Taller 4

Pedro Fernando Artunduaga Lara, Sergio Rodriguez, Valentina Veloza

26/3/2022

1.
a).
• Un 1% adicional de capital (K) esta asociado a 0.632% má s en producció n (Q), con
todo lo demas constante. Este coeficiente es estadisticamente significativo al 99%.

• Un 1% adicional de trabajo (L) esta asociado a 0.452% má s en la producció n (Q),

con todo lo demas constante. Este coeficiente es estadisticamente significativo al
95%.

• Las variaciones de capital (K) y trabajo (L) explican un 98% de las variaciones de la
variable dependiente, en este caso de la producció n.

Como los grados de libertad son mayores a 20, para verificar la signifcancio se utilizó la regla 2t.

b).
𝐻0: 𝛽𝑘 + 𝛽𝑙 = 1

𝐻 𝑎: 𝛽 𝑘 + 𝛽 𝑙 ≠ 1
Como solo se tiene una hipotesis nula, necesitamos hallar el T calculado:

La varianza de los estimadores es el error estandar elevado al cuadrado, por lo que

tendremos:

Tc = (0.452+0.632-1)/sqrt((2*(0.055))+(0.219*0.219)+(0.257*0.257)) Tc

## [1] 0.1774784

𝑇𝑐 = 0.177

Ahora a compararlo con los valores criticos de la distribució n de probabilidad t:

qt(0.05, 32-3)
## [1] -

1.699127
)
qt(0.025, 32-3

## [1] -2.04523
)
qt(0.005, 32-3

## [1] -
2.756386
Podemos ver que el T calculado al ser mayor que cualquiera de los tres valores criticos, este
se encontrara en la zona de no rechazo cuando el nivel de confianza es del 95%, 97.5% y el
99.5%, por lo que la hipotesis nula no se rechaza, esto quiere decir que si hay rendimientos
constantes a escala.