FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONOMICAS

CARRERA DE ECONOMIA

FINANZAS 1 – NIVEL 6
PLAN DE TRABAJO
(*) Información complementaria al silabo de la asignatura

UNIDAD 1: POLITICA DE CAPITAL DE TRABAJO

PRIMERA SEMANA

LECTURAS OBLIGATORIAS
 ROSS, Stephen A; WESTERFIELD, Randolph W; JAFFE, Jeffrey F. Finanzas
Corporativas 11th Ed. Capitulo 26 – Financiamiento y Planeación a Corto Plazo.

ACTIVIDAD
 VIDEO: ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
 GUÍA NO. 1: POLÍTICA DE CAPITAL DE TRABAJO

SEGUNDA SEMANA

LECTURAS OBLIGATORIAS
 ROSS, Stephen A; WESTERFIELD, Randolph W; JAFFE, Jeffrey F. Finanzas
Corporativas. 11th. Ed. Capitulo 27 – Administración del Efectivo. Capitulo 28 –
Administración de Crédito e Inventario.

ACTIVIDAD
 GUÍA NO. 1: POLÍTICA DE CAPITAL DE TRABAJO (CONTINUACIÓN)

TERCERA SEMANA

LECTURAS OBLIGATORIAS
 BERK, Jonathan; DEMARZO, Peter. Corporate Finance. 3rd Ed. Chapter 5 –
Interest Rates.
 BUCHANAN, Robert. Introduction to Financial Mathematics. 3rd Ed. Chapter 1
– The Theory of Interest.
 CVITANIC, Jaksa; ZAPATERO, Fernando. Introduction to the Economics and
Mathematics of Financial Markets. 1st Ed. Chapter 2 – Interest Rates (solo 2.1
y 2.2).

ACTIVIDAD
 GUÍA NO.1: POLÍTICA DE CAPITAL DE TRABAJO (CONTINUACIÓN)
 CONTROL DE LECTURA NO.1: LECTURAS OBLIGATORIAS DE LAS SEMANAS 1 A LA 3
(INCLUSIVE)

UNIDAD 2: VALUACIÓN Y PRESUPUESTO DE CAPITAL

CUARTA SEMANA

LECTURAS OBLIGATORIAS
 ROSS, Stephen A; WESTERFIELD, Randolph W; JAFFE, Jeffrey F. Finanzas
Corporativas. 11th. Ed. Capitulo 4 – Valuación con Flujos de Efectivo
Descontados. Capitulo 5 – Valor Presente Neto y Otras Reglas de Inversión.

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ACTIVIDAD
 GUÍA NO. 2: EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO DE CAPITAL

QUINTA SEMANA

LECTURAS OBLIGATORIAS
 ROSS, Stephen A; WESTERFIELD, Randolph W; JAFFE, Jeffrey F. Finanzas
Corporativas. 11th. Ed. Capitulo 6 – Toma de Decisiones de Inversiones de
Capital.
 BERK, Jonathan; DEMARZO, Peter. Corporate Finance. 3rd. Ed. Chapter 4 –
The Time Value of Money. Chapter 7 – Investment Decision Rules.

ACTIVIDAD
 GUÍA NO. 2: EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO DE CAPITAL (CONTINUACIÓN)
 CONTROL DE LECTURA NO.2: LECTURAS OBLIGATORIAS DE LAS SEMANAS 4 Y 5
(INCLUSIVE)

SEXTA SEMANA

LECTURAS OBLIGATORIAS
 BERK, Jonathan; DEMARZO, Peter. Corporate Finance. 3rd. Ed. Chapter 8 –
Fundamentals of Capital Budgeting. Chapter 19 – Valuation and Financial
Modeling: A Case Study.

