Los eigenvalores se usan

para encontrar la relación de

cointegración a partir de un
modelo VAR.
Se debe encontrar las raíces
características
(eigenvalores); Después,
correspondiendo a
cada raíz, encontrar el vector
característico; luego
construimos una matriz con
los
vectores característicos
obtenidos e invertimos dicha
matriz, entonces, las
columnas de
esta matriz dan las
combinaciones lineales
requeridas. En la práctica es
necesario hacer
la prueba de raíces unitarias.
Esto se lleva a cabo por
medio de la metodología de
[S.Johansen]
¿Para qué sirven?

Los eigenvalores se usan para encontrar la relación de cointegración a partir de un

modelo VAR. Se debe encontrar las raíces características. Después, correspondiendo a
cada raíz, encontrar el vector característico; luego se construye una matriz con los
vectores característicos obtenidos e invertimos dicha matriz, entonces, las columnas de
esta matriz dan las combinaciones lineales requeridas. En la práctica es necesario hacer
la prueba de raíces unitarias. Esto se lleva a cabo por medio de la metodología de
Johansen (Londoño, 2005)

Londoño, W. (2005). Modelos de Ecuaciones Múltiples. Modelos VAR y

Cointegración. Universidad EAFIT.
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/134/Wbaldo_Londoño_2005
.pdf?sequence=3&isAllowed=y