MateIV Class Verano

i
at
át
-m
em
i-fi
Matemática IV. Prof: Felipe T. Semana 1.
1. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas y no homogéneas
es
un
at
En esta sección discutiremos la teorı́a básica de las ecuaciones diferenciales de orden superior. En las
r
exposiciones y pruebas de estos resultados, usaremos conceptos usualmente cubiertos en un curso de algebra
or
lineal (independencia lineal, determinantes y métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales). Estos
-
conceptos también surgen en el enfoque de la matriz para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales y se
IV
discuten en las próximas secciones, que incluye una breve revisión de las ecuaciones algebraicas lineales y
f.t
determinantes.
Dado que esta sección tiene una orientación más matemática, es decir, no está vinculado a ninguna aplica-
ción fı́sica particular, volvemos a la práctica habitual de llamar a la variable independiente “x” y la variable
dependiente “y”.
ic a
1.1. Teorı́a básica de ecuaciones diferenciales lineales
e
at
Una ecuación diferencial lineal de orden n es una ecuación que ser escrita en la forma
át
c
an (x)y (n) (x) + an−1 (x)y (n−1) (x) + · · · + a0 (x)y(x) = b(x), (1)
-m
em
i-fi
donde a0 (x), a1 (x), . . . , an (x) y b(x) dependen solo de x, no de y. Cuando a0 , a1 , . . . , an son todas constantes,
decimos que la ecuación (1) tiene coeficientes constantes; caso contrario tiene coeficientes variables. Si
b(x) ≡ 0, la ecuación (1) es llamada homogénea, si no se llama no homogénea.
es
un
En el desarrollo de una teorı́a básica, asumiremos que a0 (x), a1 (x), . . . , an (x) y b(x) son continuas en un
at
intervalo I y an (x) 6= 0 en I. Entonces, al dividir por an (x), podemos reescribir (1) en la forma estándar
r
y (n) (x) + p1 (x)y (n−1) (x) + · · · + pn (x)y(x) = g(x), (2)
or
-
donde las funciones p1 (x), . . . , pn (x) y g(x) son continuas en I. Para una ecuación diferencial de orden superior,
IV
el problema de valor incial siempre tiene una única solución.

f.t
Teorema. 1 (Existencia y unicidad). Suponemos que p1 (x), . . . , pn (x) y g(x) son continuas en un intervalo
]a, b[ que contiene al punto x0 . Entonces, para cualquier elección de los valores iniciales γ0 , γ1 , . . . , γn−1 , existe
una única solución y(x) en todo el intervalo ]a, b[ al problema de valor inicial
a
y (n) (x) + p1 (x)y (n−1) (x) + · · · + pn (x)y(x) = g(x), (3)

ic
e
0 (n−1)
y(x0 ) = γ0 , y (x0 ) = γ1 , . . . , y (x0 ) = γn−1 . (4)
at
át
Ejemplo. 1. Para el problema de valor inicial

c
√
x(x − 1)y 000 − 3xy 00 + 6x2 y 0 − (cos x)y = x + 5;
-m
em
i-fi
0 00
y(x0 ) = 1, y (x0 ) = 0, y (x0 ) = 7,
determine los valores de x0 y los intervalos ]a, b[ que contienen a x0 para los cuales el teorema 1 garantiza la
es
un
at
existencia de una única solución en ]a, b[.

Si dejamos que el lado izquierdo de la ecuación (3) define el operador diferencial L,
r
or
dn y dn−1 y
L[y] = + p1 n−1 + · · · + pn y = (Dn + p1 Dn−1 + · · · + pn )[y], (5)
-
dx n dx
IV
f.t
entonces se puede expresar la ecuación (3) en la forma operador
L[y](x) = g(x) (6)

a
Ejercicio. 1. Demostrar que L es un operador lineal.

ic
e
at
át
1
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
-m
c
át
-fi
em
s
Observación. 1. Como consecuencia de esta linealidad, si y1 , . . . , yn son soluciones de la ecuación homogénea
ni
re
L[y](x) = 0, (7)
at
or
entonces cualquier combinación de estas funciones, C1 y1 + · · · + Cn yn , es también una solución.
-u
Imaginemos ahora que se ha encontrado n soluciones y1 , . . . , yn a la ecuación lineal (7) de orden n. ¿Será
cierto que cada solución a (7) puede ser representada por
f.t
C1 y1 + · · · + Cn yn
IV
para elecciones adecuadas de las constantes C1 , . . . , Cn ? La respuesta es si, siempre que las soluciones y1 , . . . , yn
satisfagan cierta propiedad que ahora derivamos.
Sean φ(x) una solución a (7) en el intervalo ]a, b[ y x0 un número fijo en ]a, b[. Si es posible elegir las
constantes C1 , . . . , Cn tales que
ica
C1 y1 (x0 ) + · · · + Cn yn (x0 ) = φ(x0 )
a
C1 y10 (x0 ) + · · · + Cn yn0 (x0 ) = φ0 (x0 )
-m
(8)
c
..
át
-fi
C1 y1
(n−1)
(x0 ) + · · · + Cn yn(n−1) (x0 ) = φ(n−1) (x0 ),
em
s
entonces, desde que φ(x) y C1 y1 (x) + · · · + Cn yn (x) son dos soluciones que satisfacen la mismas condiciones
ni
re
iniciales en x0 , la conclusión de unicidad del teorema 1 da
φ(x) = C1 y1 (x) + · · · + Cn yn (x)
at
or
-u
para todo x en ]a, b[.

El sistema (8) consiste de n ecuaciones lineales en las n incógnitas C1 , . . . , Cn . Tiene una única solución
para todos los valores posibles de φ(x0 ), φ0 (x0 ), . . . , φ(n−1) (x0 ) si y solo si la determinante de los coeficientes
f.t
es diferente de cero; eso es, si y solo si
IV
···

y1 (x0 ) y2 (x0 ) yn (x0 )
y10 (x0 ) y20 (x0 ) ··· yn0 (x0 )

.. .. .. 6= 0. (9)

(n−1) . . .

(n−1) (n−1)
(x0 ) · · · yn
ica
y (x0 ) y2 (x0 )
1
a
Por lo tanto, si y1 , . . . , yn son soluciones a la ecuación (7) y existe algún punto x0 en ]a, b[ tal que (9) se
mantiene, entonces cada solución φ(x) a (7) es una combinación lineal de y1 , . . . , yn
-m
c
át
Definición. 1 (Wronskiano). Sean n funciones f1 , . . . , fn cualesquiera que son (n − 1) veces diferenciables.

La función
-fi
···

f1 (x) f2 (x) fn (x)
em
f10 (x) f20 (x) fn0 (x)

W [f1 , . . . , fn ](x) =

.. ..
···
..
s (10)
ni
re

(n−1). . .

(n−1) (n−1)
f
1 (x) f2 (x) · · · fn (x)
at
or
-u
es llamada el Wronskiano de f1 , . . . , fn .
Teorema. 2 (Representación de soluciones (caso homogéneo)). Sean n soluciones y1 , . . . , yn en ]a, b[ de
f.t
y (n) (x) + p1 (x)y (n−1) (x) + · · · + pn (x)y(x) = 0, (11)

IV
donde p1 , . . . , pn son continuas en ]a, b[. Si en algún punto x0 en ]a, b[ estas soluciones satisfacen
W [y1 , . . . , yn ](x0 ) 6= 0,
entonces cada solución de (11) en ]a, b[ puede ser expresada en la forma
ica
y(x) = C1 y1 (x) + · · · + Cn yn (x),

a
donde C1 , . . . , Cn son cosntantes.

-m
c
át
2
i-fi
m
es
un
te
rr
i
-m
c
át
-fi
em
s
Definición. 2 (Dependencia lineal de funciones). Las m funciones f1 , f2 , . . . , fm se dicen que son linealmente
ni
re
dependientes en un intervalo I si al menos una de de ellas puede ser expresada como una combinación
lineal de las otras en I; equivalentemente, son linealmente independientes si existen constantes c1 , c2 , . . . , cm ,
no todas cero tales que
at
or
-u
c1 f1 (x) + c2 f2 (x) + · · · + cm fm (x) = 0 (12)
para todo x en I. Si no, se dice que son linealmente independientes en I.
f.t
Ejemplo. 2. Muestre que las funciones f1 (x) = sen2 x, f2 (x) = cos2 x y f3 (x) = 1 son linealmente depen-
dientes en R. IV
Para probar que las funciones f1 , f2 , . . . , fm son linealmente independientes en el intervalo ]a, b[, un enfoque
conveniente es el siguiente: Asumimos que la ecuación (12) se mantiene en ]a, b[ y mostrar que esto fuerza a
tener que c1 = c2 = · · · = cm = 0.
ica
Ejemplo. 3. Muestre que las funciones f1 (x) = ex , f2 (x) = xex y f3 (x) = x2 ex son linealmente independientes
a
en R.
-m
c
Teorema. 3. Las funciones f1 , f2 , . . . , fn son linealmente independientes en [a, b] siempre que su Wronskiano
át
no sea idénticamente nulo en [a, b].
-fi
Ejemplo. 4. Muestre que las funciones f1 (x) = ex y f2 (x) = e2x son linealmente independientes en R.
em
s
Observación. 2. El recı́proco del teorema 3 no se cumple, que el Wronskiano sea nulo no implica nece-
ni
re
sariamente las funciones f1 , f2 , . . . , fn sean linealmente dependientes. En estos casos se debe recurrir a la
definición.
at
or
-u
Ejemplo. 5. Suponga que f está definida en [a, b] además que es derivable por lo menos una vez en dicho
intervalo y que no toma el valor de cero en [a, b]. Demostrar que f (x) y xf (x) son linealmente independientes
en [a, b].
f.t
IV
Observación. 3. Si las funciones f1 , f2 , . . . , fn son linealmente dependientes en [a, b], entonces su Wronskiano
idénticamente nulo en [a, b].
Ejemplo. 6. Encontrar el Wronskiano del conjunto
{ex , e2x , e2x sen 3x, e2x cos 3x, sen 5x, cos 5x, ex + e2x sen 3x, e2x + e7x , x}.
ica
a
Dependencia lineal de funciones es a primera vista diferente de dependencia lineal de vectores en el espacio
euclidiano Rn , porque (12) es una ecuación funcional que impone una condición en cada punto de un intervalo.
-m
c
át
Teorema. 4 (Dependencia lineal y el Wronskiano). Si y1 , y2 , . . . , yn son n soluciones a y (n) + p1 y (n−1) · · · +

-fi
pn y = 0 en el intervalo ]a, b[, con p1 , p2 , · · · , pn continuas en ]a, b[, entonces los siguientes enunciados son
equivalentes:
em
i) y1 , y2 , . . . , yn son linealmente dependientes en ]a, b[.

s
ni
re
ii) El Wronskiano W [y1 , y2 , . . . , yn ](x0 ) es cero en algún punto x0 en ]a, b[.
at
or
-u
iii) El Wronskiano W [y1 , y2 , . . . , yn ](x) es idénticamente cero en ]a, b[.

La contrapositiva de estos enunciados también so equivalentes:
f.t
iv) y1 , y2 , . . . , yn son linealmente independientes en ]a, b[.

IV
v) El Wronskiano W [y1 , y2 , . . . , yn ](x0 ) no es cero en algún punto x0 en ]a, b[.
vi) El Wronskiano W [y1 , y2 , . . . , yn ](x) nunca es cero en ]a, b[.

Siempre que se cumpla iv), v) o vi), y1 , y2 , . . . , yn es llamado un conjunto fundamental de soluciones
ica
para (11) en ]a, b[.

a
-m
c
át
3
i-fi
m
es
un
te
rr
i
at
át
-m
em
i-fi
El Wronskiano es una función curiosa. Si tomamos W [y1 , y2 , . . . , yn ](x) para n funciones arbitrarias, sim-
plemente obtenemos una función de x sin propiedades particularmente interesantes. Pero si las n funciones
son todas soluciones para la misma ecuación diferencial homogénea, entonces es idénticamente cero o nunca
es
un
cero. De hecho, uno puede probar la identidad de Abel cuando las funciones son todas soluciones para (11):
at
Z x 
r
 p1 (t)dt
x
or
W [y1 , y2 , . . . , yn ](x) = W [y1 , y2 , . . . , yn ](x0 )e 0
-
que exhibe claramente esta propiedad.
IV
f.t
Ejemplo. 7. Demostrar la identidad de Abel para n = 2.
Ejercicio. 2. Demostrar la identidad de Abel para n = 3.

a
Teorema. 5 (Representación de soluciones (caso no homogéneo)). Sea yp (x) una solución particular a la
ecuación no homogénea
ic
e
y (n) (x) + p1 (x)y (n−1) (x) + · · · + pn (x)y(x) = g(x) (13)
at
át
en el intervalo ]a, b[ con p1 , p2 , . . . , pn continuas en ]a, b[, y sea {y1 , . . . , yn } un conjunto fundamental de
soluciones para la ecuación homogénea correspondiente
-m
em
y (n) (x) + p1 (x)y (n−1) (x) + · · · + pn (x)y(x) = 0.

i-fi
Entonces cada solución a (13) en el intervalo ]a, b[ puede ser expresado de la forma
es
un
y(x) = yp (x) + C1 y1 (x) + · · · + Cn yn (x). (14)

at
La combinación lineal de yp , y1 , . . . , yn en (14) escrita con constantes arbitrarias C1 , . . . , Cn está referida
r
como una solución general a (13). El teorema 5 puede ser generalizado. Por ejemplo, si L denota el operador
or
que aparece como el lado izquierdo en la ecuación (13) y si L[yp1 ] = g1 y L[yp2 ] = g2 , entonces cualquier
-
solución de L[y] = c1 g1 + c2 g2 puede ser expresado como

IV
f.t
y(x) = c1 yp1 (x) + c2 y2 (x) + C1 y1 (x) + · · · + Cn yn (x),
para una elección adecuada de las constantes C1 , C2 , . . . , Cn .

a
Lista de ejercicios
ic
e
1. Determine los intervalos para los cuales el teorema de existencia y unicidad garantiza la existencia de
una solución en esos intervalos.
at
át
a) y (4) − (ln x)y 00 + xy 0 + 2y = cos 3x.

c
√
b) (x2 − 1)y 000 + (senx)y 00 + x + 4y 0 + ex y = x2 + 3.
-m
em
i-fi
2. Determine el intervalo más grande ]a, b[ para el cual se cumple el teorema de existencia y unicidad para
los siguientes problemas de valor inicial.
es
un
at
a) x(x + 1)y 000 − 3xy 0 + y = 0; y(− 21 ) = 1, y 0 (− 21 ) = y 00 (− 21 ) = 0.

√
b) y 000 − y 00 + x − 1y = tan x; y(5) = y 0 (5) = y 00 (5) = 1.
r
or
3. Determine si las funciones dadas son linealmente dependientes o linealmente independientes en el inter-
-
valo ]0, +∞[.

IV
f.t
a) {e2x , x2 e2x , e−x }.

b) {ex sen2x, xex sen2x, ex , xex }.
c) {2e2x − ex , e2x + 1, e2x − 3, ex + 1}.
a
4. Muestre que el conjunto de funciones {senx, xsenx, x2 senx, x3 senx} es linealmente independiente en R.
ic
e
at
át
4
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
5. Considere la ecuación con coeficientes constantes
y (n) + a1 y (n−1) + · · · + an y = 0,
es
un
at
y suponga φ1 , . . . , φn son soluciones que satisfacen para algún x0 real, las siguientes condiciones
r
(j−1)
φi (x0 ) = δij , i, j = 1, . . . , n
or
-
donde δij = 1 si i = j, y δij = 0 si i 6= j.
IV
f.t
a) Demuestre que φ1 , . . . , φn son linealmente independientes.
b) Si φ es una solución que además satisface las siguientes condiciones
φ(j−1) (x0 ) = αj , j = 1, . . . , n
a
demuestre que
ic
e
φ = α1 φ1 + α2 φ2 + · · · + αn φn .
at
át
6. Justifique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones:
c
a) Si {f1 , f2 , . . . , fn } son linealmente independientes en ] − 1, 1[, entonces son linealmente independien-
-m
em
tes en R.
i-fi
b) Si {f1 , f2 , . . . , fn } son linealmente independientes en R, entonces son linealmente independientes en
] − 1, 1[.
es
un
at
7. a) Demuestre que si {f1 , f2 } es un conjunto de funciones derivables y continuas en I y que f1 (x) 6= 0

para todo x ∈ I. Si W [f1 , f2 ](x) = 0 para todo x ∈ I, entonces {f1 , f2 } son linealmente dependientes
r
en I.
or
b) Proporciones un ejemplo de funciones en I tales que su Wroskiano sea cero pero que {f1 , f2 } sean
-
linealmente independientes en I. Debe indicar las funciones y el intervalo.

IV
8. Determine si las funciones son dependientes o independientes en R.

f.t
a) t3 , |t|3 .
b) 4, sen2 t, cos(2t).
a
9. Determine la veracidad de las siguientes afirmaciones. Justifique su respuesta.

ic
e
a) Si φ1 , . . . , φn son funciones linealmente independientes en un intervalo I, entonces cualquier sub-
at
át
conjunto de ellas forma un conjunto de funciones linealmente independientes en I.

b) Si φ1 , . . . , φn son funciones linealmente dependientes en un intervalo I, entonces cualquier subcon-
c
junto de ellas forma un conjunto de funciones linealmente dependientes en I.

-m
em
i-fi
1.2. Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes

es
El objetivo es obtener una solución general a una ecuación diferencial lineal de orden n con coeficientes
un
at
constantes.
Consideremos una ecuación diferencial lineal homogénea de orden n
r
or
an y (n) (x) + an−1 y (n−1) (x) + · · · + a1 y 0 (x) + a0 y(x) = 0 (15)

-
IV
donde an (6= 0), an−1 , . . . , a0 son constantes. Ya que todas las funciones constantes son continuas, la ecuación
f.t
(15) tiene soluciones definidas para todo x en R. Si podemos encontrar n soluciones linealmente independientes
a (15) en R, y1 , . . . , yn , podemos expresar una solución general a (15) como
y(x) = C1 y1 (x) + · · · + Cn yn (x), (16)

a
con C1 , . . . , Cn constantes arbitrarias.

ic
e
at
át
5
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
Si dejamos que L sea el operador diferencial definido por el lado izquierdo de (15), esto es,
L[y] = an y (n) + an−1 y (n−1) + · · · + a1 y 0 + a0 y,
es
un
entonces se puede escribir (15) en la forma del operador
at
L[y](x) = 0. (17)
r
rx
Para y = e , encontramos
or
L[erx ](x) = an rn erx + an−1 rn−1 erx + · · · + a0 erx
-
IV (18)
= erx (an rn + an−1 rn−1 + · · · + a0 ) = erx P (r),
f.t
donde P (r) es el polinomio an rn + an−1 rn−1 + · · · + a0 . Por lo tanto, erx es una solución a la ecuación (17),
siempre que r es una raı́z de la ecuación auxilar (o caracterı́stica)
P (r) = an rn + an−1 rn−1 + · · · + a0 = 0. (19)
ic a
Raı́ces reales distintas
e
Si las raı́ces r1 , . . . , rn de la ecuación auxiliar (19) son reales y distintas, entonces n soluciones a la ecuación
at
át
(15) son
c
y1 (x) = er1 x , y2 (x) = er2 x , . . . , yn (x) = ern x . (20)
-m
em
i-fi
Estas funciones son linealmente independientes en R, un hecho que ahora se verificará. Asumimos que
c1 , c2 , . . . , cn son constantes tales que
c1 er1 x + c2 er2 x + · · · + cn ern x = 0 (21)
es
un
at
para todo x ∈ R. Nuestro objetivo es probar que c1 = c2 = · · · = cn = 0.

Desde que r1 , r2 , . . . , rn son los ceros del polinomio auxiliar P (r), entonces P (r) pueder ser factorizado
r
como
or
P (r) = an (r − r1 ) · · · (r − rn ).
-
Consecuentemente, el operador L[y] = an y (n) + an−1 y (n−1) + · · · + a0 y puede ser expresado en término del
IV
operador diferenciación D como la siguiente composición

L = P (D) = an (D − r1 ) · · · (D − rn ).
f.t
Ahora construimos el polinomio Pk (r) eliminando el factor (r−rk ) de P (r). Entonces establecemos Lk = Pk (D);
esto es,
a
Lk = Pk (D) = an (D − r1 ) · · · (D − rk−1 )(D − rk+1 ) · · · (D − rn ).

ic
Aplicando Lk a ambos lados de (21), obtenemos via linealidad,
e
c1 Lk [er1 x ] + · · · + cn Lk [ern x ] = 0.
at
(22)
át
rx rx
Desde que Lk = Pk (D), encontramos que Lk [e ](x) = e Pk (r) para todo r. Ası́, (22) puede escribirse como
c
c1 er1 x Pk (r1 ) + · · · + cn ern x Pk (rn ) = 0,

-m
em
i-fi
que simplifica a
ck erk x Pk (rk ) = 0, (23)
es
un
porque Pk (ri ) = 0 para i 6= k. Desde que rk no es raı́z de Pk (r), entonces Pk (rk ) 6= 0. Se sigue de (23) que
at
ck = 0. Pero como k es arbitrario, todas las constantes c1 , . . . , cn deben ser cero. Por lo tanto, y1 (x), · · · , yn (x)
como se da en (20) son linealmente independientes.
r
Se ha probado que, en el caso de n raı́ces reales distintas, una solución general a (15) es
or
y(x) = C1 er1 x + · · · + Cn ern x ,

-
(24)
IV
donde C1 , . . . , Cn son constantes arbitrarias.

f.t
Ejemplo. 8. Encuentre la solución general a

6y 000 + 7y 00 − y 0 − 2y = 0.
a

ic
y 000 − y 00 − 2y 0 = 0.
e
at
át
6
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
Raı́ces complejas
Si α + iβ (α, β reales) es una raı́z compleja de la ecuación auxiliar (19), entonces también lo es su complejo
conjugado α − iβ, desde que los coeficientes de P (r) son valores reales. Si aceptamos funciones de valor
es
un
at
complejo como soluciones, entonces ambos e(α+iβ)x y e(α−iβ)x son soluciones a (15). Mas aún, si no existen
raices repetidas, entoces una solución general a (15) es dada por (24). Para encontrar dos soluciones de valor
r
real correspondientes a las raı́ces α ± iβ, podemos simplemente tomar la parte real e imaginaria de e(α+iβ)x .
or
Esto es, desde que
-
e(α+iβ)x = eαx cos βx + ieαx sen βx,
IV
entonces dos soluciones linealmente independientes a (15) son
f.t
eαx cos βx, eαx sen βx.
De hecho, el uso de estas soluciones en lugar de e(α+iβ)x y e(α−iβ)x en (24) preserva la independencia lineal del
a
conjunto de n soluciones. Por lo tanto, tratando cado uno de los pares conjugados de raı́ces de esta manera,
se obtiene una solución real a (15).
ic
e
at
át
y 000 − y 00 + 2y = 0.
-m
em
i-fi
y 000 + y 00 + 3y 0 − 5y = 0.
es
un
y [4] + 2y 000 + 4y 00 − 2y 0 − 5y = 0.
at
r
Raı́ces repetidas
or
Sea r1 una raiz de multiplicidad m, entonces la ecuación caracterı́stica se expresa como
-
an (r − r1 )m (r − rm+1 ) · · · (r − rn ) = (r − r1 )m P̃ (r) = 0,
IV
donde P̃ (r) = an (r − rm+1 ) · · · (r − rn ) y P̃ (r1 ) 6= 0. Con esto, se tiene

f.t
L[erx ](x) = erx P (r) = erx (r − r1 )m P̃ (r). (25)
a
Si reemplazamos r = r1 en (25), se observa que er1 x es una solución de L[y] = 0.

