CUANTICA V

JULIAN DURAN
PEGAR LAS FOTOS DEL CEL, DEL MIERCOLES ANTERIOR

MIERCOLES 11 DE AGOSTO
una variable aleatoria no
podemos conocerla.
En economía la tasa de
crecimiento es la variable
aleatoria mas utilizada, se hacen
conjeturas predicciones,
pronósticos, tiene componentes
determinísticos, es decir que hay
otras variables que afectan su
crecimiento.

Estacionariedad: Propiedad de las series de tiempo.

Rezagos: forma de nombrar

valores de la variable que
sucedieron en periodos anteriores

Grafico 1 es estacionaria en media,

pero la varianza no
Grafico 2 no es estacionaria en media y su varianza si es estacionaria porque
mantiene el mismo grado de dispersion
Grafico 3 media estacionaria constante, y varianza su grado de dispersión es la
misma a lo largo de la muestra. Cumple la propiedad de la estacionariedad
Grafico 4 hay heterasticidad, sin media constante, y no es constante ni media ni
varianza, tiene periodos en que esta muy volátil y otros en que no.

Estacionalidad
Frecuencia temporal inferior a un año, tienen unas oscilaciones regulares en cada
año. Ejemplo las estaciones, siempre ocurre cada año, al interior del año. Es visto
en las ventas de las empresas. La variable de desempleo, siempre se espera
hasta el ultimo trimestre del año para ver.

Ruido blanco: 3 propiedades:

media 0, varianza 0 y
covarianza 0. Un valor de
ruido blanco no puede estar
correlacionado con ningún
otro valor. Se parece al error
aleatorio en una regresión
lineal.
alfa es un intercepto.
Yt es un modelo lineal, lin lin, p es un efecto marginal y mide como la variable en
el periodo anterior esta afectando la variable en el periodo presente y aquí se
llama coeficiente de autocorrelación.
La media de Y tiene que ser una constante miu u
Sigma cuadrado es una varianza de ruido blanco, la varianza es una constante
La covarianza también es una constante.
El coeficiente p, entre mas cercano a 1 representa una serie que no es
estacionario y entre mas cercana a 0 es estacionaria

ese cero con raya es el coeficiente de media móvil

El ruido blanco aquí se ve como si fuera una perturbación, un choque aleatorio
que esta sufriendo la serie.
La media de Yt es igual a alfa que es el intercepto es una constante
La varianza también es una constante
Es decir que el proceso de media móvil también es una constante

Serie de tiempo en el periodo t va a ser igual a la del periodo pasado mas el ruido
blanco.
Su media, es Yo valor fijo conocido, el paseo aleatorio si tiene media constante
El problema es la varianza
Si mido la varianza en el periodo 1 seria 1 por sigma cuadrado o periodo 10 seria
10 por sigma cuadrado, entonces la varianza seria infinita, una serie de tiempo
que tenga una serie infinita pues es algo que esta muy “volado”, es decir No será
constante.
el dólar podría ser un ejemplo de
periodo aleatorio simple.
En este grafico, en el periodo 0
estaba decreciendo y en el periodo
5 ocurrio un choque aleatorio que le
ocurrió al ruido blanco y hace que la
serie empiece a crecer, en el
periodo 20 y algo, ocurrió otro
choque aleatorio lo que hace que
decrezca.
El pib tiene una varianza que no es
constante ya que tiende a crecer.

Es similar solo que se le agrega una deriva e decir un intercepto, también depende
de Yt-1 y ruido blanco, aunque la media no es constante porque depende del
tiempo y tampoco estacionario en varianza porque depende del tiempo

No es un proceso estacionario como tal por la tendencia que tiene. Se define

como Yt igual a alfa intercepto mas t que es el tiempo una variable de tendicia mas
ruido blanco, su media no es constante, la varianza si es constante
Seria asi: