ECONOMETRIA II

SEGUNDO PARCIAL
4 de Junio de 2022

Nombre: Cédula: Grupo:

1. (Vale 0.5) A continuación se presenta el gráfico, la función de autocorrelación muestral

(FAC) y la función de autocorrelación parcial muestral (FACP) para una serie económica Y
y su primera diferencia dY .

(a)
100

1.0

1.0
50

0.5

0.5
0

Partial ACF
ACF

0.0

0.0
Y

−100

−0.5

−0.5
−200

−1.0

−1.0
0 100 200 300 400 500 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25

Time Lag Lag

(b)
1.0

1.0
0.5

0.5
5

Partial ACF
ACF

0.0

0.0
dY

−0.5

−0.5
−5

−1.0

−1.0

0 100 200 300 400 500 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25

Time Lag Lag

Figure 1: (a) Gráfico, FAC y FACP muestral de la serie Y . (b) Gráfico, FAC y FACP muestral de la serie dY .

De acuerdo con los gráficos, el modelo ARIMA para la serie Y que usted propondrı́a serı́a
a. ARIMA(1,0,0)
b. ARIMA(1,0,1)
c. ARIMA(2,0,0)
d. ARIMA(1,1,0)
e. ARIMA(1,1,1)
f. ARIMA(2,1,0)

1
2. (Vale 0.5) Complete la afirmación colocando la letra que corresponda
( ) La prueba de Engel-Granger es usada para
( ) La prueba Dickey-Fuller puede ser usada para
( ) El modelo de corrección de errores es usado para
( ) El modelo de MCO dinámicos es usado para
( ) Un VAR estacionario puede ser usado para
a. identificar los órdenes del modelo a estimar
b. verificar el supuesto de ruido blanco del término de error
c. modelar las relaciones de corto y largo plazo entre las variables
d. verificar si requiere incluir rezagos adicionales de las variables
e. modelar las relaciones de corto plazo entre las variables
f. probar si dos o más series están cointegradas
g. verificar si se requiere aplicar una transformación logarı́tmica a la serie
h. realizar inferencia estadı́stica válida
i. verificar si se requiere diferenciar el término de error del modelo
j. detectar el tipo de tendencia que tiene una serie temporal

3. (Vale 0.5) Considere el modelo ARD(1,1)

yt = 0.5yt−1 + 0.75zt − 0.25zt−1 + et ,

donde et ∼ RB(0, 1) y zt es un proceso estacionario con media 0 y varianza σz2 .

Seleccione la palabra correcta y complete:
a. Un choque temporal de la variable z en el periodo t tiene un impacto (positivo / negativo)
sobre la variable y en el periodo t, indicando que, en el momento del choque, dicha variable
estarı́a desviada de su media de largo plazo por unidades.
b. Un choque temporal de la variable z en el periodo t siempre tendrá un impacto (positivo
/ negativo) sobre la variable y para cualquier periodo t + k. Sin embargo, la variable y
retornarı́a a su media de largo plazo cuando k → ∞ (Verdadero / Falso).

Seleccione la respuesta correcta

4. (Vale 0.5) Se realizó una prueba de raı́z unitaria a la serie zt usando la siguiente ecuación
de regresión (errores estándar en paréntesis)

∆zˆt = 20.02 − 0.25zt−1 − 0.63∆zt−1

(7.45) (0.12) (0.19)

Usando el valor crı́tico -2.86 correspondiente a un nivel de significancia del 5%, usted estarı́a
de acuerdo con lo siguiente:
a. El estadı́stico t cae en la zona de aceptación, por lo que se concluye que la serie tiene raı́z
unitaria
b. El estadı́stico t cae en la zona de rechazo, por lo que se concluye que la serie tiene raı́z
unitaria

2
c. El estadı́stico t cae en la zona de aceptación, por lo que se concluye que la serie no tiene
raı́z unitaria
d. El estadı́stico t cae en la zona de rechazo, por lo que se concluye que la serie no tiene raı́z
unitaria

5. (Vale 0.5) Sea Zt = Zt−1 + vt , donde vt ∼ RB(0, 1) y Z0 es determinı́stico. La varianza

de Zt es
a. 1
b. t
c. t + Z0
d. t + Z02

6. (Vale 0.5) Se usa un VAR(2) y un VAR(3) para probar cointegración entre la productividad
laboral, el empleo, la tasa de desempleo y los salarios reales. De acuerdo con los resultados
de la prueba de Johansen presentados a continuación, podrı́a afirmarse que

Estadı́stico Prueba Valores crı́ticos

H0 p=3 p=2 10% 5% 1%
r=0 84.92 86.12 58.96 62.61 70.22
r=1 36.42 37.33 39.08 42.20 48.59
r=2 18.72 15.65 22.95 25.47 30.65
r=3 3.85 4.10 10.56 12.39 16.39

a. Se selecciona una relación de cointegración para todos los niveles de significancia.

b. Se seleccionan dos relaciones de cointegración para todos los niveles de significancia.
c. Se seleccionan tres relaciones de cointegración para todos los niveles de significancia.
d. No hay evidencia de cointegración.
e. No puede concluirse nada sobre las relaciones de cointegración.

7. (Vale 0.5) De acuerdo al resultado de la pregunta anterior, qué modelo recomendarı́a

estimar? Justifique.

8. (Vale 0.5) Responda Falso (F) o Verdadero (V)

a. Si dos variables son I(1) y están cointegradas se debe estimar un modelo de corrección de
error ( )
b. En la prueba de cointegración de Engle-Granger la hipótesis nula es que existe cointe-
gración ( )
c. La primera diferencia de un proceso integrado de orden uno I(1) es estacionario pero no
es débilmente dependiente ( )
d. Dos variables están cointegradas si las dos variables son I(0) y existe una combinación
lineal de las variables que es I(1) ( )
e. Una serie que contiene una tendencia estocástica es estacionaria ( )

3
9. (Vale 1) Considere el modelo VAR(3) donde yt es un vector aleatorio

yt = A0 + A1 yt−1 + A2 yt−2 + A3 yt−3 + εt , εt ∼ RB(0, Σ)

a. Derive la representación VECM. Escriba todo el procedimiento.

b. Bajo qué condiciones sobre la matrix Π es yt cointegrado? Cuál serı́a el rango de la matrix
Π en este caso?