Capitulo 21 Procesos markovianos de nacimiento-muerte PROCESOS DE CRECIMIENTO DE POBLACION Una poblacin es un conjunto cuyos elementos tienen una caracteristica comiin; por ejemplo: nilos enfermos de paperas, automéviles esperando en un estacionamiento de paga y el inventario de una bo- dega. Gran numero de procesos de decisida se ocupan de analizar y controlar el crecimiento de una poblacién. Al niimero de elementos en una poblacién dada en el tiempo 1, se le denota Mi). Los estados de un proceso de crecimiento son los diferentes valores que ()) puede tomar; generalmente se trata de enteros no negativos. Se denota p,(0) a la probabilidad de que M) tome un valor entero no negativo 1. ‘Un nacimiento ocurre cada vez que un nuevo elemento se une a la poblacién; una muerte ocurre cada vez que un miembro abandona a la poblacion. Un proceso puro de nacimienio cs aquél en que sola mente se presenian nacimientos y no hay muertes; un proceso puro de muerte es aquél en que solamente se presentan muertes y no hay nacimientos. Ejemplo 21.1 Un colegio anuncia que el puesto de Decano Académico esta vacamte, abriendo el registro de can- didatos a ocuparlo con una fecha limite, Si no se realiza ningtin proceso con las solicitudes sino hasta la fecha de ierre, y si ningéin candidato retira su solicituc, entonces el proceso de recibir las solicitudes es un proceso puro de nacimiento, hasta la fecha de cierre, Si no se aceptan solicitudes después de la fecha limite, el proceso de reducir el grupo de solicitudes bajo consideracion mediante evaluacion y eliminaciOn es un proceso puro de muerte. Si ias soti- citudes se procesan durante el mismo periodo en que se reciben, enconces se trata de un proceso de nacimiento- muerte. En todos los eas0s, Ia poblacion es el conjunto de solicitudes complelas que s¢ consideren. Definicién: Una funcion fld) @s ofA), léase “o mindseula de Ar’, si fan) tin at Esta funcion tiende a cero, a mayor velocidad que la primera potencia de su argumento. Si f(y a(d) son cada una o(Ad), también fo son 4) + gt) ¥ Siete). Ejemplo 21.2 La funcion,fW) = @ €s ofA), save ie GP jin ant =0 pero sent # off), porque Yin OOo 1 0 PROCESOS MARKOVIANOS DE NACIMIENTO-MUERTE, GENERALIZADOS ‘Un proceso de crecimiento de poblacion es un proceso markoviano (véase Cap. 19) las probabil dades de transicion para cambiar de un estado a otro dependen solamente del estado actual ¥ no te historia pasada por el proceso al alcanzar el estado act ual. De manera més formal, un proceso mar Viano generalizado de nacirsiento-muerte saisface Jos siguientes eriteriosCAP. 21) PROCESOS MARKOVIANOS DE NACIMIENTO-MUERTE, 233 Las distribuciones probabilisticas que controlan el nitmero de nacimientos y muettes durante un intervalo de Cempo, dependen de ta duzacion del intervalo, pero no de su punto inieial, |La probatilided de cxactamente um nacimiento en el intervato de duracién A, dada una poblacion den ele- imenios af inicio del intervalo, es if + (42), donde A, es una constante posiblemente diferente pera dife rentes valores de 2. La probabilidad de exactamente una muerte en un intervalo de duracién Af, dada una poblacién de n ele- ‘mentos al inicio del intervalo, es gy! + o(40), donde j, cs una constante pesiblemente diferente para dife- rentes valores de 2. 