Optimización con restricción de igualdad

Técnica de sustitución o eliminación de variables

Melisa Abalos

MCR - UCN

11 de abril de 2011

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Resumen

1 Introducción

2 Planteamiento del problema

3 Técnica de sustitución o eliminación de variables

4 Aplicación

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Resumen

1 Introducción

2 Planteamiento del problema

3 Técnica de sustitución o eliminación de variables

4 Aplicación

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Introducción

En la clase anterior implı́citamente se consideraban que las variables

seleccionadas eran independientes entre si.
Si alguna empresa observara una restricción (tal como una cuota de
producción) en la forma Q1 + Q2 = 950, se perderı́a la independencia
entre las variables.
El nuevo óptimo que satisface la cuota de producción constituye un
óptimo restringido.
Generalmente este nuevo óptimo restringido se espera que difiera del
óptimo libre.

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Efectos de una restricción

Al incluir una restricción al problema existen ciertos factores

limitantes.
Se reduce el dominio y con ello el rango de la función objetivo.
El máximo restringido nunca puede sobrepasar el máximo libre.
Generalmente el número de restricciones serı́a menor que el número
de variables seleccionadas.

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Resumen

1 Introducción

2 Planteamiento del problema

3 Técnica de sustitución o eliminación de variables

4 Aplicación

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Planteamiento del problema con restricción de igualdad

La formulación general de un programa con restricciones de igualdad es


optf (x1 , ..., xn ) 





s.a. g1 (x1 , ..., xn ) = 0 (I)
.. 
.




gm (x1 , ..., xn ) = 0


Con m ≺ n, donde f : Rn → R con i = 1, ..., m donde f es la función

objetivo y gi las funciones de restricción.

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Resumen

1 Introducción

2 Planteamiento del problema

3 Técnica de sustitución o eliminación de variables

4 Aplicación

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Técnica de sustitución o eliminación de variables

Dado un programa del tipo (I), si el sistema de m ecuaciones formado por

las restricciones permite expresar m de la n variables (sin pérdida de
generalidad, puede suponerse que son las m primeras) en función de las
n − m restantes, del conjunto de restricciones obtenemos:
 
g1 (x1 , ..., xm , xm+1 , ..., xn ) = 0 
 x 1 = h 1 (x m+1 , ..., x n ) = 0 

.. ⇐⇒ .
.
.  . 
gm (x1 , ..., xm , xm+1 , ..., xn ) = 0 xm = hm (xm+1 , ..., xn ) = 0
 

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Técnica de sustitución o eliminación de variables

Y a partir de este resultado el programa inicial (I) se transforma en:


optf (x1 , ..., xm , xm+1 , ..., xn ) 




 0
s.a. x1 = h1 (xm+1 , ..., xn ) = 0 (I )
.. 
.




xm = hm (xm+1 , ..., xn ) = 0


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Técnica de sustitución o eliminación de variables

Sustituyendo en (I) las restricciones de la función objetivo, se tiene el

programa con n − m variables y ninguna restricción dado por

optf (h1 (xm+1 , ..., xn ), ...hm (xm+1 , ..., xn ), xm+1 ...xn ) 0
(I )
(xm+1 , ..., xn ) ∈ Rn−m

Por último la solución óptima x∗ = (x∗m−1 , ..., x∗n ) de este programa sin
restricciones nos permite obtener la solución de (I)

x∗ = (x∗1 , ..., x∗m , x∗m+1 , ..., x∗n )

x∗ = (h1 (x∗m+1 , ..., x∗n ), ...hm (x∗m+1 , ..., x∗n ), x∗m+1 ...x∗n )

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Resumen

1 Introducción

2 Planteamiento del problema

3 Técnica de sustitución o eliminación de variables

4 Aplicación

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Ejemplo

Optimizarx∈R2 f (x) = 2 + 2x + 2y − x2 − y 2

s.a.h1 (x) = x + y − 9 = 0

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Comentarios

Se debe considerar que no siempre se puede despejar alguna variable

en función de las demás.
El problema se vuelve más complejo si tenemos más de una
restricción.
No siempre es eficiente.
Si los casos anteriores ocurren, entonces es necesario utilizar el
método de multiplicadores de Lagrange, veremos ampliamente este
método en la unidad III.

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