Universidad de Santiago de Chile

Economía Financiera
Ayudante Dante Sepulveda

Ayudantía 2
Preguntas:

1.- Defina brevemente los siguientes conceptos:

a. Spot rate
b. Tasa Forward
c. Teoría de las expectativas de la estructura de las tasas futuras

2.- Calcule la duración Macaulay de un bono con un face value de 1000, el cual será
amortizado a 4 años y entrega un cupón del 10% anual. Considere una tasa de interés
del 5%

3.- Un bono de gobierno a 10 años tiene un face value de $2.000, con una tasa cupón
del 7% y una tasa de interés de 4%. Calcule el valor presente de dicho bono.

4.- Calcular la tasa Forward a un año que comienza a final del año, de un bono de 2
años con una tasa cupón del 7% y un face value de 100. r =3% y r =5%
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5.- Un bono de gobierno a 10 años tiene un face value de $2.000, con una tasa cupón
del 7% y una tasa de interés de 4%. Calcule el valor presente de dicho bono.

a. ¿Cuál es el retorno de del bono si después de un año y=4,2% y mantenemos el

bono durante 12 meses?
b. Y si ahora y=3,5%