Para encontrar las otras soluciones, tomamos la k−ésima derivada parcial repescto a r en (25)
ic
e
∂k ∂k
L[erx ](x) = k [erx (r − r1 )m P̃ (r)]. (26)
at
át
∂r k ∂r
Realizando la derivación en la derecha de (26), encontramos que la expresión resultante todavı́a tiene el factor
c
(r − r1 ), siempre que k ≤ m − 1. Por tanto, r = r1 en (26)

-m
em
i-fi
∂k
L[erx ](x) |r=r1 = 0, si k ≤ m − 1. (27)
∂rk
es
Como erx tiene derivadas parciales continuas de todos los órdenes respecto de r y x, no importa si la derivación
un
at
se hace primero respecto a x y luego respecto a r, o viceversa. Desde que L involucra derivadas respecto de x,
podemos intercambiar el orden de la derivación en (27)
r
k
or

∂ rx
L (e ) (x) |r=r1 = 0.
-
∂rk
IV
Luego,
f.t
∂ k rx
(e ) |r=r1 = xk er1 x
∂rk
son soluciones de (15) para k = 0, 1, . . . , m − 1. Las cuales son m soluciones distintas de (15), debido a la raı́z
a
r = r1 de multiplicidad m, son de hecho dadas por

ic
er1 x , xer1 x , . . . , xm−1 er1 x .

e
at
át
7
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
Ejercicio. 3. Muestre que las m funciones er1 x , xer1 x , . . . , xm−1 er1 x son linealmente independientes en R.
Si α + iβ es una raı́z compleja de multiplicidad m, entonces podemos reeemplazar las 2m funciones de
es
valor complejo
un
at
e(α+iβ)x , xe(α+iβ)x , . . . xm−1 e(α+iβ)x ,
r
e(α−iβ)x , xe(α−iβ)x , . . . xm−1 e(α−iβ)x ,
or
-
por las 2m funciones de valor real las cuales son linealmente independientes
IV
f.t
eαx cos βx, xeαx cos βx, . . . , xm−1 eαx cos βx,
eαx sen βx, xeαx sen βx, . . . , xm−1 eαx sen βx.
Usando las resultados de los 3 casos discutidos, obtenemos un conjunto de n soluciones linealmente indepen-
a
dientes que da una solución general de valor real de (15).
ic
e
at
át
y (4) + 4y 000 + 6y 00 + 4y 0 + y = 0.
-m
em
i-fi
y (4) − y 000 − 3y 00 + 5y 0 − 2y = 0.
es
un
at
y (4) + y 000 − 7y 00 − 13y 0 − 6y = 0.
r
Lista de ejercicios
or
-
1. La ecuación diferencial
di
IV
+ Ri = E.
L
dt
f.t
Surge al estudiar circuitos eléctricos, donde i es la corriente (en amperios, A), R es la resistencia (en
ohmios Ω), I, la inductancia (en henrios, H), E la fuerza electromtriz (en voltios, V ) y t el tiempo (en
segundos), L y R por lo regular son constantes.
a
a) Resuelva la ecuación dada, si una inductancia de 2 H (henrios) y una resistencia de 10Ω (ohmios)
ic
e
se conectan en serie con una fuerza electromotriz de 100 V (voltios).
at
b) Si la corriente es cero cuando t = 0, ¿cuál es la corriente depués de 0, 1 seg?
át
2. Dada la ecuación diferencial

c
y (4) − y = 0.
-m
em
i-fi
a) Encontrar la solución que satisface las condiciones dadas:

7 0 5
es
y(0) = , y (0) = −4, y 00 (0) = , y 000 (0) = −2.
un
at
2 2
b) Si las tres primeras condiciones iniciales permanecen iguales, pero el valor y 000 (0) se cambia de −2
r
15
or
a − , encontrar la solución.
8
-
3. Dado el PVI: y 00 − 3y 0 + 2y = 0, sujeto a y(0) = 0, y 0 (0) = 4.

IV
f.t
a) Encontrar el conjunto fundamental de soluciones.

b) Encontrar la solución única.
a
4. Dado el PVI: 2y 000 − y 00 − 8y 0 + 4y = 0, sujeto a y(0) = 0, y 0 (0) = −1, y 00 (0) = 1.

ic
a) Discuta si se satisfacen las condiciones del teorema de existencia y unicidad.

e
at
át
8
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
-m
c
át
-fi
em
s
b) En caso sea posible determine la solución única que cumple las condicions del teorema de existencia
ni
re
y unicidad.
5. Considere la ecuación
at
or
-u
y (5) − y (4) − y 0 + y = 0.
a) Resolver la ecuación diferecial homog’enea.
f.t
b) Calcular el Wronskiano de las soluciones hallas en a).
IV
c) Encuentre la solución que satisfaga las condiciones:
y(0) = 1, y 0 (0) = y 00 (0) = y 000 (0) = y (4) = 0.
6. Dado el PVI: y 00 − 4y 0 + 3y = 0, sujeto a y(0) = 0, y 0 (0) = 4.

ica
a) Discuta si se satisfacen las condiciones del teorema de existencia y unicidad.
b) En caso sea posible determine la solución única que cumple las condicions del teorema de existencia
a
y unicidad.
-m
c
át
1.3. Ecuaciones lineales no homogéneas con coeficientes constantes

1.3.1. Método del anulador -fi
em
s
Definición. 3. Un operador diferencial lineal A se dice que anula a una función f si
ni
re
A[f ](x) = 0, (28)
para todo x. Esto es, A anula a f si f es una solución a la ecuación diferencial lineal homogénea (28) en R.
at
or
-u
Observación. 4.
f.t
1. Cualquier término de la forma f (x) = erx satisface (D − r)[f ] = 0.
IV
2. Cualquier término de la forma f (x) = xk erx satisface (D − r)m [f ] = 0, para k = 0, 1, . . . , m − 1.

3. Cualquier término de la forma f (x) = cos βx o sen βx satisface (D2 + β 2 )[f ] = 0.
4. Cualquier término de la forma f (x) = xk eαx cos βx o xk eαx sen βx satisface [(D − α)2 + β 2 ]m [f ] = 0,
para k = 0, 1, . . . , m − 1.
ica
En otras palabras, cada uno de estos términos es anulado por un operador diferencial con coeficientes
a
constantes.
-m
Ejemplo. 16. Encuentre un operador diferencial que anule
c
át
6xe−4x + 5ex sen 2x.

-fi
Ahora mostraremos como los anuladores puede ser usados para determinar una solución particular a ciertas
em
s
ecuaciones no homogéneas. Considere la ecuación diferencial de orden n con coeficientes constantes
ni
re
an y (n) (x) + an−1 y (n−1) (x) + · · · + a0 y(x) = f (x),
que puede ser escrita en la forma operador
at
or
-u
L[y](x) = f (x) (29)

donde
f.t
L = an Dn (x) + an−1 Dn−1 (x) + · · · + a0 .

IV
Asumimos que A es un operador diferencial lineal con coeficientes constantes que anula a f (x). Entonces
A[L[y]](x) = A[f ](x) = 0,
entonces cualquier solución a (29) es también una solución a la ecuación homogénea
ica
AL[y](x) = 0, (30)
a
involucrando la composición de los operadores A y L.

-m
c
át
9
i-fi
m
es
un
te
rr
i
at
át
-m
em
i-fi
Ejemplo. 17. Encuentre una solución general, usando el método del anulador a
y 000 − 3y 00 + 4y = xe2x .
es
un
at
Ejemplo. 18. Encuentre una solución general a
r
y 00 − y = xex + sen x.
or
-
Para resolver una ecuación diferencial no homogénea
IVan (x)y (n) (x) + an−1 (x)y (n−1) (x) + · · · + a1 (x)y 0 (x) + a0 (x)y(x) = g(x)
f.t
(31)
debemos hacer dos cosas:

i) encontrar la solución homogénea yh ,
ic a
ii) encontrar cualquier solución particular yp de la ecuación no homogénea.
e
Después, la solución general de (31) en un intervalo I es y = yh + yp .
at
át
La solución homogénea yh , es la solución general de la E.D. homogénea asociada de (31), es decir
c
an (x)y (n) (x) + an−1 (x)y (n−1) (x) + · · · + a1 (x)y 0 (x) + a0 (x)y(x) = 0.
-m
em
i-fi
En la seción previa vimos como resolver, esta clase de ecuaciones cuando los coeficientes eran constantes.
es
1.3.2. Métodos de los coeficientes indeterminados
un
at
Nuestro objetivo en esta sección es examinar un método para obtener soluciones particulares.
r
La idea básica es una conjetura (supuesto razonable) acerca de la forma de yp ; esta conjetura es motivada
por los tipos de funciones que componen la función de entrada g(x). El método general está limitado a
or
ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas como (31), donde
-
IV
los coeficientes ai , i = 0, 1, . . . , n son constantes, y

f.t
donde g(x) es una constante, una función polinomial, una función exponencial eαx , las funciones coseno
o seno sen βx o cos βx, o sumas y productos finitos de estas funciones.
a
Las siguientes funciones son algunos ejemplos de los tipos de entrada g(x) apropiados para este análisis:
ic
g(x) = 20, g(x) = x3 − 8, g(x) = 8x + 4 + 3e2x , g(x) = sen 4x − 3x cos x, g(x) = 2xe2x sen(2x) + (2x2 − 1)e−x .
e
at
át
Es decir, g(x) es una combinación lineal de funciones del tipo

c
p(x) = an xn + an−1 xn−1 + · · · + a1 x + a0 , p(x)eαx , p(x)eαx sen βx y p(x)eαx cos x,

-m
em
i-fi
donde n es un entero no negativo y α y β son número reales. El método de los coeficientes indeterminados no
es aplicable a ecuaciones de la forma (31) cuando
es
un
at
1
g(x) = ln x, g(x) = , g(x) = sec x, g(x) = arc cos x
x2
r
y ası́ sucesivamente.
or
El conjunto de funciones constituido por constantes, polinomios, exponenciales eαx , senos y cosenos tienen
-
la extraordinaria propiedad de que las derivadas de sus sumas y productos son de nuevo sumas y productos
IV
(n)
de constantes, exponenciales eαx , senos y cosenos. Dado que la combinación lineal de las derivadas an yp +
f.t
(n−1)
an−1 yp + · · · + a1 yp0 + a0 yp debe ser idéntica a g(x), parece razonable asumir que yp tiene la misma forma
que g(x).
Ejemplo. 19. Resuelva y 00 + 4y 0 − 2y = 2x2 − 3x + 6.
a
Ejemplo. 20. Encuentre una solución particular de y 00 − y 0 + y = 2 sen 3x.

ic
e
at
át
10
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
Como ya mencionamos, la forma que asumimos para la solución particular yp es una suposición razonable;
no es falsa. Esta suposición debe considerar no sólo el tipo de funciones constitutivas de g(x) sino también,
las funciones que componen la solución homogénea.
es
un
at
Ejemplo. 21. Resuelve y 00 − 2y 0 − 3y = 4x − 5 + 6xe2x .
r
El siguiente ejemplo muestra que algunas veces el supuesto “evidente” para la forma de yp no es el correcto.
or
Ejemplo. 22. Encuentre la solución particular de y 00 − 5y 0 + 4y = 8ex .
-
IV
Solución: La diferenciación de ex no produce nuevas funciones. De este modo, podemos suponer de manera
f.t
razonable una solución particular de la forma yp = Aex . Pero sustituir esta expresión en la ecuación diferencial
produce la expresión contradictoria 0 = 8ex , y por lo tanto resulta evidente que formulamos los supuestos
equivocados para yp .
Aquı́ la dificultad salta a la vista cuando examinamos la solución homogénea yh = c1 ex + c2 e4x . Observe
a
que nuestro supuesto Aex ya está presente en yh . Esto significa que ex es una solución de la ecuación diferencial
ic
homogénea asociada, y cuando en la ecuación diferencial se sustituye un múltiplo constante Aex necesariamente
e
produce cero.
at
át
Entonces, ¿cuál serı́a la forma de yp ? veamos si podemos encontrar una solución particular de la forma
c
yp = Axex .
-m
em
i-fi
Al sustituir yp0 = Axex + Aex y yp00 = Axex + 2Aex en la ecuación diferencial y simplificar se tiene
yp00 − 5yp0 + 4yp = −3Aex = 8ex .
es
un
at
8
A partir de esta última igualdad vemos que el valor de A está determinado ahora por A = − . En consecuencia,
3
r
8
una solución particular de la ecuación dada es yp = − xex . 2
or
3
-
La diferencia entre los procedimientos usados en los ejemplos 19 a 21 y en el ejemplo 22 sugiere que
IV
consideremos dos casos. El primer caso refleja la situación de los ejemplos 19 a 21.
f.t
Caso I: En la solución particular asumida, ninguna función es una solución de la ecuación diferencial
homogénea asociada.
En el cuadro 1 ilustramos algunos ejemplos especı́ficos de g(x) en (31) junto con la forma corres-
a
pondiente de la solución particular. Por supuesto, estamos dando por hecho que en la solución par-
ic
ticular asumida yp ninguna función es duplicada por una función en la solución homogénea yh .
e
Cuadro 1: Soluciones particulares de prueba
at
át
g(x) Forma de yp (x)

c
1 (cualquier constante) A
-m
em
i-fi
2x + 3 Ax + B
4x2 − 5 Ax2 + Bx + C
x3 − x + 1 Ax + Bx2 + Cx + E
3
es
sen 5x A cos 5x + B sen 5x
un
at
cos 5x A cos 5x + B sen 5x

e6x Ae6x
r
(7x − 14)e6x (Ax + B)e6x

or
x2 e6x (Ax2 + Bx + x)e6x

-
2x
e sen 3x Ae2x cos 3x + Be2x sen 3x
IV
4x2 sen 3x (Ax + Bx + C) cos 3x + (Ex2 + F x + G) sen 4x

2
f.t
xe2x cos 3x (AX + B)e2x cos 3x + (Cx + E)e2x sen 3x
Ejemplo. 23. Determine la forma de una solución particular de

a
1. y 00 − 8y 0 + 25y = 5x3 e−x − 7e−x .

ic
e
at
át
11
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
2. y 00 + 4y = x cos x.
Si g(x) consiste en una suma de, digamos, m términos del tipo presentado en el cuadro, entonces el
es
supuesto de una solución particular yp consta de la suma de las formas experimentales yp1 , yp2 , . . . , ypm
un
at
correspondiente a estos términos:

yp = yp1 + yp2 + · · · + ypm .
r
La expresión anterior se puede escribir de otra forma.
or
Regla de la forma para el caso I: La forma de yp es una combinación lineal de todas las funciones
-
independientes que se generan por diferenciaciones repetidas de g(x).
IV
f.t
Ejemplo. 24. Determine la forma de una solución particular de
y 00 − 9y 0 + 14y = 3x2 − 5 sen 2x + 7xe6x .
a
Caso II: Una función presente en la solución particular asumida también es una solución de la ecuación
diferencial homogénea asociada.
ic
e
El siguiente ejemplo es similar al ejemplo 22.
at
Ejemplo. 25. Encuentre una solución particular de y 00 − 2y 0 + y = ex .
át
c
Solución: La solución homogéna es yh = c1 ex + c2 xex . Como en el ejemplo 22, el supuesto yp = Aex
-m
fallará dado que a partir de yh resulta que ex es una solución de la ecuación homogénea asociada
em
i-fi
y 00 − 2y 0 + y = 0. Además, no podremos encontrar una solución particular de la forma yp = Axex pues
el término xex también está duplicado en yh . Después intentamos con
yp = Ax2 ex .
es
un
at
1
Al sustituir en las ecuaciones diferenciales dadas se tiene 2Aex = ex y ası́ A = . Por esto, una solución
r
2
1
particular es yp = x2 ex . 2
or
2
-
Suponga de nuevo que g(x) consta de m términos del tipo dado en el cuadro 1, y asuma también
IV
que el supuesto acostumbrado para una solución particular es yp = yp1 + yp2 + · · · + ypm , donde ypi ,
f.t
i = 1, 2, . . . , m son las formas de solución particular de prueba que corresponden a esos términos. Bajo
las circunstancias descritas en el caso II, podemos redactar la siguiente regla general.
Regla de multiplicación para el caso II: Si cualquier ypi contiene términos que duplican términos
a
en yh , entonces dicha ypi debe multiplicarse por xn , donde n es el entero positivo más pequeño posible
que elimina tal duplicidad.
ic
e
Ejemplo. 26. Resuelve y 00 − 6y 0 + 9y = 6x2 + 2 − 12e3x .
at
át
Ejemplo. 27. Resuelve el problema de valor inicial y 00 + y = 4x + 10 sen x, y(π) = 0, y 0 (π) = 2.

c
Ejemplo. 28. Resuelve y 000 + y 00 = ex cos x.

-m
em
i-fi
Ejemplo. 29. Determine la forma de una solución particular para y (4) + y 000 = 1 − x2 e−x .
Los casos I y II se pueden resumir como se muestra a continuación en el cuadro 2:

Cuadro 2: Solución particular de an (x)y (n) (x) + an−1 (x)y (n−1) (x) + · · · + a1 (x)y 0 (x) + a0 (x)y(x) = g(x)
es
un
at
g(x) yp (x)
r
Pm (x) = bm xm + bm−1 xm−1 + · · · + b0 xn (Am xm + · · · + A0 )

or
Pm (x)eαx xn eαx (Am xm + · · · + A0 )

-
xn eαx [(Am xm + · · · + A0 ) cos βx +

IV
αx cos βx
Pm (x)e
f.t
sen βx (Bm xm + · · · + B0 ) sen βx]
Aquı́ n es el menor entero no negatico para el que todo término de yp (x) es diferente de todo término de
la solución de la ecuación homogénea yh (x). De manera equivalente, para los tres casos, n es el número
a
de veces que 0 es una raı́z de la ecuación caracterı́stica, α es una raı́z de la ecuación caracterı́stica y
ic
α + iβ es una raı́z de la ecuación caracterı́stica, respectivamente.

e
at
át
12
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
Lista de ejercicios
1. Halle la solución general de
y (n) − y = xn−1 , n ∈ N.
es
un
at
2. Para la ecuación diferencial
r
(D3 + D2 )y = 4,
or
encuentre la solución cuya gráfica tiene un punto de inflexión en el origen, con una recta tangente
-
horizontal.IV
f.t
3. Sea el problema de valor inicial (PVI)
y (4) − y = 8ex ; y(0) = −1, y 0 (0) = 0, y 00 (0) = 1, y 000 (0) = 0.

a
a) Verifique si se cumple las condiciones del teorema de existencia y unicidad.
ic
b) Halle la solución que cumple el PVI.
e
4. Resuelva el PVI
at
át
π 1 0 π
y 00 + 4y = −2; y = ,y = 2.
8 2 8
-m
em
5. Considere el sistema resorte-masa que se muestra en la siguiente figura y que consta de dos masas
i-fi
unitarias suspendidas de resortes de constantes de resortes 3 y 2, respectivamente; en el sistema no hay
amortiguamiento. Los desplazamientos u1 y u2 de las masas con respecto a sus posiciones de equilibrio
respectivas satisfacen las ecuaciones
es
un
at
u001 + 5u1 = 2u2 , u002 + 2u2 = 2u1 .
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
-m
em
i-fi
es
un
at
a) Demuestre que se obtiene la siguiente ecuación para u1 :

r
(4)
u1 + 7u001 + 6u1 = 0.
or
-
b) Suponga que las condiciones iniciales son:

IV
f.t
u1 (0) = 1, u01 (0) = 0, u2 (0) = 2, u02 (0) = 0.
Calcule las soluciones correspondientes a u1 y u2 .

a

ic
y 000 − 4y 0 = x + 3 cos x + e−2x .

e
at
át
13
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
7. Use el método de coeficientes indeterminados para indicar la forma de la solución particular de las
ecuaciones diferenciales:
a) y iv + 2n2 y 00 + n4 y = a sen(nx + a).
es
un
at
b) y 00 + y = sen x cos(2x).
r
8. Determine la solución general de la ecuación diferencial
or
y 00 − 3y 0 + 2y = 4 cos3 (2x).
-
IV
f.t
9. Se considera la ecuación
y 00 + ω 2 y = A cos ωt, A > 0, ω > 0.
a) Calcule la solución para t ≥ 0.
a
b) Estudie el comportamiento de la solución cuando t → +∞.
ic
e
1.4. Métodos abreviados que involucran operadores
at
át
1.4.1. Método de los operadores inversos
c
Primero trabajaremos sobre una ecuación diferencial lineal de primer orden para luego generalizar el
-m
em
método. Se una ecuación diferencial lineal de primer orden de la forma y 0 − ay = f (x) cuya solución general
i-fi
es: Z
ax −ax
y=e e f (x)dx + c .
es
un
at
Como queremos una solución particular hacemos c = 0 y nos queda

Z
r
y = eax e−ax f (x)dx, (32)
or
-
ahora usando operadores, la ecuación y 0 − ay = f (x) puede escribirse del modo siguiente:
IV
y 0 − ay = f (x) ←→ (D − a)y = f (x) −→ y =

f.t
1
D−a
f (x) (33)
será la solución particular.

De (32) y (33) tenemos que una solución particular de y 0 − ay = f (x), donde a ∈ R es:
ic a
Z
1
yp = f (x) = eax e−ax f (x)dx.
e
D−a
at
át
1
= eax e−ax (“el operador inverso es una integración”).
R
Y en general decimos que
D−a
c
Ahora procederemos a generalizar el método. Dada una ecuación diferencial lineal de orden n
-m
em
i-fi
(Dn + an−1 Dn−1 + · · · + a1 D + a0 )[y](x) = f (x), (34)
donde a0 , a1 , . . . , an ∈ R con an 6= 0. Procedemos a expresar el operador an Dn + an−1 Dn−1 + · · · + a1 D + a0

es
un
como combinación de factores lineales con coeficientes reales. Es decir,

at
Dn + an−1 Dn−1 + · · · + a1 D + a0 = (D − r1 )(D − r2 ) · · · (D − rn ),

r
or
en (34) se tiene
-
(D − r1 )(D − r2 ) · · · (D − rn )[y](x) = f (x). (35)

IV
Luego, en (35) hacemos (D − r2 )(D − r3 ) · · · (D − rn )y = u1 . De esto,

f.t
(D − r1 )u1 = f (x)
1
u1 = f (x)
D − r1
a
Z
er1 x e−r1 x f (x)dx = f1 (x)
ic
u1 =
e
at
át
14
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
tenemos, entonces u1 = f1 (x). Es decir,
(D − r2 )(D − r3 ) · · · (D − rn )[y](x) = f1 (x). (36)
es
un
at
Luego, en (36) hacemos (D − r3 )(D − r4 ) · · · (D − rn )y = u2 . De esto,
r
(D − r2 )u2 = f1 (x)
or
1
u2 = f1 (x)
-
D − r2
IV Z
f.t
u2 = er2 x e−r2 x f1 (x)dx = f2 (x)
tenemos, entonces u2 = f2 (x). Es decir,

a
(D − r3 )(D − r4 ) · · · (D − rn )[y](x) = f2 (x).
ic
e
Y continuando con el método hasta llegar a
at
át
(D − rn )y = fn (x)
c
1
y = fn (x)
-m
em
D − rn
i-fi
Z
yp = ern x e−rn x fn (x)dx
es
un
la cual será la solución particular buscada.
at
Ejemplo. 30. Resolver
r
y 000 − y 0 = 1 + x5 .
or
-
y 00 + 3y 0 + 2y = ex + e−x .
IV
Por la parte anterior tenemos que:

f.t
(Dn + an−1 Dn−1 + · · · + a1 D + a0 )[y](x) = f (x) ←→ (D − r1 )(D − r2 ) · · · (D − rn )[y](x) = f (x).
a
De donde siguiendo el mismo criterio, tenemos que la solución particular es:

ic
e
1
yp = [f (x)]. (37)
at
(D − r1 )(D − r2 ) · · · (D − rn )
át
En (37), procedemos a descomponer en fracciones parciales, quedando

-m
em
i-fi

B1 B2 Bn
y= + + ··· [f (x)] (38)
D − r1 D − r2 D − rn
es
de esto
un
at
B1 B2 Bn
y= [f (x)] + [f (x)] + · · · + [f (x)].
D − r1 D − r2 D − rn
r
Por lo tanto,
or
-
Z Z Z
−r1 x −r2 x
yp = B1 e r1 x
e f (x)dx + B2 e r2 x
e f (x)dx + · · · + Bn e rn x
e−rn x f (x)dx
IV
f.t
la cual es la solución particular.

