UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E

INFORMATICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE
SISTEMAS E INFORMATICA

Curso: Investigación Operativa Aplicada A La Ingeniería

Docente: Lic. Paula Clotilde Liza Santa Cruz

Estudiantes: Campos Sánchez Edwin

MORALES – PERÚ
2022
 PROGRAMACION LINEAL RUBRO “BANCOS”

El banco “Caja Piura” está asignando un máximo de S/ 200 000 para préstamos
personales o de consumo y préstamos inmobiliarios o hipotecarios durante el próximo
mes. El banco cobra 14% por préstamos personales y 12% por préstamos
inmobiliarios. Ambos tipos de préstamos se liquidan al final de un período de un año.
La experiencia muestra que alrededor del 3% de los préstamos personales y el 2% de
los préstamos inmobiliarios nunca se liquidan. Por lo común, el banco asigna cuando
menos el doble de los préstamos personales a los préstamos inmobiliarios.

Determine la asignación óptima de fondo para los dos tipos de préstamos.

Resolución:

Al analizar el enunciado del problema observamos claramente que las variables se

relacionan con dos tipos de créditos:

X1 = Cantidad de dinero asignada a los préstamos inmuebles.

X2 = Cantidad de dinero asignada a los préstamos personales.

El objetivo principal está relacionado lógicamente con la mayor utilidad que obtendrá
el banco con la asignación de esos dos tipos de préstamo. Por loque debemos tener
presente que la utilidad viene dada por la diferencia entre lo que obtengo y lo que
pierdo o dejo de ganar.

Obtengo 14% por préstamos personales y 12% por préstamos inmobiliarios, pero
después observo que nunca se liquidan o se pierden 3% de los préstamos personales
y 2% de los préstamos inmobiliarios. Entonces la función objetivo puede ser expresada
como:

Z = (12% X1 + 14% X2) – (2% X1 + 3% X2)

O también:

Z = 12% X1 – 2% X1 + 14% X2 – 3% X2

Z = 10% X1 + 11% X2

El modelo de Programación Lineal quedará expresado como:

MAXIMIZAR Z = 0,10 X1 + 0,11 X2

Sujeta a las siguientes restricciones:

- El banco está asignando un máximo de S/ 200 000 para préstamos personales

e inmobiliarios:

X1 + X2 < = 200 000

- Por lo común el banco asigna cuando menos el doble de los préstamos

personales a los préstamos inmobiliarios:
X1 > = 2 X2 que es igual a

X1 - 2 X2 > = 0

- Condición de no negatividad:

X1, X2 > = 0
 1. MÉTODO GRAFICO

Coordenadas Valor de la Función Objetivo

Punto
(X1,X2) 1/10X1+ 11/100X2

A (400000/3,200000/3) 1/10(400000/3)+ 11/100(200000/3) = 62000/3

B (200000,0) 1/10(200000)+ 11/100(0) = 20000

C (0,0) 1/10(0)+ 11/100(0) = 0

MAXIMIZAR Z = 0,10 X1 + 0,11 X2
S.A. X1 + X2 < = 200 000
X1 - 2 X2 > = 0
X1, X2 > = 0

- A c o n t i n u a c i

de los puntos que conforman la región factible:

- Los datos fraccionarios los pasamos a decimales:

400 000
=133 333.3
3

200 000
=66 666.7
3
- El punto óptimo (El punto “A” donde Z alcanza el máximo valor) es la
intersección de las rectas (1) y (2) representado por el par ordenado (133
333.3, 66 666.7), donde:
 X1 = 133 333.3 y X2 = 66 666.7

- Lo que significa que para maximizar su utilidad el banco debe asignar S/ 133
333.3 para préstamos inmobiliarios y S/ 66 666.7 para préstamos personales.

- La máxima utilidad se calcula sustituyendo estos valores en la función objetivo

(Z):

Z = 0,10 (133 333.3) + 0,11 (66 666.7)

Z máx = $ 20 666.7

- Por lo tanto, el resultado por el método grafico es:

X1 = 133 333.3

X2 = 66 666.7

Z máx = $ 20 666.7

2. MÉTODO SIMPLEX

MAXIMIZAR Z = 0,10 X1 + 0,11 X2

S.A. X1 + X2 < = 200 000
X1 - 2 X2 > = 0
X1, X2 > = 0

El problema se adecuará al modelo estándar de programación lineal,

agregando las variables de holgura, exceso y/o artificiales en cada una de las
restricciones:

- Restricción 1: Tiene signo "≤" (menor igual) por lo que se agregará la variable
de holgura S1.
- Restricción 2: Tiene término independiente negativo o nulo. Se multiplicará
por -1 a todos los coeficientes y se cambiará su signo de "≥" (mayor igual) a "≤"
(menor igual). De esta forma le corresponde agregar la variable de holgura S2.

- A continuación, se muestra el problema en la forma estándar. Se colocará el

coeficiente 0 (cero) donde corresponda para crear nuestra matriz:

- Función Objetivo
Maximizar: Z = 1/10X1 + 11/100X2 + 0S1 + 0S2

- Sujeto a:
1X1 + 1X2 + 1S1 + 0S2 = 200000

-1X1 + 2X2 + 0S1 + 1S2 = 0

X1, X2, S1, S2 ≥ 0

Variables X1 X2 S1 S2 R
 Básicas

S1 1 1 1 0 200000

S2 -1 2 0 1 0

Z -0.1 -0.11 0 0 0

- Ingresa la variable X2 y sale de la base la variable S2. El elemento pivote es 2.

Variables
básicas X1 X2 S1 S2 R

S1 1.5 0 1 -0.5 200000

X2 -0.5 1 0 0.5 0

Z -0.155 0 0 0.055 0

- Ingresa la variable X1 y sale de la base la variable S1. El elemento pivote es

1.5

V ar i a bl es
bá si ca s X1 X2 S1 S2 R

X1 1 0 0.7 -0.3 133333.3

X2 0 1 0.3 0.3 66666.7

Z 0 0 0.10 0.003 20666.7

- La solución óptima es:

Z = 20666.7
X1= 133333.3
X2= 66666.7

3. METODO PRIMAL – DUAL

PRIMAL DUAL
 MAXIMIZAR Z = 0,10 X1 + 0,11 X2 MINIMIZAR W = 200 000 Y1 + 0Y2
S.A. X1 + X2 < = 200 000 S.A Y1 + Y2 >= 0.10
X1 - 2 X2 > = 0 Y1 – 2Y2 <= 0.11
X1, X2 > = 0 Y1 , Y2 >= 0

4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Este caso no se puede resolver por el método primal – dual por motivo de que en la función
objetivo solo se allá una variable y en las restricciones hay 2 lo cual nos da a entender que los
resultados no serán equivalentes

Caso contrario sucede que en el método gráfico y el método simplex si hay equivalencia en los
resultados.