Sea ( Ω, F , P) un espacio de probabilidad.

Sea X una variable aleatoria con esperanza finita y

sea g ⊆ F una ¿−σ −algebra de subconjuntos de Ω .

Definición.

La esperanza condicional E( x ∨g) es una variable aleatoria que satisface :

1. Es g - medible.
2. Tiene esperanza finita
3. Para cualquier G ϵ g , E [ E ( x|g )∗1 G ] =E[ x∗1 G]

Notación.

Cuando g=σ ( y ) en donde y es una variable aleatoria, se escribe E( x ∨ y) en un lugar de

E ( x| g ¿ .
Propiedades.

1. La esperanza condicional es única, es decir que si existe W que cumple (1),(2),(3),

entonces:

P ( w=E ( x|g ) )=1

2. La esperanza condicional es lineal. Por lo que:

E ( ax + y| g ¿=a∗( E ( x|g ) ) + ( E ( x|g ) )

3. La esperanza condicional es monótona creciente. Por lo que si x ≤ y entonces

E( x ∨g)≤ E ( y∨g)

4. La esperanza condicional sigue lo siguiente:

E [ E ( x|g ) ] =E( x )

5. Si x es g−medible, entonces

E( x ∨g)=x
6. Si x es independiente de g entonces:

E ( x|g )=E( x)
7. Si x es g−medible y acotada , entonces

E ( x∗y|g ) = y∗E ( x|g )

8. Si g1 ⊆ g 2, entonces

E¿¿
E¿¿

CASOS PARTICULARES.
1. Si Y ( w )= y , entonces

E ( X|Y )( w )=E( X∨Y = y)

2. Si y ∈{0,1,2,3… …. }, entonces:
∞
E ( X|Y )=∑ E ( X|Y = y )∗1(Y= y )
y=0