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CURSO INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA CON STATA 13

I. Introducción a Stata (4 horas)

1.1. Conceptos básicos de Stata
1.1.1. Sintaxis básica de comandos y operadores
1.1.2. Do-files y log files
1.1.3. Escalares y matrices
1.1.4. Macros locales y globales
1.2. Manejo de datos y construcción de gráficas
1.2.1. Tipos de datos
1.2.2. Ingresar los datos
1.2.3. Manejo de datos
1.2.4. Manipulación de bases de datos
1.2.5. Presentación gráfica de los datos
1.3. Ejemplos con la ENOE y la ENIGH
II. Regresión lineal básica (8 horas)
2.1. Datos y resumen de datos
2.2. Teoría básica de la regresión
2.2.1. Los supuestos del Modelo Clásico de Regresión Lineal (MCRL)
2.2.2. Relación entre perturbaciones y residuales
2.3. Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
2.4. Propiedades del estimador de MCO
2.5. Errores estándar robustos a heterocedasticidad
2.6. Análisis de regresión básica
2.6.1. Correlaciones
2.6.2. El comando regress
2.6.3. Pruebas de hipótesis
2.6.4. Tablas de resultados de varias regresiones
2.7. Regresión en niveles y logaritmos
2.8. Regresión con variables dicotómicas
2.9. Pruebas de Especificación
2.9.1. Gráficas de diagnóstico residuales
2.9.2. Observaciones influyentes
2.9.3. Prueba de normalidad
2.9.4. Pruebas para autocorrelación
2.9.5. Pruebas para heterocedasticidad
2.9.6. Pruebas de multicolinealidad
2.9.7. Verificación de la estabilidad de los parámetros
2.10. Predicción
2.10.1. Predicción dentro de la muestra
2.10.2. Efectos marginales
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Centro Histórico, Cuauhtémoc C.P. 06007 Tel. 5630-9406 e-mail: marco.austria@vymconsultoria.org
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2.10.3. Predicción en logaritmos: el problema de transformación

2.10.4. Ejercicios de predicción
2.11. MCO empleando Mata
2.12. Estimación de la tasa de retorno de la educación superior en México por
tipo de carreras
2.13. El modelo de precios hedónicos y la construcción de índices de precios
ajustados por calidad
2.14. Estimación del tamaño de la economía informal para México empleando
análisis de regresión
III. Simulación (5 horas)
3.1. Pseudo generador de números aleatorios
3.2. Distribución de la media muestral
3.2.1. Programas en Stata
3.2.2. El comando simulate
3.2.3. Simulación del teorema del límite central
3.2.4. El comando postfile
3.2.5. Simulación alternativa del teorema del límite central
3.3. Simulación para la regresión
3.3.1. Ejemplo de simulación: MCO con errores X2
3.3.2. Interpretación de los resultados de simulación
3.3.3. Inconsistencia del estimador
3.3.4. Simulación con regresores endógenos
3.4. Modelos de capital humano
IV. Regresión por Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) (5 horas)
4.1. Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) y Mínimos Cuadrados
Generalizados Factibles (MCGF)
4.1.1. MCG para errores heterocedásticos
4.1.2. MCG y MCGF
4.1.3. Mínimos Cuadrados Ponderados (MCP) y Errores Estándar Robustos a
Heterocedasticidad
4.2. Modelación de la heterocedasticidad de los datos
4.3. Sistemas de regresiones lineales
4.3.1. El modelo SUR
4.3.2. Aplicación a categorías de gastos
4.3.3. Datos provenientes de encuestas: ponderación, agrupamiento y
estratificación
V. Regresión por el método de Variables Instrumentales (5 horas)
5.1. Estimación por Variables Instrumentales (VI)
5.2. Ejemplos de Variables instrumentales
5.3. Instrumentos débiles
5.4. Mejor inferencia con instrumentos débiles
5.4.1. Pruebas condicionales e intervalos de confianza

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5.4.2. Comparación de los estimadores de Mínimos Cuadrados en 2 Etapas

(MC2E), Máxima Verosimilitud con Información Limitada (LIML),
Estimador Jacknife de Variables Instrumentales (JIVE) y Método
Generalizado de Momentos (GMM)
5.5. Estimación de Sistemas por Mínimos Cuadrados en tres etapas (MC3E)
5.6. Estimación de un sistema lineal de gasto y simulación de política tributaria

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