Suavizamiento exponencial con ajuste de tendencia

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Este método requiere algunos parámetros adicionales con respecto a su hermano suavización
simple. Una constante delta y un valor para la tendencia.

Las fórmulas para calcular cada componente son las siguientes:

Donde:

Ft= Pronóstico suavizado exponencialmente con la serie de datos del periodo t

Tt= Tendencia suavizada para el período t

At= Demanda real para el período t

Alfa α= Constante de suavizamiento para el promedio

Delta δ= Constante de suavizamiento para la tendencia

FITt= Pronóstico de demanda con tendencia

A nivel metodológico, primero calculamos el pronóstico suavizado. Paso siguiente es
determinar la tendencia suavizada, para finalmente calcular el pronóstico con ajuste a la
tendencia, el cual es el resultado final de nuestro método.

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Para mejorar la calidad del pronóstico al observar una tendencia en la serie de tiempo se
puede considerar el método de Suavizamiento Exponencial Doble, conocido también como
Suavizamiento Exponencial Ajustado a la Tendencia o Método de Holt. Cabe recordar que una
tendencia es un incremento o decremento sistemático en el promedio de la serie a través del
tiempo. Luego, el método de Suavizamiento Exponencial Doble busca incorporar la tendencia
en un pronóstico suavizado exponencialmente.

Para su cálculo se requieren dos constantes de suavizamiento: α y β, realizándose las

siguientes estimaciones:

Donde A_{t} es el promedio suavizado exponencialmente de la serie en el período t, T_{t} el

promedio suavizado exponencialmente de la tendencia en el período t, α el parámetro de
suavizamiento para el promedio, con un valor entre 0 y 1, β el parámetro de suavizamiento
para la tendencia, con un valor entre 0 y 1 y F_{t+1} el pronóstico para el período t+1.