METODO MONTECARLO

2022-06-30

Simulacion Matematica
Para calcular la integral de :

[ )
∞
5
∫( dx
−∞ 1+ x 2 )

5
con x ϵ ( −∞ , ∞ ), utilizando el metodo montecarlo. Entonces sea h(x) = con f(x) =
( 1+ x2 )
N(0,1) la distribucion normal estandar.
Integral_impropia <- function(h){
h.aste <- function(x){h(x)*exp(0.5*x^2)}
n <- 2500000
set.seed(94)
u <- rnorm(n)
res <- sqrt(2*pi)*mean(h.aste(u))
return(res)
}

Funcion a integrar:
h <- function(x){5/(1+x^2)}

Integracion teorica :
integrate(h,-Inf,Inf)

## 15.70796 with absolute error < 2.6e-09

Integracion real :
Integral_impropia(h)

## [1] 15.61579

Calcular el valor esperado de la distribucion normal solo cambie h en el codigo

h2 <- function(x){1/sqrt(2*pi)*x*exp(-x^2/2)}

integrate(h2,-Inf,Inf)

## 0 with absolute error < 0

Integral_impropia(h2)
## [1] -0.0004724279

Ejemplo: Usemos lo anterior para aproximar el valor de

1
I=

( )
2.5 − x2

√(¿ 2 π ) ∫ e 2
dx ¿
− 2.5

Transformemos primero la integral al intervalo [0,1]

(∫ )
2
2.5 −( x )
2 2
I= e dx
√( 2 π ) 0

(∫ )
2
1 − ( 2.5 )
5 2
I= e du
√( 2 π ) 0

2
M − (2.5 ui )
5
I= ∑e
M √ ( 2 π ) i=1
2
=1.0066

para M = 100.
El resultado no es bueno si comparamos con el valor que se obtiene al usar las tablas de la
normal acumulada que es igual a 0.987580. Con trapecio, que requiere ´unicamente de dos
evaluaciones de la funci´on se obtiene el valor de 1.041 y con Simpson 0.955889.
Enlace https://rpruim.github.io/s341/S19/from-class/MathinRmd.html