Establezca si las siguientes afirmaciones son verdaderas, falsas o inciertas.

Sea

preciso.

a) La prueba t de significancia estudiada en este capítulo requiere que las

distribuciones muestrales de los estimadores ^β 1 y ^β 2 sigan una distribución

normal.

Es VERDADERO. Porque la prueba t está basada en variables con distribución

normal, ya que, los estimadores ^β 1 y ^β 2son combinaciones lineales de los errores ui (los

cuales son se asumen con distribución normal), por lo tanto, los estimadores también

son normales.

b) Aunque el término de perturbación en el MCRL no esté normalmente

distribuido, los estimadores de MCO continúan siendo insesgados.

Es VERDADERO. Puesto que E(u)=0, los estimadores de MCO son imparciales,

no se requiere supuestos probabilísticos para establecer insesgamiento.

c) Si no hay intercepto en el modelo de regresión, las ui(¿ u^ i ) estimadas no

sumarán cero.

Es Verdadero. Ya que, si no se cumplen esos supuestos, se tendrá igualmente una

recta que ajusta más o menos los datos (de hecho, tendrás la recta que mejor ajusta esos

datos), pero no se podrá concluir muchas cosas sobre los ajustes o la significatividad del

término independiente o las pendientes de los factores.

d) El valor p y el tamaño de un estadístico de prueba tienen el mismo

significado.

Es VERDADERO. Porque, el valor p es el valor más pequeño de significancia al

cual se rechaza la hipótesis nula. Los términos nivel de significancia y tamaño del

estadístico de prueba son lo mismo.

 e) En un modelo de regresión que contenga el intercepto, la suma de los

residuos es siempre cero.

Es VERDADERO. Por ejemplo, E(u)=0, para cada valor de X la perturbación

tomará distintos valores de forma aleatoria, pero no tomará sistemáticamente valores

positivos o negativos, sino que se supone que tomará algunos valores mayores que cero

y otros menores, de tal forma que su valor esperado sea cero.