¿R solo cuenta con la función ks-test para realizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov?
lillie.test
La prueba Lilliefors, en nombre de Hubert Lilliefors, profesor de estadística en la
Universidad George Washington, es una adaptación de la prueba de Kolmogorov- Smirnov. Se utiliza para probar la hipótesis nula de que los datos provienen de una población distribuida normalmente, cuando la hipótesis nula no especifica qué distribución normal, es decir, no especifica el valor esperado y la varianza de la distribución.
La prueba Lilliefors es una adaptación de la prueba de KS y está diseñado para cuando
la media y la desviación estándar de la población son desconocidos. En contextos de exploración de datos al hacer una exploración general de normalidad de los datos esto casi siempre es el caso. La prueba estándar KS asume que la media y la desviación estándar son conocidos. Por lo que se puede asumir que el p-valor de Lilliefors es más confiable, y el p-valor de la prueba KS sería un poco inexacta cuando se utiliza en este contexto.
Ejemplos: lillie.test(rnorm(100, mean = 5, sd = 3)) lillie.test(runif(100, min = 2, max = 4))