Probabilidad conjunta

Gamaliel Moreno Chávez

MCPI

Ago-Dic
2020

Gamaliel Moreno Chávez Probabilidad conjunta

Distribuciones de probabilidad conjunta

Hay situaciones en las que se busque registrar los resultados

simultáneos de diversas variables aleatorias. Por ejemplo, en un
experimento químico controlado podríamos medir la cantidad del
precipitado P y la del volumen V de gas liberado, lo que daría lugar
a un espacio muestral bidimensional que consta de los resultados
(p, v ); o bien, podríamos interesarnos en la dureza d y en la
resistencia a la tensión T de cobre estirado en frío que produciría
los resultados (d, t).

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Distribuciones de probabilidad conjunta

Solo consideraremos el caso de dos variables aleatorias discretas X

e Y que forman una variable aleatoria bidimensional denotada por
(X , Y ), que puede tomar pares de valores (xi , yj ): por ejemplo,
podríamos asumir (i = 1, 2, . . . ; j = 1, 2, . . .) (Cualquier secuencia
puede ser finita o infinita, o comenzar para algunos otros valores)
con la función de probabilidad conjunta o función de masa de
probabilidad p(xi , yj ), que ahora es una función de dos variables.

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Distribuciones de probabilidad conjunta
Las probabilidades deben satisfacer
I 0 ≤ p(xi , yj ) ≤ 1 ∀(i, j)
XX
I p(xi , yj ) = 1
i∈I j∈J
Los dominios de i y j están definidos por i ∈ I y j ∈ J donde I y J
pueden ser secuencias limitadas o ilimitadas de los números enteros.

Las variables aleatorias X y Y son independientes si y sólo si

p(xi , yj ) = q(xi )r (yj ) ∀(i, j)

donde
X X
q(xi ) = 1 r (yj ) = 1
i∈I j∈J

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Valor esperado condicional
Si la variable aleatoria Z = H(X , Y ) es una función de las variables
aleatorias X y Y , entonces el valor esperado de Z viene dado por
XX
E (Z ) = H(xi , yj )p(xi , yj )
i∈I j∈J

Consideramos la distribución conjunta de dos variables aleatorias X

e Y con función de masa conjunta p(xi , yj ). Suponemos que
podemos asociarnos con probabilidades condicionales X e Y

P(X = xi |Y = yj ) y P(Y = yj |X = xi ).

otra notación equivalente

pX (xi |yj ) o simplemente P(X |Y ).

pY (yj |xi ) o simplemente P(Y |X ).

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Valor esperado condicional

El valor condicional de X para cada elemento de Y es

X X
E (X |Y = yj ) = xi P(X = xi |Y = yj ) o = xi pX (xi |yj ).
i∈I i∈I

La importancia de esta expectativa es que tiene valor para cada

elemento de J. La totalidad de estos valores es E [X |Y ], que es una
variable aleatoria. Tendrá el mismo número de elementos que J.
Del mismo modo
X
E (Y |X = xi ) = yj pY (yj |xi ).
j∈J

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Probabilidad condicional

Las probabilidades condicionales están dadas por

X
pX (xi |yj ) = p(xi , yj )/ p(xi , yj )
i∈I
X
pY (yj |xi ) = p(xi , yj )/ p(xi , yj )
j∈J

En la primera expresión, p(xi , yj ) es la probabilidad de que ocurran

X e Y , y el denominador es la probabilidad de que ocurra Y .Se
aplica
P una interpretación
P similar a la segunda. Las probabilidades
i∈I p(xi , yj ) y j∈J p(xi , yj ) se conocen como distribuciones de
probabilidad marginal.

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Probabilidad condicional

Si X e Y son independientes, entonces las ecuaciones anteriores se

convierten en

pX (xi , yj ) = q(xi ), pY (yj , xi ) = r (yj )

con valores esperados

X
E (X |Y ) = xi q(xi ) = E (x)
i∈I
X
E (Y |X ) = yj r (yj ) = E (y )
j∈J

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Distribuciones de probabilidad conjunta

Las esperanzas condicionales E (X |Y ) y E (Y |X ), al ser variables

aleatorias, también tendrán expectativas.
X X
E (E (X |Y )) = E (X |Y ) p(xk , yj )
j∈J k∈I
XX X
= xi pX (xi , yj ) p(xk , yj )
j∈J i∈I k∈I
XX
= xi p(xi , yj )
j∈J i∈I

