CURSO DE FINANZAS INTERNACIONALES

Usted actúa sobre una pronóstico que ha realizado en el que determinó que la corona noruega
se apreciará frente al dólar. Esta inversión es parte de una estrategia de posición de cobertura
que ha desarrollado para disminuir la posibilidad de que se presenten pérdidas cambiarias
en su empresa.
La información del contrato es la siguiente

Tamaño NOK 2000000

Margen US$ 10,000

DÍA 0 CIERRE 0.1092

COMPORTAMIENTO DURANTE LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS
DIFERENCIAL GANANCIA/ SALDO CTA. INVERSIÓN
CIERRE DIARIO PÉRDIDA CME 10,000
DÍA 1 0.1101 0.0009000 1800 11,800
DÍA 2 0.1125 0.0024000 4800 16,600
DÍA 3 0.1001 -0.0124000 -24800 -8,200 18,200
DÍA 4 0.1075 0.0074000 14800 24,800
DÍA 5 0.1501 0.0426000 85200 110,000
81800 TOTAL INVERSIÓN 28,200
Se requiere que presente en una tabla el saldo diario de su cuenta en el CME.
Qué resultado ha generado esta posición de cobertura para su empresa al final del quinto día?

REND. 3.0212766 302%

Las pérdidas/ganancias en los mercados FOREX son reales y se debitan/acreditan a diario en
la cuenta de la bolsa (en este caso el CME). Si el saldo de la cuenta cae por debajo del
margen requerido debe inmediatamente hacerse un depósito para llevar al saldo de la
cuenta al margen requerido o cubrir la posición (en este caso vender el contrato).
na noruega
cobertura

LLAMADA DE MARGEN