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Teoria Estadistica 2do Parcial
Teoria Estadistica 2do Parcial
2012
Variables aleatorias conjuntas continuas: Sean X y Y dos variables aleatorias continuas con ellas se
asocia una función denominada función de densidad conjunta entre X y Y la misma que
cumple con:
1)
2)
3)
4)
Distribuciones Marginales: Sean X y Y dos variables aleatorias conjuntas continuas con función de
densidad conjunta . La densidad marginal se define como:
Marginal de X
Marginal de Y
Valor esperado: Sean X y Y dos variables aleatorias conjuntas continuas con función de densidad
conjunta . El valor esperado de es:
que entonces:
Teorema del límite central: Sea { } una sucesión de variables aleatorias que son independientes
e idénticamente distribuidas, cuyas funciones generadoras de momentos existen para todo
i en un intervalo que incluye t=0, como consecuencia de lo anterior y
existen y se exige que ambas sean finitas. Defínase también y bajo
Sean Z y variables aleatorias independientes con distribución normal estándar y Ji- Cuadrado
con grados de libertad respectivamente. Se define la distribución de Student con grados de
libertad como:
Cuando
Sean , variables aleatorias independientes cada una con distribución Ji-Cuadrado con
grados de libertad respectivamente, se define la distribución de Fisher con grados de libertad
en el numerador y grados de libertad en el denominador como:
1.
2.
CASO 1: , conocidos;
CASO 2: Muestra tomada de población normal independiente con , desconocidos pero iguales
CASO 1: conocidos y
Prueba o ensayo de hipótesis: La idea central de la técnica de inferencia estadística que estamos
denominando prueba o ensayo o hipótesis es decidir en base a la información obtenida de la
muestra aleatoria , cual de 2 hipótesis estadísticas, que no pueden cumplirse simultáneamente
debe ser rechazada a favor de la otra.
Hipótesis nula: Se denomina hipótesis nula a una hipótesis estadística que postula que ,
siendo y además debe cumplirse que . La hipótesis nula se denota .
1. es verdadera
2. es verdadera
Error tipo I: Dado un contraste de hipótesis se denomina error tipo I al evento en que se rechaza
siendo verdadero.
Error tipo II: Dado un contraste de hipótesis se denomina error tipo II al evento en que no se
rechaza siendo falso.
Autor: Edición y Mejora:
Leonardo Hernández Mendoza Kevin Lucas Marcillo
Jefferson Cunalata Soledispa
Jonathan Vela Fajardo
Probabilidad de error tipo I: Se denota por y es igual a
Valor P: El valor P o de la prueba es un estadístico de prueba que es igual al más pequeño nivel de
significancia a partir del cual un investigador que está utilizando el estadístico de prueba T
rechaza basado en los datos de la muestra observada X.
Valor p=
Valor p=
Valor p=
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Valor p=
Valor p=
Valor p=
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Valor p=
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Valor p=
Valor p=
Valor p=
Valor p=
1. Método de Kolmogorov-Smirnov
Con ( ) % de confianza rechace a favor de si:
;
2. Método de la Ji-Cuadrado
Clases Oi Ei
=
Oi: Número de observaciones en la clase i.
K: Número de clases.
Nivel 2 =
Nivel r =
= = = n
Teorema de Chebyshev: Sea X una variable aleatoria con media y varianza ambas finitas. Sea
k > 1 entonces: ó
Normal Bivariada
Si entonces:
es constante
;
= +
Valor p=