ACTIVIDAD
 GUÍA NO. 2: EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO DE CAPITAL (CONTINUACIÓN)

UNIDAD 3: EL FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO

SÉPTIMA SEMANA

LECTURAS OBLIGATORIAS
 WILMOTT, P. Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance. 2nd Ed. Chapter
14 – Fixed-Income Products and Analysis: Yield, Duration and Convexity
 BERK, Jonathan; DEMARZO, Peter. Corporate Finance. 3rd Ed. Chapter 3 –
Financial Decision Making and the Law of One Price. Chapter 6 – Valuing Bonds.
 FABOZZI, Frank J. Bond Markets, Analysis and Strategies. Chapter 1 -
Introduction (pp. 1-12). Chapter 2 – Pricing of Bonds (pp. 14-32). Chapter 3 –
Measuring Yield (pp. 33-54)

ACTIVIDAD
 GUÍA NO. 3: FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO
 EXAMEN ESCRITO NO.1: LO DESARROLLADO EN LAS UNIDADES 1 Y 2

OCTAVA SEMANA
Actividades de apoyo a la asignatura.
Retroalimentación del proceso de aprendizaje.

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NOVENA SEMANA

LECTURAS OBLIGATORIAS
 CVITANIC, Jaksa; ZAPATERO, Fernando. Introduction to the Economics and
Mathematics of Financial Markets. 1st Ed. Chapter 1 – Financial Markets (solo
1.1). Chapter 2 – Interest Rates (solo 2.3).
 HEATH, D., JARROW, R., and Morton, A. (1990). Bond pricing and the term
structure of interest rates: A discrete time approximation.
 HEATH, D., JARROW, R., and Morton, A. (1992). Bond pricing and the term
structure of interest rates: A new methodology for contingent claims valuation.
 COCHRANE, JOHN. (2005). Asset Pricing. Chapter 19 – Term Structure of
Interest Rate.
 MISHKIN, FREDERIC. (2022). The Economics of Money, Banking and
Financial Markets. Chapter 6 – The Risk and Term Structure of Interest Rates

ACTIVIDAD
 GUÍA NO. 3: FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO (CONTINUACIÓN)

DÉCIMA SEMANA

LECTURAS OBLIGATORIAS
 ROSS, Stephen A; WESTERFIELD, Randolph W; JAFFE, Jeffrey F. Finanzas
Corporativas. 11th Ed. Capitulo 9 – Valuación de Acciones.
 BERK, Jonathan; DEMARZO, Peter. Corporate Finance. 3rd Ed. Chapter 9 –
Valuing Stocks.

ACTIVIDAD
 GUÍA NO. 3: FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO (CONTINUACIÓN)

UNIDAD 4: EL TEOREMA DE NO ARBITRAJE EN FINANZAS

DECIMOPRIMERA SEMANA

LECTURAS OBLIGATORIAS
 BUCHANAN, Robert. Introduction to Financial Mathematics. 3rd Ed. Chapter 4
– The Arbitrage Theorem.
 FABOZZI, Frank; FOCARDI, Sergio. The Mathematics of Financial Modeling
and Investment Management. Chapter 14 – Arbitrage Pricing: Finite -State
Models.
 VARIAN, H.R. (1987). The arbitrage principle in financial economics.
 COCHRANE, JOHN. (2005). Asset Pricing. Chapter 4 – The Discount Factor.

ACTIVIDAD
 GUÍA NO. 3: FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO (CONTINUACIÓN)
 CONTROL DE LECTURA NO.3: LECTURAS OBLIGATORIAS DE LAS SEMANAS 6 A LA 11
(INCLUSIVE)

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DECIMOSEGUNDA SEMANA

LECTURAS OBLIGATORIAS
 DELBAEN, F., and SCHACHERMAYER, W. (1994). A general version of the
fundamental theorem of asset pricing.
 FABOZZI, Frank; FOCARDI, Sergio. The Mathematics of Financial Modeling
and Investment Management. Chapter 15 – Arbitrage Pricing: Continuous-State,
Continuous-Time Models.
 CVITANIC, Jaksa; ZAPATERO, Fernando. Introduction to the Economics and
Mathematics of Financial Markets. 1st Ed. Chapter 3 – Models of Securities
Prices in Financial Markets (solo 3.6).

