NOMBRE DEL ALUMNO: LUZ MARIA MONTES MONTENEGRO

MATERIA: ECONOMETRÍA

NOMBRE DEL PROFESOR: MIGUEL ANGEL GAVIRA JUAREZ

UNIDAD 7 REGRESIONES

ACTIVIDAD 8 ANÁLISIS DE CASO

FECHA DE ENTREGA 27 DE JUNIO 2022

1. Identifica cada uno de los elementos del modelo econométrico del caso (teoría del
portafolio):

Apóyate de la siguiente tabla

Elemento del modelo econométrico

Variable dependiente Rendimiento anual promedio %
Variable independiente Desviación estándar del rendimiento
anual %
Recta de regresión o función de regresión -3 ---› 26
Interceptor de la recta de regresión 0- 26
Pendiente de la recta -
Término de error 0
 Rendimiento promedio ponderado 13.64 %

Desviación estándar 3.87064

Covarianza 8.74185

2. Estima la ecuación de regresión

Y= 1.4726x – 3.0171

R² = 0.6988

3. Verifica sí los datos apoyan la teoría

La teoría del portafolio considera que en las decisiones de inversión sólo se tienen en cuenta el
retorno esperado y el riesgo. El primer momento de la distribución del retorno es usado como
estimación del retorno esperado, y la varianza (o la desviación estándar) del retorno es empleada
como medida del riesgo.

Y en este caso nos indica que, a mayor rendimiento esperado, mayor será el riesgo, según lo
demostrado en la desviación estándar y la covarianza.

4. Interpreta el valor de la pendiente

Para la interpretación al inicio de esta es en negativa, pero después se verá el proceso que iría en
acenso teniendo mejores resultados.

REFERENCIAS

Rodríguez, D. y González, G. (2016). Principios de econometría [Versión electrónica]. Recuperado

de https://elibro.net/es/lc/uvm/titulos/105646

Díaz Fernández, M. y Llorente, M. (2013). Econometría [Versión electrónica]. Recuperado de

https://elibro.net/es/lc/uvm/titulos/49038