Series de Tiempo

Germán Aneiros Pérez

Departamento de Matemáticas
Universidade da Coruña

Máster en Técnicas Estadı́sticas Curso 2008-09

 Bibliografı́a

Series de
Tiempo

Germán
Aneiros Pérez

Índices Bibliografı́a básica

Bibliografı́a
Tema 1:
Análisis
descriptivo de
una serie de
Makridakis, S., Wheelwright, S.C. y Hyndman,
tiempo
Tema 2: Series R.J. (1998).
de tiempo y
procesos
estocásticos
Forecasting. Methods and Applications. 3a edición. Wiley.
Tema 3:
Modelos
Box-Jenkins Peña, D. (2005).
Tema 4:
Modelos de
memoria larga
Análisis de Series Temporales. Alianza Editorial.
Tema 5:
Modelos para la
volatilidad

Germán Aneiros Pérez Series de Tiempo

 Bibliografı́a

Series de
Tiempo Bibliografı́a complementaria
Germán
Aneiros Pérez
Beran, J. (1994).
Índices Statistics for Long-Memory Processes. Chapman&Hall.
Bibliografı́a
Tema 1:
Análisis Brockwell, P.J. y Davis, R.A. (2002).
descriptivo de

Introduction to Time Series and Forecasting. 2a edición.

una serie de
tiempo
Tema 2: Series
de tiempo y
procesos Springer.
estocásticos
Tema 3:
Modelos
Box-Jenkins
Fan, J. y Yao, Q. (2003).
Tema 4:
Modelos de Nonlinear Time Series: Nonparametric and Parametric
memoria larga
Tema 5:
Modelos para la
Methods. Springer.
volatilidad
Shumway, R.H. y Stoffer, D.S. (2006)
Time Series Analysis and Its Applications. With R
Examples. 2a edición. Springer.

Germán Aneiros Pérez Series de Tiempo

 Series de
Tiempo

Germán
Aneiros Pérez

Introducción

El concepto
de serie de Part I
tiempo:
Ejemplos

Descomposición
clásica de una
Análisis descriptivo de una serie de tiempo
serie de
tiempo:
Ejemplos

Recapitulación

Germán Aneiros Pérez Series de Tiempo

 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo

Germán
Aneiros Pérez
Introducción Ejemplo
En general, el objetivo de la X : Gasto en Nochevieja 2008
Introducción
estadı́stica descriptiva es el x1 = 56.8, . . . , x100 = 53.7
El concepto
de serie de dotarnos de métodos (tanto x̄ = 54.2
tiempo:
Ejemplos gráficos como cuantitativos)
Me = 53.4
Descomposición que nos permitan resumir y
clásica de una
serie de extraer información de un s = 3.2
tiempo:
Ejemplos conjunto de observaciones
Recapitulación tomadas de una variable.

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 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo

Germán Introducción Ejemplo

Aneiros Pérez
En el contexto particular de las Xt : No de turistas el mes t
Introducción
series de tiempo, las x1 = 2698170
El concepto
observaciones son tomadas a lo ..
de serie de
tiempo:
.
Ejemplos largo del tiempo. x116 = 1179677
Descomposición
clásica de una
serie de La estadı́stica descriptiva
tiempo:
Ejemplos
tratará entonces de dotarnos de
Recapitulación métodos básicos que nos
permitan comprender la
evolución de las observaciones
a lo largo del tiempo.

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 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo
El concepto de serie de tiempo: Ejemplos
Germán
Aneiros Pérez Una serie de tiempo es el resultado de observar los valores de
Introducción
una variable X a lo largo del tiempo. Por ejemplo:
El concepto
de serie de
tiempo: X : ”Temperatura media en A Coruña”
Ejemplos
Frecuencia de observación: mensual
Descomposición
clásica de una Serie de tiempo: 11.5, 11.1, 11.7, 13.2, 14.7, . . .
serie de
tiempo: X : (”Eurı́bor” , ”Cotización del barril de crudo”)
Ejemplos

Recapitulación
Frecuencia de observación: diaria
Serie de tiempo: (4.32 , 87.95), (4.33 , 88.40), . . .