ACTIVIDAD
 GUÍA NO. 4: TEOREMA DEL NO ARBITRAJE Y FINANZAS CUANTITATIVAS

UNIDAD 5: FINANZAS CUANTITATIVAS: PASEOS ALEATORIOS Y

MOVIMIENTOS BROWNIANOS

DECIMOTERCERA SEMANA

LECTURAS OBLIGATORIAS
 BUCHANAN, Robert. Introduction to Financial Mathematics. 3rd Ed. Chapter 5
– Random Walks and Brownian Motion.
 WILMOTT, Paul. Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance. Chapter 4 –
The Random Behavior of Assets.
 ERMOGENOUS, A. (2006). Brownian motion and its application in the stock
market.

ACTIVIDAD
 GUÍA NO. 4: TEOREMA DEL NO ARBITRAJE Y FINANZAS CUANTITATIVAS (CONTINUACIÓN)
 EXAMEN ESCRITO NO.2: LO DESARROLLADO EN LAS UNIDADES 3 HASTA LA 5

UNIDAD 6: FINANZAS CUANTITATIVAS: MODELOS DE PRECIO DE LOS

VALORES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS

DECIMOCUARTA SEMANA

LECTURAS OBLIGATORIAS
 CVITANIC, Jaksa; ZAPATERO, Fernando. Introduction to the Economics and
Mathematics of Financial Markets. 1st Ed. Chapter 3 – Models of Securities
Prices in Financial Markets (3.1 al 3.5 y 3.7).
 BENITEZ, A. El modelo de Arrow-Debreu y de la demostración de existencia del
equilibrio general.
 LOZANO, F., VILLA, E., y MONSALVE, S. El modelo Arrow-Debreu es un modelo
estático.

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UNIDAD 7: FINANZAS CUANTITATIVAS: MODELOS DE VALORIZACION

DE ACTIVOS FINANCIEROS

DECIMOQUINTA SEMANA

LECTURAS OBLIGATORIAS
 CVITANIC, Jaksa; ZAPATERO, Fernando. Introduction to the Economics and
Mathematics of Financial Markets. 1st Ed. Chapter 8 – Fixed-Income Market
Models and Derivatives (solo 8.1.2 y 8.2.2).
 FABOZZI, Frank; FOCARDI, Sergio. The Mathematics of Financial Modeling
and Investment Management. Chapter 20 – Term Structure and Valuation of
Bonds and Bond Options.

ACTIVIDAD
 CONTROL DE LECTURA NO.4: LECTURAS OBLIGATORIAS DE LAS SEMANAS 12 A LA 15
(INCLUSIVE)

DECIMOSEXTA SEMANA
Evaluación del aprendizaje.
Retroalimentación del proceso de aprendizaje.

Observaciones:
 En el silabo de la asignatura se incluye información detallada sobre el contenido
y metodología.

REFERENCIAS ELECTRONICAS

El profesor del curso pondrá a disposición de los alumnos, las lecturas

necesarias.

De la misma manera, existen algunos libros en las plataformas electrónicas

que posee la Universidad de Lima y cuyos enlaces se presentan a
continuación:

Cengage:
http://webaloe.ulima.edu.pe/portalUL/bi/baseDatosEtech/index.jsp?
BD=BI_RUTA_CENGAGE

Damodaran
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

E-Libro
http://webaloe.ulima.edu.pe/portalUL/bi/baseDatosEtech/index.jsp?
BD=BI_RUTA_ELIBRO

McGrawHill:
http://webaloe.ulima.edu.pe/portalUL/bi/baseDatosEtech/index.jsp?
BD=BI_RUTA_MGH

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Pearson:
http://webaloe.ulima.edu.pe/portalUL/bi/baseDatosEtech/index.jsp?
BD=BI_RUTA_PEARSON

Springer
http://webaloe.ulima.edu.pe/portalUL/bi/baseDatosEtech/index.jsp?
BD=BI_RUTA_SPRINGER

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