ASIGNATURA INVESTIGACION DE MERCADOS

PROFESOR
JAVIER OLMEDO MILLAN PAYAN

CASO PRÁCTICO

Cielo Contreras Sabogal

Fecha, Mayo 2021

CASO PRÁCTICO
EJERCICIO 1:

De una población en la que se analiza la variable aleatoria ζ, con función de probabilidad f(x;θ), se
extraen m.a.s de tamaño n. Se eligen dos estimadores del parámetro θ, tales que:

E (θ*1)=2θ y V (θ*1) = 3θ2

E (θ*2) = θ + 1 y V(θ*2) = 4θ2

CUESTIONES:

a) ¿son insesgados?

E (θ*1)=2θ y V (θ*1) = 3θ2

E (θ*1) = 2θ
E (θ*1) = 2θ – θ = θ ≠ θ
θ* 1 No es insesgado

E (θ*2) = θ + 1 y V (θ*2) = 4θ2

E (θ*2) = θ + 1
E (θ*2) = θ + 1 – θ = 1≠ θ
θ*2 No es insesgado

b) Proponer, a partir de los estimadores anteriores, otros dos que sean insesgados compararlos
según el criterio de eficiencia.

(θ*3) = (θ*1) /4
 E (θ*3) = (θ*1) /4
E (θ*3) = (2 θ) /4 = 1/2 θ ≠ θ Luego θ*3

(θ*4) = (θ*2) - 1
E (θ*4) = (θ*2) - 1
E (θ*4) = θ + 1- 1 =  θ ≠ θ Luego θ*4

V [θ*3] = V[(θ*1)/2] = V[θ*1]/4 = (3θ2)/4 V[θ*4] = V[(θ*2) - 1] = V[θ*2] = 4θ2

Como los estimadores son insesgados, el más eficiente es el que tiene menor varianza, luego θ*3
es más eficiente que θ*4

EJERCICIO 2:
Una vez obtenido el intervalo: μ ε [10 -0’784; 10 + 0’784] = [9’216; 10’784]0’95

CUESTIONES

a) Aumentar la confianza de la estimación hasta el 99%, manteniendo constante la precisión.

0.784 = Z0.025* 4 = Z0.005* 4 = 2.575829* 4
√100 √n2 √n2

(
n 2= 2.575824∗4
0.784 )
n2 = 173

b) Aumentar al doble la precisión de la estimación obtenida, manteniendo constante la confianza de la

estimación en el 95%.

2*0.784 = Z0.025* 4
√n2
2

(
n 2= 1,96∗4
2∗0.784 )
n2 = 25