Nos restringiremos a variables unidimensionales, y por tanto

trataremos con series de tiempo univariantes.

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 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo
El concepto de serie de tiempo: Ejemplos
Germán
Aneiros Pérez Las observaciones las tomaremos en intervalos regulares de
Introducción
tiempo (cada hora, cada dı́a, cada mes, . . .).
El concepto
de serie de
tiempo:
Sin pérdida de generalidad, supondremos que la variable X ha
Ejemplos sido observada en los instantes 1, 2, . . . , T .
Descomposición
clásica de una
serie de La serie de tiempo observada de la variable X será representada
tiempo:
Ejemplos por x1 , x2 , . . . , xT .
Recapitulación

Ası́, en el ejemplo referente a la variable X : ”Temperatura

media en A Coruña”, tendrı́amos que:

x1 = 11.5, x2 = 11.1, x3 = 11.7, x4 = 13.2, x5 = 14.7, . . .

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 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo El concepto de serie de tiempo: Ejemplos
Germán Ante una serie de tiempo, lo primero que se debe hacer es
Aneiros Pérez
representar su gráfico de secuencia; esto es, representar
Introducción
gráficamente cada observación xt frente al instante t en que se
El concepto
de serie de observa, y luego unir con segmentos cada uno de los T puntos.
tiempo:
Ejemplos

Descomposición
El gráfico de secuencia nos permitirá observar cómo evoluciona
clásica de una
serie de
la serie a lo largo del tiempo; especı́ficamente, podremos ver las
tiempo:
Ejemplos
principales caracterı́sticas de la serie de tiempo:
Recapitulación Posible presencia de tendencia: comportamiento a largo
plazo de la serie.
Posible presencia de estacionalidad: comportamiento
periódico de la serie.
Posible presencia de heterocedasticidad: la variabilidad de
la serieGermán
depende de su nivel.
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 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo

Germán
Aneiros Pérez
Producto interior bruto per Información sobre la serie
capita (PIB) Lugar: España
Introducción

El concepto
de serie de Frecuencia de observ.: Anual
tiempo:
Ejemplos

Descomposición Cantidad de observaciones: 47

clásica de una
serie de (1960-2006)
tiempo:
Ejemplos

Recapitulación La serie presenta tendencia

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 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo

Germán
Aneiros Pérez

Introducción Temperatura media Información sobre la serie

El concepto Lugar: A Coruña
de serie de
tiempo:
Ejemplos
Frecuencia de observ.: Mensual
Descomposición
clásica de una
serie de
tiempo:
Cantidad de observaciones: 180
Ejemplos
(enero 1988-diciembre 2002)
Recapitulación

La serie presenta componente

estacional

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 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo

Germán
Aneiros Pérez

Introducción
Turismo Información sobre la serie
El concepto Lugar: España
de serie de
tiempo:
Ejemplos
Frecuencia de observ.: Mensual
Descomposición
clásica de una
serie de
tiempo:
Cantidad de observaciones: 116
Ejemplos (enero 1995-agosto 2004)
Recapitulación

La serie presenta tendencia y

componente estacional

Germán Aneiros Pérez Series de Tiempo

 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo

Germán
Aneiros Pérez
Consumo de electricidad Información sobre la serie
Introducción
Lugar: EE.UU.
El concepto
de serie de
tiempo:
Ejemplos
Frecuencia de observ.: Mensual
Descomposición
clásica de una
serie de
Cantidad de observaciones: 396
tiempo:
Ejemplos
(enero 1972-diciembre 2004)
Recapitulación
La serie presenta tendencia,
componente estacional y
heterocedasticidad

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 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo

Germán
Descomposición clásica de una serie de tiempo: Ejemplos
Aneiros Pérez
Objetivo: construir un modelo que describa de una manera
Introducción sencilla la evolución de la serie a través del tiempo.
El concepto
de serie de
tiempo: Para ello, se asume que los datos xt pueden expresarse como
Ejemplos
una función de una componente de tendencia Tt , de una
Descomposición
clásica de una componente estacional St y de un error at :
serie de
tiempo:
Ejemplos
Tt modeliza el comportamiento a largo plazo de la serie.
Recapitulación St modeliza el comportamiento periódico de la serie.
at está formado por el efecto de diversos factores de poca
importancia y que a menudo desconocemos. Representa a
la parte impredecible de la serie.

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 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo

Germán
Aneiros Pérez
Descomposición clásica de una serie de tiempo: Ejemplos
Introducción
Los modelos que se utilizan con más frecuencia son:
El concepto Modelo aditivo: xt = Tt + St + at
de serie de
tiempo: Modelos multiplicativos:
Ejemplos
Puro: xt = Tt × St × at
Descomposición
clásica de una Mixto: xt = Tt × St + at
serie de
tiempo:
Ejemplos
La elección de uno de estos modelos se hará de manera que el
Recapitulación
modelo seleccionado sea capaz de aglutinar la principales
caracterı́sticas (observadas en el gráfico de secuencia) de la
serie en estudio.

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 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo

Germán
Aneiros Pérez

Introducción Turismo Algunas descomposiciones

El concepto
de serie de Modelo aditivo:
tiempo:
Ejemplos xt = Tt + St + at
Descomposición
clásica de una
serie de
Este modelo es apropiado
tiempo:
Ejemplos
cuando la magnitud de las
Recapitulación fluctuaciones estacionales de la
serie no varı́a al hacerlo la
tendencia.

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 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo

Germán
Aneiros Pérez Consumo de electricidad Algunas descomposiciones
Introducción
Modelos multiplicativos:
El concepto Puro: xt = Tt × St × at
de serie de
tiempo:
Ejemplos
Mixto: xt = Tt × St + at
Descomposición
clásica de una
serie de Estos modelos son apropiados
tiempo:
Ejemplos cuando la magnitud de las
Recapitulación fluctuaciones estacionales de la
serie crece y decrece
proporcionalmente con los
crecimientos y decrecimientos
de la tendencia, respect.

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 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo Descomposición clásica de una serie de tiempo: Ejemplos
Germán
Aneiros Pérez Una vez seleccionado un modelo para describir a nuestra serie
de tiempo, el siguiente paso será calcular/aproximar/aislar la
Introducción

El concepto
tendencia Tt y su componente estacional St a partir de xt (el
de serie de
tiempo:
error at se obtiene directamente de éstos).
Ejemplos

Descomposición En cuanto a la componente estacional, si denotamos al periodo

clásica de una
serie de de la serie por s, entonces St = St−s . Por tanto, para conocer
tiempo:
Ejemplos la componente estacional St (t = 1, . . . , T ) es suficiente
Recapitulación conocer s de sus valores consecutivos (en el tiempo). Por
ejemplo, basta con conocer los valores S1 , . . . , Ss , los cuales se
denominan ı́ndices estacionales.

Se tiene que St+1 + · · · + St+s = S1 + · · · + Ss = cte.

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 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo

Germán
Aneiros Pérez Descomposición clásica de una serie de tiempo: Ejemplos
Introducción En esencia, existen dos métodos para aislar la tendencia y la
El concepto componente estacional de una serie de tiempo:
de serie de
tiempo: Método paramétrico: Se basa en
Ejemplos

Descomposición
Proponer modelos paramétricos para expresar la relación
clásica de una que guardan la tendencia y la componente estacional con
serie de
tiempo: el tiempo.
Ejemplos
Ajustar dichos modelos a la serie de tiempo (por ejemplo,
Recapitulación a través del método de mı́nimos cuadrados).
Aislar la tendencia y la componente estacional por medio
de los modelos ajustados.

