FACULTAD DE CIENCIAS - INGENIERÍA MATEMÁTICA

SIMULACIÓN
Mat. Luis Castillo

Responsable: Edwin Morales P.

Fecha: Martes, 26 de enero de 2021.

Tema: Integración multivariada por aproximción de Monte Carlo

Supongase que g es una función con argumento n´dimensional y se quiere

calcular: ż1ż1 ż1
θ“ ... gpx1 , x2 , . . . , xn q dx1 dx2n
0 0 0
La clave de la aproximación de Monte Carlo para estimar θ puede expresarse
como la siguiente esperanza
θ “ ErgpU1 , U2 , . . . , Un qs
donde U1 , U2 , . . . , Un son v.a. uniformes independientes en p0, 1q. Por lo tan-
to, generando k conjuntos independientes, cada uno de n v.a. independientes
uniformes p0, 1q

U11 U12 ... U1n

U21 U22 ... U2n
.. .. .. ..
. . . .
Uk1 Uk2 ... Ukn

Entonces, las v.a. gpUi1 , Ui2 , . . . , Uin q para i “ 1, . . . , k, son todas v.a. i.i.d.
con media θ. Así, se puede estimar θ como
řk
gpUi1 , Ui2 , . . . , Uin q
θ „ i“1
k
Ejemplo 1: Calcular la siguiente integral
ż1ż1
px2 ` y 2 q dydx
0 0
Resolviendo de forma analítica:
ż1ż1
θ“ px2 ` y 2 q dydx
0 0
ż1 ˇ 1 3 ˇˇy“1
x2 y ˇy“1 y ˇy“0 dx
ˇ
“ y“0 `
0 3
ż1
1
“ x2 ` dx
0 3

1
 1 ˇ 1 ˇˇx“1
“ x3 ˇx“1
x“0 ` x x“0
3 3
1 1 2
“ ` “
3 3 3
Respuesta= 0.6666667.

Resolviendo por aproximación:

f=function(X)
X[1]2 +X[2]2
set.seed(20150907) #semilla
U1<-runif(10000)
U2<-runif(10000)
U<-cbind(U1,U2)
head(U)
I<-apply(U,1,f)
mean(I)

Respuesta: [1] 0.6660147.

Ejemplo 2: Calcular: ż1
expp´px2 ` y 2 qq dydx
0
Respuesta analítica: 0,5577401124.

Respuesta aproximación 1: 0,5580815.

Respuesta aproximación 2: 0,5476848.