UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE

AREQUIPA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCION Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRONICA

Lista de Ejercicios
Estadı́stica y Procesos Estocásticos
Alumnos:
Arone Sarasi Kilder Smiht 20191979

Docente: Dr. Alexander Hilario Tacuri

Grupo: A

A REQUIPA - P ER Ú
2022
Estadı́stica y Procesos Estocásticos Ingenierı́a Electrónica

1 Desarrollo
Ejercicio 1
Sean x y y dos variables aleatorias Gaussianas independientes, ambas con el valor
esperado
p cero y varianza σ 2 . Encuentre la densidad espectral de potencia de R =
x2 + y2

Desarrollo

Observado la premisa dado que X e Y se distribuyen normalmente centrados en cero y

son independientes,se plantea la funcion distribucion de Rayleigh en funcion de ω
Z Z
FR (r, σ ) = f (y)dA
D
D esta definido como p
D : (x, y) : r = x2 + y2
Planteando FR
Z 2π Z x r2
1 −
FR (r, σ ) = r.e 2σ 2 drdθ
2πσ 2 0 0

1 x − r22
Z
FR (r, σ ) = 2 r.e 2σ dr
σ 0
Por Teoria, la función de densidad de probabilidad para R es la derivada de su función
de distribución acumulada.

r − r22
f dR (r, σ ) = .e 2σ ; x ∈ [0, ∞]
σ2

Ejercicio 4

Sea x = [x1 x2 x3 x4 ]T un vector Gaussiano con valor esperado igual a 0, muestre que
E[x1 x2 x3 x4 ] = E[x1 x2 ]E[x3 x4 ] + E[x1 x3 ]E[x2 x4 ] + E[x2 x3 ]E[x1 x4 ]

Desarrollo

2
Estadı́stica y Procesos Estocásticos Ingenierı́a Electrónica

Ejercicio 5

Considere el proceso estocastico x(t) = cos(2π fc (t − λ )), donde

λ esunavariablealeatoriauni f ormeen[0;T]
(a) Encuentre el valor esperado E[x(t)].
(b) Encuentre la funcion de autocorrelacion E[x(t − T )x(t)]
(c) Encuentre una relacion entre fc y T tal que el proceso estocastico sea E.S.A

Desarrollo

x(t) = cos(2π fc (t − λ ))
Desarrollo a
Z T
1
[x(t)] = cos(2π fc (t − λ ))dλ
0 T
1 sen(2π fct − 2π fc λ ) T
[x(t)] = 0
T −2π fc
1
[x(t)] = [sen(2π fct) − sen(2π fc (t − T ))]
T
Desarrollo b
Z T
1
[x(t − T )] = cos(2π fc (t − λ − T )).cos(2π fC (t − λ ))dλ
0 T
Z T
1
[x(t − T )] = [cos(2π fc (2t − 2λ − T )) + cos(2π fC T )]dλ
2T 0

sen(2π fc (2t − 2λ − T )) T
[x(t − T )] = f rac12T [ + sen(2π fc T )] 0
−4π fc

1 sen(2π fc (2t − 3T )) − sen(2π fc (2t − 2T ))

[x(t − T )] = [ + T.sen(2π fc T )]
2πT −4π fc
Desarrollo c
K
fc =
T
donde T, pertenece a 1,2,3,...

3
Estadı́stica y Procesos Estocásticos Ingenierı́a Electrónica

1
E[x(t)] = [sen(2π fc T ) − sen(2π fc T )]
2π fc T
E[x(t)] = 0
Para el otro caso
T T1
E[x(t − T )x(t)] = [sen(2π fc T )] = [sen(2π fc T )]
2T 2
E[x(t)] = 0
La media es constante y la autocorrelación es independiente del tiempo y tiene un
proceso estacionario.