EE03-ITM-23-04-2021

Profesor: Luis C. Franco A.

Para resolver los puntos 1 al 5, tener en cuenta los datos de la Hoja 1-SH del archivo adjunto, un
nivel de confianza de 97%, utilizar el Método de Simulación Histórica, y usando la función percentil,
como se vio en la teoría. Luego seleccione una respuesta para cada pregunta:

1. Los VaRes individuales diarios para las inversiones en ARGOS, NUTRESA, ECOPETROL y
BANCOLOMBIA, son respectivamente:
A 160,2 362,9 413,2 272,5
B 119,8 294,7 404,9 245,5
C 203,6 367,5 543,2 296,9
D Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

2. VaR diario del portafolio formando con las cuatro inversiones es:
A 743,9
B 799,9
C 712,2
D Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

3. Los CVaRes diarios para las cuatro inversiones son respectivamente:

A 360,2 557,2 573,3 798,9

B 271,9 469,3 675,3 416,9
C 311,1 491,6 501,1 696,2
D Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

4. El CVaR diario del portafolio formando con las cuatro inversiones es:

A 1567,5
B 1780,6
C 1657,6
D Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

5. El BD del portafolio formado es:

A 464,8
B 352,7
C 611,3
D Ninguna de las anteriores opciones es correcta.
Para los putos 6 al 8 usar los datos de la Hoja 2-SMC del archivo adjunto, para aplicar el Método de
Simulación Montecarlo, teniendo en cuenta lo siguiente:

a. Utilizar 2550 iteraciones con los valores aleatorios normales estándar respectivos que se
presentan en el archivo, en ese orden.
b. Para hallar la matriz A triangular superior de la descomposición de Cholesky utilizar la
formulación en Excel que se envió en la clase respectiva.
c. Simular lo precios como se vio en la teoría.
d. Utilizar un nivel de confianza del 97%

6. Los VaRes individuales diarios de las inversiones en los activos A1, A2 y A3, son
respectivamente:

A 355,7 63,1 122,5

B 373,5 68,5 127,7
C 422,5 79,4 149,1
D Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

7. VaR diario del portafolio formado con los activos A1, A2 y A3 es:

A 505,5
B 513,1
C 490,8
D Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

8. El CVaR diario del portafolio formado con los activos A1, A2 y A3 es:

A 668,9
B 590,3
C 589,1
D Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

Instrucciones adicionales:
• Pueden resolverlo en parejas. En el formulario esta la opción para presentarlo en
forma individual o en parejas.
• Según los datos, las unidades monetarias son millones de COP. Todos los VaRes se
calculan en unidades monetarias.
• Resolver y cuando tengan un nivel de confianza aceptable de sus respuestas las
incluyen en el formulario anexo y lo envían. Solo se tendrá en cuenta el primer
formulario enviado dentro del plazo establecido. Asegúrese de escribir
correctamente el correo en el formulario de repuestas.
• El plazo para el envío de la solución es miércoles 28 de abril de 2021 a las 11:59
P.M.