Nombres y Apellidos: Luis Jesús Mamani Cabrera

Actividad 4: Desarrolle, Analice y Comente las siguientes preposiciones

1.- 𝜺𝒕 = 𝝆𝜺𝒕−𝟏 + 𝒗𝒕
La ecuación dada representa a un modelo autorregresivo, lo que significa que la variable
en cuestión está dada y explicada por sus valores pasados en una serie de tiempo.
El termino Vt en el modelo representa los shocks que se producen en el proceso del
termino error.
La ecuación estimada también se utiliza para la detección de autocorrelacion de primer
orden, utilizando el test de Durbin Watson, este test determina la autocorrelacion en un
modelo econométrico, representado por el estadístico “D” el cual varía de la siguiente
manera:
- 0<𝐷<4 Y el ro estimado del modelo seria: −1<𝜌<1
Cuando los valores suelen tender a 0 en el modelo exigiría una autocorrelacion positiva,
y de lo contrario cuando los valores se aproximan 4.

2.- Explique:
∗ 𝑬(𝜺𝒕 , 𝜺𝒕−𝟏 ) ≠ 𝟎
Representa a la esperanza matemática de los errores, cuando esta es diferente de 0
significa que la varianza de los errores tiene una distribución diferente y no es
constante.
También se puede decir que los errores no son esféricos por lo cual es muy probable que
en el modelo existan problemas de autocorrelacion.

* 𝑬(𝜺𝒕 , 𝜺𝒕−𝟏 ) = 𝟎
Representa a la esperanza matemática de los errores, cuando esta es igual a 0, entonces
decimos que la covarianza será igual a 0, quiere decir que la distribución de los errores
es constante y son esféricos.