ECUACIONES DIFERENCIALES

MÉTODOS NUMÉRICOS
Ing. Javier M. Griffiths Jáuregui
 INTRODUCCIÓN
La importancia de las ecuaciones diferenciales en matemáticas aplicadas se debe
al hecho que la mayor parte de las leyes científicas se expresan en términos de la
rapidez de variación de una variable con respecto otra. Además proporcionan una
herramienta esencial para modelar muchos problemas en Ingeniería, Física,
Economía y Biología, puesto que estos, por lo general, requieren la determinación
de una función que satisface a una ecuación diferencial.

Una ecuación diferencial ordinaria de orden n es una ecuación del tipo:

En donde y es una función de una variable independiente. El orden de la ecuación diferencial

es el orden de su derivada más alta.
Si es que es posible expresar la ecuación diferencial en la forma:

en donde los coeficientes a1, a2,…an, b son constantes o términos que contienen la variable
independiente. Esta ecuación se denomina ecuación diferencial lineal explícita de orden n

Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra derivadas de una función
desconocida de una o más variables. Una ecuación diferencial ordinaria es aquella en la
que la función desconocida depende de una variable (las derivadas son derivadas
ordinarias). Un ejemplo se muestra en la ecuación
Una ecuación diferencial parcial es aquella en la que la función desconocida
depende de más de una variable (las derivadas son derivadas parciales), tal
como se muestra en la ecuación

El orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada más alta que aparece en la
ecuación. El grado de una ecuación diferencial es el grado algebraico de la derivada de
mayor orden que aparece en la ecuación.

Ecuación diferencial lineal: es la ecuación en la que no aparecen potencias de la variable

dependiente y ni de sus derivadas, ni productos de la variable dependiente por sus derivadas
o productos entre derivadas, puede escribirse como:

donde f(x) y los coeficientes a0(x), a1(x),…, an(x) son funciones de x y a0(x) no es idéntica a 0.
 Solución de una ecuación diferencial: es cualquier relación funcional que no incluya derivadas o
integrales de funciones desconocidas y que implique a la propia ecuación diferencial, en el
sentido que la verifique idénticamente por sustitución directa.

Ecuación o condiciones homogéneas: se dan si son satisfechas por una función particular y(x) y
también por cy(x), donde c es una constante arbitraria. Por ejemplo, una condición homogénea
puede obtenerse del requerimiento de que una función o una de sus derivadas (o alguna
combinación lineal de la función y/o ciertas de sus derivadas) sea nula.

Problemas de valor inicial y de frontera

Dada una ecuación diferencial ordinaria de orden n y cualquier grado, se establece que en su
solución general deben aparecer n constantes arbitrarias, entonces la solución general es
una función g de la forma: g(x, y, c1, c2, …, cn) =0 y los valores de estas constantes se
determinan sujetando la solución general a n condiciones independientes.
 Dependiendo de cómo se establezcan estas condiciones, se distinguen
dos tipos de problemas: los de valores iniciales y los de valores de
frontera.

Un problema de valor inicial es un problema que busca determinar una

solución a una ecuación diferencial sujeta a condiciones sobre la
función desconocida y sus derivadas especificadas en un valor de la
variable independiente. Estas condiciones se denominan condiciones
iniciales.

Un problema de valor de frontera es un problema que busca determinar

una solución a una ecuación diferencial sujeta a condiciones sobre la
función desconocida especificadas en dos ó más valores de la variable
independiente. Estas condiciones se denominan condiciones de frontera
 ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS LINEALES DE PRIMER ORDEN

Una ecuación diferencial ordinaria puede simbolizarse como:

El conjunto constituido por una ecuación diferencial ordinaria lineal y la condición

inicial constituyen el problema del valor inicial, que puede expresarse como sigue:

donde a1 y a2 son coeficientes, y es la variable dependiente, x la variable

independiente, f(x) es una función. Desde el punto de vista sistémico, se puede decir
que f(x) es la excitación o entrada del sistema y y es la respuesta o salida del
sistema.
 Solución analítica
Si se normaliza la ecuación, es decir se dividen ambos miembros por el coeficiente de
la derivada de mayor orden, se tiene:

puede afirmarse que la solución general del problema de valor inicial es:

La solución general está constituida por el primer sumando que corresponde a la solución
transitoria o función complementaria yc(x), que es independiente de la función excitación y el
segundo sumando que corresponde a la solución permanente o forzada yp(x) que depende de la
función excitación.
 Por lo general se trabajan con coeficientes constantes, por lo tanto la solución general
de una ecuación diferencial lineal de 1º orden puede expresarse como sigue:

Solución por el método del operador diferencial

Si se considera ahora una ecuación diferencial en la que la variable independiente es el tiempo, se
tiene:
Como se observa, esta solución es la suma de la suma de
la solución complementaria y de la particular:
Si la función excitación h(t) es nula, se puede escribir como:
 Resolución numérica Método de la Serie de Taylor

Este método no es estrictamente un método numérico pero por lo general se utiliza junto con los
esquemas numéricos, es de aplicabilidad general y sirve como punto de partida para otros métodos. Dada
una ecuación diferencial como la explicitada en la ecuación , la relación entre x y y se obtiene al encontrar
los coeficientes de la Serie de Taylor. Desarrollando la serie para un valor xi se tiene:

Si se trunca la serie en el tercer término, el método se denomina de 2º orden y reemplazando f(x) por y(x)
y (xi+1-xi) por h, se obtiene:

El valor de y’(x) se conoce a partir de la ecuación diferencial y y’’(x) se obtiene por diferenciación de
la ecuación original. Incrementando el orden del método se obtiene mayor precisión pero las
expresiones se tornan complicadas, por lo general se utiliza muy poco en la práctica
En los métodos con Taylor, se aproxima el resultado a n términos de la serie, para lo cual se
ajusta la expresión del problema a la derivada correspondiente.

La solución empieza usando la Serie de Taylor para tres términos

Luego, al despejar de la fórmula

planteada el valor de y', se puede
obtener y'' a combinar las
ecuaciones.
ecuaciones que permiten estimar nuevos valores yi+1 para nuevos puntos
muestra distanciados en i*h desde el punto inicial.

Se empieza evaluando el nuevo punto a una distancia x1= x0+h del punto
de origen con lo que se obtiene y1 , repitiendo el proceso para el siguiente
punto en forma sucesiva
Se desea encontrar la solución del siguiente problema de valor inicial para x=1:
 Métodos de Runge-Kutta
Nuevo valor = valor anterior + pendiente × tamaño de paso
 Métodos de Runge-Kutta

Los métodos de Runge-Kutta (RK) logran la exactitud del procedimiento de la serie de

Taylor sin necesitar el cálculo de derivadas de orden superior

función de incremento
 Métodos de Runge-Kutta de segundo orden

por la regla de la cadena:

Método de Heun con un solo corrector (a 2 = 1/2).

a1 = 1/2

p1 = q11 = 1
El método del punto medio (a2 = 1).

a1 = 0
p1 = q11 = 1/2
Método de Ralston (a2 = 2/3)

a1 = 1/3
p1 = q11 = 3/4
 Ejercicio

Utilice los métodos de punto medio y el de Ralston para integrar

numéricamente la ecuación:

desde x = 0 hasta x = 4, usando un tamaño de paso de 0.5

La condición inicial es x = 0, y = 1.
con tylor y Runge Kutta