(D − 2)2 (D + 3)y = x2 e2x .
ic a
e
at
át
15
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
1.4.2. Métodos abreviados
Un método acotado que nos facilita el cálculo de la solución particular yp , de acuerdo a la forma que toma
es
f (x), segundo miembro de la ecuación:
un
at
(an Dn + an−1 Dn−1 + · · · + a1 D + a0 )[y](x) = f (x).
r
Sea L(D) = an Dn + an−1 Dn−1 + · · · + a1 D + a0 , entonces la ecuación diferencial toma la forma L(D)[y](x) =
or
1
-
f (x) y la solución particular toma la forma: yp = [f (x)]. Veamos las formas que puede tomar f (x).
IV L(D)
f.t
1. Si f (x) = eax . Se presentan dos casos:
Si el polimomio L(D) al evaluarlo en a es diferente de cero, es decir L(a) 6= 0. La solución particular
es
a
1 ax
yp = e .
L(a)
ic
e
Si el polimomio L(D) al evaluarlo en a se anula, es decir L(a) = 0. Para calcular solución particular
at
át
descomponemos L(D) como L(D) = (D−a)L1 (D), donde L1 (a) 6= 0, entonces la solución particular
será
c
Z
1 1 1 1 1
yp = · eax = eax = eax e−ax eax dx.
-m
em
D − a L1 (D) D − a L1 (a)
i-fi
L1 (a)
Por lo tanto,
1
yp = xeax .
es
L1 (a)
un
at

y 00 − 2y 0 − 3y = e4x .
r
or
-
y 00 − 3y 0 + 2y = 2ex − e2x .
IV
f.t
Observación. 5. Si (D − a)m y = eax , entonces la solución particular es yp =
xm ax
m!
e .
2. Si f (x) = sen(ax + b) o f (x) = cos(ax + b). El polinomio L(D) se pone en términos de D2 (para lo
a
cual si es necesario
hay que multiplicar y dividir L(D)), es decir L(D) = L1 (D2 ). La forma de yp es
1 sen(ax + b)
ic
y= , entonces la solución particular es
e
L1 (D2 ) cos(ax + b)
at
át

1 sen(ax + b)
yp =
L1 (−a2 ) cos(ax + b)
c
-m
em
i-fi
donde cada D2 se reemplaza por −a2 y L1 (−a2 ) 6= 0.

y 00 + y = sen 3x.
es
un
at

y (4) − 3y 00 + 2y = 2 cos 2x − 4 sen 2x.
r
or
3. Si Si f (x) = sen(ax) of (x) = cos(ax) y L(D2 ) = D2 + a2 (observe que L(D2 ) = L(−a2 ) = 0). La forma
-

1 sen ax
IV
de yp es y = 2 , entonces la solución particular es

D + a2 cos ax
f.t

x cos ax
yp = ∓ .
2a sen ax
a

ic
y 00 + 9y = sen 3x.
e
at
át
16
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
y (4) + 2y 00 + 1 = sen x.
es
un
4. Si f (x) = Pm (x) (polinomio de grado m). La forma de yp es
at
r
y= [Pm (x)]. (39)
L(D)
or
-
1
Se procede a efectuar
IV de modo que las potencias de D en el cociente están ordenados en forma
L(D)
f.t
creciente hasta la potencia m (grado del polinomio Pm (x)). Reemplazando (39) se consigue la siguiente
expresión para la forma de yp :
yp = [b0 + b1 D + b2 D2 + · · · + bm Dm ][Pm (x)].

a
Ejemplo. 39. Resolver y 000 − y 00 + y 0 − y = x2 + x.
ic
e
Ejemplo. 40. Resolver y 00 + 2y = x3 + x2 .
at
át
5. Si f (x) = eax g(x), donde g(x) es una función. La forma de la solución particular es:
-m
1
em
i-fi
y= [eax g(x)].
L(D)
Una forma más sencilla de la solución particular es:
es
un
at
1
yp = eax [g(x)].
L(D + a)
r
El proceso se continÃo a usando cualquiera de los casos anteriores hasta encontrar la solución particular.
or
-
e2x
IV
Ejemplo. 41. Resolver y 00 − 4y 0 + 4y = .

x3
f.t
Ejemplo. 42. Resolver y 00 − 6y 0 + 9y = 25ex sen x.
6. Si f (x) = xg(x), donde g es una función. La forma más sencilla de la solución particular es:
a
1
ic
y= [xg(x)].
e
L(D)
at
át
Una forma más sencilla de la solución particular es:

c
L0 (D)

1
yp = x − · [g(x)].
-m
em
i-fi
L(D) L(D)
El proceso se continÃo a usando cualquiera de los casos anteriores hasta encontrar la solución particular.
es
Ejemplo. 43. Resolver y 00 − y = x sen x + (1 + x2 )ex .
un
at
Ejemplo. 44. Resolver y 000 + y = 2xe3x .

r
or
Lista de ejercicios
-
1. Resuelva las siguientes ecuaciones:

IV
f.t
a) y 00 − 4y 0 + 3y = x3 e2x .
b) y 00 + 2y 0 + y = 2x2 e−2x + 3e2x .
2. Usando métodos abreviados, demostrar que la ecuación (D − m)p y = 0 tiene la solución
ic a
y = emx (c1 + c2 x + · · · + cp xp−1 ).

e
at
át
17
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
a) y 00 + y = sen 3x.
es
b) y (4) − 3y 00 + 2y = 2 cos 2x − 4 sen 2x.
un
at
r
a) y 00 − 3y 0 + 2y = sen 3x.
or
-
b) 2y 000 + y 00 − 2y 0 − y = 3 sen 2x + 4 cos 2x.
IV
f.t
a) y 00 + y 0 − 2y = e2x sen 3x.

b) y 000 + 2y 00 − y = e−x cos 2x.
a
6. Resuelva y 000 − y 00 + y 0 = x2 ex − 4x4 .
ic
e
at
át
-m
em
i-fi
es
un
at
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
-m
em
i-fi
es
un
at
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
18
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
2. Ecuaciones diferenciales con coeficientes variables
es
un
at
2.1. Método de variación de parámetros
r
or
Sirve para calcular una solución particular de la ecuación dferencial no homogénea de orden n
-
L[y](x) = y (n) (x) + p1 (x)y (n−1) (x) + · · · + pn−1 (x)y 0 (x) + pn (x)y(x) = g(x)
IV (40)
f.t
donde p1 , p2 , . . . , pn son funciones coeficientes, los cuales junto con g son continuas en ]a, b[. El método requiere
que conozcamos un conjunto fundamental de soluciones {y1 , y2 , . . . , yn } correspondiente a
L[y](x) = y (n) (x) + p1 (x)y (n−1) (x) + · · · + pn−1 (x)y 0 (x) + pn (x)y(x) = 0,
ic a
luego
e
yh (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + · · · + cn yn (x), donde c1 , c2 , . . . , cn son constantes. (41)
at
át
El método se apoya en determinar n funciones u1 , u2 , . . . , un tales que
c
yp (x) = u1 (x)y1 (x) + u2 (x)y2 (x) + · · · + un (x)yn (x), (42)
-m
em
i-fi
para lo cual es necesario especificar n condiciones. Una de ellas es que satisfagan la ecuación (40). Las otras
n − 1 condiciones se eligen para facilitar los cálculos. En virtud de que difı́cilmente puede esperarse una
es
simplificación al determinar yp , si es necesario resolver ecuaciones diferenciales de orden superior para los ui ,
un
at
i = 1, 2, . . . , n, resulta natural imponer condiciones que produzcan derivadas superiores de las ui . Con base en
la ecuación (42) se obtiene
r
or
yp0 = (u1 y10 + u2 y20 + · · · + un yn0 ) + (u01 y1 + u02 y2 + · · · + u0n yn ). (43)
-
IV
Por lo tanto, la primera condición que se impone sobre los ui es que f.t
u01 y1 + u02 y2 + · · · + u0n yn = 0. (44)
Si se continúa este proceso de manera semejante, a través de n − 1 derivadas de yp da

a
(m) (m)
yp(m) = u1 y1 + u2 y2 + · · · + un yn(m) , m = 0, 1, 2, . . . , n − 1, (45)
ic
e
y las n − 1 condiciones siguientes sobre las funciones u1 , u2 , . . . , un :
at
át
(m−1) (m−1)
u01 y1 + u02 y2 + · · · + u0n yn(m−1) = 0, m = 1, 2, . . . , n − 1. (46)
c
-m
em
i-fi
La n−ésima derivada de yp es
(n) (n) (n−1) (n−1)
yp(n) = (u1 y1 + u2 y2 + · · · + un yn(n) ) + (u01 y1 + u02 y2 + · · · + u0n yn(n−1) ), (47)
es
un
at
reemplazamos (47) y (45) en (40)

r
(n) (n) (n−1) (n−1) (n−1)

(u1 y1 + u2 y2 + · · · + un yn(n) ) + (u01 y1 + u02 y2 + · · · + u0n yn(n−1) ) + p1 [u1 y1 + · · · + un yn(n−1) ] +
or
· · · + pn−1 [u1 y10 + · · · + un yn0 ] + pn [u1 y1 + un yn ] = g

-
(n) (n−1)
u1 [y1 + p 1 y1 + · · · + pn−1 y10 + pn y1 ] + · · · + un [yn(n) + p1 yn(n−1) + · · · + pn−1 yn0 + pn yn ] +
IV
f.t
| {z } | {z }
0 0
0 (n−1)
+u1 y1 + · · · + u0n yn(n−1) = g,
luego
a
(n−1)
u01 y1 + · · · + u0n yn(n−1) = g. (48)
ic
e
at
át
19
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
(48) junto con las n − 1 ecuaciones (46), dan n ecuaciones lineales simultáneas no homogéneas para
u01 , u02 , . . . , u0n :
es
y1 u01 + y2 u02 + · · · + yn u0n = 0
un
at
y10 u01 + y20 u02 + · · · + yn0 u0n = 0

y100 u01 + y200 u02 + · · · + yn00 u0n = 0
r
(49)
or
..
.
-
IV y1
(n−1) 0
u1 + y2
(n−1) 0
u2 + · · · + yn(n−1) u0n = g
f.t
Una condición suficiente para la existencia de una solución del sistema de ecuaciones (49) es que el deter-
minante de los coeficientes sea diferente de cero para cada valor de x. Sin embargo, el determinante de los
coeficientes es precisamente W [y1 , . . . , yn ] y en ningún punto es cero ya que y1 , . . . , yn son soluciones lineal-
a
mente independientes de la ecuación homogénea. De donde, es posible determinar u01 , . . . , u0n . Si se aplica la
ic
regla de Cramer, se encuentra que la solución del sistema de ecuaciones (49) es
e
g(x)Wm (x)
at
át
u0m (x) = , m = 1, 2, . . . , n (50)

W (x)
c
donde W (x) = W [y1 , . . . , yn ](x) y Wm es el determinante que se obtiene a partir de W al sustituir la n−ésima
-m
em
i-fi
columna por la columna (0, 0, . . . , 1).
Con esta notación, una solución de la ecuación (50) se expresa por
n
es
Z
g(x)Wm (x)
un
X
at
yp (x) = ym (x) dt.

m=1
W (x)
r
Ejemplo. 45. Resolver la ecuación
or
y 000 + 4y 0 = cot(2x).
-
IV
Ejemplo. 46. Dada la siguiente ecuación diferencial f.t

y 000 − y 00 − y 0 + y = g(x),
determinar una solución particular de la ecuación anterior en términos de una integral.

a

ic
4y 00 + 36y = csc 3x.
e
at
Lista de ejercicios
át

-m
em
i-fi
y 00 + 3y 0 + 2y = F (x), si y(1) = y 0 (1) = 2.
M (x)
2. La ecuación diferencial y 00 = es conocida como ecuación diferencial de la elástica, dicha ecuación
es
un
at
EI
es empleada en el cálculo de momentos y deflexiones de vigas, donde M (x) es el momento flector, E el
módulo de Young e I el momento de inercia, resolver la ecuación diferencial si y(0) = y 0 (L) = 0.
r
or
3. Consideremos la ecuación
y 00 + y = b(x),
-
IV
donde b es una función continua para x ≥ 1 que, además satisface la condición

f.t
Z ∞
|b(t)|dt < ∞.
1
a
a) Calcule la solución particular para la ecuación dada.

ic
b) Demuestre que toda solución está acotada para x ≥ 1.

e
at
át
20
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
4. Supongamos que g(x, t) está definida por
n
X φk (x)Wk (t)
g(x, t) = ,
es
un
at
i=1
W (x)
r
donde W = W (φ1 , φ2 , . . . , φn ) es el Wronskiano de n soluciones de la ecuación L(y) = 0, linealmente
independientes. Entonces la solución particular yp de la ecuación L(y) = b(t), dada por el método de
or
variación de parámetros, puede escribirse como:
-
IV Z x
f.t
yp (x) = g(x, t)b(t)dt.
x0
a) Demuestre que
k(x, t)
a
g(x, t) = ,
W (t)
ic
e
donde
···

φ1 (t) φ2 (t) φn (t)
at

át
φ01 (t) φ02 (t) ··· φ0n (t)

.. .. .. ..

k(x, t) =
c .

. . . .
-m
em
(n−2) (n−2) (n−2)

i-fi
φ1 (t) φ2 (t) · · · φn (t)
φ1 (x) φ2 (x) ··· φn (x)
b) Demuestre que
es
un
at
∂g ∂ n−2 g ∂ n−1 g
g(t, t) = 0, (t, t) = 0, · · · , n−2 (t, t) = 0, n−1 (t, t) = 1
r
∂x ∂x ∂x
or
5. Halle una fórmula que comprenda integrales para una solución paticular de las siguientes ecuaciones
-
diferenciales:
IV
a) y 000 − y 00 + y 0 − y = g(x).
f.t
b) y (iv) − y = g(x).
a
2.2. Ecuación de Euler

ic
Cualquier ecuación diferencial lineal de la forma
e
at
an xn y (n) + an−1 xn−1 y (n−1) + · · · + a1 xy 0 + a0 y = g(x),
át
donde los coeficientes an , an−1 , . . . , a0 son constantes, se conoce como ecuación de Euler. La caracterı́stica
-m
em
observable de este tipo de ecuación es que el grado k = n, n − 1, . . . , 1, 0 de los coeficientes monomiales xk

i-fi
coincide con el orden k de diferenciación y (k) .
an xn y (n) + an−1 xn−1 y (n−1) + · · · + a1 xy 0 + a0 y = g(x)

es
un
at
Iniciamos nuestro análisis con un examen detallado de las formas de las soluciones generales de la ecuación
homogénea de segundo orden
r
ax2 y 00 + bxy 0 + cy = 0.
or
-
La solución de ecuaciones de orden superior se realiza de manera análoga. También, podemos resolver la
ecuación no homogénea ax2 y 00 + bxy 0 + cy = g(x) por variación de parámetros, una vez determinada la
IV
f.t
solución homogénea yh (x).

El coeficiente de y 00 es cero en x = 0. Por lo tanto, con el fin de garantizar que los resultados fundamentales
del teorema 1 sean aplicables a la ecuación de Euler, limitamos nuestra atención a encontrar la solución general
en el intervalo ]0, +∞[. Las soluciones en el intervalo ] − ∞, 0[ se pueden obtener por sustitución de t = −x
a
en la ecuación diferencial.
ic
e
at
át
21
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
Intentamos una solución de la forma y = xm , donde se va a determinar m. Parecido a lo que sucedió cuando
sustituimos emx en una ecuación lineal con coeficientes constantes, después de sustituir xm cada término de
una ecuación de Euler se convierte en un polinomio en m multiplicado por xm dado que
es
un
at
ak xk y (k) = ak xk m(m − 1)(m − 2) · · · (m − k + 1)xm−k

= ak m(m − 1)(m − 2) · · · (m − k + 1)xm .
r
or
Por ejemplo, al sustituir y = xm la ecuación de segundo orden se convierte en
-
IV
ax2 y 00 + bxy 0 + cy = am(m − 1)xm + bmxm + cxm = (am(m − 1) + bm + c)xm .
f.t
Por lo tanto, y = xm es una solución de la ecuación diferencial siempre que m sea una solución de la ecuación
auxiliar
am(m − 1) + bm + c = 0 o am2 + (b − a)m + c = 0. (51)
a
Existen tres diferentes casos a considerarse, dependiendo de si las raı́ces de esta ecuación cuadrática son reales
ic
e
y distintas, reales e iguales, o complejas. En el último caso, las raı́ces aparecen como un par conjugado.
at
át
Caso I: Raices reales distintas.

Digamos que m1 y m2 denotan las raı́ces reales de (51) en forma tal que m1 6= m2 . Entonces y1 = xm1
c
y y2 = xm2 forman un conjunto fundamental de soluciones. Por lo tanto, la solución general es
-m
em
i-fi
y = c1 x m 1 + c2 x m 2 . (52)
Ejemplo. 48. Resolver x2 y 00 − 2xy 0 − 4y = 0.
es
un
at
Caso II: Raı́ces reales repetidas.
r
Si las raı́ces de (51) están repetidas (es decir, m1 = m2 ), entonces obtenemos sólo una solución, a saber,
y1 = xm1 . Reformulando la ecuación (51) tenemos
or
-
L(y) = x2 y 00 + a1 xy 0 + a0 y = 0,
IV
entonces
f.t
L(xm ) = q(m)xm , (53)
donde
a
q(m) = m(m − 1) + a1 m + a0 ,
ic
e
como m1 = m2 obtenemos que
q(m1 ) = 0, q 0 (m1 ) = 0,
at
át
y esto sugiere que es conveniente derivar (53) con respecto a m. Ası́,

c

-m
em
∂ ∂ m
i-fi
m
L(x ) = L x = L(xm ln x)
∂m ∂m
= (q 0 (m) + q(m) ln x)xm ,
es
un
at
y si m = m1 , vemos que
L(xm1 ln x) = 0.
r
Por consiguiente, y2 = xm1 ln x es, en este caso, una segunda solución asociada a la raı́z m1 .
or
-
Ejemplo. 49. Resolver 4x2 y 00 + 8xy 0 + y = 0.

IV
f.t
Para ecuaciones de orden superior, si m1 es una raı́z de multiplicidad k, entonces puede demostrarse que
xm1 , xm1 ln x, xm1 (ln x)2 , . . . , xm1 (ln x)k−1

a
son k soluciones linealmente independientes. Asimismo, la solución general de la ecuación diferencial

debe contener entonces una combinación lineal de estas k soluciones.
ic
e
at
át
22
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
Caso III: Raı́ces complejas conjugadas.
Si las raı́ces de (51) son el par conjugado m1 = α + iβ, m2 = α − iβ, donde α y β > 0 son reales, entonces
una solución es y = c1 xα+iβ +c2 xα−iβ . Pero cuando las raı́ces de la ecuación auxiliar son complejas, como
es
un
en el caso de ecuaciones con coeficientes constantes, deseamos escribir una solución sólo en términos de
at
funciones reales. Observemos la identidad
r
xiβ = (eln x )iβ = eiβ ln x ,
or
-
la cual, por la fórmula de Euler, es lo mismo que
IV xiβ = cos(β ln x) + i sen(β ln x).
f.t
De manera similar, x−iβ = cos(β ln x) − i sen(β ln x).
Al sumar y restar los dos últimos resultados se tiene
a
xiβ + x−iβ = 2 cos(β ln x) y xiβ − x−iβ = 2i sen(β ln x),
ic
respectivamente. Del hecho de que y = c1 xα+iβ + c2 xα−iβ es una solución para cualquier valor de las
e
constantes vemos, a su vez, para c1 = c2 = 1 y c1 = 1, c2 = −1 que
at
át
y1 = xα (xiβ + x−iβ ) y y2 = xα (xiβ − x−iβ ),
-m
em
o
i-fi
y1 = 2xα cos(β ln x) y y2 = 2ixα sen(β ln x)
son también soluciones. Dado que W (xα cos(β ln x), xα sen(β ln x)) = βx2α−1 6= 0, β > 0, en el intervalo
es
]0, +∞[, concluimos que
un
at
y1 = xα cos(β ln x) y y2 = xα sen(β ln x)
constituyen un conjunto fundamental de soluciones reales de la ecuación diferencial. Por lo tanto, la
r
solución general es
or
y = xα [c1 cos(β ln x) + c2 sen(β ln x)]. (54)
-
IV
1
Ejemplo. 50. Resolver el problema de valor inicial 4x2 y 00 + 17y = 0, y(1) = −1, y 0 (1) = − .
f.t 2
Ejemplo. 51. Resolver x3 y (3) + 5x2 y 00 + 7xy 0 + 8y = 0.
Ejemplo. 52. Resolver x2 y 00 − 3xy 0 + 3y = 2x4 ex .
a
Observación. 6. También podemos resolver la ecuación de Euler, reduciéndola a una ecuación con coeficientes
ic
e
constantes si se realiza el siguiente cambio de variable:
at
x = et .
át
Ilustraremos la técnica en el siguiente ejemplo:

-m
em
i-fi
Ejemplo. 53. Resolver x3 y (3) + 3x2 y 00 − 3xy 0 = x ln x.
Lista de ejercicios
es
un
at
1. Resolver
x2 y + xy 0 − y = xm , |m| =
6 1.
r
2. Encuentre una solución general para la ecuación:

or
-
x3 y 000 − x2 y 00 − 4xy 0 + 4y = g(x), con x > 0.

IV
f.t
3. Responder el siguiente grupo de preguntas justificando detalladamente su respuesta.

a) Sea ki un número racional, x > 0, ki 6= kj si i 6= j. Probar que xk1 , xk2 , . . . , xkn son funciones
linealmente independientes.
a
3 3 3
b) Considerando x > 0, si x2 , x 4 , x 4 ln x, x 4 ln2 x, son soluciones de la ecuación diferencial de cuarto
ic
3
orden T (y) = 0, resolver T (y) = x 4 .
e
at
át
23
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
2.3. Ecuación de legendre
Es una ecuación de la forma
es
un
at
an (ax + b)n y (n) + an−1 (ax + b)n−1 y (n−1) + · · · + a1 (ax + b)y 0 + a0 y = f (x). (55)
r
La sustitución
ax + b = et ,
or
-
transforma (55) en una ecuacı́on diferencial lineal con coeficientes constantes. Si a = 1 y b = 0 se tiene la
IV
ecuación de Euler.
f.t
Ejemplo. 54. Resolver (3x + 1)2 y 00 + (3x + 1)y 0 + y = 12x2 .
ic a
e
at
át
-m
em
i-fi
es
un
at
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
-m
em
i-fi
es
un
at
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
24
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
-m
c
át
-fi
em
s
ni
re
2.4. La ecuación de segundo orden
at
or
-u
Es de la forma (normal)
y 00 + P (x)y 0 + Q(x)y = R(x) (56)
f.t
donde P , Q y R son funciones continuas de x.
IV y
yh
= yh + yp
= c1 y1 (x) + c2 y2 (x)
con {y1 (x), y2 (x)} linealmente independiente y yp es una solución particular.

Estudiaremos los casos en que se puede resolver (56).
ica
Proposición. 1. Si y1 (x) y y2 (x) son conocidas
a
yh = c1 y1 (x) + c2 y2 (x).
-m
c
át
La solución se puede obtener por el método de variación de parámetros.
-fi yp = v1 y1 + v2 y2
em
s
Z Z
y2 R(x) y1 R(x)
ni
re
v1 = − dx, v2 = dx.
W [y1 , y2 ] W [y1 , y2 ]
at
or
-u
1 √
2
y 00 +
y = x.
4x
√ √
Sabiendo que y1 = x e y2 = x ln x son soluciones de la ecuación diferencial asociada.
f.t
IV
Proposición. 2. Si se conoce y1 , el y2 está dado por:

Z − R P (x)dx
e
y2 = y1 dx.
y12
ica

y 00 + (tan x)y 0 + (cos2 x)y = cos x
a
sabiendo que y1 = cos(sen x) es una solución de la ecuación diferencial homogénea asociada.
-m
c
át

y 00 + (tanh x)y 0 = 1.
-fi
Cuando no se conocen ni y1 ni y2 . En este caso la ecuación:

em
y 00 + P (x)y 0 + Q(x)y = R(x),

s
ni
re
se puede resolver bajo ciertas condiciones para P (x) y Q(x).
at
or
-u
Proposición. 3. Sea la ecuación diferencial
y 00 + P (x)y 0 + Q(x)y = R(x) (57)

f.t
IV
a) Demostraremos que cuando se hace la transformación z = F (x) la ecuación resultante es
d2 y dy
2
+ p(z) + q(z)y = r(z)
dz dz
con
z 00 + P z 0 Q R
ica
p(z) = , q(z) = , r(z) =

(z 0 )2 (z 0 )2 (z 0 )2
a
y donde las primas denotan las derivadas respecto a x.