1a probabilidad de rats de un nacimiento y la probabilidad de mas de una muerte en un intervalo de dura ion Ad son ambas ofA. Estos criterios implican, en el limite cuando A tiende a cero, Jas ceuaciones de Kolmogorov para las probabilidades de estado; Dn BO =a, + nade) + BodolO deco) (= 2-) a BAD ps mimld) an (Véase ] problema 21.6.) PROCESOS MARKOVIANOS DE NACIMIENTO, LINEALES Un proceso markoviano lineal de nacimiento es un proceso markoviano puro de nacimiento, en el cual la probabilidad de un nacimiento en un pequeno intervalo es proporcional tanto al nimero actual de elementos de Ia poblacion como a ia duracién del intervalo. Esto es, para toda n, fi, = OY Ny = Mh. La constante de proporcionalidad ) es la tasa de nacimiento o tasa de legadas. La solucién a (21.1), para una poblacion inicial de un elemento, es: fia (r= 1,2, v= ff n=0 El tamaio esperado de la poblacién en el momento / es ELN(O} = e%. Sila poblacion inicial tiene M(O) elementos, entonces su tamaiio esperado en el momento ¢ <8: ELN(@)] = Ne" (21.3) (21.2) (Vease el problema 21.1.) PROCESOS MARKOVIANOS DE MUERTE, LINEALES Un proceso markoviano fineal de muerte es un proceso markoviano puro de muerte, en el cual Ie probabilidad de una muerte en un pequeiio intervalo es proporcional tanto al niimero actual de element- tos de la poblacion como a la duracion del intervalo. Esto es, para toda n, hy, = OY 2, = ma. La constan: te de proporcionalidad j es la lasa de mortalidad. La solueién a (21.1), para una poblacion inieial N(O), es: NO) pentth —e-myvor® Un pina [Ce ed enytors [ns NO ae 0 [n> NOI El tamafio esperado de la poblacién en ef momento f es: EIN@1= N@e* as)24 METODOS PROBABILISTICOS PARTE IL PROCESOS MARKOVIANOS DE NACIMIENTO-MUERTE, LINEALES Un proceso markoviano lineal de nacimiento-mucrte es un proceso markoviano de nacimiento- muerte en el cual, para toda n, y= MAY fy = Ay. La soluci6n a @2I-1), pard ana poblacion inicial de un elemenio, 2s: L1-rOlli-sOlsOPt @=L2. 9 nO V feo (216) donde omg yet El tamaho esperado de la poblacion en el momento f¢s EMO] = #~ %, Si lz poblacién inicial tiene N(O) elementos, entonces su tamafio esperado en el momento 1 €s: EIN = NO C17) (Véase el problema 21.5.) Es claro que el proceso lineal de nacimiento-muerte incluye al proceso lineal de naciraiento y al pro- ceso lineal de muerte como los casos especiales # = OY > i 0, respectivamente. Otra propiedad impor- tante, sngerida por (21.7), se presenta en la siguiente nota [véase el problema 21.9 (BI) “Nota: Un provese lineal matkoviano de nacimiento-muerte con parametros hy ay la Poblacion inicral NO} cs equivalente a in suma de (0) procesos concurrentes pero independiente, e248 uno con pardmetros h y x y poblacin inicial t. Ejemplo 24.3. Encuéntrense las probabilidades de estado pa) para el proceso lineal merkoviano de nacimicnte que se inicia con una poblacion 2. Tne oo jor dos subprocess indepondientes ten ls probabifidades de estado dada por @2-2), Todo & proceso se encontrar en el estado 1 sel prime subproceso st encuentra cn estado Oy el segundo on estado 1.031 I primero 9c encuentea en estado I y ol segundo en estado n—1, 0... Entonces, pPih = pdt, piddpne fo + pape) (21.8) ‘Usendo (21.2) en (21.8), se obtiene: paq- {eee (ended @=09) PROCESOS POISSONIANOS DE NACIMIENTO ‘Un proceso poissoniano de racimiento es un proceso markoviane Pure de nacimiento, en el cust la probabilidad de un nacimiento en cuatguie:intervalo requen® & independiente dei tamario de la pobla- eae sto es, para toda hy = NY ay = 0 Br este tipo de proces, Jas mucvas llegadas a la poblacion fo con resultado del numero actual de elementos sino ave se presenian Cone cl caso de tas solicitu- ae tal ejemplo 21.1. Nuevos elementos pueden leat a poblacién aut cuando al estaclo actual 3620, 10 ual representa una marcada diferencia en relacion a los prosesos markovianos lineates de nacimient0. La solucion a (21.1), para una poblacion inicial de 0, es: pa Bem (r= 01.2. 