Desarrollo matemático

Jorge Sanchéz - Laura Pinzón - Camilo Ortiz - Yuber Moreno

Una ecuación diferencial de segundo orden está definida de la siguiente manera:

y ′′ (t) = f (t, y(t)), y(t0 ) = α, y ′ (t0 ) = β, t ≥ t0 (1)

Este trabajo esta relacionado con ecuaciones diferenciales de retardo de primer orden, nos vamos a centrar
en métodos numéricos para resolver estas ecuaciones. Las ecuaciones diferenciales de retardo de segundo
orden con múltiples retardos se pueden escribir de la siguiente manera:

y ′′ (t) = f (t, y(t), y(t − τ1 ), y(t − τ2 ), . . . , y(t − τn )), t > t0 (2)

Con las condiciones iniciales

y(t) = φ(t), y ′ (t) = φ′ (t), t ≤ t0 (3)

Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales ordinales de segundo orden

(EDO)

Un método numérico para ecuaciones diferenciales de segundo orden se puede diseñar por el método Runge-
Kutta y se expresa de la siguiente manera:

y ′′ = f (t, y(t)), y(t0 ) = α, y ′ (t0 ) = β, t > t0 (4)

Un método de Runge-Kutta (RKN)de la anterior ecuación de f etapas de integración viene dada por:

s
X s
X
yn+1 = yn + hyn′ +h 2 ′
bi ki , yn+1 = yn′ +h b′i ki , (5)
i=1 i=1

Donde ki es:

s
X
ki = f (tn + ci h, yn + ci hyn′ +h 2
ai,j kj ), (6)
j=1

Donde i = 1, 2, . . . , s y los parámetros de RKN cj , aij , bj y b‵j van a tomar valores reales i, j = 1, 2, 3, . . . , s,
además s es el número de iteraciones de el método. Se introduce unos vectores dimensionales s para los
vectores c, b, yb‵ y una matriz A de tamaño s × s donde c = [c1 , c2 , c3 , . . . , cs ], b = [b1 , b2 , b3 , . . . , bs ], b‵ =
[b‵1 , b‵2 , b‵3 , . . . , b‵s ] y A = [aij ],con el método de RKN podemos expresar con notación Butcher usando la tabla
de coeficientes, de la siguiente manera:

1
 c A
(7)
bT
b′T

El método de RKN se divide en dos clases.

• aij = 0, que seria de manera explicita.

• Implícito en otros casos.

Método Runge-Kutta-Nyström para ecuaciones diferenciales de retardo (DDE)

Consideramos la ecuación diferencial de segundo orden.

y ′′ = f (t, y(t), y(t − τ1 ), y(t − τ2 ),

(8)
y(t − τ3 ), . . . , y(t − τm )), t ≥ t0

Con las condiciones iniciales.

y(t) = φ(t), y ′ (t) = φ′ (t), t ≥ t0 (9)

yn es solución numérica de (8) para todo tn > t0 , n = 1, 2, 3, . . ..

El método RKN para ODE de segundo orden se ha adaptado para resolver DDE de segundo orden y la
fórmula se escribe de la siguiente manera:

yn+1 =yn + hyn′

Xs
h2 bi ki (tn + ci h, Yi , y(tn + ci h − τ1 ),
i=1
y(tn + ci h − τ2 ), . . . , y(tn + ci h − τm )),
(10)
′
yn+1 =yn′
s
X
+h b′i ki (tn + ci h, Yi , y(tn + ci h − τ1 ),
i=1
y(tn + ci h − τ2 ), . . . , y(tn + ci h − τm )),

Donde


s
X
ki =f tn + ci h, yn + ci hyn′ + h2 aij kj , y(xn + ci h − τ1 ),
j=1
 (11)

y(tn + ci h − τ2 ), . . . , y(tn + ci h − τm )

Para i = 1, 2, . . . , s, y se escribe de la siguiente manera:

2
 s
X
yn+1 =yn + hyn‵ + h2 bi f (tn + ci h, Yi , zi ),
i=1
s
(12)
X
‵
yn+1 =yn‵ +h b‵i f (tn + ci h, Yi , zi ),
i=1

Donde

s
X
Yi =yn + ci hyi‵ + h2 aij kj (tn + ci h, Yj , zi ),
j=1 (13)
zi =(y(tn + ci h − τ1 ), y(tn + ci h − τ2 ), ..., y(tn + ci h − τm )).

Interpolación de retardo de tiempo

Sea el intervalo para la EDO (8) I = [a, b] y ti = a + ih para i = 0, 1, . . . , n y h = (b−a)

n donde h es el
tamaño de paso que nos brinda el ejercicio y n es el número de puntos en el intervalo I. El método numérico
aproxima el punto de solución ti para i = 1, 2, . . . , n para aproximar la solución yi+1 al punto ti+1 para
i = 0, 1, . . . , n por lo tanto

yi+1 = yi+1 (ti , y(ti − τ1 ), y(ti − τ2 ), ..., y(ti − τm )) (14)

El método de interpolación tiene varios casos

• Caso 1: Si el tiempo de retardo es τ1 , τ2 , . . . , τm son constantes y suponemos τi1 < τi2 < · · · < τim para
i1 , i2 , . . . , im = 1, 2, . . . , m supongamos que se interpola y(ti − τ1 ), y(ti − τ2 ), ..., y(ti − τm ), y se expresa
de la siguiente manera

y(ti − τ1 ) =fτ1 (ti−d , ti−d+1 , ..., ti , y(ti−d ), y(ti−d+1 ), ..., y(ti )),
y(ti − τ2 ) =fτ2 (ti−d+1 , ti−d+2 , ..., ti , y(ti−d+1 ), y(ti−d+2 ), ..., y(ti ), y(ti − τ1 )),
y(ti − τ3 ) =fτ3 (ti−d+2 , ti−d+3 , ..., ti , y(ti−d+2 ), y(ti−d+3 ), ..., y(ti ), y(ti − τ1 ), y(ti − τ2 )),
.. .. (15)
. .
y(ti − τd ) =fτd (ti−1 , ti , y(ti−1 ), y(ti ), y(ti − τ1 ), y(ti − τ2 ), ..., y(ti − τd−1 ))
y(ti − τj ) =fτj (ti , y(ti ), y(ti − τ1 ), y(ti − τ2 ), ..., y(ti − τd )),
m ≥ j ≥ d.

La función fτj depende de la interpolación del método numérico que tiene el grado d.

• Caso 2: Si τ, τ2 , . . . , τm son retardos de tiempo que τj = τj (t) si j = 1, 2, . . . , m entonces podemos

considerar que

y(ti − τj ) = fτj (ti−d , ti−d+1 , ..., ti , y(ti−d ), y(ti−d+1 ), ..., y(ti )) (16)

Para j = 1, 2, . . . , m sabiendo que yk = y(tk ) para k = i − d, i − d + 1, . . . , i la función ftj depende del tipo
y grado de interpolación.