MAGISTER EN CIENCIAS MENCIÓN ESTADÍSTICA INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
FAC. DE CS. BÁSICAS DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

PROBABILIDADES
Ejercicios propuestos

1. Los tiempos de espera X y Y de dos clientes que entran a un banco en distintos

instantes son variables aleatorias independientes con X ∼ E(1) y Y ∼ E(1).

a) Calcular la P (X 2 < Y ).
b) Halle la densidad conjunta de la suma de sus tiempos de espera U = X + Y y de
X
la fracción de este tiempo que el primer cliente permanece en espera, V = X+Y .
c) Halle las densidades marginales de U y V .
d) ¿Qué distribuciones tienen las variables aleatorias U y V ?
e) ¿U y V son independientes?

2. Cada neumático de un tipo particular de automóvil se llenará a una presión de 26

lb/pulg 2 . Suponga que la presión de aire de cada neumático es una variabla aleatoria,
X para el neumático derecho y Y para el izquierdo, con f.d.p. conjunta

k(x2 + y 2 ) 20 ≤ x, y ≤ 30
f (x, y) =
0 e.o.c.

a) Calcule el valor de k.
b) ¿Cuál es la probabilidad de que ambos neumáticos tengan menor presión que la
requerida?.
c) ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia de presión de aire entre los neumáticos
sea a lo sumo de 2 lb/pulg 2 ?.
d) Determine la distribución de presión de aire del neumático derecho.
e) ¿Son X y Y variables aleatorias independientes?.

3. La f.d.p. conjunta de presiones para los neumáticos delanteros está dada en el ejercicio
anterior.

a) Determine la f.d.p. condicional de Y , dado que X = x, y la fdp condicional de X,

dado que Y = y.
b) Si la presión del neumático derecho es de 22 lb/pulg 2 , ¿cuál es la probabilidad
de que el neumático izquierdo tenga una presión de por lo menos 25 lb/pulg 2 ?
Compárelo con P (Y ≥ 25).

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c) Si la presión del neumático derecho es de 22 lb/pulg 2 ,¿cuál es la presión esperada

del izquierdo y cuál es la desviación estándar de presión de este neumático?.
4. Considere un proceso de producción con dos máquinas: M1 y M2 , que funcionan in-
dependientemente. Suponga que la probabilidad de que cualquiera de las máquinas
produzca un artı́culo defectuoso es constante e igual a p, 0 < p < 1. Dos operarios,
Jorge y Mario, están encargado de supervisar una máquina cada uno, Jorge M1 y Mario
M2 . Su trabajo termina cuando encuentran el primer artı́culo defectuoso.

a) Calcule la probabilidad de que en total Jorge y Mario hayan revisado 4 artı́culos.

b) Calcule la probabilidad de que Jorge y Mario revisen un número distinto de artı́cu-
los.

5. Suponga que en un temporal, el número X de gotas de lluvia que caen en la UA, durante
un segundo tiene distribución de Poisson con parámetro λ > 0, donde representa la
intensidad de lluvia. Suponga que el parámetro λ sea una variable aleatoria que tiene
distribución Gamma(α, 1), es decir, que su densidad sea dada por
 1 α−1 −λ
Γ(α)
λ e λ≥0
f (λ) =
0 e.o.c.
 k+α
Γ(k + α) 1
a) Muestre que P (X = k) = ; k = 0, 1, 2, ...
Γ(α)Γ(k + 1) 2
b) Usando métodos probabilı́sticos, demuestre que
∞  
X k+n−1 1
k
= 2n ; para n = 1, 2, ..
k=1
n 2

Indicación: Considere el α = n.
c) Obtenga la distribución condicional de λ dado que X = k, con k = 0, 1, 2, ...
d) Asuma α = 1, es decir, X ∼ E(1). Verifique ahora que
λ| X = k ∼ Gamma(k + 1, 2); k = 0, 1, ..

6. Una variable aleatoria (X, Y ) se distribuye uniformemente sobre el cuadrado de vértices

(1,1), (1,-1), (-1,1), (-1,-1). Esto es, la f.d.p. conjunta es f (x, y) = 41 sobre el cuadrado.
Determine la probabilidadde los siguientes eventos:
a) X 2 + Y 2 < 1
b) 2X − Y > 0
c) |X + Y | < 2
7. Una f.d.p. definida por:

0≤x≤2
C(x + 2y)

f (x, y) = 0≤y≤1
0 e.o.c.