19 Si la poblacion inieia con M(O) elementos, fa solucion a QI.) es: Aner ia s Ny) pt =| NOW e119) o [n NO} ne $e NO) (ras) xo 1- Zr (=0) (Vease el problema 21.4.) PROCESOS POISSONIANOS DE NACIMIENTO-MUERTE Un proceso poissoniano de nacimiento-muerte ¢s un proceso markoviano de nacimiento-muerie, en cl cual tanto la probabilidad de un nacimienio como de una miverte en cuslquier intervalo pequetio es in- dependienie del tamaito de la poblacion. Esto ex, para 1oda 2, \, = XY ay = a. Estos procesos son la base de la teoria de lineas de espera y se desarrollan en el capitulo 23. Problemas resueltos: iano li i inicia con un elemento, experimenta una tae 21.1 Un proceso markoviano Tineal de nacimiento que se inicia con w Ue racimicntos promedio por hora de A = 2. Determinese la probabilidad de tener una probabil idad mayor a 3 después de 1 hora y el tamafia esperado de la poblacién en ese momento. Con A = 2 nuevos nacimientot por elemento par hora y con # = 1, (21.2) da: mya pAlb (Lee = 0.117 pilye (eet 0135 pully =e Yer = 0.101256 METODOS PROBABILISTICOS IPARTEIL La probabilidad de tener mai de tres elementos en la poblacion después de 1 h +. Entonces, por (21.10), 1-P(T>)=1-PINW)= NO) =1-prolt)= i= e™ esto es, Ttiene una dstibucion exponencial con parimetro h. Ahora bien, la dstribucién probabilstica que contola los nacimientos en un intervalo et independiente del punto incial del itervalo (primera considers idm de un proceso markoviano generalizado de nacimiento-muette)¢ independiente del estado te! proceso {consideracion polstoniana basice). Ea consecuencia, T también mide el tiempo entre este momento, ahora, hasta el siguiente nacimiento, En particular, si ahora es este nacimiento, T mide el tiempo entre legadas, PIs. 21.9 Un proceso fineal markoviano de nacimiento, con tasa de nacimento A, s# inicia con poblacion NU) = 1a) Determinese el tiempo esperado hasta que el tamaito de la poblacién sea igual a ntn {3 « 2: 6) GBI tiempo caleulado en a) es el mismo que el tiempo en que el tamafio espera, do de la poblacion se vuelva igual an? @ La poblacion primero llega & nen el intervalo infinitesimal (t,¢ + dif shy sblo sie estado es n = Lene Tromento f {con probabilidad p, _ (f] y hay exactamente un nacimiento en (t, ¢ + di] [con probabiided (m= Ihde + o(€]. Entonces, el valor esperado que se busca es: [pesota= maa (El caleuto se realiza ms fécikmente multiticando la ecuacion Kolmogorov para dp,/ port, integran- do por partes, usando (21.2) con la sustitucion z = 1 — e-” para evaluar la integral de p,(0 y sesolviendo Ja couacién en diferencias resultantes), El resultado tiene una interpretacion simple: el tiempo esperado Para el primer nacimiento e5 1/4. Ahora la poblacion es 2, con una tasa efectiva de navimjontes 2h; pot io Que ¢! tiempo adicional esperado para el siguiente nacimiento es 1/2h. ¥ asi sucesivamente 4) De acuerdo con (21.3), el tamano esperado de la poblacién es igual an cuando van ° Inn ‘que no ¢s el mismo que él tiempo esperado obtenido en (c). Para n ‘grande, Si=insy 2% donde y = 0.572157 . . . esa constante de Euler. Entonces, a diferencia porcentual entre los dos tiem- or se Welve muy paquena Problemas complementarios 21.10 Un proceso markoviano lineal se inicia con un elemento y tiene una tasa promedio de nacimiento d = 0.3. Determinese la probabilidad de tener una poblacién con mas de cinco elementos después de una semana. Cua serd el tamafo esperado de la poblacién en este momento? Cual sera el tamafio esperado de la pobla- cin después de 1 semana, si se inicia con 10 elementos?CAP. m0 2 211s 2.16 27 21.19 21.20 221 21.22 21.23 2124 21.25 11.26 PROCESOS MARKOVIANOS DE NACIMIENTO-MUERTE 261 2 Resuélvase el problema 21.10 sik = 06. Resuchase el problema 21.10 si se trata de un proceso poissoniano de macimiento. Un proceso markoviane de nacuniento se inicia con 15 elementos y tiene