UNIVERSIDAD DISTRITAL FACULTAD

TECNOLOGÍA
INGENIERIA EN TELEMATICA
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA
2020-I
GERMÁN MONTEZUMA gmontezumao@udistrital.edu.co
Grupo: IT 1808 – 301-302 Estadística y probabilidad 2020-I en Moodle
GUIA 8
TEMA: Distribución Conjunta

OBJETIVO: Identificar, y calcular una función de probabilidad conjunta.

Distribución Conjunta. Sean X y Y variables aleatorias de un mismo espacio

muestral S con los respectivos conjuntos imagen

Formando el conjunto producto:

En un espacio de probabilidad definiendo la probabilidad de la pareja como
que se denota como
La función h de X(S)xY(S), definida por , se llama
Distribución Conjunta o Función de Probabilidad Conjunta de X y Y ; se da en
forma de tabla :
Y
... Suma
X
h( x1 , y1 ) …
…
… … … … … …
…
Suma …
Donde las funciones f y g se definen como:
, o sea, es la suma de de los

elementos de la i-ésima fila y es la suma de los elementos de la j-ésima

columna; son llamadas distribuciones Marginales o individuales de X y Y
respectivamente. Donde la la distribución conjunta satisface las condiciones:
1.

Covarianza y Correlación de X y Y. Sean X y Y variables aleatorias con

distribución conjunta y E(x), E(y) las medias correspondientes, entonces la
covarianza de X y Y se denota por cov(X,Y), y se define por :
a)

b)

La Correlación de X y Y, denotada por , se define por:

Propiedades de la correlación.

1. = 3. = 1, =-1
2. 4.

Variables Aleatorias Independientes. Un número finito de variables aleatorias:

X, Y, …,Z de un espacio muestral S son independientes si:

En particular X y Y son independientes si:

Ahora si X y Y tienen las distribuciones f y g, respectivamente, y la distribución

conjunta h, entonces la ecuación anterior queda escrita:

Es decir X y Y son independientes si cada elemento de es el producto

de sus elementos marginales.

Teorema. Sean X y Y variables aleatorias independientes. Entonces:

1. E(XY) = E(X)E(Y)
2. var(X+Y) = var(X) + var(Y)
3. cov(X,Y) = 0

Teorema. Sean variables aleatorias independientes. Entonces:

TALLER 8

1. Sean X , Y , X’, Y’ variables aleatorias con las distribuciones de probabilidad

conjuntas siguientes:
a) b)
Y 4 10 SUMA
X
1 ¼ ¼ ½
3 ¼ ¼ ½
SUMA ½ ½ 1
 Y’ 4 10 SUMA
X’
1 0 ½ ½
3 ½ 0 ½
SUMA ½ ½ 1
c)
Y 2 3 4 SUMA
X
1 0.06 0.15 0.09 0.30
2 0.14 0.35 0.21 0.70
SUMA 0.20 .050 0.30 1

 Hallar las distribuciones marginales de: X, Y, X’, Y’

 Comprobar que la covarianza y la correlación de XY es diferente a la de X’Y’
2. Determinar en que casos de las distribuciones del numeral anterior las variables son
independientes.

Para el punto anterior solo el punto a) las distribuciones son independientes puesto
que

3. Hallar la distribución conjunta h se X y Y si X y Y variables aleatorias

independientes con las distribuciones siguientes:
a)
1 2 1 2
0.6 0.4 0.6 0.4

b)
2 3 8 -2 -1 7
¼ ½ 1/4 1/3 ½ 1/6

4. Una moneda corriente se lanza 4 veces. Sea X que denota 0 ó 1 según que aparezca
un sello o una cara en el primer lanzamiento, y sea Y que denota el número de sellos
que resulten. Determinar:
a) Distribuciones de X y Y b) distribución conjunta h de X y Y
c) cov(X, Y) y correlación de X y Y
5. Demostrar el primer teorema de la guía # 4
6. Demostrar que: