Parcial 1: Econometría Básica

Profesor: Santiago Saavedra

Febrero 20 de 2019

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• Justifique o muestre el procedimiento de cada respuesta.

• Dispone de 110 minutos para realizar el examen.

• Está prohibido el uso de celulares, calculadoras y otros dispositivos electrónicos.

• Cualquier intento de fraude será sometido al reglamento académico de la universidad

• Φ(0.84) = 80%, Φ(1.04) = 85%, Φ(1.15) = 87.5%, Φ(1.28) = 90%

• Φ(1.44) = 92.5%, Φ(1.64) = 95%, Φ(1.96) = 97.5%

1. (40pts) Santiago tiene información de municipios colombianos en 2005 excluyendo cap-

itales de departamento. homi_totalag es el numero de homicidios de todos los grupos
armados. notarias es el numero de notarias en el municipio. Este es un scatterplot de
los datos

1
Esta es la regresión con todos los datos

Y esta la regresión con solo los municipios que tienen al menos una notaría

(a) Basado en el scatter plot se puede decir que el modelo presenta homocedasticidad?
(b) Independientemente de su respuesta al punto anterior, que hubiese pasado con los
coeficientes y la eficiencia de los estimadores de la primera regresion si se estima
asumiendo heterocedasticidad?
(c) Interprete el coeficiente de notarías en la primera regresión.
(d) Si se hiciese una prueba de hipotesis que el coeficiente de notarias es cero en la
primera regresion, se rechazaría con un nivel de significancia de 4%?
(e) Basado en la segunda regresion se puede afirmar que una notaria adicional causa
una disminucion de los homicidios?
(f) Halle un intervalo de confianza al 80% para el coeficiente de la constante (β0 ) en
la segunda regresión.
(g) Mirando los resultados de las dos regresiones, esta satisfecho con modelar la relacion
entre homicidios y notarías linealmente?

2
 (h) Halle el numero de municipios que no tienen notarias

2. (20pts) Se tiene información de 100 fincas exclusivamente ganaderas, cada una de las
cuales tiene un solo dueño. Sea Xi el número de vacas de la finca i y Yi el número total
de patas en la finca i incluyendo las patas (piernas) del dueño y las de las vacas. Se
corre una regresión lineal de minimos cuadrados con Y como variable dependiente, X
como independiente y una constante.

(a) Cuales son los coeficientes estimados βˆ1 y βˆ0 ?

(b) Cual es la suma de los residuos al cuadrado?
(c) Cual es el R2 de la regresión?
(d) Existe sesgo de variable omitida por no incluir Zi , el numero de arboles de cada
finca?

3. (20pts) Se tienen tres puntos en el plano cartesiano (X1 , Y1 ) = (−1, 0), (X2 , Y2 ) = (0, 0)
y (X3 , Y3 ) = (1, 3). Se corre una regresión lineal de minimos cuadrados con Y como
variable dependiente, X como independiente y una constante.

(a) Cuales son los coeficientes estimados de minimos cuadrados βˆ1 y βˆ0 ?
(b) Halle uˆ3
(c) Cual es la suma de las desviaciones absolutas de los errores de esta regresion?
(d) Argumente si es posible encontrar parámetros β˜1 y β˜0 tal que se obtiene menor
suma de desviaciones absolutas que la regresion de minimos cuadrados. Encuentre
un ejemplo o explique por que no.

4. (20pts) Suponga que se tienen 100 observaciones, donde las segundas 50 observaciones
son las primeras 50 reflejadas en el eje y. Es decir Yi = Y50+i y Xi = −X50+i para
i = 1, 2, . . . , 50. Por ejemplo si (X1 , Y1 ) = (2, 4) entonces (X51 , Y51 ) = (−2, 4). Se corre
una regresión lineal de minimos cuadrados con las 100 observaciones, y como variable
dependiente, x como independiente y una constante.

(a) Halle x̄
(b) Halle βˆ1
(c) Halle βˆ0
(d) Halle el R2 de la regresión