una (ass promedio por tiora de na ‘ceomientos & = 0.1. Cual es el tamafto esperae de la poblacion despues de 3h? Una compania de autos considera que, en el rango de 40000 a 300 O00 automdviles, las ventas de un nuevo modelo siguen un proceso markoviano lineal de nacimiento. Si, en promedio, cada $0 nuevos automdviies aque estan en las calles generan diariamente un nuevo compradar, {cuintos autos iltimo modelo puede espe: rar vender la compania 60 dias después de vender el vehiculo nimero 40 0007 Una tienda de departamentos publica en un diario un anuncio solicitando vendedores. Con base en experien- = 0.05 y una tasa promedio diaria de muertes 4 = 0.03. Determinese la probabilidad de que la poblacién se extinga después de 4 dias, Resuélvase el problema 21.21 sid y use dupli ‘Aparentemente el crecimiento de la poblacion de una especie en peligro de extinci6n sigue un proceso mar- koviano lineal de nacimiento-muerte. En promedio, dos miembros de la especie tienen una cria cada dos aos. El promedio de vida de un miembro de especie es de 3/4 aos. ,CuAl es el tamano esperado de la Poblacion para dentro de 20 aos, si actualmente consta de 100 elementos? ‘Obténgase (21.9) resolviendo primero las ecuaciones de Kolmogorov para p,(t) y después sucesivamente Para pi(D, pill), - Resutlase el problema 21,9 para un proces poissoniano de nacimiento. Considtrese de cero & la poblacion inica. Dos procesos paissonianos de nacimiento, independientes, ocurren simulténeamente. Demuéstrese que el re ‘sulted es un proceso poissoniano de nacimiento, cuya tasa de nacimiento es la suma de las dos tasas de naci- miento,Capitulo 22 Sistemas de lineas de espera INTRODUCCION Un proceso de tineas de espera esta constituido por los clientes que Megan a una instalacion que ofrece un servicio, esperan luego en linea (fila) si todos los servidores estén ocupadios, recihen servicio en algan momento y finalmente abandonan la instalacion, Un aletemna ae lineas de espera es un conjunto de clientes, un conjunso de servidores y un orden en el cual los elientes Hegan y son atendidos. La figura 22-1 muestra vatios sistemes de Hineas de espera. Un sistema de lineas de espera es un proceso de nacimiento-mucrie con wma poblacion formada por clientes en espera del servicio o que estan en servicio, Un nacimiento ocurre evando un cliente tlega a la instalacion en que se proporciona el servicio; una muerte ocurre cuando un cliente abandona ta instala~ cibn. El estado del sistema es el nimero de clientes en La instalacion. CARACTERISTICAS DE LAS LINEAS DE ESPERA Cinco componentes caracterizan a ls sistemas de lineas de espera: el patrOn de legadas 6° los lien- tes, ol patron de servicio, el nimero de servidores, ia eapacidad de conservar a los clientes en las instala- ciones y el orden en que se atiende a los clientes. PATRONES DE LLEGADA El pateéin deegadas de los clientes generalmente est espesificado por el tiempo entre Hegadas, que es el tempo entre las Heeadas de los clientes sucesivos a ta instalacién que ofrece ¢! servicio. Puede ser Serermintetico (es decir, conocerse exactamente) 0 puede ser una variable aleatorin Coy distribuci probabilistiea se considera conocida. Puede depender del niimera ce clientes que ¥8 estén en of sistema 9 puede ser independiente del estado. a bitn es importante el que Tes clientes leguen de uno en uno o en grupos. y si se preschvi recha- 708 0 abandonos. Un rechazo ocurre cuando un cliente al Tegar se niega a entrar en la instalacién porque fa linea de espera es demasiado grande. Un abartdono ocurre cuando un cliente que 38 esta en Ta linea de espera, sale de Ja fila y se marcha porque la espera es demasiado larga. A menos que se especifique lo a