ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

Organización Y Gerencia
ASIGNATURA ANÁLISIS DE RIESGOS
CODIGO OG1126
SEMESTRE 2019-2
INTENSIDAD 32 horas semestral
HORARIA
CARACTERÍSTICAS No suficientable
CRÉDITOS 2
FECHA DE 2015/07/17
ACTUALIZACIÓN

1. JUSTIFICACIÓN CURSO

El manejo del riesgo reviste de gran importancia en la gerencia de proyectos, a lo largo de sus p
operaciones abundan los riesgos y las incertidumbres, en consecuencia los proyectos requieren utiliza
sofisticados para la evaluación de los riesgos.

En el inicio de un proyecto se toman decisiones de gran envergadura, complejas y de altos costos

sistema para la toma de decisiones es aquel donde se identifica el problema, se manejan las incertidum
desarrollan soluciones más poderosas y a menudo hibridas y equilibra el riesgo con respecto al valor a

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

2.1. Comprender los principales elementos que se involucran en el manejo de la incertidumbre y el riesg
la evaluación como en la programación de proyectos.

2.2. Aplicar elementos de estadística en el análisis de riesgo de un proyecto vía el uso de la simulación.

3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE CONTENIDOS

3.1. MODULO 1: Presentación del programa

3.2. MÓDULO 2: Introducción

3.2.1. El riesgo en los proyectos

3.2.2. Conceptos básicos

3.2.3. Factores que generan riesgo en un proyecto.

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3.3. MÓDULO 3: Enfoques del análisis de riesgos

3.3.1. Análisis cualitativo

Matriz de impacto, probabilidad y contingencia

3.3.2. Análisis cuantitativo

3.3.2.1. Conceptos básicos de estadística

3.3.2.2. Valor esperado

3.3.2.3. Análisis de tendencia

3.3.2.4. Análisis probabilista

3.3.2.5. Conformación de portafolios de inversión: Modelo de Markowitz

3.4. MÓDULO 4: Pronóstico y toma de decisiones

3.4.1. Pruebas de Aleatoriedad

3.4.1.1. Concepto de variable aleatoria

3.4.1.2. Pruebas de independencia, gráfica (diagrama de dispersión â Histograma), pru

medias, frecuencias ( x2 ), Smirnov Kolmogorov (S-K), Anderson â Darling (AD)

3.4.2. Modelación de datos aleatorios:

3.4.2.1. Generación de números aleatorios

3.4.2.2. Generación de variables aleatorias (generación de muestras)

3.4.2.3. Pruebas de bondad de ajuste

3.4.3. Aplicaciones de Simulación al Análisis de Riesgos

3.4.3.1. Modelación de variables aleatorias (Aplicación a flujos de caja)

3.4.3.2. Análisis de Demanda

3.4.3.3. Precios

3.4.3.4. Ingresos

3.4.3.5. Egresos

3.4.3.6. Pruebas de bondad de ajuste

3.4.3.7. Modelación de variables: Decisión, Pronóstico, Suposiciones,

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 3.4.3.8. Análisis de datos de salida

3.4.4. Análisis de Resultados

3.4.4.1. Análisis de riesgo sobre una variable

3.4.4.2. Análisis de Sensibilidad (aleatorio)

3.4.4.3. Análisis de Escenario

3.4.4.4. Tabla de datos

3.4.5. Análisis de Indicadores Financieros probabilísticos

VPN, TIR, TIRM, RBC, BAUE CAUE, EVA, MVA, IRVA, PRI

4. EVALUACIÓN

4.1. Examen Parcial 30%

4.2. Examen Parcial 30%

4.3. Seguimiento 40%

5. BIBLIOGRAFIA GENERAL

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