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a) Encontrar el valor de C.
b) Encontrar la marginal de la distribución de X.
c) Encontrar la conjunta f.d.a. de X e Y .
d) Encontrar la f.d.p. de la variable aleatoria Z = 9/(X + 1)2
√
8. a) Encontrar P (X > Y ) si X e Y está conjuntamente distribuida con f.d.p.
f (x, y) = x + y, 0 ≤ x ≤ 1 y 0 ≤ y ≤ 1

b) Encontrar P (X 2 < Y < X) si X e Y está conjuntamente distribuida con f.d.p.

f (x, y) = 2x, 0 ≤ x ≤ 1 y 0 ≤ y ≤ 1

9. Sea X e Y variables aleatorias con medias finita.

a) Muestre que
mı́n E(Y − g(X))2 = E(Y − E(Y | X))2
g(x)

donde g(x) es el rango de todas las funciones. E(Y | X) es llamada a veces regresión
de Y sobre X, es el mejor predictor de Y sobre X.
b) Muestre que la ecuación (2.2.3) puede ser derivada como un caso especial de la
parte a)
10. Suponga que X e Y son variable aleatorias independientes N (0, 1)
a) Encontrar P (X 2 + Y 2 < 1)
b) Encontrar P (X 2 < 1), después verificar que X 2 se distribuye χ21 .
11. X1 y X2 son variables aleatorias independientes N (0,σ 2 )
a) Encontrar la conjunta de Y1 y Y2 , donde
X1
Y1 = X12 + X22 y Y2 = √
Y1
b) Muestre que Y1 y Y2 , son independientes e interprete geométricamente
12. Sea X e Y variables aleatorias independientes normal estándar.
a) Muestre que X/(X + Y ) tiene distribución de Cauchy.
b) Encuentre la distribución de X/ |Y |
c) Es la respuesta de la parte b) una sorpresa?. Puede formular un teorema general?
13. Sean X e Y variables aleatorias con densidad conjunta.
 1 2 2
√
π
exp{−1/3(4x + 3y − 2 3xy)} −∞ < x, y < ∞
f (x, y) =
0 e.o.c.
Se define una nueva variable aleatoria Z(α) = Y − αX.

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a) Encuentre la densidad conjunta de X y Z(α).

b) A partir de (a) encuentre el valor de α∗ de α tal que X y Z(α) sean independientes.
c) Verifique que tanto X y Z(α∗ ) tiene distribución N (0, 1/2).

14. Sean U , V variables aleatorias tal que:


3/v 2 v ≥ 3
fV (v) = y U |V = v ∼ U(0, 3v)
0 e.o.c.

Encuentre fV |U =u .

15. Sean X, Y variables aleatorias con función densidad conjunta


2(x + y) 0 ≤ x ≤ y ≤ 1
fX,Y (x, y) =
0 e.o.c.

a) Muestre que la función densidad de T = X + Y es


 t2 0≤t≤1
2
fT (t) = 2t − t 1 ≤ t ≤ 2
0 e.o.c.


b) Calcule E(X + Y ) directamente a partir de la densidad conjunta y verifique que

esto coincide con lo que se obtiene a partir de fT .

16. Sean X, Y variables aleatorias. Suponga que:

(i) X tiene distribución exponencial con parámetro 1/2.

(ii) Para cada x > 0, la distribución condicional de Y dado que X = x es U(0, x2 ).

a) Encuentre la función densidad de Z = Y /X 2

b) Calcule E(X), E(Y ) y Cov(X, Y ).

17. Sean X, Y variables aleatorias independientes con distribución común U(0, 1), con
Z = mı́n(X, Y ) y W = máx(X, Y ). Calcule E(Z), E(W ) y Corr(Z, W ).

18. Jones (1999) observó las funciones de distribución de X e Y cuando X = R cos θ y

Y = Rsenθ , donde θ ∼ U(0, 2π) y R es una variable aleatoria positiva. Allı́ hay dos
situaciones que pueden ser consideradas.

a) Muestre que X| Y tene una distribución de Cauchy.

√
b) Muestre que la distribución de 2XY / X 2 + Y 2 tiene la misma distribución de
X. Especifique este resultado para variables aleatorias que son N (0, σ 2 ).

19. Suponga que la variable aleatoria Y tiene distribución binomial con n experimentos
de sucesos de probabilidad X, donde n es una constante dada y X es una variable
aleatoria uniforme U(0, 1).