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 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo Descomposición clásica de una serie de tiempo: Ejemplos
Germán
Aneiros Pérez
Método no paramétrico: Se basa en
Asumir ”suavidad” en la relación que guardan la tendencia
Introducción
y la componente estacional con el tiempo.
El concepto
de serie de
Aislar la tendencia y la componente estacional a través de
tiempo: la suavización del gráfico de secuencia (aplicando, por
Ejemplos
ejemplo, filtros de medias móviles).
Descomposición
clásica de una
serie de
tiempo:
Nota: Aplicar a la serie {xt } el filtro de medias móviles con
Ejemplos coeficientes [b−k , . . . , b−1 , b0 , b1 , . . . , bk ] consiste en
Recapitulación obtener los valores
x̂t = b−k xt−k + · · · + b−1 xt−1 + b0 xt + b1 xt+1 + · · · + bk xt+k

Nosotros nos centraremos en el método no paramétrico que

suaviza a través a filtros de medias móviles.
Germán Aneiros Pérez Series de Tiempo
 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo
SUAVIZACIÓN A TRAVÉS DE MEDIAS MÓVILES
Germán
Serie con tendencia y sin componente estacional
Aneiros Pérez

Introducción PIB Modelo: xt = Tt + at

El concepto
de serie de Suavizador en t:
tiempo:
Ejemplos Pk
j=−k xt+j
Descomposición T̂t =
clásica de una
serie de
2k + 1
tiempo:
Ejemplos

Recapitulación Ejemplo: Si k=2, la tendencia

en t=6 serı́a aproximada por
x4 + x5 + x6 + x7 + x8
T̂6 =
5

Germán Aneiros Pérez Series de Tiempo

 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo

Germán
Aneiros Pérez
PIB y dos suavizaciones (k = 2 Residuos
y k = 5)
Introducción

El concepto
de serie de
tiempo:
Ejemplos

Descomposición
clásica de una
serie de
tiempo:
Ejemplos

Recapitulación

Germán Aneiros Pérez Series de Tiempo

 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo

Germán
Aneiros Pérez Descomposición (k = 5) PIB y suavización
Introducción

El concepto
de serie de
tiempo:
Ejemplos

Descomposición
clásica de una
serie de
tiempo:
Ejemplos

Recapitulación

Germán Aneiros Pérez Series de Tiempo

 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo
Serie con tendencia y componente estacional
Germán
Aneiros Pérez
Turismo Modelo: xt = Tt + St + at
Introducción
1 Asumimos que
El concepto
de serie de S1 + · · · + Ss = 0
tiempo:
Ejemplos 2 Obtenemos la tendencia
Descomposición
clásica de una
T̂t (filtro de medias
serie de
tiempo:
móviles).
Ejemplos
3 Construimos la nueva serie
Recapitulación
xt − T̂t .
4 Obtenemos, a partir de la
nueva serie, los ı́ndices
estacionales Ŝk (filtro de
medias móviles).
Germán Aneiros Pérez Series de Tiempo
 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo

Germán
Aneiros Pérez Descomposición Turismo y suavización
Introducción

El concepto
de serie de
tiempo:
Ejemplos

Descomposición
clásica de una
serie de
tiempo:
Ejemplos

Recapitulación

Germán Aneiros Pérez Series de Tiempo

 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo
Serie con tendencia, componente estacional y heterocedasticidad
Germán
Aneiros Pérez
Consumo de electricidad Modelo: xt = Tt × St + at
Introducción
1 Asumimos que
El concepto
de serie de S1 + · · · + Ss = s
tiempo:
Ejemplos 2 Obtenemos la tendencia
Descomposición
clásica de una
T̂t (filtro de medias
serie de
tiempo:
móviles).
Ejemplos
3 Construimos la nueva serie
Recapitulación
xt /T̂t .
4 Obtenemos, a partir de la
nueva serie, los ı́ndices
estacionales Ŝk (filtro de
medias móviles).
Germán Aneiros Pérez Series de Tiempo
 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo

Germán
Aneiros Pérez Descomposición Consumo de electricidad y
Introducción
suavización
El concepto
de serie de
tiempo:
Ejemplos

Descomposición
clásica de una
serie de
tiempo:
Ejemplos

Recapitulación

Germán Aneiros Pérez Series de Tiempo

 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo
¿Cómo tratar una serie que contenga componente estacional
Germán
pero que, aparentemente, no tenga tendencia?
Aneiros Pérez

Introducción Temperatura Modelo: xt =¿Tt ? + St + at

El concepto
de serie de Trataremos la serie como si
tiempo:
Ejemplos tuviese tendencia.
Descomposición
clásica de una
Si realmente no la tiene, el
serie de
tiempo:
suavizador de medias
Ejemplos móviles dará lugar a un
Recapitulación tendencia prácticamente
constante.
Si realmente la tiene,
estarı́amos en una
situación que ya hemos
Germán Aneiros Pérez
tratado.
Series de Tiempo
 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo

Germán
Aneiros Pérez Descomposición Temperatura y suavización
Introducción

El concepto
de serie de
tiempo:
Ejemplos

Descomposición
clásica de una
serie de
tiempo:
Ejemplos

Recapitulación

Germán Aneiros Pérez Series de Tiempo

 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo A continuación, formalizamos lo que se ha hecho en la
Germán suavización de series con componente estacional.
Aneiros Pérez
Tendencia: Suavizador de medias móviles
Introducción

El concepto Suavizador en t: T̂t

de serie de
tiempo:
Ejemplos
Si s es impar, se calcula la tendencia en t a través del
Descomposición
suavizador de medias móviles:
clásica de una
serie de xt−(s−1)/2 + · · · + xt−1 + xt + xt+1 + · · · + xt+(s−1)/2
tiempo:
Ejemplos s
Recapitulación Si s es par, se calcula la tendencia en t a través del
suavizador de medias móviles ponderado:

0.5xt−s/2 + xt−s/2+1 + · · · + xt + · · · + xt+s/2−1 + 0.5xt+s/2

s
Germán Aneiros Pérez Series de Tiempo
 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo Componente estacional: Suavizador de medias móviles
Germán Descomposición aditiva: La tendencia es sustraı́da de la
Aneiros Pérez
serie, dando lugar a la serie sin tendencia y con
Introducción
componente estacional xt − T̂t = St + at .
El concepto
de serie de Descomposición multiplicativa: La serie es dividida por la
tiempo:
Ejemplos tendencia, dando lugar a la serie sin tendencia y con
xt xt at
Descomposición
clásica de una
componente estacional = St × at ó = St + ,
serie de T̂t T̂t T̂t
tiempo: dependiendo de si la descomposición multiplicativa es pura
Ejemplos

Recapitulación
o mixta, respectivamente.
Al aplicar un suavizador de medias móviles (estacional) a
la serie sin tendencia, se obtienen sus ı́ndices estacionales.
El resultado de sustraerles su media (dividirlos entre su
media, en el caso de los modelos multiplicativos) da lugar
a los ı́ndices estacionales de la serie original.
Germán Aneiros Pérez Series de Tiempo
 Análisis descriptivo de una serie de tiempo

Series de
Tiempo

Germán
Recapitulación
Aneiros Pérez
A lo largo de este tema:
Introducción
Se ha definido el concepto de serie tiempo.
El concepto
de serie de
tiempo:
Se ha establecido la base de la descomposición clásica de
Ejemplos una serie de tiempo:
Descomposición
clásica de una ”La serie de tiempo puede expresarse como una función de
serie de
tiempo: una tendencia, una componente estacional y un error”
Ejemplos
Se han propuesto dos métodos para aislar cada
Recapitulación
componente de la descomposición clásica de una serie de
tiempo:
1 Método paramétrico.
2 Método no paramétrico.

Germán Aneiros Pérez Series de Tiempo