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Tarea Heterocedasticidad
Tarea Heterocedasticidad
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Econometría 2
Tarea Heterocedaaticidad
El ii) y iii), porque la heterocedasticidad causa que la inferencia estadistica basada en los estadisticos t y F
sea invalida incluso en muestras grandes. Además como la heterocedasticidad es una violación a los
supuestos de Gauss-Markov los MCO dejan de ser MELI.
beer
=β 0 (1 /inc ) + β 1 + β 2 ( price/inc ) + β 3 ( educ /inc )+ β 4 ( female/inc ) + ( u/inc )
inc
Los coeficientes tienen los efectos esperados. El estadistico t de crsgpa es superior al 5% y el estadistico t
más grande entre ellos, aún utilizando el error estandar robusto sigue teniendo una significancia del 5%.
Si crsgpa fuese la única variable explicativa significaria que, sin ninguna información de los estudintes, el
mejor predictor del termino GPA sería la media del GPA de los estudiantes del curso, además el intercepto
sería 0. Con más variables explicativas, la hipotesis nula no es necesarimente cierta, porque crsgpa podría
estar correlacionada con caracteristicas de los estudiantes. Al hacer las prueas t con el error estandar y
error robusto comprobamos que no podemos negar la hipotesis nula en ningún nivel de significancia.
Podemos ver que al mantener todas las demás variables constntes el coeficiente de season es negativo y
baja el GPA en 0.16. El t estadistico usando el error robusto sería significativo únicamente al 5%, mientras
que el error estandar no es significante ni siquiera al 10%, por lo que el uso de los error varia el resultado.
Var ( u∨totwrk , educ , age , ynkid , male )=Var ( u∨male ) =δ 0+ δ 1 male
Lo que hace que la varianza para female sea solo δ 0 y para male δ 0 +δ 1
Que la transformación a log mitigo y casi que elimina los efectos de la heterocedasticidad.