Pregunta 1 

        Enunciado

En la liquidación de un FRA (seguro de tipo de interés) para cubrir la garantía de tipo de interés a Y meses con un nominal
Si el Euribor es del 10,30% anual en el momento de la liquidación, ¿A qué precio se contrató el FRA en origen?
Es decir, qué tipo de interés se garantizó con este FRA.(ig)
Hay que despejar ig de la fórmula de la liquidación L. Pero L ya nos la da el enunciado, es la X.
Nota: Para la resolución tengan en cuenta que n meses son ( nº meses/12 * 365/360 ) haciendo así un cambio de base.
La variable X se elige en función de la inicial del PRIMER NOMBRE
La variable Y se elige en función de la inicial del PRIMER APELLIDO

Variable X Variable y
J O
500 9

Liquidacion del FRA 500

Plazo total ( meses ) 9 273.75
Euribor 10.30%
Nominal subyacente 34000

L= (ig-im)*D*N
360+im*D
ig = im+L*(360+im*D)
D*N
10,30%+500*(360+10,30%*273,75/273,75*34000)
ig =
ig = 0.12385395

ig = 12.3854%

Pregunta 2         Enunciado

Un importador español tiene que pagar X Coronas Suecas a su proveedor en Goteborg dentro de Y meses.
Si la comisión que cobra el banco por el cambio de divisa es del 2,30% y los tipos de interés del euro y de la Corona Sueca
¿Cuál será el cargo en euros que nos hará el banco en la cuenta corriente dentro de Y meses, si en estos momentos la Co
El importador compra… por lo tanto tiene que pagar al vendedor y pagarle la comisión al banco
Datos Variable X Variable Y
359000 8
Euribor: 1.097%
tipo de inter 1.744%
comision cam 2.30%
SEK/Eur 1: 1.17
SEK/Eur 2: 1.27
pago en coro 359000
Plazo total ( 8 f= S*[1+iq*d/Bq]
Plazo en dias 240 [1+ib*d/Bd]
 VENTAS COMPRA

F= 1,27*[1+1,744*240/360]/[1+1,097*240/360]

F= 1.26126812 F= 1.17500996

F=

F= 284634.166 F= 305529.325

Comision ban 6546.58582 Comision ban 7027.17447

Cargo en eur 291180.752 Cargo en eur 312556.499

s a Y meses con un nominal subyacente de 34.000 €, pagamos al banco X € como liquidación por diferencias.
l FRA en origen?

o así un cambio de base.

de Y meses.
el euro y de la Corona Sueca son respectivamente el 1,097% y del 1,744% a ese plazo de tiempo (Y meses)
si en estos momentos la Corona Sueca cotiza respecto del euro a 1,17 SEK/€ para la compra y a 1,27 SEK / Euro para la venta?
SEK/Euro
K / Euro para la venta?