PLANEAMIENTO BAJO
INCERTIDUMBRE CON
@RISK Y DECISIONTOOL
Objetivos de
Aprendizaje
Deseribir eicientemente os modelos de simulacin con Risk
Aplicar modelos de sensbidad “que pasara i
Establecer madelasrelacionales para proyectary pred
Aplicar modelos con redes neuronales através de NeuralTools
Realizarun andlisis de sensibilidad con Evoivery RiskOptimizer
de dates co
i
Jn StatToats
Preparar y analzar un modelade de arbol de decisines con PrecisionTree
Sesién 01
‘Simulaciones con @Risk
Descripciin del entorne del @Risk
Elaboracisn de un madele de sensibiidad
Idenifieacin ae variables de ingresoy salida del modelo.
Tipos de distribuciones de probabil
Asignaciéa de distribuciones alas variables
Determinary anaizar las probabiidades de acurrencia del evento
‘caso de sensbilidad en un flujo de caja
azo de sensibilisad de una cartera de inversiones con Risk
Caso de determinar el valor en riesgo de un portatlio
Sesién 02
Modelo de sensibilidad con TopRank
El pronéstice financiers
Elaboracién del uj de caja
Flujo de caja econémic yfinanciere
Criterios de rentabilisad
Identiicacin ce variables sensibles con autovary
Grificos de tornado y Spider
(Caso de anaiss de slastiidad on la variable dopendionte
azo de sensibilicadidentticando las variables de un flujo de cola
Sesién 03
Proyectar y predecir de datos con StatToots
Aniliss estadisicedescrisive.
Matra de cortslacién,
Anilisi de autocorrelacién
Anise y proyecciin de variables con regresiGn miltiple
Regresiénlogistica identlicande las probabilidades del evento
(azo de predccin de variables coma ventas, costoey precios
Caso de andlisis de eficiencia de mercado tabla dindmiea y
StatTools
oe ete
Seer
eee ete
con TopRank apicado al flujo de caja
Sesién 04
Analisis de redes neuronales con NeuralTools
ilzacin dela metodologia de redes neuronales.
Enirenamiento dea red
Anilsis de data mining con NeuratToots
Testeo de muestra aleatori,
(aso prediccisn de riesgo de créitos con NeuraiTools
Cate predccin del precio de La energie y petréteo
Sesién 05,
Analisis de sensi
fad con Evolver y
iskOptimizer
Solver para maximizar el bensticio
Definicin de as celdaesjustables
Ejecucisn de la optimizacisn
Reporte de sensibiliad de risk
Andlsis de riesgos con RiskOptimizer
Fjecutar el modelo de rendimiento de un portafolio de actives
can RiskOptimizer
(Caso de optimizacién de un portatlio con EvoWver
Caso seleccién de produccién en un sistema de costos
Caso de escenarios con RiskOptimizer
Sesién 06
Opciones financieras con PrecisionTree
Uso de distnbuciones de probabilidad
Probabilidad candicionaly diagrama del root
Caso de Seleccién de un portafaio
Caso de Exploraciiny Produccién con PrecisionTres
Caco en la elaboracién de un modelade de decisiones