areratio, ta consideracion normal sera qué los clientes llegan de ro en uno y que no ayn! rechazos ni abandonos. PATRONES DE SERVICIO Generalmente el patron de servicio esta especificado por ° Licea de erpera e ents Clizntes @ Lene ISevidor#2 © @| wuss “aie eevan ® Servidor 04 + f+ —— > (8) Una sola ine, vatioeservidores en paralelo Sistema delinea de espera Fuente de Linea espera aientes —— @ | pe-e-ee@ +e fiver LP -- @ oe -7 [lentes eu Ciemes it wesevan sh Unde epera a ° Rel 9 $$$ kemitare bE -- {e) Varas lines, varios servidores en paralelo Ssemadelineade apera Fuente de estes ° Linea deespeca Lines deespera © | ciientes vidoe mh Levens ee LGB @ Kevvidort Le @-@-@—>@ [Servidor | LS © [ais 7” quecevon be GS {d) Una sola linea, varios servidores en serie Fig. 224264 METODOS PROBABILISTICOS (PARTE LL el cliente requiere una secuencia de servidores. A menos que se especifique lo contrario, la consideracion normal sera que un servidor puede atender por completo a un cliente. CAPACIDAD DEL SISTEMA La capacidad del sistema es el niimero maximo de clientes, tanto en servicio como en !a(s) Hinea(s) de espera, que pueden estar simultineamente en la instalacion del servicio. Siempre que um cliente Megue a una instalacion que esté completa, se le negara la entrada. A este cliente no se le permite esperar fuera de las instalaciones (ya que ésio seria un incremento efective de la capacidad) sino que se le obliga a par- tir sin recibir servicio. Un sistema que no tiene limite en cuanto al nimero de clientes que pueden perma~ necer dentro de las instalaciones, tiene capacidad infinita; un sistema con limite tiene capacidad finita. DISCIPLINAS DE LAS LINEAS DE ESPERA La disciplina de (a tinea de espera es el orden en que se atiende a los clientes. Este puede ser del tipo primero en llcgar, primero en atenderse (FIFO) (esto es, servicio segin el orden de Llegaca), del tipo tl timo en Hlegar, primero en atenderse (LIFO) (esto es, quien Ilega al iltimo es a quien se atiende), de tipo aleatorio, o de acuerdo a prioridades. NOTACION DE KENDALL La notacién de Kendall para especificar las caracteristicas de una linea de espera es v/w/x/¥/2, donde v denota el patron de llegadas, w denota el patron de servicio, x significa el niimero de servidores disponibles, y representa la capacidad del sistema y 2 indica la disciplina de la linea de espera, Varias no- taciones empleadas para tres de los componentes Se presentan en la tabla 22-1. Si y oz no se especifican, se toman como e 0 FIFO, respectivamente. Ejemplo 22.1 Un sistema M/D/2/S/LIFO tiene tiempos entre legadas dstribuidos exponencialmente, tiempos de servicio deterministices, dos servidores y un limite de cinco clientes dentro de las instalaciones de servicio, y cl timo cliente en llegar sera el siguiente al que se le dard servicio. Un sistema D/D/1/ tiene tiempos entre llegadas y tiempos de servicio deterministicos y solo un servidor. Ya que la capacidad y la disciplina de la linea no se especifi= can se considera que son, respectivamente, infinita y FIFO. abin22-1 Caracetaiea dela ae lines de espera Simple Signiieas Tiempo ence D | Dewrniniica Teguaas 0 epo MN _|Distrbiderexponeniamente covers E—_ | istiuide ering tino fee t2nd —_|evsinner ova duibecion TARO [Primero en lcgaryprtero en wenden ae ‘LIFO |Oltimo en Hegar, primero en tenderse Diesen de SIRO servo ex orden sentria. PRI [Olin en Degar primero en atnderte Gi —_|Otdonantensdeecnrdo a oidada Coaiguer oxo erdenenientoepecaizado | * Problemas resucltos alos servidores y # aquellas caracteristicas evidentes de Is linea de es- ifiquese a los clientes, Pe ee fo automatico de lavado de automeviles, en una sola fila, pera, en el caso de un establecimient