Taller 1. Econometrı́a II.

2022-1S
2016003 - Grupos 01, 02
Marzo 2022

Ejercicios
1. Sea yt un proceso AR(1) tal que:

yt = a0 + a1 yt−1 + εt

con
εt ∼ RB(0, σε2 )
a. ¿Qué se debe cumplir con a1 para que el proceso anterior sea estacionario?

b. Encuentre el valor esperado de yt

c. Encuentre la función de auto covarianza γs de yt ∀ s ≥ 0

d. Encuentre la función de auto correlación ρs de yt ∀ s ≥ 1.

e. Encuentre la función de auto correlación parcial ϕss de yt ∀ s ≥ 1.

e. Tome a0 con los 2 primeros dı́gitos de su CC y a1 como 0,XX siendo XX los últimos dos. Con esta
información grafique i) el comportamiento yt con respecto al tiempo en relación a su media de largo plazo,
ii) la FAC y iii) la FACP.

2. Sea yt un proceso MA(1) tal que:

yt = a0 + εt + β1 εt−1
con
εt ∼ RB(0, σε2 )
a. ¿Qué se debe cumplir con β1 para que el proceso anterior sea invertible?

b. Encuentre el valor esperado de yt .

c. Encuentre la función de auto covarianza γs de yt ∀ s ≥ 0

d. Encuentre la función de auto correlación ρs de yt ∀ s ≥ 1. Además demuestre que ρ1 ∈ [−0.5, 0.5]

∀β1 ∈ R

e. Encuentre la función de auto correlación parcial ϕss de yt ∀ s ≥ 1.

f. Tome a0 con los 2 primeros dı́gitos de su CC y β1 como 0,XX siendo XX los últimos dos. Con esta
información grafique i) el comportamiento yt con respecto al tiempo en relación a su media de largo plazo,
ii) la FAC y iii) la FACP.

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3. Sea yt un proceso AR(2) tal que:

yt = a0 + a1 yt−1 + a2 yt−2 + εt

con
εt ∼ RB(0, σε2 )
a. ¿Bajo que condiciones para a1 y a2 el proceso yt es estacionario?

b. Encuentre el valor esperado de yt .

c. Encuentre la función de auto covarianza γs de yt ∀ s ≥ 0

d. Encuentre la función de auto correlación ρs de yt ∀ s ≥ 1.

e. Encuentre la función de auto correlación parcial ϕss de yt ∀ s ≥ 1.

f. Tome a0 con los 2 primeros dı́gitos de su CC, a1 como 0.XX siendo XX los 2 últimos dı́gitos y a2
como -0,YY siendo YY los dos primeros decimales de su PAPA. Con esta información grafique i) el compor-
tamiento yt con respecto al tiempo en relación a su media de largo plaz, ii) la FAC y iii) la FACP.

4. Sea yt un proceso MA(2) tal que:

yt = a0 + εt + β1 εt−1 + β2 εt−2

con
εt ∼ RB(0, σε2 )
a. ¿Bajo que condiciones entre β1 y β2 hacen que el proceso sea invertible?

b. Encuentre el valor esperado de yt .

c. Encuentre la función de auto covarianza γs de yt ∀ s ≥ 0

d. Encuentre la función de auto correlación ρs de yt ∀ s ≥ 1.

e. Encuentre la función de auto correlación parcial ϕss de yt ∀ s ≥ 1.

f. Tome a0 con los 2 primeros dı́gitos de su CC, a1 como 0.XX siendo XX los 2 últimos dı́gitos y a2
como -0,YY siendo YY los dos primeros decimales de su PAPA. Con esta información grafique i) el compor-
tamiento yt con respecto al tiempo en relación a su media de largo plazo, ii) la FAC y iii) la FACP.

Para los puntos a continuación suponga que εt es un ruido blanco con media 0 y varianza constante σε2