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(o1 − e1 )
2
(o 2 − e2 )
2
(ok − ek )2 k (o − ej )
2
χ = + + ... + =∑
2 j
e1 e2 ek j =1 ej
oj = Valor observado del evento j.
ej = Valor esperado del evento j.
De esta forma, si las frecuencias observadas tienden a ser muy similares a las frecuencias
esperadas, entonces la χ 2 tenderá a ser pequeña.
La aproximación de la χ 2 se corresponde con (k-m-1) grados de libertad, donde:
k = la cantidad de frecuencias o intervalos
m = la cantidad de parámetros poblacionales que deben estimarse para realizar la prueba.
• Probar si una variable sigue una distribución de probabilidades particular (Prueba de Bondad
de Ajuste).
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Bibliografía consultada:
Spiegel M. R y Stephens L. J. (2001): “Estadística”. McGraw-Hill. México.
Lind D. A, Marachal W. G. y Mason R. D. (2004): “Estadística para Administración y Economía”. Ed.
Alfaomega. México.
De la Horra Navarro J. (2003): “Estadística Aplicada”. Ediciones Díaz de Santos. España.
Moore D. S. ( 2000): “Estadística Aplicada Básica”. Antoni Bosch Editor S.A. España.
Navidi William (2006): “Estadística para Ingenieros y Científicos”. Ed. McGraw-Hil.
Gabriela Kurincic (1997): “Guía Teórica de Estadística General”. FCE. UBA.
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1.A Tablas de Contingencia con Chi Cuadrada
La prueba de tablas de contingencia es un test en el que se busca analizar si dos variables
aleatorias son independientes (o no lo son). Es decir, se quiere probar si la ocurrencia o no de
uno de los atributos condiciona (o no) la ocurrencia del otro.
Hipótesis a Probar:
Estadístico de Prueba:
Sean:
r= la cantidad de estratos mutuamente excluyentes en que se divide la V.A. X
s= la cantidad de estratos mutuamente excluyentes en que se divide la V.A. Y
Oi = frecuencias absolutas simples observadas en la muestra
ei = frecuencias absolutas simples que cabría esperar si las variables aleatorias fueran
independientes (se calculan mediante las probabilidades marginales).
k = ( r *s )
(oi − ei )2
χ 2
[( r −1)*( s −1)] = ∑i =1 ei
Si χ e2 < χ t2 ⇒ NO SE RECHAZA H0
Pasos para realizar la tabla de contingencias χ 2
n = ( r *s )
(oi − ei )2
χ e2 = ∑
ei i =1
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1.B Bondad de Ajuste con Chi Cuadrada
La prueba de bondad de ajuste intenta analizar si una variable aleatoria sigua una determinada
distribución. Es decir, se intenta determinar que tan bien las distribuciones teóricas (como la
distribución Normal, Binomial o Poisson) se ajustan a las distribuciones empíricas (aquellas
obtenidas de datos de muestras).
Hipótesis a Probar:
Estadístico de Prueba:
r
(oi − ei )2
χ (2r − k −1) = ∑
i =1 ei
Sean:
r = cantidad de estratos (intervalos) que se presentan los datos de la variable aleatoria X.
k= cantidad de parámetros que se deben estimar para realizar la prueba.
oi = frecuencias absolutas simples observadas en la muestra
ei = frecuencias absolutas simples que cabría esperar si la variable aleatoria siguiese la
distribución planteada en la hipótesis nula.
Si χ e2 < χ t2 ⇒ NO SE RECHAZA H0
Pasos para realizar la tabla de contingencias χ 2
r
(oi − ei )2
χ =∑
2
e
ei i =1