5- Demuestre que

Epl # [XIFLJTSIFCITS =

Ep [ ✗ IFCII] i <
j
p .

sot Dado de probabilidad (R FP)

un
espacio , .

comportamiento
. .

Sea { FIN una

filtración sea ✗ un
derivado con estocástico
e- < j
y
y sea

Pd Ep [ Ep .
[XIFC;) ] / Fli )] =
Ep [X / Flé )]

Due
Ep [Ep [ ✗ IFIJTHFLID Ltp [✗ / Flil]
y
Por la
además
definición{ de } Filtración
de
_
que
sabemos
que
medible entonces podemos
FIN aplicar la
Fli) CFI; )
"

propiedad torre luer anexo ) y

.

llegamos a nuestro
resultado .

Anexo :
Propiedad Torre .

Sea LR ,
F
,
P) un
espacio
de probabilidad finito .
Consideremos GCF una
a- _

Algebra y
si D CG
,
con D o
-

álgebra .
Con X un v. a

# LE / ✗ / G) ID) =
ElHD)

mosquetes o -

Algebra y GCF tenemos que G es medible además

como DCGCF tenemos
que DCI medible ; por lo anterior basta demostrar
que lt A E DCG

] A TTLELXI G) D) DP =

] A
ELXID ) DP

Duy
Por lado J # KID ) DP =)# DP de condicional
un
, por def esperanza
Por otro lado ↳ TTLELXI G) D) DP =] A EUVGIDP =) AXDP
Por
defdeespiond
cumplen
.

i. La torre se
prop .