Descripción

Una prueba de tendencia no paramétrica fue propuesta por primera vez por Mann (1945), luego
estudiada más a fondo por Kendall (1975) y mejorada por Hirsch et al (1982, 1984), quienes permitieron
tener en cuenta la estacionalidad.

La hipótesis nula tmpij8vlaeu.png para estas pruebas es que no hay tendencia en la serie. Se pueden
elegir las tres hipótesis alternativas de que hay una tendencia negativa, no nula o positiva.

Las pruebas de Mann-Kendall se basan en el cálculo de la medida de asociación tau de Kendall entre dos
muestras, que a su vez se basa en los rangos con las muestras.

Prueba de tendencia de Mann-Kendall

En el caso particular de la prueba de tendencia, la primera serie es un indicador de tiempo creciente

generado automáticamente para el cual los rangos son obvios, lo que simplifica los cálculos. El
estadístico S utilizado para la prueba y su varianza vienen dados por:

donde n es el número de observaciones y son las observaciones independientes.

Para calcular el valor de p de esta prueba, XLSTAT puede calcular, como en el caso de la prueba tau de
Kendall, un valor de p exacto si no hay empates en la serie y si el tamaño de la muestra es inferior a 50.
Si un valor de p exacto el cálculo no es posible, se utiliza una aproximación normal, para lo cual una
corrección por continuidad es opcional pero recomendada.

Teniendo en cuenta las autocorrelaciones

La prueba de tendencia de Mann-Kendall requiere que las observaciones sean independientes (lo que
significa que la correlación entre la serie consigo misma con un retraso determinado no debe ser
significativa). En el caso de que exista alguna autocorrelación en la serie, se ha demostrado que la
varianza del estadístico S está subestimada. Por lo tanto, se han sugerido varias mejoras. XLSTAT ofrece
dos métodos alternativos, el primero publicado por Hamed y Rao (1998) y el segundo por Yue y Wang
(2004). El primer método funciona bien en el caso de que no haya tendencia en la serie (evita identificar
una tendencia cuando en realidad se debe a la autocorrelación) y el segundo tiene la ventaja de
funcionar mejor cuando hay tanto una tendencia como una autocorrelación. Ambos métodos implican el
cálculo del estimador de pendiente de Sen (Sen, P. K. (1968)). Cuyo valor es mostrado por XLSTAT si la
opción correspondiente está activada en la pestaña de salida.

Antes de ejecutar una prueba de tendencia de Mann-Kendall, se recomienda, por supuesto, verificar
primero las autocorrelaciones de una serie utilizando la característica correspondiente de XLSTAT-Time.

Prueba estacional de Mann-Kendall

En el caso de la prueba estacional de Mann-Kendall, se tiene en cuenta la estacionalidad de la serie. Esto

quiere decir que para datos mensuales con estacionalidad de 12 meses, no se intentará averiguar si hay
tendencia en la serie global, sino si de un mes de enero a otro, y de un mes de febrero a otro, y así
sucesivamente. , hay una tendencia.

Para esta prueba, primero calculamos todas las tau de Kendall para cada temporada, luego calculamos
una tau de Kendall promedio. La varianza de la estadística se puede calcular asumiendo que las series
son independientes (por ejemplo, los valores de enero y febrero son independientes) o dependientes, lo
que requiere el cálculo de una covarianza. XLSTAT permite ambos (dependencia serial o no).

Para calcular el valor p de esta prueba, XLSTAT utiliza una aproximación normal a la distribución de la
tau promedio de Kendall. Se puede utilizar una corrección de continuidad.

Caja de diálogo

El cuadro de diálogo se divide en varias pestañas que corresponden a una variedad de opciones que van
desde la selección de datos hasta la visualización de resultados.
A continuación encontrará la descripción de los distintos elementos del cuadro de diálogo.

ok.gif: Haga clic en este botón para iniciar los cálculos.

cancel.gif: haga clic en este botón para cerrar el cuadro de diálogo sin realizar ningún cálculo.

help.gif: haga clic en este botón para mostrar la ayuda.

reset56.gif: haga clic en este botón para volver a cargar las opciones predeterminadas.

erase.gif: haga clic en este botón para eliminar las selecciones de datos.