-m
c
át
25
i-fi
m
es
un
te
rr
i
at
át
-m
em
i-fi
b) Usamos el resultado de a) para mostrar
Z p que si z se escoge tal que q(z) sea una constante (digamos 1)
0
√
esto es z = Q, entonces z = Qdx y si esta elección hace que p(z) sea también una constante
es
entonces (57) se puede resolver.
un
at
c) Usamos el resultado de a) para mostrar que si z se escoge tal que
r
z 00 + P z 0 = 0
or
-
y esta elección hace que q(z) es una constante entonces (57) se puede resolver.
IV
f.t
y 00 + (tan x)y 0 + (cos2 x)y = 0.
a
y 00 − y 0 + e2x y = e2x − 5e4x .
ic
e
Proposición. 4. Tenemos:
y 00 + P (x)y 0 + Q(x)y = R(x) (58)
at
át
Si en la ecuación homogénea
c
y 00 + P (x)y 0 + Q(x)y = 0 (59)
-m
em
i-fi
hacemos y = uv obtenemos la ecuación
2u0 + P u 0
00
u + P u0 + Qu

00
v + v + v = 0.
es
un
u } u
at
| {z | {z }
α(x) β(x)
r
Analizando si α(x) = 0 (lo que permite calcular u) y si β(x) resulta una constante, entonces (58) se puede
or
resolver.
-
IV

x2 y 00 + 4xy 0 + (x2 + 2)y = x, x 6= 0.
f.t
Lista de ejercicios
a
1. Encuentre la solución general de

ic
e
x2 y 00 − 2nxy 0 + [n(n + 1) + n2 x2 ]y = xn+2 .
at
át
2. Resolver
c
x3 y 00 − xy = 1.
-m
em
i-fi
3. Resolver
1 3 tan2 x

00 0
y + (tan x)y + + y=0
2 4
es
un
at
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
26
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
3. Solución de ecuaciones diferenciales mediante series
Propiedad 1. Si f (x) es una función infinitamente diferenciable en el intervalo ]x0 − R, x0 + R[, entonces:
es
un
at
∞
X f (k) (x0 )(x − x0 )k
f (x) =
k!
r
k=0
or
que es llamada la serie de Taylor de f (x), si x0 = 0 se dice serie de Mac-Laurin.
-
IV
f.t
Series especiales
1. La serie geométrica.
∞
X 1
xk = , |x| < 1.
a
1−x
k=0
ic
e
2. La serie de la exponencial.
∞
xk
at
X
ex =
át
, ∀x ∈ R.
k!
k=0
-m
em
3. La serie del seno y coseno.

i-fi
∞
X (−1)k x2k+1
a) sen x = .
(2k + 1)!
es
k=0
un
at
∞
X (−1)k x2k
b) cos x = .
(2k)!
r
k=0
or
Ambas convergen para todo x ∈ R.
-
IV
4. La serie binomial. f.t

∞
X p(p − 1) · · · (p − k + 1)
(1 + x)p = xk , |x| < 1, p ∈ R − Z+ .
k!
k=0
a
5. Seno y coseno hiperbólico.

ic
e
X x2k+1
a) senh x = .
at
(2k + 1)!
át
k=0
∞
x2k
c
X
b) cosh x = .
-m
em
(2k)!
i-fi
k=0
Ambas convergen para todo x ∈ R.

es
6. Logaritmo neperiano.
un
at
∞
X (−1)k+1 xk
ln(1 + x) = , |x| < 1.
k
r
k=1
or
Algunas demostraciones
-
IV
∞
f.t
X
1. xk = 1 + x + x2 + x3 + · · · , si x < 1 es una progresión geométrica decreciente ilimitada.
k=0
Si tenemos una progresión geométrica a, ar, ar2 , . . . , arn . La suma de sus términos es
a
arn+1 − a
s= .
r−1
ic
e
at
át
27
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
-m
c
át
-fi
em
s
Para nuestro caso, a = 1, r = x, an = xn .
ni
re
n
X xn+1 − 1
xk = .
x−1
at
or
-u
k=0
Si |x| < 1, entonces xn+1 → 0 cuando n → ∞. Luego
f.t
n
X xn+1 − 1
IV k=0
xk =
= −
n→∞
lı́m
x−1
1
=
1
.
x−1 1−x
ica
∞
X xk x2 x3
2. ex = =1+x+ + + ···
a
k! 2! 3!
k=0
Sabemos (Taylor)
-m
c
át
∞
X f (k) (x0 )(x − x0 )k f 0 (x0 )(x − x0 ) f 00 (x0 )(x − x0 )2
f (x) =
k=0 -fi k!
= f (x0 ) +
1!
+
2!
+ ···
em
s
Haciendo: f (x) = ex , f 0 (x) = ex , f 00 (x) = ex , · · · y x0 = 0, tenemos f (x0 ) = 1, f 0 (x0 ) = 1, f 00 (x0 ) =
ni
re
1, · · · Luego
x x2 x3
ex = 1 + + + + ···
at
or
1! 2! 3!
-u
Definición. 4 (Función analı́tica). Es toda función que puede representarse mediante una serie de potencias
convergentes.
f.t
IV
Solución de EDO’s lineales mediante serie de potencias

El procedimiento es sustituir la función incógnita por la serie de potencias
∞
X
an (x − x0 )n
ica
n=0
a
y determinar los valores los coeficientes an (n = 0, 1, 2, . . .). Esto es un método parecido al método de
-m
coeficientes indeterminados.
c
át
-fi
Ilustraremos el método con un ejemplo.

em

y0 = y
s
ni
re
Propiedad 2. Si las funciones P (x), Q(x) y R(x) en la ecuación diferencial
at
or
-u
y 00 + P (x)y 0 + Q(x)y = R(x) (60)
son analı́ticas en x0 , entonces toda solución de (60) es analı́tica en x0 , y por lo tanto puede representarse por
f.t
medio de una serie de potencias de (x − x0 ) con radio de convergencia R > 0.

IV

y 00 + y = 0,
mediante series.
ica
a
-m
c
át
28
i-fi
m
es
un
te
rr
i
-m
c
át
-fi
em
s
Puntos ordinarios y puntos singulares
ni
re
Sea la ecuación diferencial (normal)
y 00 + P (x)y 0 + Q(x)y = 0
at
(61)
or
-u
a) El punto x = x0 se llama punto ordinario de (61) si tanto P (x) como Q(x) son analı́ticas en x = x0 .
f.t
b) El punto x = x0 se llama punto singular de (61) si por lo menos uno de los coeficientes P (x) ó Q(x) no
es analı́tica en x = x0 .
IV
Ejemplo. 63. Decir que tipo de punto es x0 = 0 para la ecuación diferencial
1 0
(x + 1)y 00 + y + xy = 0.
x
ica
Sea la ecuacion diferencial de segundo orden
a
a2 (x)y 00 + a1 (x)y 0 + a0 (x)y = 0, (62)
-m
c
donde a2 (x), a1 (x) y a0 (x) son polinomios. Un polinomio es analı́tico en cualquier valor de x y una función
át
racional es analı́tica excepto en los puntos donde su denominador es cero. Por tanto si a2 (x), a1 (x) y a0 (x)
-fi
son polinomios sin factores comunes, entonces ambas funciones racionales P (x) =
a1 (x)
y Q(x) =
a0 (x)
son
em
a2 (x) a2 (x)
s
analı́ticas excepto donde a2 (x) = 0. Entonces, se tiene que
ni
re
El punto x = x0 es punto ordinario de (62) si a2 (x0 ) 6= 0.
El punto x = x0 es punto singular de (62) si a2 (x0 ) = 0.
at
or
-u
Ejemplo. 64. Decir que tipo de punto es x0 = 0 para la ecuación diferencial

y 00 + 16y 0 + 2xy = 0.
f.t
IV
Teorema. 6 (Existencia de soluciones en series de potencias). Si x = x0 es un punto ordinario de la ecuación

diferencial (62), siempre es posible encontrar dos soluciones linealmente independientes en la forma de una
∞
X
serie de potencias centrada en x0 , es decir, y = cn (x − x0 )n . Una solución en serie converge por lo menos
n=0
en un intervalo definido por |x − x0 | < R, donde R es la distancia desde x0 al punto singular más cercano.
ica
a
Ejemplo. 65. Resolver mediante series la ecuación diferencial
(1 − x2 )y 00 − 2xy 0 + 2y = 0,
-m
c
át
alrededor de algún punto ordinario.

-fi
Nota 1. La ecuación
em
(1 − x2 )y 00 − 2xy 0 + n(n + 1)y = 0, n ∈ R

s
ni
re
se llama ecuación diferencial de Legendre. La solución resulta polinomios (polinomios ortogonales, polinomios
de legendre).
at
or
-u
Los polinomios de Legendre pueden generarse de manera sistemática a partir de la relación

1 dn
Pn (x) = [(x2 − 1)n ], n = 0, 1, 2, 3, . . .
2n n! d xn
f.t
que se conoce como fórmula de Rodrigues. Luego,

IV
P1 (x) = x
3 2 1
P2 (x) = x − .
2 2
ica
También se puede hacer uso de la fórmula de recurrencia

a
2n + 1 n
Pn+1 (x) = xPn (x) − Pn−1 (x).
n+1 n+1
-m
c
át
29
i-fi
m
es
un
te
rr
i
at
át
-m
em
i-fi
Nota 2. Sin pérdida de generalidad limitaremos nuestro estudio a puntos ordinarios en el origen (x0 = 0).
Pero si el punto ordinario x0 6= 0 simplificaremos las operaciones algebraicas trasladando al origen por medio
del cambio de variable t = x − x0 .
es
un
La nueva ecuación diferencial la podemos resolver aplicando serie de potencias alrededor de t = 0. Si P (x)
at
y Q(x) son constantes, cualquier punto es un punto ordinario y es aplicable el método de series de potencias
alrededor de cualquier punto.
r
or
Ecuaciones no homogéneas
-
IV
Dada la ecuación diferencial no homogénea
f.t
y 00 + P (x)y 0 + Q(x)y = R(x). (63)
La solución general alrededor de x0 es

a
y = yh + yp ,
ic
e
donde P (x) y Q(x) son analı́ticas en x = x0 .
at
át
yh : La obtendremos por el método de series de potencias.
c
yp : La obtendremos por el método de variación de parámetros.
-m
em
i-fi
Si R(x) es analı́tica en x = x0 , entonces y la podemos obtener aplicando la serie de potencias a ambos miembros
de (63).
es
un
at
y 00 − (x − 1)y 0 = x2 − 2x.
r
Lista de ejercicios
or
-
(1 − x2 )y 00 − 2xy 0 = 0.
IV
f.t
a) Encontrar las soluciones mediante series de potencias alrededor de x = 0.
b) Verificar que las soluciones encontradas sean linealmente independientes.
a
2. Encontrar la solución general de la ecuación diferencial

ic
xy 00 + 2y 0 + xy = 2.
e
at
át
3. Considere el problema de valor inicial

c
y 00 − 2xy 0 − 2y = 0, y(0) = a0 , y 0 (0) = a1 ,

-m
em
i-fi
donde a0 y a1 son constantes.

a) Usando series de potencias en torno a x0 = 0, halle la solución de la ecuación diferencial.
es
un
at
b) Pruebe que si a0 = 0, entonces la solución es una función impar. ¿Qué sucede cuando a1 = 0?
4. Dada la ecuación de Airy
r
y 00 + xy = 0.
or
-
a) Resolver la ecuación en términos de serie de potencias alrededor del punto x0 = 0.

IV
b) Comprobar que las soluciones son linealmente independientes.

f.t
c) Hallar la solución que satisface y(0) = 1, y 0 (0) = 1.

a
(1 − x2 )y 00 − 2xy 0 + 2y = 0.
ic
a) Indicar el radio de convergencia de las soluciones en series.

e
at
át
30
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
b) Encontrar la solución en serie de potencias.
c) Emplear la solución polinomial de a), para obtener mediante reducción de orden la otra solución.
es
d ) Expresar la solución obtenida en b) como combinación lineal de las soluciones obtenidas en c).
un
at
r
(1 − x2 )y 00 − xy 0 + 4y = 0.
or
a) Mostrar que x = 0 es un punto ordinario.
-
IV
b) Halle la solución general alrededor de algún punto ordinario.
f.t
y 00 − xy = 0.
a) Resolver la ecuación en términos de serie de potencias alrededor del punto x0 = 0.
a
b) Comprobar que las soluciones son linealmente independientes.
ic
e
8. A continuación se muestra a la ecuación diferencial de Legendre:
at
át
(1 − x2 )y 00 − 2xy 0 + n(n + 1)y = 0.
-m
1 dn
em
i-fi
Cuando n es un número entero positivo o cero, Pn = [(x2 − 1)n ] es solución. Probar que
2n n! d xn
Z 1
2
Pn2 (x)dx = .
es
un
2n + 1
at
−1
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
-m
em
i-fi
es
un
at
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
31
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
4. Sistema de Ecuaciones diferenciales
es
un
at
Si cada uno de los coeficientes de un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas es un operador
r
diferencial lineal definido en un intervalo I, y si cada una de las cantidades que aparecen en el segundo miembro
or
de las ecuaciones es una función continua en I, tenemos lo que se conoce como un sistema de m ecuaciones
-
diferenciales con n incógnitas. Visualmente un sistema tal tiene la forma
IV
f.t
L11 x1 + · · · + L1n xn = h1 (t),
L21 x1 + · · · + L2n xn = h2 (t),
.. (64)
.
a
Lm1 x1 + · · · + Lmn xn = hm (t),
ic
e
en donde las Lij son operadores diferenciales lineales definidos en I, y x1 , . . . , xn son funciones desconocidas
at
át
de t. Decimos que un sistema tal es homogéneo si todas las hi son idénticamente cero, y no homogéneo en
cualquier otro caso. Una solución de (64) es una n−upla de funciones que satisface idénticamente en I cada
una de las ecuaciones dadas.
-m
em
i-fi
Los sistemas de ecuaciones diferenciales aparecen en una gran variedad de problemas que van desde el
análisis de circuitos mecánicos y eléctricos hasta el estudio de una sola ecuación diferencial lineal de orden n.
La semejanza formal entre (64) y un sistema ordinario de ecuaciones lineales sugiere que podemos volver
a escribir (64) en forma matricial como
es
un
at
LX = H(t) (65)
en donde L es la matriz m × n de operadores
r
or
 
L11 ··· L1n
-
 .. ..  ,
 . . 
IV
Lm1 ··· Lmn

f.t
y X y H(t) son, respectivamente, los vectores columna
a
X = col(x1 , . . . , xn ) y H(t) = col(h1 (t), . . . , hm (t)).

ic
Tenemos entonces en efecto,
e
at
    
··· L11 x1 + · · · + L1n xn
át
L11 L1n x1
 .. ..   ..  =  ..
, (66)

 . .  .   .
c
··· Lm1 x1 + · · · + Lmn xn

Lm1 Lmn xn
-m
em
i-fi
y (65) aparece como una versión alternativa de (64). Desde luego, todo esto es una manipulación sin sentido
hasta que no hayamos introducido espacios vectoriales adecuados y una transformación lineal apropiada entre
es
ellos. En efecto, hacemos que Vm y Vn sean los espacios de los vectores de la forma
un
at
X(t) = col(x1 (t), . . . , xn (t)) y H(t) = col(h1 (t), . . . , hm (t)),

r
or
respectivamente, en donde las hi (t) son continuas en I y los xi (t) suficientemete diferenciables en I para que
-
se les puedan aplicar los Lij , en donde la suma y multiplicación escalar están definidas término a término
IV
como es usual. Una vez hecho esto, sea L : Vn → Vm la transformación lineal definida por (66); es decir,
f.t
 
L11 x1 + · · · + L1n xn
LX =  ..
.
 
.
a
Lm1 x1 + · · · + Lmn xn
ic
Y entonces el sistema original si aparece ciertamente en forma vectorial como LX = H(t).

e
at
át
32
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
4.1. Sistemas normales de primer orden
Si cada uno de los operadores que aparecen en un sistema de ecuaciones diferenciales lineales es de orden
≤ 1, tenemos lo que se conoce como un sistema de primer orden. Cuando el número de incógnitas en
es
un
at
un sistema tal es igual al número de ecuaciones y la derivada de cada incógnita aparece en alguna parte del
sistema, lo usual es que sea posible resolverlo respecto a las derivadas y escribir el sistema en forma normal
r
como
or
x01 = a11 (t)x1 + · · · + a1n (t)xn + b1 (t),
-
IV .. (67)
.
f.t
x0n = an1 (t)x1 + · · · + ann (t)xn + bn (t).
Tales sistemas ocupan un lugar importante en la teorı́a de las ecuaciones diferenciales lineales porque, entre
a
otras cosas, toda ecuación diferencial lineal de orden n puede transformarse en un sistema normal de primer
orden. En efecto, sea
ic
x(n) + an−1 (t)x(n−1) + · · · + a1 (t)x0 + a0 (t)x = h(t)
e
(68)
at
una ecuación de este tipo y sean x1 = x1 (t), . . . , xn = xn (t) nuevas variables definidas de acuerdo con el
át
esquema
-m
x1 (t) = x(t)
em
i-fi
x2 (t) = x0 (t)
..
.
es
un
at
xn (t) = x(n−1) (t).
r
Entonces (68) puede reescribirse como el sistema normal de primer orden
or
x01 = x2 ,
-
x02 = x3 ,
IV
..
.
f.t (69)
x0n−1 = xn ,
x0n = −an−1 (t)xn − an−2 (t)xn−1 − · · · − a0 (t)x0 + h(t).
a
Ası́ pues, la teorı́a de sistemas lineales normales de primer orden incluye como un caso particular toda la teorı́a
ic
e
de una sola ecuación diferencial lineal.
Para facilitar el estudio de los sistemas normales de primer orden, sea Vn el espacio de los vectores columna
at
át
de funciones continuas presentado en la sección precedente, y sea A(t) : Vn → Vn la transformación lineal

c
definida por 
a11 (t)x1 + · · · + a1n (t)xn

-m
em
i-fi
A(t)X =  ..
.
 
.
an1 (t)x1 + · · · + ann (t)xn
es
un
0
at
Entonces, si X denota el vector columna
X 0 = col(x01 , . . . , x0n ),
r
or
(67) puede escribirse de nuevo en forma vectorial como

-
X 0 = A(t)X + B(t)
IV
(70)
f.t
en donde
B(t) = col(b1 (t), . . . , bn (t)).
En esta forma (70) es solo una generalización a espacios de n funciones de una sola ecuación normal de primer
a
orden
ic
x0 = a(t)x + b(t). (71)

e
at
át
33
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
Un problema de valores iniciales para un sistema normal de primer orden definido sobre un intervalo I es un
problema que requiere encontrar una solución X = X(t) para el sistema con la propiedad de que X(t0 ) = X0 ,
en donde t0 es un punto cualquiera en I y X0 = col(c1 , . . . , cn ) es un vector fijo, pero por lo demás arbitrario,
es
un
de Rn . El requerimiento de que X(t0 ) = X0 se llama la condición inicial para el problema. Se supone que
at
las aij (t) son continuas en I.
r
Ejemplo. 67. La forma vectorial del sistema de primer orden (69) derivada de una ecuación diferencial lineal
or
normal de orden n es
-
x01
      
IV 0 1 0 ··· 0 x1 0
f.t
 x02   0 0 1 ··· 0    x2   0 
   
  
 ..   .
.. .
.. .
.. .
.. . .
..   ..  +  ..  .
 . =
   

      
0
 xn−1   0 0 0 ··· 1   xn−1   0 
x0n
a
−an−1 −an−2 −an−3 · · · −a0 xn h
ic
En este caso, un problema de valores iniciales con la condición inicial X(t0 ) = X0 requiere una solución
e
X = X(t) tal que
at
át
X(t0 ) = col(x1 (t0 ), . . . , xn (t0 )) = col(c1 , . . . , cn ).

Recordando que x1 (t) = x(t), x2 (t) = x0 (t), . . . , xn (t) = x(n−1) (t), vemos que x1 (t) y sus primeras n derivadas
-m
satisfacen la ecuación
em
i-fi
x(n) + an−1 (t)x(n−1) + · · · + a0 (t)x = h(t)
y las condiciones iniciales
x(t0 ) = c1 , x0 (t0 ) = c2 , . . . , x(n−1) (t0 ) = cn .
es
un
at
El concepto de problema de valores iniciales para (69) coincide con la definición de problema con valores
r
iniciales para una sola ecuación de orden n.
Comenzaremos el estudio de los sistemas normales de primer orden considerando la versión homogénea de
or
(70)
-
X 0 = A(t)X. (72)
IV
f.t
En este caso el conjunto solución de la ecuación es un subespacio W de Vn , y procederemos a probar que
W es de dimensión n. Como en el caso de una sola ecuación de orden n, la prueba se basará en el teorema
de existencia y unicidad para problemas de valores iniciales para sistemas normales de primer orden, el cual
enunciaremos a continuación.
ic a
Teorema. 7 (Existencia y unicidad). Sea
e
X 0 = A(t)X + B(t)
at
át
un sistema n × n normal de primer orden de ecuaciones diferenciales lineales definidas en un intervalo I.

c
Entonces si t0 es un punto cualquiera en I y X0 es un vector cualquiera en Rn , el sistema dado tiene una

-m
em
i-fi
única solución X = X(t) tal que X(t0 ) = X0 .

Observación. 7. Como toda ecuación diferencial lineal normal de orden n puede reducirse a un sistema
es
normal de primer orden, este teorema es una generalización de los teoremas de existencia y unicidad para
un
at
problemas de valores iniciales en que intervienen ecuaciones normales de orden n.

r
Definición. 5. Las m funciones vectoriales X1 , . . . , Xm se dice que son linealmente dependientes en un

intervalo I si existen constantes c1 , . . . , cm no todas cero, tal que
or
-
c1 X1 (t) + · · · + cm Xm (t) = 0,
IV
f.t
para todo t en I. Si los vectores no son linealmente dependientes, se dice que son linealmente independientes
en I.
Lema. 1. Sean X1 , . . . , Xk soluciones de X 0 = A(t)X en I, y sea t0 un punto cualquiera en I. Entonces,
a
X1 , . . . , Xk son linealmente independientes en Vn si y solo si los vectores X1 (t0 ), . . . , Xk (t0 ) son linealmente
ic
independientes en Rn .
e
at
át
34
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
Teorema. 8. La dimensión del espacio solución W de cualquier sistema homogéneo n × n X 0 = A(t)X es n,
el número de ecuaciones del sistema.
es
De este momento en adelante la teorı́a de los sistemas n × n normales de primer orden se desarrolla en
un
at
forma muy análoga a la teorı́a de una sola ecuación de orden n. En particular, si
r
Xi (t) = col(X1i (t), · · · , Xni (t)), 1 ≤ i ≤ n,
or
son cualesquiera n soluciones de X 0 = A(t)X en un intevalo I, entonces {X1 . . . , Xn } será una base para el
-
espacio solución de la ecuación si y solo si el determinante funcional
IV
f.t

X11 (t) . . . X1n (t)

W [X1 , . . . , Xn ] =
.. ..
. .

Xn1 (t) . . . Xnn (t)
a
(que por cierto, se llama el wronskiano de estas soluciones) nunca se anula en I. De donde, en particular,
ic
e
concluimos W [X1 , . . . , Xn ] es idénticamente cero en I si solo si se anula en un solo punto de I.
Concluimos esta sección con unas observaciones respecto a las sistemas no homogéneos de primer orden
at
át
X 0 = A(t)X + B(t) (73)
-m
em
Como sabemos, toda solución de un sistema tal puede escribirse en la forma Xp + Xh en donde Xp es una
i-fi
solución particular de (73) y Xh es una solución del sistema homogéneo asociado X 0 = A(t)X. Luego si
X1 , . . . , Xn es una base para el espacio solución de (72), la solución general de (73) es
es
un
X(t) = Xp (t) + c1 X1 (t) + · · · + cn Xn (t),
at
en donde las c1 son constantes arbitrarias. Además, exactamente como en el caso de una sola ecuación de
r
orde n, una solución particular Xp de (73) puede obtenerse de una base de X1 , . . . , Xn del sistema homogéneo
or
asociado por el método de variación de parámetros. El procedimiento es como sigue:
-
Formamos primero el vector

IV
n
X(t) =
X
ci (t)Xi (t)
i=1
f.t (74)
e intentamos determinar las ci (t) de la forma que X(t) sea una solución de (73). Si esta expresión se sustituye
en (73), obtenemos
a
Xn n
X n
X
ci (t)Xi0 (t) + c0i (t)Xi (t) = ci (t)A(t)Xi (t) + B(t).
ic
e
i=1 i=1 i=1
Xi0 (t)
at
Por tanto, como = A(t)Xi (t) para i = 1, . . . , n, la anterior ecuación se reduce a
át
n
c
X
c0i (t)Xi (t) = B(t),
-m
em
i-fi
i=1
que, en forma ampliada, dice

es
c01 (t)X11 (t) + · · · + c0n (t)X1n (t)
un
= b1 (t)
at
..
.
r
c01 (t)Xn1 (t) + · · · + c0n (t)Xnn (t) = bn (t)

or
-
Pero este sistema puede resolverse para c01 (t), . . . , c0n (t), ya que el determinante
IV
f.t

X11 (t) . . . X1n (t)

W [X1 , . . . , Xn ] =
.. ..
. .

