Normale Bivariata

⎧
1 ⎪ 1 ⎡⎛ x − μ ⎞ 2 ( x − μ X ) ⋅ ( y − μY ) ⎛ y − μY ⎞2 ⎤⎥ ⎫⎪
f X ,Y ( x, y ) Exp ⎨− ⎢⎜ X
⎟ − 2⋅ ρ +⎜ ⎟ ⎬
2π ⋅ σ X σ Y 1 − ρ 2 ⎪ 2⋅ 1− ρ
⎩ (2
) ⎢ σX ⎠
⎣⎝
σ X σY ⎝ σ Y ⎠ ⎦⎥ ⎪
⎭
+∞
1 ⎧⎪ 1 ⎛ x − μ ⎞ 2 ⎫⎪ +∞ ⎧⎪ 1 ⎛ y − μ ⎞2 ⎫⎪ 1
f X ( x ) = ∫ f X ,Y ( x, y ) ⋅ dy = Exp ⎨− ⎜ X
⎟ ⎬; fY ( y ) == ∫ f X ,Y ( x, y ) ⋅ dx = Exp ⎨− ⎜ Y
⎟ ⎬
σY 2π ⎝ σ ⎠ ⎪⎭ σ Y 2π σ
⎩⎪ ⎝ ⎠ ⎪⎭
2 2
−∞ ⎩⎪ X −∞ Y

⎧ ⎡ ( x − μ )2 2 ⎫
1 ⎪ 1 ( x − μ X ) ⋅ ( y − μY ) ( y − μ Y ) ⎤ ⎪
Exp ⎨− ⎢ X
− 2⋅ ρ + ⎥⎬

f X Y =y ( x) = f ( x y) =
f X ,Y ( x, y ) 2π ⋅ σ X σ Y 1 − ρ
=
2
⎪⎩ 2 ⋅ 1 − ρ 2 ⎢
⎣ σ 2
X ( )
σ X σ Y σ 2
Y ⎥⎦ ⎪
⎭=
fY ( y ) 1 ⎧⎪ 1 ⎛ y − μ ⎞ ⎫⎪ 2
Exp ⎨− ⎜ Y
⎟ ⎬
σ Y 2π ⎪⎩ 2 ⎝ σ Y ⎠ ⎪⎭

R| 1 La x − μ f a x − μ f⋅ay − μ f ay − μ f e1− ρ j⋅ay − μ 2

f OPU| =
2
MM
2 2
Exp S−
PQV|W
1 Y
= X
− 2⋅ρ X
+ − Y Y
2π ⋅ σ X 1 − ρ 2 |T 2 ⋅ e1 − ρ j N σ 2 2
X σ Xσ Y σ Y2 σ Y2
⎧
1 ⎪ 1 ⎡( x − μ
⎢
)2 ( x − μ X ) ⋅ ( y − μY ) ρ 2 ⋅ ( y − μY )2 ⎤⎥ ⎫⎪
= Exp ⎨− X
− 2⋅ ρ + ⎬=
2π ⋅ σ X 1− ρ2 ⎪⎩ 2 ⋅ 1 − ρ (
2
) ⎢⎣ σ X 2 σ X σY σ Y2 ⎥⎦ ⎪
⎭
R| L ρ ⋅σ ⋅ a y − μ fO |
U 2
La media condizionata di
=
1
Exp S−
1
Ma x − μ f− P V = X Y X dato Y=y è una funzione
2π ⋅ σ X 1 − ρ 2 |T 2 ⋅ σ ⋅ e1 − ρ j N 2
X
σ 2
Q |W X
Y
di y.
R| L F ρ ⋅ σ ⋅ a y − μ fI O |
U 2 La varianza condizionata
Exp S− M x − Gμ + JK PQ V|
1 1
= X Y
2π ⋅ σ X 1 − ρ 2 |T 2 ⋅ σ ⋅ e1 − ρ j N H 2
X
σ 2
W
X
Y
di X dato Y=y non dipende
da y.
ρ ⋅ σ X ⋅ ( y − μY ) +∞
EX Y = y ( X ) = E ( X Y = y ) = μ X + = ∫ x ⋅ f X Y = y ( x ) ⋅dx
σY −∞
+∞
(
VarX Y = y ( X ) = Var ( X Y = y ) = σ X2 1 − ρ 2 = ) ∫ ⎡⎣ x − E ( X Y = y ) ⎤⎦ ⋅ f X Y = y ( x ) ⋅dx
2

−∞