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a) Encontrar la E(X) y la V (X).

b) Encontrar la distribución conjunta de X e Y .
c) Encontar la marginal de Y .
20. a) Para la jerárquica en el ejemplo 4.4.6, muestre que la distribución marginal de X
está dada por la distribución beta − binomial
 
n Γ(α + β) Γ(x + α)Γ(n − x + β)
P (X = x) =
x Γ(α)Γ(β) Γ(α + β + n)

b) Una variación del modelo jerárquico en la parte a) es X|P ∼ BN (r, P ) y P ∼

Beta(α, β) encuentre la marginal de función de densidad de probabilidad de X y
su media y varianza.
21. Una generalización de la distribución beta es la distribución de Dirichlet. En su versión
bivariada de (X, Y ) tiene f.d.p.

f (x, y) = Cxa−1 y b−1 (1 − x − y)c−1 , 0 < x < 1, 0 < y < 1, 0 < y < x − 1 < 1

donde a > o, b > 0, y c > 0 constantes.

Γ(a + b + c)
a) Muestre que C = .
Γ(a)Γ(b)Γ(c)
b) Muestre que, la marginal, ambas X e Y son beta.
c) Encontrar la distribución distribución de Y | X = x, muestre que Y /(1 − X) es
Beta(b, c).
ab
d) Muestre que E(XY ) = y encuentre su covarianza.
(a + b + c + 1)(a + b + c)
22. Muestre que si (X, Y ) ∼ N (µx , µy , σx2 , σy2 , ρ), entonces las siguientes afirmaciones son
verdaderas.
a) La distribución marginal de X es N (µx , σx2 ) y la distribución marginal de Y es
N (µy , σy2 ).
b) La distribución marginal de Y dado X = x es
   
σy 2 2
N µy + ρ (x − µx ), σy (1 − ρ )
σx

c) Para cualquier constante a y b, la distribución de aX + bY es

N (aµx + bµy , a2 σx2 + b2 σy2 + 2abρσx σy )

23. (La normalidad marginal no implica la normalidad bivariada) Sea X e Y variables

aleatorias independientes N (0, 1) y se define una nueva variable aleatoria por

X si XY > 0
Z=
−X si XY < 0

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a) Muestre que Z tiene una distribución normal.

b) Muestre que la distribución conjunta de Z e Y no es normal bivariada. (Nota:
Muestre que Z e Y siempre tienen el mismo signo)
24. Si (X, Y ) tiene una f.d.p. normal bivariada
1 1
(x2 −2ρxy+y 2 )
f (x, y) = 2 1/2
e 2(1−ρ2 )
2π(1 − ρ )
muestre que la corr(X, Y ) = ρ y corr(X 2 , Y 2 ) = ρ2 (La esperanza condicional simpli-
ficará los cálculos).
n
X
25. Sean Y = Xi y Xi ∼ P(λi ), i = 1, ..., n variables aleatorias independientes.
i=1
n
X
a) Muestre que Y ∼ P(λ), donde λ = λi .
i=1
b) Calcular E(Y ) y V (Y ).
n
X
26. Sean Y = Xi con Xi ∼ E(λ), i = 1, ..., n variables aleatorias independientes iden-
i=1
ticamente distribuı́das.
a) Muestre que Y ∼ Gamma(n, λ).
b) Calcular E(Y ) y V ar(Y ).
27. La distribución condicional de Y dado X = x es Poisson con media 2X, por otra parte,
la distribución marginal de X es exponencial de media 1.
a) Sin encontrar previamente la distribución de Y calcule el valor esperado de Y.
t
b) Muestre que la E(etY |X = x) = e2x(e −1) y a partir de esto calcule la f.g.m. de Y.

y
c) Demuestre que P (Y = y) = 13 32 , y = 0, 1, ...
28. Resuelva el ejercicio número:
a) 4 de la sección 4.2 del libro de Rohatgi and Ehsanes Saleh.
b) 5 de la sección 4.2 del libro de Rohatgi and Ehsanes Saleh.
c) 3 de la sección 4.3 del libro de Rohatgi and Ehsanes Saleh.
d) 10 de la sección 4.3 del libro de Rohatgi and Ehsanes Saleh.
e) 11 de la sección 4.3 del libro de Rohatgi and Ehsanes Saleh.
f) 5 de la sección 4.3 del libro de Rohatgi and Ehsanes Saleh.
g) 1 de la sección 4.6 del libro de Rohatgi and Ehsanes Saleh.
h) 3 de la sección 4.6 del libro de Rohatgi and Ehsanes Saleh.
i) 6 de la sección 4.6 del libro de Rohatgi and Ehsanes Saleh.

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