Xn1 (t) . . . Xnn (t)
a
no se anula en ningún punto de I. Usando estas soluciones las ci (t) pueden encontrarse por integración, de-
ic
terminando ası́ una solución particular de (73). Un conjunto de soluciones {X1 , . . . , Xn } que son linealmente
e
at
át
35
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
-m
c
át
-fi
em
s
independientes en I o equivalentemente, cuyo Wronskiano nunca se anula en I, es llamado un conjunto fun-
ni
re
damental de soluciones para (72) en I. Si tomamos los vectores en un conjunto fundamental de soluciones y
forman las columnas de una matriz X(t),
at
or
-u
 
X11 (t) X12 (t) . . . X1n (t)
 X21 (t) X22 (t) . . . X2n (t) 
F (t) = [ X1 (t) X2 (t) . . . Xn (t) ] =  ,
 
.. .. ..
f.t
 . . . 
Xn1 (t) Xn2 (t) . . . Xnn (t)
IV
entonces la matriz F (t) es llamada matriz fundamental para (72). Desde que det F = W [X1 , X2 , . . . , Xn ] nunca
es cero en I, se sigue que F (t) es invertible para todo t en I.
Lista de ejercicios
ica
a
1. Demostrar que la aplicación L : Vn → Vm definida por (66) es lineal.
-m
2. Muestre que las funciones vectoriales X1 (t) = col(et , 0, et ), X2 (t) = col(3et , 0, 3et ) y X3 (t) = col(t, 1, 0)
c
át
son linealmente dependientes en R.
-fi
3. Muestre que las funciones vectoriales X1 (t) = col(e2t , 0, e2t ), X2 (t) = col(e2t , e2t , −e2t ) y X3 (t) =
em
col(et , 2et , et ) son linealmente independientes en R.
s
ni
re
4. Muestre que X1 (t) = col(t, |t|) y X2 (t) = col(|t|, t) son linealmente independientes en R.
5. Poner las siguientes ecuaciones diferenciales lineales en forma de sistema:
at
or
-u
a) x000 (t) + (cos t)x00 (t) + (et )x(t) = t2 + 1.

b) x(iv) (t) + (et )x00 (t) = cos t.
f.t
6. Muestre que
IV
2
t t|t|
2t 2|t| = 0

en R, pero las funciones vectoriales col(t2 , 2t) y col(t|t|, 2|t|) son linealmente independientes en R.
7. Sea F (t) una matriz fundamental para el sistema X 0 = A(t)X. Demuestre que X(t) = F (t)F −1 (t0 )x0 es
ica
la solución al problema de valor inicial X 0 = A(t)X, X(t0 ) = X0 .
a
4.2. Sistemas con coeficientes constantes: Eliminación sistemática
-m
c
át
Este método se basa en el principio algebraico de la eliminación sistemática de variables. El análogo de mul-
-fi
tiplicar una ecuación algebraica por una constante es operar una ecuación diferencial con alguna combinación
de derivadas. Para este fin, se reformulan las ecuaciones de un sistema en términos del operador diferencial D.
em
s
ni
re
Ejemplo. 68. Escriba el sistema de ecuaciones diferenciales
x001 + 2x01 + x002 = x1 + 3x2 + sen(t)

at
or
-u
x01 + x02 = −4x1 + 2x2 + e−t
en notación de operador.
f.t
Ejemplo. 69 (Método de solución). Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales de primer orden:
IV
Dx2 = 2x1
Dx1 = 3x2
Ejemplo. 70. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

ica
x01 − 4x1 + x002 = t2

a
x01 + x1 + x02 = 0
-m
c
át
36
i-fi
m
es
un
te
rr
i
-m
c
át
-fi
em
s
Ejercicio. 4. Resolver el sistema normal de primer orden
ni
re
(1 − D)x1 + x2 − x3 = 0
2x1 + (2 − D)x2 + x3 = 0
at
or
-u
x1 − x2 − (1 + D)x3 = 0
Ejercicio. 5. Resolver el sistema
f.t
IV 2x1 + (1 − D)x2 − (D − 1)x3 = 0
2Dx1 + (1 − D2 )x2 + (D2 − 1)x3 = 0
2(D2 − 1)x1 + (D2 + D + 2)x2 + 4(D + 1)x3 = 0
Ejercicio. 6. Resolver el sistema

ica
(D2 − 1)x1 + x2 = sen(t)
a
(D3 + 1)x1 + Dx2 = −sen(t)
-m
c
át
Ejercicio. 7. Resolver los sistemas
a) -fi b)
em
s
ni
re
(D + 1)x1 + (D − 1)x2 = et (D2 + D)x1 + (D2 − D)x2 = et
(D − 1)x1 + (D + 1)x2 = t (D − 1)x1 + (D + 1)x2 = t
at
or
-u
4.3. Sistemas de primer orden con coeficientes constantes

En esta sección se discutirá un proceso para obtener una solución general para el sistema homogéneo
f.t
X 0 = AX
IV
(75)
donde A es una matriz n × n, X = col(x1 , . . . , xn ) y X 0 = col(x01 , . . . , x0n ).

Definición. 6. Sea A una matriz n × n. Los valores propios de A son los números (reales o complejos) r para
los cuales (A − rI)u = 0 tiene al menos una solución no trivial u. Las correspondientes soluciones no triviales
ica
u se llaman los vectores propios de A asociados con r.
a
Ejemplo. 71. Encuentre los valores propios y vectores propios de la matriz
-m
c

1 4
át
A=
1 1
-fi
Teorema. 9. Suponemos la matriz n × n A tiene n vectores propios linealmente independientes u1 , . . . , un .

em
Sea ri el valor propio correspondiente a ui . Entonces,

s
ni
re
{er1 t u1 , er2 t u2 , . . . , ern t un } (76)
at
or
es un conjunto fundamental de soluciones (y F (t) = e 1 u1 er2 t u2 . . . ern t un es una matriz funda-

rt
-u
mental) en R para el sistema homogéneo X 0 = AX. Consecuentemente, una solución general de X 0 = AX

es
X(t) = c1 er1 t u1 + c1 er2 t u2 + . . . + cn ern t un ,
f.t
(77)
IV
donde c1 , . . . , cn son constantes arbitrarias.

Una aplicación del teorema 9 se da en el siguiente ejemplo.

0 1 3
Ejemplo. 72. Encuentre una solución general de X = AX, donde A =
1 −1
ica
Una propiedad útil de los vectores propios que concierne a su independencia lineal se establece en el
a
siguiente teorema.
-m
c
át
37
i-fi
m
es
un
te
rr
i
-m
c
át
-fi
em
s
Teorema. 10. Si r1 , . . . , rm son valores propios diferentes para la matriz A y ui es un vector propio asociado
ni
re
con ri , entonces ui , . . . , um son linealmente independientes.
Combinando los teoremas 9 y 10, obtenemos el siguiente corolario.
at
or
-u
Corolario. 1. Si la matriz n×n A tiene n distintos valores propios r1 , . . . , rn y ui es un vector propio asociado
con ri , entonces
{er1 t u1 , er2 t u2 , . . . , ern t un }
f.t
es un conjunto fundamental de soluciones para el sistema homogéneo X 0 = AX.
IV
Ejemplo. 73. Resuelve el problema de valor inicial

1 2 −1

X 0 (t) =  1 0 1  X(t), X(0) = col(−1, 0, 0).

4 −4
ica
5
a
Si A es una matriz real simétrica n × n, es conocido que existen siempre n autovectores linealmente
independientes. Por tanto, teorema 9 se aplica y una solución general es dada por (77).
-m
c
át
Ejemplo. 74. Encuentre una solución general de
-fi 1
X 0 (t) = AX(t), donde A =  −2

−2 2

1 2 .
em
s
2 2 1
ni
re
4.4. Autovalores repetidos
at
or
-u
El número de veces que se repite un autovalor se denomina multiplicidad algebraica. Del mismo modo, el
número de autovectores linealmente independientes asociados con un autovalor se llama multiplicidad geométri-
ca.
f.t
Definición. 7. Sea A ∈ Rn×n y
IV
m
Y
det(A − λI) = (λ − λi )ki ,
i=1
m
X
donde cada λi es distinto; se observa que ki = n. El número ki es la multiplicidad algebraica del autovalor
ica
i=1
ki .
a
Ejercicio. 8. Consideremos
-m
 
1 0 0 0
c
át
 −1 2 0 0 
A= .
-fi
 −1 0 1 1 
−1 0 −1 3
em
La ecuación caracterı́stica es
s
ni
re
det(A − λI) = (1 − λ)(2 − λ)3 .
Por lo tanto, la multiplicidad algebraica de λ = 1 y λ = 2 es uno y tres respectivamente.
at
or
-u
Definición. 8. Sea A ∈ Rn×n , la dimensión del espacio nulo de (A − λi I) es la multiplicidad geométrica del
autovalor λi .
f.t
Multiplicidades algebraicas y geométricas iguales

IV
Este es el caso que esperar porque la técnica de solución es idéntica al caso de autovalores distintos. Incluso
si hay valores propios repetidos, la solución general es simplemente
X(t) = c1 eλ1 t u1 + c1 eλ2 t u2 + . . . + cn eλn t un .
ica
Esta es, de hecho la solución general. El conjunto de vectores propios es linealmente independiente, por lo
tanto, siempre será posible resolver los coeficientes para una condición inicial especı́fica, independientemente
a
del hecho de que algunos de los valores propios se repitan.

-m
c
át
38
i-fi
m
es
un
te
rr
i
at
át
-m
em
i-fi
Ejemplo. 75. Resolver  
1 −2 2
X 0 =  −2 1 −2  X.
es
un
2 −2 1
at
Multiplicidad algebraica mayor que la multiplicidad geométrica
r
or
El caso donde la multiplicidad geométrica de un valor propio es menor que su multiplicidad algebrai-
-
ca es mucho más interesante, pero desafortunadamente, requiere un poco más de trabajo. En este caso, si
IV
simplemente calculamos autovectores, tendremos un conjunto de soluciones homogéneas de la forma
f.t
ui eλ i t ,
pero no tendremos n valores linealmente independientes, entonces

a
c1 u1 eλ1 t + c2 u2 eλ2 t + · · · + cm um eλm t ,
ic
e
donde m < n es una solución, pero no una solución general. En este caso, no es posible calcular los coeficientes ci
at
át
para satisfacer cualquier conjunto de condiciones iniciales porque no hay un conjunto completo de autovectores
linealmente independientes.
-m
em
i-fi
Ejemplo. 76. Encontrar la solución general a
x00 + 4x0 + 4x = 0.
es
un
at
Ejemplo. 77. Considerar la misma ecuación del ejemplo anterior, pero primero convirtámoslo en un sistema
de dos ecuaciones de primer orden. El sistema equivalente es
r

d x 0 1 x
or
= .
dt x0 −4 −4 x0
-
IV
Calculando los autovalores para la matriz en la ecuación anterior tenemos

−λ

f.t
1 2
−4 −4 − λ = (λ + 2) = 0.

a
El único autovector linealmente independiente asociado a λ1 = −2 es u1 = col(1, −2). El objetivo es obviamente

ic
construir una solución que sea equivalente a la solución general de la ecuación diferencial del ejemplo anterior.
e
Diferenciando la solución de la ecuación diferencial anterior se tiene
at
át
x0 (t) = −2c1 e−2t + c2 e−2t − 2c2 te−2t ,

c
o en forma vectorial
-m
em
i-fi

d x d x1
=
dt x0 dt x2
es
un

1 0 1
at
= c1 e−2t + c2 e−2t + t e−2t

−2 1 −2
r
= c1 u1 eλ1 t + c2 (u2 eλ1 t + tu1 eλ1 t ).

or
Claramente, en la notación de la última lı́nea en la ecuación anterior, u1 es simplemente el vector propio

-
que ya hemos calculado. La pregunta es cómo calcular u2 , el otro vector. Recuérdese que todo el asunto
IV
f.t
relacionado con los valores propios y vectores propios surgió simplemente asumiendo soluciones de la forma
ueλt . Sustituyendo esto en X 0 = AX entonces indica que u tiene que ser un autovector y λ un autovalor. El
enfoque ahora es bastante obvio: sustituir la forma asumida de la segunda solución homogénea
a
Xh (t) = (u2 + tu1 )eλt

ic
e
at
át
39
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
verificar primero que u1 de hecho satisface la ecuación del autovector (de modo que el hecho de que son los
mismos en este ejemplo no es una coincidencia) y segundo, determinar qué tipo de ecuación u2 debe satisfacer.
Diferenciando y sustituyendo da
es
un
at
λ(u2 + tu1 )eλt + u1 eλt = A(u2 + tu1 )eλt .
r
Como esto debe mantenerse para todo t, los coeficientes de las diferentes potencias de t deben ser iguales.
Como eλt nunca es cero se tiene las dos siguientes ecuaciones:
or
-
(A − λI)u1 = 0
IV (A − λI)u2
f.t
= u1 .
La tarea ahora es generalizar el enfoque de sistemas de n ecuaciones donde la multiplicidad de un valor
propio repetido puede ser mayor que dos. Ası́ que considera el caso general
a
X 0 = AX, donde A ∈ Rn×n ,
ic
y supongamos que la multiplicidad algebraica del valor propio λi es m pero que la multiplicidad geométrica
e
es menor que m. Motivado por el ejemplo anterior, claramente el enfoque es multiplicar las soluciones expo-
at
át
nenciales por t para obtener soluciones adicionales linealmente independientes. En el ejemplo, como el sistema
era de segundo orden, la mayor potencia de t en la solución general era uno; sin embargo, en el caso donde
c
la multiplicidad algebraica es mayor que dos, pueden ser necesarios potencias adicionales de t. Por lo tanto,
-m
em
i-fi
propongamos la siguiente solución homogénea correspondiente al valor propio λi con multiplicidad algebraica
m,
t2 tm−1

X(t) = um + tum−1 + um−2 + · · · + u1 eλi t .
es
2! m − 1!
un
at
Derivando esta solución propuestas nos da
r
t2 tm−1

0
X (t) = λi um + tum−1 + um−2 + · · · + u1 eλi t
or
2! m − 1!
(78)
-
tm−2

λi t
IV
+ um−1 + tum−2 + · · · + u1 e
m − 2!
f.t
También,
t2 tm−1

AX(t) = A um + tum−1 + um−2 + · · · + u1 eλi t . (79)
2! m − 1!
a
Igualando los coeficientes de cada potencia de t en las ecuaciones (78) y (79), se obtiene
ic
e
t0 : λi um + um−1 = Aum
at
1
át
t : λi um−1 + um−2 = Aum−1

2
t : λi um−2 + um−3 = Aum−2
c
.. ..
-m
em
i-fi
. .
tm−1 : λ i u1 = Au1
De esto, se obtiene la siguiente secuencia
es
un
at
(A − λi I)u1 = 0
(A − λi I)u2 = u1
r
or
(A − λi I)u3 = u2 (80)
-
..
.
IV
f.t
(A − λi I)um = um−1
La primera ecuación es simplemente la ecuación para un autovalor regular. Los vectores u2 a um se denominan
autovectores generalizados y se determinan de forma secuencial resolviendo la segunda a la m−ésima ecuación.
a
Tenga en cuenta que si la segunda lı́nea de la ecuación (80) se multiplica a la izquierda por (A − λi I), entonces
ic
(A − λi I)(A − λi I)u2 = (A − λi I)u1 = 0.

e
at
át
40
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
-m
c
át
-fi
em
s
Luego
ni
re
(A − λi I)2 u2 = 0.
Similarmente, multiplicando a la j−ésima linea en la ecuación (80) por (A − λi I)j , donde 1 < j < m, se tiene
at
or
-u
(A − λi I)j uj = 0.
Tenga en cuenta que
f.t
(A − λi I)m uj = (A − λi I)m−j (A − λi I)j uj = 0.
IV
Ası́, todos los autovectores y autovectores generalizados asociados con λi estan en el espacio nulo de (A−λi I)m ,
que motiva la siguiente definición.
Definición. 9. EL espacio nulo de (A − λi I)m es el autoespacio generalizado de A asociado con λi .
ica
El siguiente teorema nos asegura que la dimensión del autoespacio generalizado asociado con λi es la
misma que la multiplicidad algebraica de λi . Este hecho es necesario para garantizar que existen suficientes
a
autovectores generalizados para generar un conjunto de soluciones homogéneas linealmente independientes
-m
para construir una solución general.
c
át
Teorema. 11. La dimensión del autoespacio generalizado de A asociado con λi es igua a la multiplicidad
-fi
algebraica del autovalor λi ; esto es, si la multiplicidad algebraica del autovalor λi es m, entonces
em
s
dim(N (A − λi I)m ) = m.
ni
re
El siguiente teorema nos da la forma de la solución homogénea para cualquier vector en el autoespacio
generalizado de λi .
at
or
-u
Teorema. 12. Para A ∈ Rn×n y λi un autovector de A con multiplicidad algebrica m, si
(A − λi I)m u = 0,
f.t
IV
entonces
t2 tm−1

X(t) = u + t(A − λi I)u + (A − λi I)2 u + · · · + (A − λi I)m−1 u eλi t
2! (m − 1)!
satisface
X 0 = AX.
ica
Entonces, finalmente tenemos la siguiente técnica de solución para X 0 = AX, para A ∈ Rn×n donde λi
a
tiene multiplicidad algebraica m.
-m
c
1. Para los autovalores no repetidos λj la solución homogénea correspondiente es X(t) = uj eλj t .

át
-fi
2. Para cada λi repetido,

em
s
a) Encuentre una base para el espacio propio generalizado de λi , que es m autovectores generalizados
ni
re
ui ; es decir,
(A − λi I)m u = 0.
Estos u pueden ser autovectores regulares, vectores propios generalizados o combinaciones lineales
at
or
-u
de los mismos.
b) La solución homogénea correspondiente a cada ui es
f.t
t2 tm−1

IV
2 m−1
X(t) = u + t(A − λi I)u + (A − λi I) u + · · · + (A − λi I) u eλi t .
2! (m − 1)!
Ejemplo. 78. Determine la solución general a X 0 = AX donde

 
1 0 0 0
ica
 0 2 1 0 
A=  0 0 2 1 .

a
0 0 0 2
-m
c
át
41
i-fi
m
es
un
te
rr
i
at
át
-m
em
i-fi
Ejercicio. 9. Determine la solución general a X 0 = AX, donde

1 −1
A= .
es
4 −3
un
at
r
 
or
2 1 1
-
A= 1 2 1 .
IV −2 −2 −1
f.t
 
2 1 6
a
A =  0 2 5 .
0 0 2
ic
e
Autovalores complejos
at
át
En la sección anterior, mostramos que el sistema homogéneo
-m
em
X 0 (t) = AX(t),
i-fi
(81)
donde A es una matriz constante n × n, tiene una solución de la forma X(t) = ert u si y solo si r es un valor
propio de A y u es un correspondiente vector propio. En esta sección mostraremos como obtener dos soluciones
es
un
at
vectoriales al sistema (81) donde A es real y tiene un par de valores propios complejos conjugados α + iβ y
α − iβ.
r
Supongamoes que r1 = α + iβ (α y β números reales) es un valor propio de A con correspondiente vector
propio z = a+ib, donde a y b son vectores reales constantes. Primero observemos que el conjugado complejo de
or
z es un vector propio asociado con el valor propio r2 = α − iβ. Para ver esto, tomemos la conjugada compleja
-
a (A − r1 I)z = 0 dándonos (A − r1 I)z = 0. Desde que r2 = r1 , vemos que z es un vector propio asociado con
IV
f.t
r2 . Por lo tanto, dos soluciones vectoriales complejas linealmente independientes a (81) son
w1 (t) = er1 t z = e(α+iβ)t (a + ib),

w2 (t) = er2 t z = e(α−iβ)t (a − ib),
ic a
e
Reescribiendo w1 (t) se tiene
at
át
w1 (t) = eαt (cos βt + isen βt)(a + ib)

c
= eαt {(a cos βt − b sen βt) + i(a sen βt + b cos βt)}

-m
em
i-fi
Ası́ se ha expresado w1 (t) en la forma w1 (t) = x1 (t) + ix2 (t), donde x1 (t) y x2 (t) son las dos funciones
vectoriales reales
es
= eαt (a cos βt − b sen βt)
un
x1 (t) (82)
at
αt
x2 (t) = e (a senβt + b cos βt) (83)
r
Desde que w1 (t) es una solución a (81), entonces

or
-
w10 (t) = Aw1 (t)

IV
x01 + ix02
f.t
= Ax1 + iAx2 .
Igualando la parte real e imaginaria obtenemos que x01 (t) = Ax1 (t) y x02 (t) = Ax2 (t). Por lo tanto, x1 (t) y
x2 (t) son soluciones vectoriales reales a (81) asociadas con los valores propios complejos conjugados α ± iβ.
a
Ejercicio. 12. Muestre que x1 (t) y x2 (t) dadas por las ecuaciones (82) y (83) son linealmente independientes
ic
en R, a condición de que β 6= 0 y a y b no sean ambos el vector cero.

e
at
át
42
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
-m
c
át
-fi
em
s
Resumamos nuestros hallazgos, en el siguiente recuadro:
ni
re
Si la matriz real A tiene valores propios conjugados α ± iβ con vectores propios correspondientes a ± ib,
at
or
-u
entonces dos soluciones vectoriales reales linealmente independientes son
eαt (a cos βt − b sen βt)
f.t
eαt (a senβt + b cos βt)
IV
Ejemplo. 79. Encuentre una solución general de

−1 2
X 0 (t) = X(t).
−1 −3
ica
a
-m
c
át
-fi
em
s
ni
re
at
or
-u
f.t
Figura 1: Sistema acoplado masa-resorte con extremos fijos
IV
Los valores propios complejos ocurren en el modelado de los sistemas acoplados de masa-resorte. Por ejemplo,
el movimiento del sistema masa-resorte ilustrado en la figura 1 está gobernado por el sistema de segundo orden
m1 x001 = −k1 x1 + k2 (x2 − x1 )

ica
(84)
m2 x002 = −k2 (x2 − x1 ) − k3 x2
a
donde x1 y x2 representan los desplazamientos de las masas m1 y m2 a la derecha de sus posiciones de equilibrio
-m
y k1 , k2 , k3 son las constantes de resorte de los resortes. Si introducimos las nuevas variables y1 = x1 , y2 = x01 ,
c
át
y3 = x2 , y4 = x02 , entonces podemos reescribir el sistema en la forma normal

-fi
 
0 1 0 0
em
 − (k1 +k2 ) 0
y 0 (t) = Ay(t) =  m1
k2
m1 0 
 y(t).
s (85)
ni
re
 
 0 0 0 1 
k2
m2 0 − (k2m+k2
3)
0
at
or
-u
Para tal sistema, resulta que A tiene solo valores propios imaginarios y ocurren en pares complejos conjugados:
±iβ1 , ±iβ2 .Por lo tanto, cualquier solución consistirá en sumas de funciones seno y coseno. Las frecuencias de
β1 β2
f.t
estas funciones f1 = y f2 = , son llamadas las frecuencias normales o naturales del sistema (β1 y
2π 2π
IV
β2 son las frecuencias angulares del sistema).

Ejemplo. 80. Determine las frecuencias normales para el sistema acoplado mas-resorte gobernado por el
N N N
sistema (85) donde m1 = m2 = 1 kg, k1 = 1 m , k2 = 2 m y k3 = 3 m .
Ejercicio. 13. Encuentre una solución general del sistema X 0 = AX para las siguientes matrices A
ica
a
-m
c
át
43
i-fi
m
es
un
te
rr
i
at
át
-m
em
i-fi
   
2 −4 1 2 −1 0 1 0 0
1.
2 −2 3.  0 1 1   1 0 0 0 
5.  
0 −1 1  0 0 0 1 
es
−13 4
un
0 0
at
 
0 0 1
−1 −2 4.  0 0 −1 
2.
r
8 −1 0 1 0
or
-
4.5. Sistemas lineales no homogéneos
IV
f.t
Coeficientes indeterminados
El método de coeficientes indeterminados puede ser usado para encontrar una solución particular al sistema
lineal no homogéneo
X 0 (t) = AX(t) + f (t)
ic a
donde A es una matriz constante de orden n×n y las entradas de f (t) son polinomios, funciones exponenciales,
e
senos y cosenos, o sumas finitas y productos de estas funciones.
at
át
c

2 1 0
-m
X0 =
em
X+ .
i-fi
0 3 cos 4t
 
1 −2 2
Ejemplo. 82. Encuentre una solución general de X 0 (t) = AX(t) + tg, donde A =  −2
es
1 2  y g =
un
at
2 2 1
col(−9, 0, −18).
r
En el ejemplo anterior, el término homogéneo f (t) era un vector polinomial. Si, en lugar f (t) tiene la forma
or
f (t) = col(1, t, sen t), entonces usando el principio de superposición, buscarı́amos una solución particular de
-
la forma
IV
Xp (t) = ta + b + (sen t)c + (cos t)d.

f.t
De manera análoga, si f (t) = col(t, et , t2 ), tomarı́amos
Xp (t) = t2 a + tb + c + et d.
a
Si el término no homogéneo es de la forma uert , donde r es un valor propio simple (multiplicidad 1) de A;

ic
e
en esta situación, en vez de suponer una solución de la forma atert , es necesario usar atert + bert , en donde a
at
y b se determinan por sustitución en la ecuación diferencial.
át

c
-m
em
i-fi

0 2 1 0
X = X+ .
0 3 e3t
es
Ejemplo. 84. Encuentre una solución general del sistema
un
at
−t
−2 1 2e
X0 = X+ .
r
1 −2 3t
or
-
Variación de parámetros
IV
Anteriormente se ha visto que la solución general de una ecuación diferencial lineal no homogénea tenı́a
f.t
dos partes que eran xh y xp y la solución general era x(t) = xh (t) + xp (t). Lo mismo nos sucede cuando
tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales no homogéneo X 0 = AX + f (t), su solución general es de la
forma X = Xh + Xp , donde Xh es la solución a la homogénea X 0 = AX y está expresada por
a
Xh = c1 X1 + c2 X2 + · · · + cn Xn .
ic
e
at
át
44
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
-m
c
át
-fi
em
s
El objetivo en esta sección es hallar la solución particular Xp de la ecuación no homogénea, para ello utilizamos
ni
re
el método de variación de parámetros. Sea F (t) una matriz fundamental para el sistema homogéneo
X 0 (t) = AX(t) (86)
at
or
-u
Debido a que una solución general de (86) es dado por F (t)c, donde c es un vector constante n × 1, buscaremos
una solución particular al sistema no homogéneo
f.t
X 0 (t) = AX(t) + f (t) (87)
de la forma IV Xp (t) = F (t)v(t) (88)
donde v(t) = col(v1 (t), . . . , vn (t)) es una función vectorial de t a ser determinada.
Para obtener una fórmula para v(t), primero derivamos (88) usando la versión matricial de la regla del
ica
producto se obtiene
Xp0 (t) = F (t)v 0 (t) + F 0 (t)v(t).
a
Sustituyendo las expresiones para Xp (t) y Xp0 (t) en (87) se tiene
-m
c
át
F (t)v 0 (t) + F 0 (t)v(t) = AF (t)v(t) + f (t). (89)
-fi
Desde que F (t) satisaface la ecuación matricial F 0 (t) = AF (t), (89) se convierte
em
s
F v 0 + AF V = AF V + f
ni
re
F v 0 = f.
Multiplicando ambos lados de la última ecuación por F −1 (t) [que existe desde que las columnas de F (t) son
at
or
-u
linealmente independientes] se tiene

v 0 (t) = F −1 (t)f (t).
Integrando, obtenemos
f.t
Z
F −1 (t)f (t)dt.
IV
v(t) =
Por lo tanto, una solución particular a (87) es

Z
Xp (t) = F (t)v(t) = F (t) F −1 (t)f (t)dt. (90)
ica
Combinando (90) con la solución F (t)c al sistema homogéneo se obtiene la siguiente solución general a (87)
a
Z
X(t) = F (t)c + F (t) F −1 (t)f (t)dt.
-m
(91)
c
át
Dado un problema de valor inicial de la forma

-fi
X 0 (t) = AX(t) + f (t), X(t0 ) = X0 . (92)

em
s
ni
re
podemos usar la condición inicial X(t0 ) = X0 para resolver c en (91). Expresando X(t) usando una integral
definida, tenemos Z t
X(t) = F (t)c + F (t) F −1 (s)f (s)ds.
at
or
-u
t0
Usando la condición inicial X(t0 ) = X0 , encontramos
f.t
Z t0
X0 = X(t0 ) = F (t0 )c + F (t) F −1 (s)f (s)ds = F (t0 )c.
IV
t0
−1
Resolviendo para c, se tiene c = F (t0 )X0 . Ası́, la solución a (92) es dada por la fórmula
Z t
X(t) = F (t)F −1 (t0 )X0 + F (t) F −1 (s)f (s)ds. (93)
ica
t0
Para aplicar las fórmulas de variación de parámetros, primero debemos determinar una matriz fundamental
a
F (t) para el sistema homogéneo.

