MONTECARLO – SIMULACIÓN.

La simulación de Montecarlo es un método estadístico. Este es utilizado para

resolver problemas matemáticos complejos a través de la generación de variables
aleatorias.

Generación de números aleatorios

Un punto clave en la utilización de la simulación de Montecarlo es la generación
de números aleatorios. ¿Cómo generamos números aleatorios? Con programas
informáticos. Ya que si utilizásemos un mecanismo cómo una ruleta, esto podría
llevarnos muchas horas.
Si queremos generar 10.000 números aleatorios, imagina cuanto tiempo
necesitaríamos. Así pues, se utilizan programas informáticos que generan estos
números. No se consideran números puramente aleatorios, ya que los crea el
programa con una fórmula. No obstante, se parecen mucho a las variables
aleatorias de la realidad. Se les denomina números pseudo-aleatorios. Resuelto
este problema, solo queda por ver una aplicación del método.

Ejemplo de la simulación de Montecarlo

Supongamos que queremos contratar a un gestor que realice operaciones por
nosotros en la bolsa de valores.
El gestor al que queremos contratar presume de haber ganado 50% de
rentabilidad durante el último año con una cuenta de valores de 20.000 dólares.
Para confirmar que lo que dice es verdad, le pedimos su track record auditado. Es
decir, el registro de todas sus operaciones verificado por una auditor (para evitar
estafas y cuentas falsas). El gestor nos facilita toda la documentación y
procedemos a valorar la cuenta de resultados.
Vamos a suponer que disponemos de 20.000 dólares. Introducimos las variables
correspondientes en nuestro programa informático y extraemos el siguiente
gráfico:
Con los resultados facilitados por el gestor que queremos contratar, se han
realizado 10.000 simulaciones. Además los resultados se han proyectado cuatro
años. Esto es, 10.000 escenarios diferentes para esos resultados durante cuatro
años.
En la gran mayoría de escenarios se genera una rentabilidad positiva, pero existe
una pequeña probabilidad de perder dinero. La simulación de Montecarlo nos
facilita una infinidad de combinaciones para evaluar escenarios de los que a
simple vista no somos conscientes.