Pronósticos financieros.

Unidad 1
Pronósticos de series de tiempo.

Profesor:
Juan Casarez Salgado.

Actividad 1 Cuadro comparativo.

Alumno:
Pérez Mora Gustavo.
ACTIVIDAD 1. CUADRO COMPARATIVO. UNIDAD 1.

Definición Características Semejanzas Diferencias Ejemplo

Pronósticos de Es una secuencia de
series de tiempo observaciones,
medidos en
determinados
momentos del
tiempo, ordenados
cronológicamente y,
espaciados entre si
de manera uniforme,
el pronóstico está
basado en valores
pasados de la
variable que
tratamos de
pronosticar o en
errores pasados.
Promedio móvil La media móvil simple Se caracteriza porque
simple es el promedio cada periodo que pasa se
aritmetico que elimina el primer periodo
suaviza la curva de para su cálculo y se
precios añade el último periodo,
convirtiéndose en una da la misma importancia
línea o curva. al primer periodo que al
último.
Promedio móvil Este método consiste Se utiliza para realizar
doble en calcular un pronósticos de serie que
conjunto de tienen una tendencia
promedios móviles y lineal ya que éste
en seguida se calcula método maneja mejor la
un segundo conjunto tendencia línea que el
como promedio método del promedio
móvil del primero. móvil simple el cual
presenta un rezago
respecto de la serie
original en estos casos.
 Definición Características Semejanzas Diferencias Ejemplo
Aislamiento Funciona con muy Se requiere del
pocos registros de pronóstico más
periodos reciente, la demanda
anteriores, que se presentó para
destacando los ese periodo y una
hechos más constante de suaviza
recientes sobre lo miento (alfa).
más antiguos.
Tendencia Se puede definir Se identifica con un Viene dada por el Muestra que algo
como un cambio a movimiento suave de la movimiento general aumenta o
largo plazo que se serie a largo plazo. a largo plazo de la disminuye a un ritmo
produce en relación al serie. constante.
nivel medio, o el
cambio a largo plazo
de la media.
Auto regresivo Conocidos como Para el uso de este
modelos AR, modelo es el proceso
describe el estocástico (la serie
comportamiento de tiempo) y, que sea
temporal de una estacionaria o, se
variable aleatoria debe estar seguro
con base en sus que la serie revierte
propios rezagos y a a su media y que no
un error i.i.d. con se trate de un
media cero y proceso con raíz
varianza. unitaria o explosiva.
ACTIVIDAD 1. CUADRO COMPARATIVO. UNIDAD 1.

Referencias.

Court, Eduardo & Rengifo, Erick. (2011). Estadísticas y econometría financiera [Versión electrónica]. Recuperado de
https://reader.texidium.com/dist/#/book/16290

Ingenio Empresa. (2016). Cómo usar la suavización exponencial simple para pronosticar la demanda [Sitio web]. Recuperado de
https://www.ingenioempresa.com/suavizacion-exponencial-simple/

Gujarati N. D., Ross, & Porter, C. D. (2010). Econometría [Versión electrónica]. Recuperado de https://reader.texidium.com/dist/#/book/12261