-m
c
át
45
i-fi
m
es
un
te
rr
i
at
át
-m
em
i-fi
Ejercicio. 14. Sea U (t) la matriz invertible 2 × 2

a(t) b(t)
U (t) = .
es
c(t) d(t)
un
at
Demuestre que
r

−1 1 d(t) −b(t)
U (t) = .
or
[a(t)d(t) − b(t)c(t)] −c(t) a(t)
-
IV
f.t
e−4t

0 −3 1
X = X+ .
1 −3 0
a
Ejemplo. 86. Encuentre la solución al problema de valor inicial
ic
2t
0 2 −3 e
e
X (t) = X(t) + , X(0) = col(−1, 0).
1 −2 1
at
át
Ejemplo. 87. Encuentre la solución al problema de valor inicial

c
5t
-m
6 −3 e
em
X 0 (t) =
i-fi
X(t) + , X(0) = col(9, 4).
2 1 4
Ejercicio. 15. Encuentre una solución general del sistema
es
un
at
   
0 1 1 −1
0
X (t) =  1 0 1  X(t) +  −1 − e−t  .
r
1 1 0 −2e−t
or
-

IV
0
X (t) =

0 1
−2 3

X(t) +
t
e
0
.
f.t
a

3 −2 0
X 0 (t) = X(t) + .
ic
2 3 e3t cos 2t
e
at
át
-m
em
i-fi
es
un
at
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
46
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
5. Aplicaciones
es
un
at
Veremos:
r
1. Movimiento vibratorio.
or
-
2. Cable colgante.
IV
f.t
3. Viga.
5.1. Movimiento vibratorio

a
Muchos problemas de fı́sica conducen a ecuaciones diferenciales de segundo orden (sistemas mecánicos y
ic
circuitos eléctricos).
e
at
át
5.1.1. Resortes vibrantes (Movimiento armónico simple)
c
Consideremos un resorte enrollado que sostiene un objeto A y que cuelga verticalmente de un soporte como
-m
en la figura 1.
em
i-fi
Queremos estudiar el movimiento del punto P si se jala el resorte y0 unidades abajo de su posición de equilibrio
es
un
at
r
or
-
IV
f.t
ic a
Fig. 1 Fig. 2
e
at
át
(figura 2) y se suelta. Supongamos que la fricción es despreciable de acuerdo a la ley de Hooke, la fuerza F
que tiende a restablecer la posición de equilibrio de P en y = 0, satisface la expresión F = −Kx, donde K es
c
una constante que depende de las caracterı́sticas del resorte e y es la ordenada de P . Además, por la segunda
-m
em
i-fi
ley de Newton tenemos

W
F = ma = a,
g
es
un
donde W es el peso del obejto A, g constante de la gravedad (9,81 sm2 o 32,2 pies
at
s2 ) y a es la aceleración de P .
W d2 y
r
= −Ky
g dt2
or
2
-
Wd y
+ Ky = 0
IV
g dt2
f.t
d2 y Kg
+ y = 0,
dt2 |{z} W
B2
a
tenemos la ecuación diferencial del movimiento:

ic
e
at
át
47
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
y 00 + B 2 y = 0, y = y(t).
es
un
at
La solución general es
y = c1 cos(Bt) + c2 sen(Bt),
r
con las condiciones y(0) = y0 e y 0 (0) = 0 determinamos c1 y c2 (c1 = y0 y c2 = 0). Luego
or
-
y = y0 cos(Bt).
IV
f.t
2π
Diremos que la cuerda está realizando un movimiento armónico simple de amplitud y0 y periodo .
B
ic a
e
at
át
-m
em
i-fi
es
un
at
r
or
-
IV
5.1.2. Vibraciones amortiguadas

f.t
Hasta aquı́ hemos supuesto una situación simplificada en la que no hay fricción ni dentro del resorte ni
como resultado de la resistencia del aire. Podemos tomar en cuenta la fricción suponiendo una fuerza que frene
dy
a
el movimiento y que es proporcional a la velocidad . La ecuación diferencial que describe el movimiento

dt
ic
entonces toma la forma:
e
W d2 y dy
at
= −Ky − q , k, q > 0
át
g dt2 dt
2
c
Wd y dy
+q + Ky = 0
g dt2
-m
em
dt
i-fi
d2 y qg dy Kg
+ + y = 0
dt2 |{z}W dt |{z} W
es
E B2
un
at
2
d y dy
2
+E + B2y = 0.
dt dt
r
Se consideran 3 casos:
or
-
Caso 1: E 2 − 4B 2 < 0, entonces r1 = α + iβ, r2 = α − iβ con α, β > 0 La solución general es

IV
f.t
y = e−αt (c1 cos(βt) + c2 sen(βt))
que se puede escribir como

y = ce−αt sen(βt + δ).
a
El factor e−αt llamado factor de amortiguamiento provoca que la amplitud del movimiento tienda a cero
ic
cuando t → +∞.
e
at
át
48
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
-m
c
át
-fi
em
s
ni
re
at
or
-u
f.t
IV
Caso 2: E 2 − 4B 2 = 0, en este caso la ecuación auxiliar tiene una raı́z doble −α,
ica
y = c1 e−αt + c2 te−αt .
a
-m
Se dice que el movimiento es crı́ticamente amortiguado.
c
át
-fi
em
s
ni
re
at
or
-u
f.t
IV
Caso 3: E 2 − 4B 2 > 0, en este caso la ecuación auxiliar tiene dos raices −α1 y −α2 ,
y = c1 e−α1 t + c2 e−α2 t .
ica
a
-m
c
át
-fi
em
s
ni
re
at
or
-u
f.t
IV
5.1.3. Movimiento con fuerzas externas

Supongamos que se toma en consideración una fuerza externa F (t) que actúa sobre una masa vibrante en
el resorte. Esta fuerza F (t) podrı́a representar una fuerza matriz que causa en movimiento vertical oscilatorio
del soporte del resorte. En este caso la ecuación diferencial es
ica
W 00
y + By 0 + ky = F (t).
g
-m
c
át
49
i-fi
m
es
un
te
rr
i
at
át
-m
em
i-fi
lb
Ejemplo. 88. Un resorte vertical con constante de 4 pie tiene acoplado un peso de 32lb. Se aplica una fuerza
dada por
F (t) = 16 sin(2t), t ≥ 0.
es
un
at
Asumiendo que en t = 0 el peso está en reposo en la posición de equilibrio y que la fuerza amortiguadora es
despreciable.
r
a) Establezca una ecuación diferencial que describa el movimiento.
or
-
b) Determine la posición y velocidad del peso en cualquier tiempo.
IV
f.t
Ejemplo. 89. Una pesa de 24lb se estira 4 pies un resorte. El movimiento que se produce se lleva a cabo en
un medio que presenta una resistenacia numéricamente igual a β (β > 0) veces la velocidad. √ Si la pesa parte
de la posición de equilibrio con una velocidad de 2 pies
s hacia arriba, demuestre que si β > 3 2, la ecuación
del movimiento es p
3 2
a
2
x(t) = − p e− 3 βt senh β 2 − 18t .
2
β − 18 3
ic
e
29 lb
Ejemplo. 90. Se carga un resorte cuya constante es cpn un peso de 1lb, se le deja alcanzar su posición
at
át
50 pie
de equilibrio. Se desplaza 2 pies hacia abajo y se suelta. Si el peso experimenta una fuerza amortiguadora que
c
en lb es igual a un décimo de velocidad, encuentre la ecuación del movimiento.
-m
em
i-fi
8
Ejemplo. 91. Una pesa de 16 libras estira pies un resorte. Al principio, parte del reposo a 2 pies abajo
3
de la posición de equilibrio y el movimiento ocurre en un medio que presenta una fuerza de amortiguamiento
numéricamente igual a la mitad de la velocidad instantánea. Determine la ecuación del movimiento si la pesa
es
un
at
está impulsada por una fuerza externa igual a F (t) = 10 cos(3t).

Ejercicio. 18. Considere una masa de 10Kg que está unida a una pared por medio de un resorte de constante
r
N
K = 10 m . Si se alarga el resorte a una distancia de 0, 02m y se suelta a partir del reposo.
or
-
1. Determine la posición y la velocidad de la masa en el tiempo t.

IV
2. La frecuencia de oscilación, la amplitud y el ángulo de fase

f.t
Ejercicio. 19. Un resorte de constante K está conectado en uno de sus extremos a un cuerpo de masa m y
el otro a una pared. El sistema masa-resorte descansa sobre una mesa horizontal sin fricción. Determine la
posición en la forma x(t) = A sen(wt + φ) y la velocidad del cuerpo con las condiciones iniciales x(0) = x0 ,
a
v(0) = v0
ic
N
, x(0) = 0, v(0) = 2 m
e
1. m = 0,5kg; K = 8 m s .
at
át
N
2. m = 2,5kg; K = 10 m , x(0) = 0,1m, v(0) = 1,2 m
s .
c
5.2. Cable colgante

-m
em
i-fi
Deseamos conocer la ecuación que adopta un cable colgante, sometido solamente a su propio peso.
es
un
at
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
50
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
Veamos
es
un
at
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
-m
em
i-fi
es
un
at
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
X
Fx : T cos θ − H = 0 −→ T cos θ = H
at
át
X
Fy : T sen θ − W = 0 −→ T sen θ = W
c
-m
em
Dividiendo lo anterior se tiene:

i-fi
W
tan θ =.
H
W : peso del cable en la posición x (puede depender de x).
es
un
at
H : tensión del punto más bajo del cable (constante).

La tensión en p (T) coincide con la recta tangente a C en p:
r
W
y0 =
or
.
H
-
IV
Derivando
f.t
1 dW 1 dW ds
y 00 = = · (94)
H dx H ds dx
d s : diferencial de longitud de arco.
dW
a
ρ= ,
ds
ic
e
at
át
51
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
-m
c
át
-fi
em
s
entonces en (94) es constante, asumiendo que el peso del cable está distribuido uniformemente a lo largo del
ni
re
cable.
ρ ds
y 00 =
at
or
-u
H dx
p
ρ (dx)2 + (dy)2
y 00 =
H dx
f.t
s 2
ρ dy
IV y 00
y 00
=
=
H
ρ p
H
1+
dx
1 + (y 0 )2 .
dp
Para resolver hacemos y 0 = p, y 00 =
ica
dx
a
dp ρ p
= 1 + p2
dx H
-m
dp ρ
c
át
p = dx
1 + p2 H
-fi
Haciendo tan φ = p (para resolver la integral), d p = sec2 φ d φ.
em
s
sec2 φ
Z Z
ni
re
I = d φ = sec φd φ = ln(sec φ + tan φ)
sec φ
p
I = ln(p + p2 + 1).
at
or
-u
Luego p ρ
ln(p + p2 + 1) = x + c1 .
H
f.t
En x = 0 se tiene p = 0, entonces c1 = 0. Ası́,
IV
p ρ
ln(p + p2 + 1) = x
H
ρ p
eH x − p = p2 + 1.
ica
Elevando al cuadrado
ρ ρ
a
e2 H x + p2 − 2e H x = p2 + 1
ρ ρ
e x−1 2H
= 2e H x
-m
ρ ρ
c
e H x − e− H x
át
= p
2
-fi
ρ dy
senh x = p=
em
Z ρ
H dx
s
ni
re
senh x dx = y
H
H ρ
cosh x + c2 = y.
at
or
-u
ρ H
Sea y = b cuando x = 0,
f.t
H
b = cosh(0) + c2
IV
ρ
H
c2 = b− .
ρ
H
Escogiendo b = , luego la ecuación de la curva es
ica
ρ
a
H ρ
y= cosh x .
ρ H
-m
c
át
52
i-fi
m
es
un
te
rr
i
at
át
-m
em
i-fi
lb
Ejemplo. 92. Un cable tiene una densidad constante de ρ pie y cuelga de dos soportes al mismo nivel separados

ρL
L pies. Si la tensión en el punto más bajo del cable es H lb, muestre que el peso total es 2H senh .
2H
es
un
at
lb
Ejemplo. 93. Un cable de 800 pies de longitud pesa 4 pie , soprta una tensión mı́nima de 500 lb. Si los apoyos
están a un mismo nivel, indicar la separación de los apoyos.
r
or
lb
Ejemplo. 94. Un cable de p pies de largo tiene una densidad constante de ρ pies , cuelga de dos soportes que
-
están a un mismo nivel y separados L pies. Los soportes están a pies por encima del punto más bajo del cable.
IV
Muestre que la tensión en el punto más bajo del cable está dado por
f.t
ρL
H= .
p + 2a
2 ln
p − 2a
ic a
5.3. Deflexión de vigas
e
Considere una viga horizontal AB según la figura. Se supone que la viga es uniforme en su sección transver-
at
át
sal y de material homogéneo. El eje de simetrı́a se encuentra en el plano medio indica por la zona sombreada.
-m
em
i-fi
es
un
at
r
Cuando está sometida a fuerzas, las cuales suponemos que están en un plano que contiene el eje de simetrı́a,
or
la viga, debido a su elasticidad, puede distorsionarse en su forma como se muestra en la siguiente figura.
-
IV
f.t
ic a
e
Estas fuerzas pueden ser debidas al peso de la viga, a cargas aplicadas externamente, o a una combinación
de ambas. El eje de simetrı́a distorsionado resultante, situado en el plano medio distorsionado de la segunda
at
át
figura, se llama la curva elástica. La determinación de esta curva es de importancia en la teorı́a de elasticidad.
c
Hay muchas maneras de apoyar vigas.

-m
em
i-fi
Vigas en voladizo: una viga en la cual el extremo A está rı́gidamente fijo, mientras que el extremo B está
libre, para moverse.
Viga simplemente apoyada: la viga está apoyada en los dos extremos A y B.
es
un
at
Hay más formas y más condiciones para la deflexión que serán aplicadas a cada tipo de problema.
Ası́ como hay diferentes maneras de apoyar vigas, también hay diferentes maneras de aplicar fuerzas de carga
r
externa.
or
-
Carga uniformemente distribuida sobre toda la viga.

IV
f.t
Carga variable sobre toda la viga o sólo en una parte de ella.
Carga puntual o concentrada.

Considere la viga horizontal OB de la figura siguiente. Colocando el eje de simetrı́a (lı́nea punteada) en el eje
a
X tomado como positivo a la derecha y con origen en 0. Escoja el eje Y como positivo hacia abajo.
ic
e
at
át
53
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
es
un
at
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
-m
em
i-fi
es
un
Debido a la acción de las fuerzas externas F1 y F2 (y si es apreciable el peso de la viga) el eje de simetrı́a se
at
distorsiona en la curva elástica que se muestra punteada en la figura de abajo donde hemos tomado la viga
como fija en 0. El desplazamiento y de la curva elástica desde el eje X se llama la deflexión o flecha de la viga
r
en la posición x. Ası́, si determinamos la ecuación de la curva elástica, se conocerá la deflexión de la viga.
or
Para poder formular la ecuación debemos saber:
-
Sea M (x) el momento flector en una sección transversal vertical de la viga en x. Este momento flector se define
IV
f.t
como la suma algebraica de los momentos de esas fuerzas que actúan sobre un lado de x, los momentos se toman
sobre una lı́nea horizontal en la sección transversal en x. Al calcular los momentos adoptaremos la convención
de que fuerzas hacia arriba producen momentos negativos y fuerzas hacia abajo producen momentos positivos,
asumiendo por supuesto que el eje y se toma hacia abajo como se mencionó antes. No importa cuál lado de x
a
se tome puesto que los momentos flectores calculados desde cualquier lado son iguales. El momento flector en
x está simplemente relacionado con el radio de curvatura de la curva elástica en x, siendo la relación:
ic
e
y 00
M (x) = EI .
at
át
3
[1 + y 2 ] 2
c
Donde E es el módulo de elasticidad de Young y depende del material usado en el diseño de la viga, e I es el
-m
em
i-fi
momento de inercia de la sección transversal de la viga en x con respecto a una lı́nea horizontal que pasa por
el centro de gravedad de esta sección transversal. El producto EI se llama la rigidez y se considerará como
una constante.
Si asumimos que la viga se dobla solo levemente, lo cual es válido para muchos propósitos prácticos, la
es
un
at
pendiente y 0 de la curva elástica es tan pequeña que su cuadrado es despreciable comparado con 1, y la ecuación
se puede remplazar por la buena aproximación:
r
M (x) = EIy 00 .
or
-
Ejemplo. 95. Una viga horizontal simplemente apoyada, de longitud L se dobla bajo su propio peso W por
IV
unidad de longitud. Calcule su curva elástica y su máxima deflexión.

f.t
Ejemplo. 96. Calcule la ecuación de la curva elástica de una viga en voladizo uniforme de longitud L con
un peso constante W por unidad de longitud. ¿Cuál será la deflexión en el extremo libre?
a
Usando condiciones fı́sicas (momentos flexionantes. esfuerzos constantes) se puede mostrar que la ecuación
ic
M (x) = EIy 00 ,
e
at
át
54
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
se transforma en W (x) = EIy (4) . Suponemos que una viga cuyos extremos están en x = 0 y x = L coincide
con el eje X, además que existe una carga vertical W (x) por unidad de longitud que actúa transversalmente
sobre la viga. Entonces el eje de la viga tiene una deflexión transversal y(x) en el punto x, el cual satisface
es
un
M (x)
at
y (4) = , 0 < x < L. Las condiciones de frontera son:
EI
r
Viga simplemente apoyada: y(0) = y(L) = y 00 (0) = y 00 (L) = 0.
or
Viga empotrada: y(0) = y(L) = y 0 (0) = y 0 (L) = 0.
-
IV
Viga articulada: y(0) = y(L) = y 000 (0) = y 000 (L) = 0.
f.t
Ejemplo. 97. Una viga horizontal simplemente apoyada de longitud L se dobla bajo su propio peso (uniforme)
el cual es W por unidad de longitud. Calcule su curva elástica.
ic a
e
at
át
-m
em
i-fi
es
un
at
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
-m
em
i-fi
es
un
at
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
55
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
-m
c
át
-fi
em
s
ni
re
6. Transformada de Laplace
at
or
-u
6.1. Definición de la transformada de Laplace
f.t
En capı́tulos anteriores estudiamos operadores diferenciales. Estos operadores tomaron una función y la
transformaron (a través de la diferenciación) en otra función. La transformada de Laplace, que es un operador
IV
integral, es otra de esas transformaciones.
Definición. 10 (Transformada de Laplace). Sea f (t) una función en [0, +∞[. La transformada de Laplace de
f es la función F definida por la integral
ica
Z +∞
F (s) = e−st f (t)dt (95)
a
0
-m
El dominio de F (s) es todo los valores de s para el cual la integral en (95) exista. La transformada de Laplace
c
át
de f es denotada por ambos F y L{f }.
-fi
Observe que la integral en (95) es una integral impropia. Luego,
em
s
Z +∞ Z N
−st
e−st f (t)dt
ni
re
e f (t)dt = lı́m
0 N →+∞ 0
siempre que exista el lı́mite.

at
or
-u
Ejemplo. 98. Determine la transformada de Laplace de la función constante f (t) = 1, para t ≥ 0.

Ejemplo. 99. Determine la transformada de Laplace de la función constante f (t) = eαt , donde α es una
f.t
constante.
IV
Ejemplo. 100. Encuentre L{sen bt}, donde b es una constante diferente de cero.
Ejemplo. 101. Determine la transformada de Laplace de


ica
 2 , 0<t<5
f (t) = 0 , 5 < t < 10
a
 4t
e , 10 < t
-m
c
Una importante propiedad de la transformada de Laplace es su linealidad. Esto es, la transformada de

át
Laplace L es un operador lineal.

-fi
Teorema. 13 (Linealidad de la transformada). Sean f , f1 y f2 funciones cuyas transformadas de Laplace

em
existen para s > α y sea c una constante. Entonces para s > α,

s
ni
re
L{f1 + f2 } = L{f1 } + L{f2 }, (96)
L{cf } = cL{f }. (97)
at
or
-u
Ejemplo. 102. Determine L{11 + 5e4t − 6sen 2t}.

f.t
Existencia de la transformada
IV
Existen funciones para las cuales la integral impropia en (95) no puede converger para cualquier valor de
1
s. Por ejemplo, este es el caso para la función f (t) = , que crece tan rápido cerca de cero. Igualmente, no
t 2
existe transformada de Laplace para la función f (t) = et , que aumenta demasiado rápido cuando t → +∞.
Afortunadamente, el conjunto de funciones para las cuales se define la transformada de Laplace incluye muchas
ica
de las funciones que surgen en aplicaciones que involucran ecuaciones diferenciales lineales. Nosotros ahora
a
discutiremos algunas propiedades que (colectivamente) asegurarán la existencia de la transformada de Laplace.

-m
c
át
56
i-fi
m
es
un
te
rr
i
at
át
-m
em
i-fi
Una función f (t) en [a, b] se dice que tiene una discontinuidad de salto en t0 ∈]a, b[ si f (t) es discontinua
en t0 , pero los lı́mites laterales
lı́m− f (t) y lı́m+ f (t)
es
t→t0 t→t0
un
at
existen como números finitos. Si la discontinuidad ocurre en un punto final, t0 = a (o b), una discontinuidad
de salto ocurre si el lı́mite de un solo lado de f (t) cuando t → a+ (t → b− ) existe como un número finito.
r
or
Definición. 11 (Continuidad por tramos). Una función f (t) se dice continua por tramos en un intervalo
-
finito [a, b] si f (t) es continua en cada punto en [a, b], excepto posiblemente para un número finito de puntos
IV
en el cual f tiene una discontinuidad de salto.
f.t
Una función f (t) se dice continua por tramos en [0, +∞[ si f (t) es continua por tramos en [0, N ] para todo
N > 0.
Ejemplo. 103. Mostrar que la función
a

t , 0<t<1
ic
e
f (t) = 2 , 1<t<2
(t − 2)2 , 2≤t≤3
at

át
es continua por tramos en [0, 3].
-m
em
i-fi
Observe que la función f (t) del ejemplo 101 es continua por tramos en [0, +∞[ porque es continua por
1
tramos en cada intervalo finito de la forma [0, N ], con N > 0. En contraste, la función f (t) = no es continua
t
por tramos en cualquier intervalo que contiene al origen, desde que tiene un salto infinito en el origen.
es
un
at
Una función que es continua por tramos en un intervalo finito es necesariamente integrable sobre ese
intervalo. Pero, continuidad por tramos en [0, +∞[ no es suficiente para garantizar la existencia (como un
r
número finito) de la integral impropia en [0, +∞[; también debemos considerar el crecimiento del integrando
para t grande. Demostraremos que la transformada de Laplace de una función continua por tramos existe,
or
siempre que la función no crezca “más rápido que una exponencial”.
-
IV
Definición. 12 (Orden exponencial α). Una función f (t) se dice de orden exponencial α si existen constantes
positivas T y M tales que
f.t
|f (t)| ≤ M eαt , para todo t ≥ T. (98)
Por ejemplo, f (t) = e5t sen 2t es de orden exponencial de orden α = 5 desde que
a
|e5t sen 2t| ≤ e5t

ic
e
y ası́ (98) se mantiene con M = 1 y T cualquier constante positiva.
at
át
Usamos la frase f (t) es de orden exponencial en el sentido que para algún valor de α, la función f (t)
c
satisface las condiciones de la definición 12; esto es, f (t) no crece más rápido que una función de la forma
2
-m
em
M eαt . La función et no es de orden exponencial. Para ver esto, observe que

i-fi
2
et
lı́m = lı́m et(t−a) = +∞
t→+∞ eαt t→+∞
es
un
at
2
para cualquier α. En consecuencia, et crece más rápido que eαt para cada elección de α.
r
Teorema. 14 (Condiciones para la existencia de la transformada). Si f (t) es continua por tramos en [0, +∞[
or
y de orden exponencial α, entonces L{f }(s) existe para s > α.