Pestaña General:

Serie temporal: Seleccione los datos que corresponden a la serie temporal. Si hay un encabezado
disponible en la primera fila, asegúrese de activar la opción "Etiquetas de serie".

Datos de fecha: Active esta opción si desea seleccionar datos de fecha u hora. Estos datos deben estar
disponibles en formato de fecha/hora de Excel o en formato numérico.

Rango: active esta opción si desea mostrar los resultados a partir de una celda en una hoja de trabajo
existente. Luego seleccione la celda correspondiente.

Hoja: active esta opción para mostrar los resultados en una nueva hoja de trabajo del libro activo.

Libro de trabajo: active esta opción para mostrar los resultados en un nuevo libro de trabajo.
Etiquetas de serie: Active esta opción si la primera fila de la serie seleccionada incluye un encabezado.

Prueba de tendencia de Mann-Kendall: active esta opción para ejecutar esta prueba.

Prueba estacional de Mann-Kendall: active esta opción para ejecutar esta prueba. Luego ingrese el valor
del período (número de retrasos entre dos temporadas). Especifique si considera que existe
dependencia serial o no.

Pestaña de opciones:

Hipótesis alternativa: elija la hipótesis alternativa que se utilizará para la prueba (consulte la sección de
descripción para obtener más detalles).

Nivel de significancia (%): Ingrese el nivel de significancia para la prueba (valor predeterminado:
tmps41vxg5y.png).

Valores p exactos: active esta opción si desea que XLSTAT calcule el valor p exacto en la medida de lo
posible (consulte la descripción).

Corrección de continuidad: active esta opción si desea que XLSTAT utilice la corrección de continuidad si
no se ha solicitado el cálculo exacto de los valores de p o no es posible (ver descripción).

Autocorrelaciones: Active una de las dos opciones Hamed y Rao o Yue y Wang para tener en cuenta las
autocorrelaciones en la serie. Para la opción de Hamed y Rao, puede filtrar las autocorrelaciones para
las que el valor p no está por debajo de un nivel determinado que puede establecer (valor
predeterminado: tmpt5yhgl8f.png).
Pestaña de datos faltantes:

No aceptar datos faltantes: active esta opción para que XLSTAT no continúe con los cálculos si se
detectan valores faltantes.

Eliminar observaciones: Active esta opción para eliminar las observaciones con datos faltantes.

Reemplazar por el promedio de los valores anterior y siguiente: active esta opción para estimar los datos
faltantes por la media del primer valor no faltante anterior y del primer valor no faltante siguiente.

Ignorar datos faltantes: active esta opción para ignorar los datos faltantes.

Pestaña Salidas:

Estadísticas descriptivas: Active esta opción para mostrar las estadísticas descriptivas de la serie
seleccionada.

Pendiente de Sen: Active esta opción para mostrar el estimador de pendiente de Sen. También puede
configurar el Intervalo de confianza.

Pestaña de gráficos:

Mostrar gráficos: active esta opción para mostrar el gráfico de líneas de los datos

Resultados

Para cada serie, se muestran los siguientes resultados:

Estadísticas de resumen: esta tabla muestra para las variables seleccionadas, el número de
observaciones, el número de valores faltantes, el número de valores no faltantes, la media y la
desviación estándar (imparcial).

Prueba de tendencia de Mann-Kendall: Los resultados de la prueba de tendencia de Mann-Kendall se

muestran si se ha activado la opción correspondiente. Le sigue una interpretación de los resultados.

Prueba de tendencia estacional de Mann-Kendall: Los resultados de la prueba estacional de Mann-

Kendall se muestran si se ha activado la opción correspondiente. Le sigue una interpretación de los
resultados.

Pendiente de Sen: Se da el valor de la pendiente de Sen. Cuanto más cerca esté de 0, menor será la
tendencia. El signo de la pendiente indica si la tendencia es creciente o decreciente.

Ejemplo

Un tutorial que explica cómo usar las pruebas de tendencia de Mann-Kendall con una serie de tiempo
está disponible en el sitio web de Addinsoft. Para consultar el tutorial, por favor vaya a:

http://www.xlstat.com/demo-mannkendall.htm