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  • FronteraMinimaVarianza RobertButurugaGRUPOB

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    Este documento presenta un resumen de la frontera de mínima varianza para una cartera de tres activos (BBVA, BANKIA y MELIA). Incluye la matriz de varianzas y covarianzas de los activos, las rentabilidades históricas de cada activo, y los pesos óptimos de cada activo que minimizan el riesgo de la cartera para una rentabilidad dada. Finalmente, presenta gráficas de la frontera eficiente y la rentabilidad de la cartera en función del riesgo.

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    FronteraMinimaVarianza-RobertButurugaGRUPOB

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    FRONTERA MINIMA VARIANZA Robert Buturuga Grupo B

    MATRIZ VCV BBVA BANKIA MELIA Pesos: x1


    BBVA 1.0412328E-06 0.000107 1.119E-05 9.526236453831
    BANKIA 0.000107274 0.000386 -8.41E-07
    MELIA 0.0000111935 -8.41E-07 0.00126

    Rentabilida CarteraP -0.00451


    Rentabilidades de los 3 titulos: RIESGO DTp RENTABILIDAD
    x1 0.0006799079 2.321873E-06 0.001524 -0.00251
    x2 -0.0017120665 3.248216E-06 0.001802 -0.00351
    x3 -0.0120956213 4.172818E-06 0.002043 -0.00451
    8.438191E-06 0.002905 0.00551
    EP -0.004511 9.971155E-06 0.003158 0.00651
    VARP 3.3410386E-05
    Desv.Tipic 0.0057801718
    x2 x3 Suma:
    0.126057 0.890582 1 1

    RENTABILIDAD
    0.008

    X1 X2 X3 0.006
    0 0 0.20743
    0 0 0.290188 0.004
    9.526236 0.126057 0.890582
    0.002
    8.104039 0 0
    9.576297 0 0 0
    0.0014 0.0016 0.0018 0.002 0.0022 0.0024 0.0026 0.0028 0.003 0.0032 0.0034
    -0.002

    -0.004

    -0.006
    3 0.0032 0.0034

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