-
IV
La siguiente es una breve tabla de transformaciones de Laplace

f.t
ic a
e
at
át
57
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
-m
c
át
-fi
em
s
f (t) F (s) = L{f }(s)
ni
re
1
1 , s>0
s
1
eat , s>a
at
or
-u
s−a
n!
tn , n ∈ N , s>0
sn+1
b
f.t
sen bt , s>0
s2 + b2
IV cos bt
eat tn , n ∈ N
s
s2 + b2
n!
, s>0
, s>a
(s − a)n+1
b
eat sen bt , s>a
ica
(s − a)2 + b2
s−a
eat cos bt
a
, s>a
(s − a)2 + b2
-m
c
át
6.2. Propiedades de la transformada de Laplace
-fi
En la sección anterior, definimos la transformada de Laplace de una función f (t) como
em
s
Z +∞
L{f }(s) = e−st f (t)dt.
ni
re
0
Usar esta definición para obtener una expresión explı́cita para L{f } requiere la evaluación de la integral
at
or
-u
impropia, frecuentemente una tarea tediosa!. Ya hemos visto cómo la propiedad de linealidad de la transfor-
mación puede ayudar a aliviar esta carga. En esta sección discutiremos algunas propiedades adicionales de
la transformada de Laplace que simplifican su cálculo. Estas nuevas propiedades también permitirán usar la
f.t
transformada de Laplace para resolver problemas de valores iniciales.
IV
Teorema. 15 (Traslación en s). Si la transformada de Laplace L{f }(s) = F (s) existe para s > α, entonces
L{eat f (t)}(s) = F (s − a) (99)
para s > α + a.
ica
Ejemplo. 104. Determine la transformada de Laplace de eat sen bt.
a
Teorema. 16 (Transformada de Laplace de la derivada). Sea f (t) continua en [0, +∞[ y f 0 (t) continua por
-m
c
át
tramos en [0, +∞[, ambas de orden exponencial α. Entonces, para s > α,

-fi
L{f 0 }(s) = sL{f }(s) − f (0). (100)

em
s
Usando inducción, se puede extender el último teorema a derivadas de orden superior de f (t). Por ejemplo,
ni
re
L{f 00 }(s) = sL{f 0 }(s) − f 0 (0) = s[sL{f }(s) − f (0)] − f 0 (0),
at
or
-u
que simplifica a
L{f 00 }(s) = s2 L{f }(s) − sf (0) − f 0 (0).
En general, obtenemos el siguiente resultado.
f.t
IV
Teorema. 17 (Transformada de Laplace de derivadas de orden superior). Sean f (t), f 0 (t), . . . , f (n−1) (t) con-
tinuas en [0, +∞[ y f (n) (t) continua por tramos en [0, +∞[, con todas estas funciones de orden exponencial
α. Entonces, para s > α,
L{f (n) }(s) = sn L{f }(s) − sn−1 f (0) − sn−2 f 0 (0) − · · · − f (n−1) (0). (101)
ica
b
a
Ejemplo. 105. Usando el hecho de que L{sen bt}(s) = , determine L{cos bt}(s)
s2 + b2
-m
c
át
58
i-fi
m
es
un
te
rr
i
-m
c
át
-fi
em
s
Ejemplo. 106. Pruebe la siguiente identidad para funciones continuas f (t)(asumiendo que la transformada
ni
re
existe): Z t
1
L f (τ )dτ (s) = L{f (t)}(s). (102)
s
at
or
-u
0
Teorema. 18 (Derivadas de la transformada de Laplace). Sea F (s) = L{f }(s) y asumimos que f (t) es
continua por tramos en [0, +∞[ y de (orden exponencial α. Entonces, para s > α,
f.t
dn F
IV
Ejemplo. 107. Determine L{t sen bt}.
L{tn f (t)}(s) = (−1)n
dsn
(s).
ica
6.3. Transformada inversa de Laplace
a
Denotemos por E el conjunto de todas las funciones continuas por tramos de orden exponencial, visto como
un espacio vectorial real bajo las definiciones usuales de adición y multiplicación escalar. Nos preguntamos si
-m
L es o no uno-a-uno; es decir, ¿implica L{f } = L{g} que f = g? Debemos darnos cuenta que esto no es otra
c
át
cosa que preguntarnos en otra forma si una ecuación con operadores de la forma
-fi L{f }(s) = F (s)

em
s
ni
re
puede resolverse en forma única para y cuando se ha dado F , y por ahora debe saber ya que ésta no es una
pregunta ociosa. Como en la discusión de la linealidad de L, hay una dificultad trivial que nos impide dar una
respuesta afirmatica, pues si f y g son funciones en E que difieren en sus puntos de discontinuidad, entonces
at
or
-u
L{f } = L{g} aunque f 6= g. Pero dos funciones tales está “muy próximas” a ser idénticas, y siendo esto lo
peor que podrı́a suceder estarı́amos ciertamente justificados si afirmáramos que para toda finalidad práctica
L es uno-a-uno. El siguiente teorema garantiza que éste es el caso, y por ello debemos considerarlo como uno
f.t
de los resultados mas importantes de la teorı́a de la transformada de Laplace.
IV
Teorema. 19 (Teorema de Lerch). Sean f y g funciones continuas por tramos de orden exponencial, y
supongamos que existe un número real s0 tal que L{f }(s) = L{g}(s) para todo s > s0 . Entonces, con la
posible excepción de los puntos de discontinuidad, f (t) = g(t) para todo t > 0.
Asi pues, siempre que una ecuación
ica
L{f }(s) = F (s)
a
puede resolverse para y, la solución es “esencialmente” única. En realidad, si convenimos en considerar como
idénticas dos funciones cualesquiera en E que coinciden en todos los puntos salvo en sus puntos de discontinui-
-m
c
át
dad, podemos hablar entonces de la solución de una ecuación tal. A esta solución se le llama la transformada
inversa de Laplace de la función F .
-fi
Definición. 13 (Transformada inversa de Laplace). Dada una función F (s), si existe una función que es
em
continua en [0, +∞[ y satisface

s
ni
re
L{f } = F, (103)
entonces decimos que f (t) es la transformada inversa de Laplace de F (s) y empleamos la notación f = L−1 {F }.
at
or
-u
Naturalmente, las tablas de transformada de Laplace serán de gran ayuda para determinar la transformada
inversa de Laplace de una función dada F (s).
f.t
Ejemplo. 108. Determine L−1 {F }, donde

IV
2 3 s−1
1. F (s) = . 2. F (s) = . 3. F (s) = .
s3 s2 +9 s2 − 2s + 5
En la práctica, no siempre encontramos una transformada F (s) que corresponde exactamente a una entrada
en la segunda columna de la tabla de transformada de Laplace. Para manejar funciones más complicadas F (s)
ica
usamos propiedades de L−1 , ası́ como usamos propiedades de L. Una de esas herramientas es la linealidad de
a
la transformada inversa de Laplace, una propiedad que se hereda de la linealidad del operador L.
-m
c
át
59
i-fi
m
es
un
te
rr
i
at
át
-m
em
i-fi
Teorema. 20 (Linealidad de la transformada inversa). Asumamos que L−1 {F }, L−1 {F1 } y L−1 {F2 } existen
y son continuas en [0, +∞[ y sea c una constante. Entonces
es
L−1 {F1 + F2 } = L−1 {F1 } + L−1 {F2 }, (104)
un
at
−1 −1
L {cF } = cL {F }. (105)
r

5 6s 3
Ejemplo. 109. Determine L−1
or
− 2 + 2 .
s − 6 s + 9 2s + 8s + 10
-
IV
5

f.t
Ejemplo. 110. Determine L−1 .
(s + 2)4

3s + 2
Ejemplo. 111. Determine L−1 .
s2 + 2s + 10
a
Si nos enfrentamos al problema de calcular L−1 de una función racional, primero lo expresaremos, como
ic
e
una suma de funciones racionales simples. Esto se logra mediante el método de fracciones parciales.
P (s)
at
át
Revisamos brevemente este método. Recordemos que una función racional de la forma donde P (s) y
Q(s)
Q(s) son polinomios con el grado de P menor que el grado de Q, tiene una expansión de fracción parcial cuya
-m
forma se basa en los factores lineales y cuadráticos de Q(s). (Suponemos que los coeficientes de los polinomios
em
i-fi
son números reales). Hay tres casos a considerar:
1. Factores lineales no repetidos.
es
un
at
2. Factores lineales repetidos.

3. Factores cuadráticos.
r
or
Factores lineales no repetidos
-
IV
Si Q(s) se puede factorizar en un producto de factores lineales distintos,

f.t
Q(s) = (s − r1 )(s − r2 ) · · · (s − rn ),
donde los ri0 s son todos números reales distintos, entonces la expansión de fracción tiene la forma
a
P (s) A1 A2 An
ic
= + + ··· + ,
e
Q(s) s − r1 s − r2 s − rn
at
át
donde los A0i s son números reales.

c
Ejemplo. 112. Determine L−1 {F }, donde

-m
em
i-fi
7s − 1
F (s) = .
(s + 1)(s + 2)(s − 3)
es
un
at
Factores lineales repetidos

Sea s − r un factor de Q(s) y supongamos que (s − r)m es la potencia más alta de (s − r) que divide a
r
P (s)
que corresponde al término (s − r)m es
or
Q(s). Entonces, la parte de la expansión de fracción parcial de

Q(s)
-
IV
A1 A2 Am
f.t
+ + ··· + ,
s − r (s − r)2 (s − r)m
donde los A0i s son números reales.

a
2
−1 s + 9s + 2
Ejemplo. 113. Determine L .
(s − 1)2 (s + 3)
ic
e
at
át
60
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
-m
c
át
-fi
em
s
Factores cuadráticos
ni
re
Sea (s − α)2 + β 2 un factor cuadrático de Q(s) que no puede ser reducido a factores lineales con coeficientes
reales. Supongamos que m es la potencia más alta de (s − α)2 + β 2 que divide a Q(s). Entonces, la parte de
at
or
-u
la expansión de fracción parcial que corresponde al término (s − α)2 + β 2 es
C1 s + D1 C2 s + D2 Cm s + Dm
2 2
+ 2 2 2
+ ··· + .
(s − α) + β [(s − α) + β ] [(s − α)2 + β 2 ]m
f.t
IV
Es más conveniente expresar Ci s + Di en la forma Ai (s − α) + βBi cuando buscamos las transformadas de
Laplace. Entonces, aceptemos escribir esta parte de la expansión de fracción parcial en la forma equivalente
A1 (s − α) + βB1 A2 (s − α) + βB2 Am (s − α) + βBm
+ + ··· + .
(s − α)2 + β 2 [(s − α)2 + β 2 ]2 [(s − α)2 + β 2 ]m
ica
2s2 + 10s

a
−1
Ejemplo. 114. Determine L .
(s2 − 2s + 5)(s + 1)
-m
c
át
6.4. Solucionando problemas de valor inicial
-fi
Nuestro objetivo es mostrar cómo las transformadas de Laplace se pueden usar para resolver problemas de
em
s
valores iniciales para ecuaciones diferenciales lineales. Recordemos que ya hemos estudiado formas de resolver
problemas de valor inicial. Estos métodos previos requieren que primero encontremos una solución general
ni
re
de la ecuación diferencial y luego usemos las condiciones iniciales para determinar la solución deseada. Como
veremos, el método de las transformadas de Laplace conduce a la solución del problema del valor inicial sin
at
or
encontrar primero una solución general.
-u
Otras ventajas del método de la transformada son dignas de mención. Por ejemplo, la técnica puede manejar
fácilmente ecuaciones que implican forzar funciones que tienen discontinuidades de salto. Además, el método
se puede usar para ciertas ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes variables, una clase especial de
f.t
ecuaciones integrales, sistemas de ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales parciales.
IV
Método de la tranformada de Laplace.

Para resolver un problema de valor inicial:
ica
(a) Tomar la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación.
a
(b) Usar las propiedades de la transformada de Laplace y las condiciones iniciales para obtener una
ecuación para la transformada de Laplace de la solución y entonces resolver esta ecuación para la
-m
c
transformada.
át
-fi
(c) Determine la transformada inversa de Laplace de la solución buscándola en una tabla o utilizando un
método adecuado (como fracciones parciales) en combinación con la tabla.
em
s
ni
re
En el paso (a) estamos suponiendo tácitamente que la solución es continua por tramos en [0, +∞[ y de orden
exponencial. Una vez que hayamos obtenido la transformada inversa de Laplace en el paso (c), podemos
at
or
-u
verificar que se cumplen estos supuestos tácitos.

Ejemplo. 115. Resolver el problema de valor inicial usando transformada de Laplace
f.t
y 00 − 2y 0 + 5y = −8e−t ; y(0) = 2, y 0 (0) = 12.

IV
Como una comprobación rápida de la precisión de nuestros cálculos, se aconseja que verifique que la solución
calculada satisfaga las condiciones iniciales dadas.
Probablemente cuestione la sabidurı́a de usar el método de la transformada de Laplace para resolver un
problema de valor inicial que puede ser fácilmente manejado por los métodos discutidos anteriormente. El
ica
objetivo de los primeros ejemplos en esta sección es simplemente familiarizarlo con el procedimiento de la
transformada de Laplace. Veremos en el ejemplo 118 y en secciones posteriores que el método es aplicable a
a
problemas que no pueden ser manejados fácilmente por las técnicas discutidas en los capı́tulos anteriores.
-m
c
át
61
i-fi
m
es
un
te
rr
i
at
át
-m
em
i-fi
y 00 + 4y 0 − 5y = tet ; y(0) = 1, y 0 (0) = 0.
es
un
at
r
w00 − 2w0 + 5w = −8eπ−t ; w(π) = 2, w0 (π) = 12.
or
-
Hasta ahora, hemos aplicado el método de la transformada de Laplace solo a ecuaciones lineales con
IV
coeficientes constantes. Sin embargo, varias ecuaciones importantes en fı́sica matemática implican ecuaciones
f.t
lineales cuyos coeficientes son polinomios en t. Para resolver tales ecuaciones usando transformadas de Laplace,
aplicamos el teorema 18, donde probamos que
dn F
L{tn f (t)}(s) = (−1)n (s).
a
dsn
ic
Sea n = 1 y f (t) = y 0 (t), se tiene
e
at
d
át
L{ty 0 (t)}(s) = − L{y 0 }(s)

ds
d
c
= − [sY (s) − y(0)] = −sY 0 (s) − Y (s).
-m
em
i-fi
ds
De forma análoga, con n = 1 y f (t) = y 00 (t), se tiene
es
d
un
L{ty 00 (t)}(s) L{y 00 }(s)

at
= −
ds
d
r
= − [s2 Y (s) − sy(0) − y 0 (0)]
ds
or
= −s2 Y 0 (s) − 2sY (s) + y(0).
-
IV
Por lo tanto, vemos que para una ecuación diferencial lineal y(t) cuyos coeficientes son polinomios en t, el
f.t
método de las transformadas de Laplace convertirá la ecuación dada en una ecuación diferencial lineal en Y (s)
cuyos coeficientes son polinomios en s. Por otra parte, si los coeficientes de la ecuación dada son polinomios de
grado 1 en t, entonces (independientemente del orden de la ecuación dada) la ecuación diferencial para Y (s)
es solo una ecuación lineal de primer orden. Desde que sabemos cómo resolver esta ecuación de primer orden,
a
el único obstáculo serio que podemos encontrar es obtener la transformada inversa de Laplace de Y (s). [Este
ic
problema puede ser insuperable, ya que la solución y(t) puede no tener una transformada de Laplace].
e
Al ilustrar la técnica, hacemos uso del siguiente hecho. Si f (t) es continua por tramos en [0, +∞[ y de
at
át
orden exponencial, entonces

lı́m L{f }(s) = 0.
c
t→+∞
-m
em
i-fi
Ejemplo. 118. Resolver el problema de valor inicial
y 00 + 2ty 0 − 4y = 1; y(0) = y 0 (0) = 0.

es
un
at
6.5. Transformadas de funciones discontinuas y periódicas

r
En esta sección estudiamos las funciones especiales que a menudo surgen cuando el método de las transfor-
or
madas de Laplace se aplica a problemas fı́sicos. De particular interés son los métodos para manejar funciones
-
con discontinuidades de salto. Las discontinuidades de salto ocurren naturalmente en problemas fı́sicos, co-
IV
mo circuitos eléctricos con interruptores de encendido/apagado. Para manejar tal comportamiento, Oliver
f.t
Heaviside presentó la siguiente función de paso.
Definición. 14. La función de paso unitaria u(t) es definida por

a
0, t < 0
u(t) = (106)
1, 0 < t
ic
e
at
át
62
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
-m
c
át
-fi
em
s
Cambiando el argumento de u(t), el salto se puede mover a una ubicación diferente. Es decir,
ni
re

0, t − a < 0 0, t < a
u(t − a) = = (107)
1, 0 < t − a 1, a < t
at
or
-u
tiene su salto en t = a. Al multiplicar por una M constante, la altura del salto también se puede modificar:

0, t < a
f.t
M u(t − a) = (108)
M, a < t
IV
Para expresar funciones continuas por partes, empleamos la ventana rectangular, que activa la función de paso
y luego la desactiva.
Definición. 15. La función ventana rectangular Πa,b (t) es definida por
ica

 0, t < a
a
Πa,b (t) = u(t − a) − u(t − b) = 1, a < t < b (109)
0, b < t

-m
c
át
Cualquier función continua por tramos puede ser expresada en términos de funciones de ventana y paso.
-fi
Ejemplo. 119. Escribe la función 
3, 0<t<2
em
s

 1, 2<t<5


ni
re
f (t) = t, 5<t<8
2
 t ,



8<t
10
at
or
-u
en términos de funciones de ventana y paso.

La transformada de Laplace de u(t − a) con a ≥ 0 es
f.t
e−as
IV
L{u(t − a)}(s) = (110)

s
desde que, para s > 0
Z +∞ Z +∞
L{u(t − a)}(s) = e−st u(t − a)dt = e−st dt
ica
0 a
−e−st N e−as
a
= lı́m a = .
N →+∞ s s
-m
c
át
Por el contrario, para a > 0, decimos que la función continua por tramos u(t − a) es una transformada inversa
e−as
-fi
de Laplace para y escribimos

s
em
−as s
e
L−1 (t) = u(t − a).
s
ni
re
Para la función ventana rectangular, deducimos de (110) que
at
or
e−sa − e−sb
-u
L{Πa,b (t)}(s) = L{u(t − a) − u(t − b)}(s) = , 0 < a < b. (111)

s
La propiedad de traslación de F (s) discutida anteriormente describe el efecto en la transformada de Laplace de
f.t
multiplicar una función por eat . El siguiente teorema ilustra un efecto análogo de multiplicar la transformada
IV
de Laplace de una función por e−as .

Teorema. 21 (Traslación de t). Sea F (s) = L{f }(s) existe para s > α ≥ 0. Si a es una constante positiva,
entonces
L{f (t − a)u(t − a)}(s) = e−as F (s), (112)
ica
y una transformada inversa de Laplace de e−as F (s) es dada por

a
L−1 {e−as F (s)}(t) = f (t − a)u(t − a). (113)

-m
c
át
63
i-fi
m
es
un
te
rr
i
-m
c
át
-fi
em
s
En la práctica, es común enfrentarse al problema de calcular la transformada de una función expresada
ni
re
como g(t)u(t − a) antes que f (t − a)u(t − a). Para calcular L{g(t)u(t − a)}, simplemente identificamos g(t)
con f (t − a) de modo que f (t) = g(t + a). Ecuación (112) nos da
at
or
-u
L{g(t)u(t − a)}(s) = e−as L{g(t + a)}(s) (114)
Ejemplo. 120. Determine la transformada de Laplace de t2 u(t − 1).
f.t
Ejemplo. 121. Determine L{(cos t)u(t − π)}.
IV
En los ejemplos 120 y 121, también podrı́amos haber calculado la transformada de Laplace directamente a
partir de la definición. Sin embargo, al tratar con las transformaciones inversas, no tenemos una fórmula alter-
nativa simple sobre la cual confiar, por lo que la fórmula (113) es especialmente útil cuando la transformación
tiene e−as como un factor.
ica
−2s
e
a
−1
Ejemplo. 122. Determine L y esboce su gráfica.
s
-m
c
Como se ilustra en el siguiente ejemplo, las funciones de paso surgen en el modelado de interruptores de
át
encendido/apagado, cambios en la polaridad, etc.
-fi
Ejemplo. 123. La corriente I en un circuito de serie LC se rige por el problema de valor inicial
em
s
I 00 (t) + 4I(t) = g(t); I(0) = 0, I 0 (0) = 0,
ni
re
(115)
donde 
1, 0 < t < 1
at
or
-u

g(t) = −1, 1 < t < 2
0, 2 < t.

f.t
Determine la corriente como una función de tiempo t.
IV
Las funciones periódicas son otra clase de funciones que ocurren con frecuencia en las aplicaciones.
Definición. 16 (Función periódica). Una función f se dice que es periódica de periodo T (6= 0) si
f (t + T ) = f (t)
ica
para todo t en el dominio de f .
a
Como sabemos, las funciones seno y coseno son periódicas con periodo 2π y la función tangente es periódica
-m
c
con periodo π. Para especificar una función periódica, es suficiente dar sus valores durante un periodo.
át
Es conveniente introducir una notación para la versión “en ventana” de una función periódica f (t) (utili-
-fi
zando una ventana rectangular cuyo ancho es el periodo):

em
fT (t) = f (t)Π0,T (t) = f (t)[u(t) − u(t − T )] =

f (t), 0 < t < T,
s
(116)
ni
re
0, en otro caso.
La transformada de Laplace de fT (t) es dada por

at
or
-u
Z +∞ Z T
−st
FT (s) = e fT (t)dt = e−st f (t)dt.
0 0
f.t
IV
Está relacionado con la transformada de Laplace de f de la siguiente manera.

