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La ruina del jugador

Fernanda Morales
Facultad de Ciencias
Universidad Central del Ecuador

22 de marzo de 2021

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Índice

1. Planteamiento del problema

2. Desarrollo del problema

3. Ejemplo

4. Simulación del problema

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Planteamiento del problema

En un juego con dos participantes A y B, donde cada ronda permite ganar una unidad
monetaria con probabilidad p o perderla con probabilidad q = 1 − p.

 1 con p
xi =
−1 con q = 1 − p

Si uno de los jugadores inicia con k unidades monetarias y decide jugar hasta alcanzar una
fortuna n con n > k o hasta arruinarse.

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Desarrollo del problema

Si Xn denota la fortuna del jugador en el tiempo n, entonces X0 = k o Xn = 0.


El proceso Xn : n = 0, 1, 2, .. es una cadena de Markov con probabilidades de transición:

P00 = Pk,k = 1
Pi,i+1 = p = 1 − Pi,i−1 , i = 1, ..., k − 1

Esta cadena de Markov tiene tres clases,{0}, {1, ..., k − 1} y {k};la primera y la tercera clases
son recurrentes y la segunda transitoria. Dado que cada estado transitorio solo fue tocado una
cantidad finita de veces, se sigue que después de un tiempo finito, el jugador tendrá, o riqueza
k o riqueza 0 (la ruina).

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Desarrollo del problema
Para explicar mejor el problema vamos a suponer que X0 = 2 o Xn = 2

Figura: X0 = 2 o Xn = 2

Las probabilidades de transición están dadas por:


P(Xn+1 = 4|Xn = 2) = 0;
P(Xn+1 = 3|Xn = 2) = p;
P(Xn+1 = 2|Xn = 2) = 0;
P(Xn+1 = 1|Xn = 2) = q;
P(Xn+1 = 0|Xn = 2) = 0.
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Desarrollo del problema
De esta manera la matriz de transición está dada por:
 
1 0 0 0 0
q 0 p 0 0
 
P= 0 q 0 p 0
0 0 q 0 p
0 0 0 0 1

Figura: Diagrama de transición de estados


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Desarrollo del problema

Sea Pi : i = 0, 1, ..., k, la probabilidad de que, empezando con i, la fortuna del jugador


eventualmente será k.
Como consecuencia del resultado de la partida inicial del juego tenemos que,

Pi = pPi+1 + qPi−1 , i = 1, ..., k − 1.

Dado que p + q = 1 entonces,

pPi + qPi = pPi+1 + qPi−1


p(Pi+1 − Pi = q(Pi − Pi−1 )
q
Pi+1 − Pi = (Pi − Pi−1 ).
p

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Desarrollo del problema

Cuando P0 = 0, se tiene que,


q q
P2 − P1 = (P1 − P0 ) = P1
p p
q q 2
P3 − P2 = (P2 − P1 ) = ( ) P1
p p
q q
Pi − Pi−1 = (Pi−1 − Pi−2 ) = ( )i−1 P1
p p
q q
Pk − Pk−1 = (Pk−1 − Pk−2 ) = ( )k−1 P1
p p

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Desarrollo del problema

Sumando las primeras (i − 1) ecuaciones, tenemos que:


 
q q 2 q i−1
Pi − P1 = P1 ( ) + ( ) + ... + ( ) .
p p p

Por lo tanto,
1−( qp )i

q


 1− qp
P1 si p 6= 1
Pi =


 iP q
1 si p = 1.

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Desarrollo del problema

Ahora, usando el hecho que Pk = 1, obtenemos que:


 1−( q )
p 1
 1−( q )k P1 si
 p 6= 2
p
P1 =

 1
k si p = 21 .

Entonces,
1−( qp )i

1

 1−( pq )k
P1 si p 6= 2
Pi =

1
p = 21 .

k si

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Desarrollo del problema

Notando que si k → ∞,
1−( pq )i

1

 1−( pq )k
P1 si p> 2
Pi =

p ≤ 12 .