= E (X )

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Distribuciones de probabilidad conjunta

Ejemplo
Sea la variable aleatoria (X , Y ) tome los valores (xi , yj )
(i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3). Las funciones de masa p(xi , yj ) se dan en la
tabla.
p(xi , yj ) y1 y2 y3
x1 0.25 0 0.05
x2 0.05 0.10 0.15
x3 0.05 0.25 0.10

Encontrar la variable aleatoria E (X |Y ), y verifique

E (E (X |Y )) = E (X )

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Distribuciones de probabilidad conjunta

Notese de la tabla

I = {1, 2, 3}

J = {1, 2, 3}
p(xi , yj ) y1 y2 y3
x1 0.25 0 0.05
x2 0.05 0.10 0.15
x3 0.05 0.25 0.10 p(x1 , y3 ) = 0.05 p(x3 , y2 ) = 0.25

3 X
X 3
p(xi , yj ) = 1
i=1 j=1

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Distribuciones de probabilidad conjunta
p(xi , yj ) y1 y2 y3
x1 0.25 0 0.05
x2 0.05 0.10 0.15
x3 0.05 0.25 0.10
Las distribuciones de probabilidad marginal para Y tendrán cada
una tres componentes, a saber

3
X
p(xi , y1 ) = p(x1 , y1 )+p(x2 , y1 )+p(x3 , y1 ) = 0.25+0.05+0.05 = 0.35
i=1

3
X
p(xi , y2 ) = 0 + 0.01 + 0.25 = 0.35
i=1
3
X
p(xi , y3 ) = 0.05 + 0.15 + 0.10 = 0.3.
i=1

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Distribuciones de probabilidad conjunta
p(xi , yj ) y1 y2 y3
x1 0.25 0 0.05
x2 0.05 0.10 0.15
x3 0.05 0.25 0.10

DE manera similar para X

3
X
p(x1 , yj ) = 0.3
j=1

3
X
p(x2 , yj ) = 0.3
j=1

3
X
p(x3 , yj ) = 0.4
j=1

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Distribuciones de probabilidad conjunta
p(xi , yj ) y1 y2 y3
x1 0.25 0 0.05
x2 0.05 0.10 0.15
x3 0.05 0.25 0.10
Calculo de las probabilidades condicionales
3
X
pX (x1 |y1 ) = p(x1 , y1 )/ p(xi , y1 ) = 0.25/0.35 = 5/7,
i=1

pX (x2 |y1 ) = 0.05/0.35 = 1/7, pX (x3 |y1 ) = 0.05/0.35 = 1/7,

pX (x1 |y2 ) = 0, pX (x2 |y2 ) = 2/7, pX (x3 |y2 ) = 5/7,

pX (x1 |y3 ) = 1/6, pX (x2 |y3 ) = 1/2, pX (x3 |y3 ) = 1/3,

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Distribuciones de probabilidad conjunta
p(xi , yj ) y1 y2 y3
x1 0.25 0 0.05
x2 0.05 0.10 0.15
x3 0.05 0.25 0.10
Con esto podemos encontrar la esperanza condicional

3
X
E (X |Y = y1 ) = xi p(xi |y1 ) = (1)(7/5)+(2)(1/7)+(3)(1/7) = 10/7,
i=1

3
X
E (X |Y = y2 ) = xi p(xi |y2 ) = 19/7,
i=1
3
X
E (X |Y = y3 ) = xi p(xi |y3 ) = 13/6,
i=1

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Distribuciones de probabilidad conjunta
p(xi , yj ) y1 y2 y3
x1 0.25 0 0.05
x2 0.05 0.10 0.15
x3 0.05 0.25 0.10
Así la variable aleatoria E (X |Y ) toma los valores
 
10 19 13
= Z = {z1 , z2 , z3 }
7 7 6
Entonces el valor esperado de E (X |Y ) o de Z es
3
X 3
X
E (Z ) = zj p(xi , yj )
j=1 i=1

= (10/7)(0.35) + (19/7)(0.35) + (13/6)(0.3) = 21/10

igualmente
3 X
X 3
E (X ) = xi p(xi , yj ) = (1)(0.3) + (2)(0.3) + (3)(0.4) = 21/10
i=1 j=1
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