Teorema. 22 (Transformada de un función periódica). Si f tiene periodo T y es una función continua por
Z +∞ Z T
tramos en [0, T ], entonces las transformadas de Laplace F (s) = e−st f (t)dt y FT (s) = e−st f (t)dt
0 0
están relacionadas por
ica
FT (s)
FT (s) = F (s)[1 − e−st ] o F (s) = . (117)
a
1 − e−st
-m
c
át
64
i-fi
m
es
un
te
rr
i
-m
c
át
-fi
em
s

1, 0 < t < 1
Ejemplo. 124. Determine L{f }, donde f (t) = y f tiene periodo 2.
ni
re
−1, 1 < t < 2
n!
Hemos demostrado previamente, para cada entero no negativo n, que L{tn } = n+1 . Pero, ¿y si la potencia
at
or
-u
s
de t no es un número entero? ¿Esta fórmula sigue siendo válida? Para responder a esta pregunta, necesitamos
extender la idea de “factorial”. Esto se logra mediante la función gamma.
f.t
Definición. 17. La función gamma Γ(t) está definida por
IV Γ(t) =
Z +∞
eu ut−1 dt, t > 0.
0
(118)
Se puede mostrar que la integral en (118) converge para t > 0. Una propiedad útil de la función gamma es
la relación recursiva
ica
Γ(t + 1) = tΓ(t). (119)
a
Cuanto t es un entero positivo, digamos t = n entonces la relación recursiva (119) puede aplicarse repetidamente
-m
para obtener
c
át
Γ(n + 1) = n!.
-fi
Por lo tanto, la función gamma extiende la noción de factorial.
Como aplicación de la función gamma, volvamos al problema de determinar la transformada de Laplace
em
s
de una potencia arbitraria de t. Verificaremos que la fórmula
ni
re
Γ(r + 1)
L{tr }(s) =
sr+1
at
or
-u
se mantiene por cada constante r > −1.
6.6. Convolución
f.t
IV
Considere el problema de valor inicial
y 00 + y = g(t); y(0) = 0, y 0 (0) = 0. (120)
Si dejamos Y (s) = L{y}(s) y G(s) = L{g}(s), entonces tomanda la transformada de Laplace de ambos lados
de (120) se tiene
ica
s2 Y (s) + Y (s) = G(s).
a
y ası́
-m
1
Y (s) = G(s). (121)
c
át
s2 + 1
-fi
Es decir, la transformada de Laplace de la solución a (120) es el producto de la transformada de Laplace de

sen t y la transformada de Laplace g(t). Lo que ahora nos gustarı́a es tener una fórmula simple para y(t) en
em
s
términos de sen t y g(t). Ası́ como la integral de un producto no es el producto de las integrales, y(t) no es el
ni
re
producto de sen t y g(t). Sin embargo, podemos expresar y(t) como la “convolución” de sen t y g(t).
Definición. 18. Sea f (t) y g(t) funciones continuas por tramos en [0, +∞[. La convolución de f (t) y g(t),
at
or
denotado por f ∗ g, es definido por

-u
Z t
(f ∗ g) = f (t − v)g(v)dv. (122)
0
f.t
2
Por ejemplo, la convolución de t y t es
IV
Z t Z t
t ∗ t2 = (t − v)v 2 dv = (tv 2 − v 3 )dv (123)
0 3 0
v 4 t t4

tv
= − 0 = (124)
3 4 12
ica
La convolución es ciertamente diferente de la multiplicación ordinaria. Por ejemplo, 1 ∗ 1 = t 6= 1 y en general

a
1 ∗ f 6= f . Sin embargo, la convolución sı́ satisface algunas de las mismas propiedades como multiplicación.
-m
c
át
65
i-fi
m
es
un
te
rr
i
-m
c
át
-fi
em
s
Teorema. 23. Sea f (t), g(t) y h(t) funciones continuas por tramos en [0, +∞[. Entonces,
ni
re
1. f ∗ g = g ∗ f .
at
or
2. f ∗ (g + h) = (f ∗ g) + (f ∗ h).
-u
3. (f ∗ g) ∗ h = f ∗ (g ∗ h).
f.t
4. f ∗ 0 = 0.
IV
Volviendo a nuestro objetivo, ahora probaremos que si Y (s) es el producto de las transformadas de Laplace
F (s) y G(s), entonces y(t) es la convolución (f ∗ g)(t).
Teorema. 24 (Teorema de convolución). Sea f (t) y g(t) funciones continuas por tramos en [0, +∞[ y de
orden exponencial α y sea F (s) = L{f }(s) y G(s) = L{g}(s). Entonces,
ica
a
L{f ∗ g}(s) = F (s)G(s),
-m
o equivalente,
c
át
(f ∗ g)(t) = L−1 (F (s)G(s))(t).
-fi
Para el problema de valor inicial (120), recordar que encontramos
em
s

1
ni
re
Y (s) = G(s) = L{sen t}(s)L{g}(s).
s2 + 1
Se sigue del teorema de convolución que

at
or
-u
Z t
y(t) = sen t ∗ g(t) = sen(t − v)g(v)dv.
0
f.t
IV
Por lo tanto, hemos obtenido una representación integral para la solución al problema de valor inicial (120)
para cualquier función g que es continua por tramos en [0, +∞[ y de orden exponencial.
Ejemplo. 125. Usar el teorema de convolución para resolver el problema de valor inicial
y 00 − y = g(t);
y(0) = 1, y 0 (0) = 1.
ica

a
−1 1
Ejemplo. 126. Usar el teorema de convolución para encontrar L .
(1 + s2 )2
-m
c
át
Como lo atestigua el ejemplo anterior, el teorema de convolución es útil para determinar las transforma-
ciones inversas de las funciones racionales de s. De hecho, proporciona una alternativa al método de fracciones
-fi
parciales. Por ejemplo,

em
−1

1

−1

1

1

(t) = eat ∗ ebt ,
s
ni
re
L (t) = L
(s − a)(s − b) s−a s−b
y todo lo que queda para encontrar la inversa es calcular la convolución eat ∗ ebt .
at
or
-u
A principios de la década de 1900, V. Volterra introdujo las ecuaciones integro-diferenciales en su estudio

del crecimiento de la población. Estas ecuaciones le permitieron tener en cuenta ı̈nfluencias hereditarias”. En
ciertos casos, estas ecuaciones implicaron una convolución. Como muestra el siguiente ejemplo, el teorema de
f.t
convolución ayuda a resolver tales ecuaciones integro-diferenciales.

IV
Ejemplo. 127. Resolver la ecuación integro-diferencial.

Z t
y 0 (t) = 1 − y(t − v)e−2v dv, y(0) = 1.
0
ica
a
-m
c
át
66
i-fi
m
es
un
te
rr
i
-m
c
át
-fi
em
s
6.7. Resolviendo sistemas lineales con transformadas de Laplace
ni
re
Podemos usar la transformada de Laplace para reducir ciertos sistemas de ecuaciones diferenciales lineales
con condiciones iniciales a un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, donde nuevamente las incógnitas son
at
or
-u
las transformadas de las funciones que componen la solución. Resolviendo para estas incógnitas y tomando sus
transformadas inversas de Laplace, podemos obtener la solución al problema de valor inicial para el sistema.
Ejemplo. 128. Resolver el problema de valor inicial
f.t
IV 0
x0 (t) − 2y(t)
y (t) + 2y(t) − 4x(t)
= 4t, x(0) = 4
= −4t − 2; y(0) = −5.
6.8. La función delta de Dirac

ica
Los sistemas mecánicos trabajan muchas veces bajo una fuerza externa de magnitud mayor que actúa sólo
a
durante un periodo muy corto. Por ejemplo, un relámpago puede hacer vibrar el ala de un avión, o una masa
sujeta a un resorte puede recibir un fuerte impacto con la cabeza de un martillo, una pelota (de béisbol, golf
-m
o tenis) puede lanzarse hacia las alturas por un golpe violento dado con algún tipo de palo (bat de béisbol,
c
át
palo de golf, raqueta de tenis). La gráfica de la función definida por tramos
-fi 
 0,
 0 ≤ t < t0 − a
em
s
δa (t − t0 ) = , t0 − a ≤ t < t0 + a (125)
 2a
ni
re

0, t ≥ t0 + a.
a > 0, t0 > 0, mostrada en la siguiente figura serviriá como un modelo para una fuerza de tal tipo. Para
at
or
-u
f.t
IV
ica
un valor pequeño de a, δa (t − t0 ) es esencialmente una función constante de gran magnitud que está activa
a
durante un periodo muy corto, alrededor de t0 . El comportamiento de δa (t − t0 ) cuando a → 0 se ilustra en
la siguiente Zfigura. La función δa (t − t0 ) se denomina impulso unitario puesta que posee la propiedad de
-m
∞
c
át
integración δa (t − t0 )dt = 1.
-fi
0
En la práctica, resulta conveniente trabajar con otro tipo de impulso unitario, una “función” que aproxime
δa (t − t0 ) y esté definida por el lı́mite
em
s
ni
re
δ(t − t0 ) = lı́m δa (t − t0 ).
a→0
La última expresión, que no es en absoluto una función, se puede caracterizar por dos propiedades
at
or
-u

∞, t = t0
i) δ(t − t0 ) =
0, t 6= t0
f.t
Z ∞
ii) δ(t − t0 )dt = 1.
IV
−∞
El impulso unitario δ(t − t0 ) se denomina función delta de Dirac.

Es posible obtener la transformada de Laplace de la función delta de Dirac mediante el supuesto forma de que
L(δ(t − t0 )) = lı́m L(δa (t − t0 )).
a→0
ica
Teorema. 25 (Transformada de la función delta de Dirac). Para t0 > 0,

a
L{δ(t − t0 )}(s) = e−st0 .

-m
c
át
67
i-fi
m
es
un
te
rr
i
at
át
-m
em
i-fi
es
un
at
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
-m
em
i-fi
es
un
at
Ejemplo. 129. Resolver y 00 + y = 4δ(t − 2π)
r
or
a) y(0) = 1, y 0 (0) = 0.
-
b) y(0) = 0, y 0 (0) = 1.
IV
f.t
Los dos problemas de valor inicial podrı́an servir como modelos para describir el movimiento de una masa
localizada en un resorte que se mueve en un medio cuyo amortiguamiento es de magnitud insignificante.
Cuando t = 2π, la masa recibe un fuerte golpe. En a), la masa se libera del reposo desde una unidad por
a
debajo de la posición de equilibrio. En b), la masa está en reposo en la posición de equilibrio.

ic
e
at
át
-m
em
i-fi
es
un
at
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
68
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
at
át
-m
em
i-fi
7. Series de Fourier e introducción a las ecuaciones diferenciales
es
un
at
parciales
r
7.1. Series de Fourier
or
-
Dos propiedades de simetrı́a de las funciones serán útiles en el estudio de series de Fourier. Una función f
IV
que satisface f (−x) = f (x) para todo x en el dominio de f tiene una gráfica que es simétrica con respecto al
f.t
eje y. Decimos que tal función es par. Una función f que satisface f (−x) = −f (x) para todo x en el dominio
de f tiene una gráfica que es simétrica con respecto al origen. Se dice que es una función impar.
Saber que una función es par o impar puede ser útil para evaluar integrales definidas.
a
Teorema. 26. Si f es una función par continua por tramos en [−a, a], entonces
ic
Z a Z a
e
f (x)dx = 2 f (x)dx.
−a 0
at
át
Si f es una función impar continua por tramos en [−a, a], entonces

Z a
-m
em
i-fi
f (x)dx = 0.
−a
Ejemplo. 130.
es
Z L
un
mπx nπx
at
1. sen cos dx = 0
−L L L
r
Z L
mπx nπx 0, m 6= n
or
2. sen sen dx =
−L L L L, m=n
-
IV

Z L  0, m 6= n
3.
−L
cos
mπx
L
cos
nπx
L
dx = L, m = n 6= 0
f.t
2L, m = n = 0

Las ecuaciones anteriores expresan una condición de ortogonalidad satisfecha por el conjunto de fun-
a
ciones trigonométricas {cos x, sen x, cos 2x, sen 2x, . . .}, donde L = π.
Es fácil verificar que si cada una de las funciones f1 , . . . , fn es periódica de periodo T , entonces también
ic
e
lo es cualquier combinación lineal
c1 f1 (x) + · · · + cn fn (x).
at
át
Si la serie infinita
c
+∞
a0 X nπx nπx
+ an cos + bn sen
-m
em
i-fi
2 n=1
L L
que consiste en 2L-funciones periódicas que converge para todo x, entonces la función a la que converge será
periódica de periodo 2L.
es
un
Ası́ como podemos asociar una serie de Taylor con una función que tiene derivadas de todos los órdenes en
at
un punto fijo, podemos identificar una serie trigonométrica particular con una función continua por tramos.
Para ilustrar esto, supongamos que f tiene la expansión en serie
r
or
+∞
a0 X n nπx nπx o
f (x) = + an cos + bn sen (126)
-
2 L L
IV
n=1
f.t
donde los a0n s y b0n s son constantes. (Necesariamente, f tiene periodo 2L.)
Para determinar los coeficientes a0 , a1 , b1 , a2 , b2 , . . ., se procede como sigue. Integremos f (x) desde −L a
L, asumimos que podemos integrar término por término:
a
Z L Z L +∞ Z L +∞ Z L
a0 X nπx X nπx
f (x)dx = dx + an cos dx + bn sen dx.
ic
−L −L 2 −L L −L L
e
n=1 n=1
at
át
69
c
-m
m
-fi
te
ni
es
i
-m
c
át
-fi
em
s
Por lo tanto,
ni
re
Z L Z L
a0
f (x)dx = dx = a0 L,
−L −L 2
at
or
-u
entonces,
Z L
1
a0 = f (x)dx.
L −L
f.t
mπx
Luego, para encontrar el coeficiente am donde m ≥ 1, multiplicamos (126) por cos e integrar
Z L
f (x) cos
mπx
IV
dx =
a0 L
Z
cos
mπx
dx +
+∞
X
an
Z L
cos
nπx
cos
mπx
dx +
+∞
X
L
bn
Z L
sen
nπx
cos
mπx
dx
−L L 2 −L L n=1 −L L L n=1 −L L L
(127)
ica
a
Z L
mπx
De las condiciones de ortogonalidad y del hecho que cos = 0 para m ≥ 1 tenemos,
L
-m
−L
c
át
Z L
mπx
-fi −L
f (x) cos
L
dx = am L.
em
s
Ası́, tenemos una fórmula para el coeficiente am :
ni
re
1 L
Z
mπx
am = f (x) cos dx.
L −L L
at
or
-u
mπx
De forma análoga, multiplicamos (126) por sen e integrando
L
f.t
Z L
mπx
IV
f (x)sen dx = bm L
−L L
de modo que la fórmula para bm es

Z L
1 mπx
bm = f (x)sen dx.
L L
ica
−L
Motivados por los cálculos anteriores, ahora hacemos la siguiente definición.
a
Definición. 19 (Series de Fourier). Sea f una función continua por tramos en el intervalo [−L, L]. La serie
-m
c
de Fourier de f es la serie trigonométrica

át
-fi
+∞
a0 X n nπx nπx o
f (x) ∼ + an cos + bn sen , (128)
em
2 n=1
L L s
ni
re
donde los a0n s y b0n s son dados por las fórmulas
Z L
1 nπx
at
or
-u
an = f (x) cos dx, para n = 0, 1, 2, . . . (129)

L −L L
Z L
1 nπx
bn = f (x)sen dx, para n = 1, 2, . . . (130)
f.t
L −L L
IV
Las fórmulas (129) y (130) son llamadas las fórmulas de Euler. Usamos el sı́mbolo ∼ en (128) para
recordarnos que esta serie está asociada con f (x) pero puede no converger a f (x). Regresaremos a la pregunta
de la convergencia más adelante en esta sección. Consideremos primero algunos ejemplos de series de Fourier.
Ejemplo. 131. Calcular la serie de Fourier para
ica

−π < x < 0
a
0,
f (x) =
x, 0 < x < π.
-m
c
át
70
i-fi
m
es
un
te
rr
i
-m
c
át
-fi
em
s
Ejemplo. 132. Calcular la serie de Fourier para
ni
re

−1, −π < x < 0
f (x) =
1, 0 < x < π.
at
or
-u
En el ejemplo 132, la función impar f tiene una serie de Fourier que consiste únicamente en funciones seno.
Es fácil ver que, en general, si f es una función impar, entonces su serie de Fourier consiste únicamente en
términos de senos.
f.t
Ejemplo. 133. Calcular la serie de Fourier para f (x) = |x|, −1 < x < 1.
IV
Observe que la función par f del ejemplo 133 tiene una serie de Fourier que consiste únicamente en funciones
coseno y la función constante 1 = cos(0πx). En general, si f es una función par, entonces su serie de Fourier
consiste solamete de funciones coseno [incluso cos(0πx)].
ica
Convergencia de las series de Fourier
a
Antes de continuar, necesitamos una notación para los lı́mites izquierdo y derecho de una función. Sea
-m
f (x+ ) = lı́m+ f (x + h) y f (x− ) = lı́m+ f (x − h)
c
át
h→0 h→0
-fi
Ahora presentamos el teorema de convergencia puntual fundamental para series de Fourier.
Teorema. 27. Si f y f 0 son funciones continuas por tramos en [−L, L], entonces para cualquier x en ] − L, L[
em
s
+∞
ni
re
a0 X n nπx nπx o 1
+ an cos + bn sen = [f (x+ ) + f (x− )], (131)
2 n=1
L L 2
at
or
-u
donde los a0n s y b0n s son dados por las fórmulas de Euler (129) y (130). Para x = ±L, la serie converge a
1
[f (−L+ ) + f (L− )].
2
f.t
En otras palabras, cuando f y f 0 son continuas por tramos en [−L, L] la serie de Fourier converge a f (x)
IV
siempre que f sea continua en x y converja al promedio de los lı́mites izquierdo y derecho en los puntos donde
f es discontinuo.
Observe que el lado izquierdo de (131) es periódico de periodo 2L. Esto significa que si extendemos f (x)
desde el intervalo [−L, L] a toda la lı́nea real usando 2L-periodicidad, entonces la ecuación (131) se cumple
para todo x para la extensión 2L-periódica de f (x).
ica

−1, −π < x < 0
Ejemplo. 134. ¿A qué función converge la serie de Fourier de f (x) = ?
a
1, 0<x<π
-m
Teorema. 28 (Convergencia uniforme de series de Fourier). Sea f una función continua en ] − ∞, +∞[ y
c
át
periódica de periodo 2L. Si f 0 es continua por tramos en [−L, L], entonces la serie de Fourier para f converge
uniformemente a f en [−L, L] y ası́ en cualquier intervalo. Esto es, para cada > 0, existe un entero N0 (que
-fi
depende de ) tal que

em

f (x) −

(
+
+∞
a0 X n
an cos
nπx
+ bn sen
)
nπx o
<
s
ni
re
2 n=1
L L
para todo N ≥ N0 y para todo x ∈] − ∞, +∞[.
at
or
-u
La diferenciación término por término de una serie de Fourier no siempre es permisible. Por ejemplo, la
serie de Fourier para f (x) = x, −π < x < π es
+∞
f.t
X sen nx
f (x) ∼ 2 (−1)n+1 , (132)
IV
n=1
n
que converge para todo x, mientras que su serie derivada
+∞
X
2 (−1)n+1 cos nx
ica
n=1
diverge para cada x. El siguiente teorema proporciona las condiciones suficientes para usar la diferenciación
a
por términos.
-m
c
át
71
i-fi
m
es
un
te
rr
i
-m
c
át
-fi
em
s
Teorema. 29 (Derivación de series de Fourier). Sea f función continua en ] − ∞, +∞[ y 2L−periódica. Sea
ni
re
f 0 y f 00 funciones continuas por tramos en [−L, L]. Entonces, las serie de Fourier de f 0 (x) puede ser obtenida
de la serie de Fourier de f (x) por diferenciación por término. En particular, si
at
or
-u
+∞
a0 X n nπx nπx o
f (x) = + an cos + bn sen
2 n=1
L L
f.t
entonces
IV f 0 (x) ∼
+∞
X
n=1
πn n
L
−an sen
nπx
L
+ bn cos
nπx o
L
.
Observe que el teorema 29 no se aplica a la función de ejemplo f (x) y su expansión de serie de Fourier
mostrada en (132), ya que la extensión 2π−periódica de esta f (x) no puede ser continua en ] − ∞, +∞[.
ica
La integración a término de una serie de Fourier es permisible bajo condiciones mucho más débiles.
a
Teorema. 30. Sea f un función continua por tramos en [−L, L] con serie de Fourier
-m
+∞
c
a0 X n nπx nπx o
át
f (x) ∼ + an cos + bn sen .

2 L L
-fi n=1
em
Entonces, para cualquier x en [−L, L], se tiene
s
ni
re
Z x Z x +∞ Z x
a0 X nπt nπt
f (t)dt = dt + an cos + bn sen dt.
−L −L 2 n=1 −L
L L
at
or
-u
7.2. Series seno y coseno de Fourier

Recordando que la serie de Fourier para una función impar definida en [−L, L] consiste completamente de
f.t
términos sinusoidales, podrı́amos tratar de lograrlo extendiendo artificialmente la función f (x), 0 < x < L, al
IV
intervalo ] − L, L[, de tal manera que la función extendida es impar. Esto se logra al definir la función

f (x), 0<x<L
fi (x) =
−f (−x), −L < x < 0
ica
y extendiendo fi (x) a todo x usando 2L−periodicidad. Desde que fi (x) es una función impar, tiene una serie de
Fourier que consiste completamente de términos sinusoidales. Mas aún, fi (x) es una extensión de f (x), desde
a
que fi (x) = f (x) en ]0, L[. Esta extensión se denomina extensión impar 2L−periódica de f (x). La expansión
-m
de la serie resultante de Fourier se llama expansión de medio rango para f (x), ya que representa la función
c
át
f (x) en ]0, L[, que es mitad del intervalo ] − L, L[ donde representa fi (x).
De manera similar, podemos definir la extensión par 2L−periódica de f (x) como la función
-fi

em
f (x), 0<x<L s
fp (x) =
f (−x), −L < x < 0
ni
re
con fp (x + 2L) = fp (x).
at
or
Definición. 20. Sea f una función continua por tramos en el intervalo [0, L]. La serie coseno de Fourier de
-u
f (x) en [0, L] es
+∞
a0 X nπx
+ an cos , (133)
f.t
2 n=1
L
IV
donde Z L
2 nπx
an = f (x) cos dx, n = 0, 1, . . . . (134)
L 0 L
La serie seno de Fourier de f (x) en [0, L] es
ica
+∞
nπx
a
X
bn sen , (135)
n=1
L
-m
c
át
72
i-fi
m
es
un
te
rr
i
at
át
-m
em
i-fi
donde Z L
2 nπx
bn = f (x)sen dx, n = 1, 2 . . . . (136)
L 0 L
es
un
at
Ejemplo. 135. Calcular la serie seno de Fourier para
r
0 ≤ x ≤ π2

x,
f (x) = π
π − x, 2 ≤x≤π
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
-m
em
i-fi
es
un
at
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
-m
em
i-fi
es
un
at
r
or
-
IV
f.t
ic a
e
at
át
73
c
-m
m
-fi
te
ni
es

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i

1. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas y no homogéneas

el problema de valor incial siempre tiene una única solución.

y (n) (x) + p1 (x)y (n−1) (x) + · · · + pn (x)y(x) = g(x), (3)

Ejemplo. 1. Para el problema de valor inicial

existencia de una única solución en ]a, b[.

entonces se puede expresar la ecuación (3) en la forma operador

L[y](x) = g(x) (6)

Ejercicio. 1. Demostrar que L es un operador lineal.

C1 y1 (x0 ) + · · · + Cn yn (x0 ) = φ(x0 )

para todo x en ]a, b[.

Definición. 1 (Wronskiano). Sean n funciones f1 , . . . , fn cualesquiera que son (n − 1) veces diferenciables.

f10 (x) f20 (x) fn0 (x)

y (n) (x) + p1 (x)y (n−1) (x) + · · · + pn (x)y(x) = 0, (11)

y(x) = C1 y1 (x) + · · · + Cn yn (x),

donde C1 , . . . , Cn son cosntantes.

no sea idénticamente nulo en [a, b].

Teorema. 4 (Dependencia lineal y el Wronskiano). Si y1 , y2 , . . . , yn son n soluciones a y (n) + p1 y (n−1) · · · +

i) y1 , y2 , . . . , yn son linealmente dependientes en ]a, b[.

iii) El Wronskiano W [y1 , y2 , . . . , yn ](x) es idénticamente cero en ]a, b[.

iv) y1 , y2 , . . . , yn son linealmente independientes en ]a, b[.

v) El Wronskiano W [y1 , y2 , . . . , yn ](x0 ) no es cero en algún punto x0 en ]a, b[.

vi) El Wronskiano W [y1 , y2 , . . . , yn ](x) nunca es cero en ]a, b[.

para (11) en ]a, b[.

Ejercicio. 2. Demostrar la identidad de Abel para n = 3.

y (n) (x) + p1 (x)y (n−1) (x) + · · · + pn (x)y(x) = 0.

y(x) = yp (x) + C1 y1 (x) + · · · + Cn yn (x). (14)

La combinación lineal de yp , y1 , . . . , yn en (14) escrita con constantes arbitrarias C1 , . . . , Cn está referida

solución de L[y] = c1 g1 + c2 g2 puede ser expresado como

para una elección adecuada de las constantes C1 , C2 , . . . , Cn .

a) y (4) − (ln x)y 00 + xy 0 + 2y = cos 3x.

a) x(x + 1)y 000 − 3xy 0 + y = 0; y(− 21 ) = 1, y 0 (− 21 ) = y 00 (− 21 ) = 0.

valo ]0, +∞[.

a) {e2x , x2 e2x , e−x }.

6. Justifique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones:

7. a) Demuestre que si {f1 , f2 } es un conjunto de funciones derivables y continuas en I y que f1 (x) 6= 0

linealmente independientes en I. Debe indicar las funciones y el intervalo.

8. Determine si las funciones son dependientes o independientes en R.

9. Determine la veracidad de las siguientes afirmaciones. Justifique su respuesta.

conjunto de ellas forma un conjunto de funciones linealmente independientes en I.

junto de ellas forma un conjunto de funciones linealmente dependientes en I.

1.2. Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes

an y (n) (x) + an−1 y (n−1) (x) + · · · + a1 y 0 (x) + a0 y(x) = 0 (15)

y(x) = C1 y1 (x) + · · · + Cn yn (x), (16)

con C1 , . . . , Cn constantes arbitrarias.

para todo x ∈ R. Nuestro objetivo es probar que c1 = c2 = · · · = cn = 0.

operador diferenciación D como la siguiente composición

Lk = Pk (D) = an (D − r1 ) · · · (D − rk−1 )(D − rk+1 ) · · · (D − rn ).

Aplicando Lk a ambos lados de (21), obtenemos via linealidad,

c1 er1 x Pk (r1 ) + · · · + cn ern x Pk (rn ) = 0,

y(x) = C1 er1 x + · · · + Cn ern x ,

donde C1 , . . . , Cn son constantes arbitrarias.

Ejemplo. 8. Encuentre la solución general a

Ejemplo. 9. Encuentre la solución general a

donde P̃ (r) = an (r − rm+1 ) · · · (r − rn ) y P̃ (r1 ) 6= 0. Con esto, se tiene

Si reemplazamos r = r1 en (25), se observa que er1 x es una solución de L[y] = 0.

(r − r1 ), siempre que k ≤ m − 1. Por tanto, r = r1 en (26)

r = r1 de multiplicidad m, son de hecho dadas por

er1 x , xer1 x , . . . , xm−1 er1 x .

e(α+iβ)x , xe(α+iβ)x , . . . xm−1 e(α+iβ)x ,

Ejemplo. 13. Encuentre la solución general a

Ejemplo. 14. Encuentre la solución general a

Ejemplo. 15. Encuentre la solución general a