Forward Venta

La empresa exportadora Textiles XYZ que percibe la mayoría d

efectuar el pago de gratificaciones en soles a sus empleados d
hoy sus dólares a una fecha futura mediante un contrato forw
Si el T.C. Spot es de 3,1000 y las tasas de interés son Rsol = 5.1
R US$ = 5.50% ¿Cual es el tipo de cambio forward esperado a 3

Sp
VENDER HOY
PERO A FUTURO LE VENDE

3.09

EMPRESA
EXPORTADORA
12-Oct

COMPREMETE DENTRO DE UN M
A COMPRAR A
ward Venta

ercibe la mayoría de sus ingresos en dólares, tendrá que

a sus empleados dentro de 1 mes por lo que decide vender
te un contrato forward a una entidad bancaria
terés son Rsol = 5.10% y
orward esperado a 30 días?

Fp = Sp
ENDER HOY
RO LE VENDE
Forward S

T.C. Forw
ENTIDAD FINANCIERA
6/6/2022 Fp =
Sp
RS/
R$
n
METE DENTRO DE UN MES
3.09
n
 SP R S/ R$

3.10 5.10% 5.50%

Fp = Sp x [ (1 + R S/.) / (1 + R $ )] n/360

Forward Sol / $ = 3,10 x ( 1 + 5,10% ) 30/360

________________
(1 + 5,50% ) 30/360

T.C. Forward Sol = S/. 3,09 por dólar

Fp = Tipo de cambio del día que se pacta el Forward

Sp = Tipo de Cambio spot (al contado)
RS/.= Tasa de interés en soles (efectiva anual)
R$ = Tasa de interés en dólares (efectiva anual)
n = Plazo
n = Plazo
 0.01

] n/360

0% ) 30/360
___ ^
% ) 30/360

ar

el Forward

nual)
anual)