0 si
Como consecuencia, si p > 12 hay una probabilidad alta de que la fortuna del jugador
aumentará indefinidamente; mientras que si p ≤ 21 , el jugador podrı́a, con probabilidad 1, ir a
la quiebra contra una banca infinitamente rica.
Además, con el mismo razonamiento pero considerando las condiciones de frontera obtenemos
la probabilidad teórica de la ruina
( qp )k − ( qp )n
P= (1)
1 − ( qp )n

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Ejemplo

En un juego con dos participantes A y B, donde cada ronda permite ganar una unidad
monetaria con probabilidad p = 0,6 o perderla con probabilidad q = 1 − p = 0,4. Ası́,

 1 con p = 0,6
xi =
−1 con q = 0,4

Si uno de los jugadores inicia con k = 2 unidades monetarias y decide jugar hasta alcanzar una
fortuna n = 20 con n > k o hasta arruinarse. Supongamos que X20 representa el capital de
uno de los participantes después de n partidas, entonces X0 = 2 o X20 = 0.

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Ejemplo
La matriz de transición es:

Figura: Matriz de transición

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Ejemplo
Mediante el programa contruido en R para la resolución del problema obtenemos que el evento
en que X0 = 2 o X20 = 0 es número 32.

Figura: X0 = 2 o X20 = 0

Ahora calculamos P(X20 = 0) = 0,4442773 siendo está la probablidad de ruina teórica.

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Problema
Para la simulación analizaremos las apuestas en la ruleta europea que tiene 37 casillas
numeradas, con tan solo una casilla de valor 0, por lo tanto, con una probabilidad de ganancia
p = 18
37 .

Figura: Ruleta europea

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Problema

La finalidad del juego es siempre aumentar el capital hasta una meta fijada, un objetivo
cuantitativo marcado por el propio jugador, el juego termina cuando logramos el objetivo o
bien el capital del jugador llega a 0, en ambos casos no podemos seguir apostando.
Para la simulación contemplaremos que el capital inicial es $100 y el objetivo es $10, además
la cantidad apostada por partida es $1

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Programa

N=100 simulaciones if(resultado¿=(18/37)){


xt=110 Dinero Objetivo x0=x0+apu
for (i in 1:N){ g=g+1
x0=100 dinero inicial apu=1
apu=1 dinero que apostamos por partida }
g=1 else
p=1 {
j=1 x0=x0-apu
while(x0¿0 x0¡xt){ apu¡=x0 apu=apu*2
resultado=runif(1,0,1) p=p+1
if(x0¡apu){ }
apu = x0 j=j+1
} }

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Resultados

Algunos datos de la simulación son:


Partidas Resultado Ganadas Perdidas
19 110 11 9
17 110 11 7
22 110 11 12
13 110 11 3
15 110 11 5
22 110 11 12

Nuestro objetivo fijado era obtener 10$ partiendo de un capital inicial de 100$, y observamos
que el promedio de partidas por cada jugada es de aproximadamente 23 partidas.
Además, la probabilidad de la ruina teórica con las probabilidades p = 0, 58 y q = 0,42 es
P = 9,216382e − 15.

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Resultados
En el histograma vemos como de las 100
simulaciones un 99 % se encuentran por
debajo de las 100 partidas, siendo estas las
que lograron el obejtivo con p = 0, 58, siendo
esto consistente con la probablidad de ruina
teórica obtenida.

Figura: Número de partidas

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Referencias

• E. Caballero,Çaminatas aleatorias”,Editorial UNAM,2015.


• https://sites.google.com/a/ciencias.unam.mx/riesgoyproba/programa-r.
• Dubbins, L. E. and Savage, L. J., Inequalities for Stochastic Processess; How to Gamble If
You Must, Dover Publications (1976).

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