Trabajo de Regresión Lineal

El ejercicio que toco al grupo es el ejercicio número 2, entonces usamos la base eficiencia y
tenemos el siguiente modelo que nos arroja el programa EViews:

Como observamos el gráfico obtenemos que la única variable regresora significante es x6

(Solvente Total) ya que su Prob. Es 0.0237 y es menor que el α=0.05.

Obtenemos que el R-cuadrado=0.727979 entonces se ve que es un buen modelo pero se podría

mejora haciendo selección de variables.

En el siguiente gráfico obtenemos como son los valores de la variable respuesta Y vs el orden de
corrida:
Se observa que entre el numero de corrida 1 y el numero de corrida 16 los valores de Y tienen una
tendencia de una línea horizontal pero entre la corrida 16 y el último se ve que tiene una mayor
pendiente. Para poder comprobar si es cierto usamos la prueba de Chow que es  normalmente
usado para probar la presencia de un cambio estructural.

Usando la prueba de Chow :

Vemos que la usar la prueba de Chow en EViews nos sale que la probabilidad es 0.7534 y como es
mayor al α=0.05 entonces podemos decir que con un nivel de significancia del 95% no existe un
cambio de estructura en el modelo.

Ahora usaremos la prueba de White para estudiar la presencia de heterocedasticidad en el modelo

considerado.

Usando la prueba de White:

Observando el gráfico vemos que la probabilidad es 0.1552 y como es mayor al α=0.05 entonces
no se rechaza la hipótesis, en el modelo se cumple el supuesto de homocedasticidad que va en la
hipótesis nula.