Universidad de Cartagena

Centro Tutorial el Carmen de Bolívar

Administración Financiera

Tutor: Paulo Teheran

Integrantes:

Marcela Guzmán Caro

Diana Carolina Arias Passos

Andrés Felipe Montes Salcedo

Andrea Stefania Agamez

Elkin Gamarra Mora

El Carmen de Bolívar

21 de noviembre De 2022
 Tabla de contenido

Titulo………………………………………………………………………………. 1

Introducción …………………………………………………………………………. 2

Objetivos …………………………………………………………………………. 3

Generales……………………………………………………. 3

Específicos ……………………………………………………… 3

Descripción del Problema………………………………………………... 4

Marco Conceptual…………………………………………………………… 22

Metodología……………………………………………………………………… 24

Presentación de Resultados……………………………………………… 25

Conclusión………………………………………………………………………… 27

Bibliografía………………………………………………………………………. 28
TITULO
 INTRODUCCION

El objetivo de la econometría financiera está encaminado hacia métodos

estadísticos y matemáticos dedicados al análisis de datos financieros. Permitiendo

de esta manera utilizar diferentes modelos econométricos para estimar y

cuantificar las posibles ganancias o pérdidas que se pueden producir en los

mercados financieros cuando se realiza una inversión en algún activo financiero.

La importancia de la econometría financiera es dar forma y estructura, de tal

manera que promueva la innovación y el crecimiento de las empresas siendo así,

un tema fundamental para la asignación de los recursos y los riesgos con los que

cuentan.

Los modelos más utizados son la Multicolinealidad, Heterocedasticidad y la

autocorrelacion, basado en estos modelos podemos llevar a cabo un análisis de

datos financieros en los que se implementaron una tabla de datos proporcionada,

para así lograr extraer la información relacionada con el índice de precios al

consumidor permitiendo de esta manera ver que provoca la inflación en Estados

Unidos en la inflación en los demás países.

 OBJETIVOS

Objetivo general:
Objetivos específicos:

DESCRIPCION DE PROBLEMA
 MARCO CONCEPTUAL

Multicolinealidad: es la relación de dependencia lineal fuerte entre más de dos

variables explicativas en una regresión múltiple.

Heterocedasticidad:  es un modelo de regresión

lineal presenta heterocedasticidad cuando la varianza de los errores no es

constante en todas las observaciones realizadas.

Autocorrelacion: es una variable discreta de la correlación o dependencia

consigo misma a lo largo del tiempo. 

Econometría financiera: es una disciplina econométrica basada en métodos

estadísticos y matemáticos dedicados al análisis de datos financieros.

Datos financieros: Es toda información que se refiere a aspectos exclusivos de

una persona determinada o determinable.

Índice: es una lista de palabras o frases que permite la ubicación de algún dato en

específico.

Inflaccion: se puede originar por ciertos cambios en variables

fundamentales de la economía que aumenten la demanda o deterioren la oferta

agregada de un país, y por esta vía verse reflejado en un incremento en los

precios.

Variación porcentual: se utiliza para describir la relación entre un valor pasado y

uno presente.

Series temporales: se define como una colección de observaciones de una

variable recogidas secuencialmente en el tiempo.

Matriz de correlaciones: muestra los valores de correlación de Pearson, que

miden el grado de relación lineal entre cada par de elementos o variables.

Tasa de inflación: es el coeficiente que muestra la variación porcentual de los

precios de un determinado territorio, durante un periodo determinado.

METODOLOGIA
PRESENTACION DE RESULTADOS
CONCLUSION
BIBLIOGRAFIA