Trabajo de Series Temporalesde La Producción de Laquinua

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Facultad de Economía
Escuela Profesional de Economía
Departamento Académico de Economía
Investigación formativa
Contraste de raíz unitaria Dickey-Fuller aumentada para la

serie temporal de producción de quinua del Perú, 1950-2018
Realizado por:
 Yanarico Huamaní Fabiola
 Quispe Ynofuentes Stephany
Asignatura Econometría 1 – Sección A-2019 B
Arequipa–Perú
2019
1
Tabla de contenido
1 Interrogantes de investigación.......................................................................................................4
2 Justificación...................................................................................................................................4
3 Limitaciones..................................................................................................................................4
4 Objetivos.......................................................................................................................................4
5 Metodología...................................................................................................................................5
5.1 Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF).......................................................................5
5.2 Procesamiento de datos..........................................................................................................6
6 Resultados.....................................................................................................................................6
6.1 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller con constante y con tendencia en niveles..........6
6.2 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller con constante y sin tendencia en niveles...........8
6.3 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller sin constante y sin tendencia en niveles..........10
6.4 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller con constante y con tendencia en primeras
diferencias.......................................................................................................................................12
6.5 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller con constante y sin tendencia en primeras
diferencias.......................................................................................................................................14
6.6 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller sin constante y sin tendencia en primeras
diferencias.......................................................................................................................................15
6.7 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller con constante y con tendencia en segundas
diferencias.......................................................................................................................................17
6.8 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller con constante y sin n tendencia en segundas
diferencias.......................................................................................................................................19
6.9 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller sin constante y sin tendencia en segundas
diferencias.......................................................................................................................................21
6.10 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller en logaritmos con constante y con tendencia en
niveles 23
6.11 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller en logaritmos con constante y sin tendencia en
niveles 25
6.12 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller en logaritmos sin constante y sin tendencia en
niveles 27
primeras diferencias.........................................................................................................................29
segundas diferencias........................................................................................................................34
7 Conclusiones................................................................................................................................40
Introducción
En el presente trabajo de investigación formativa titulado “Series temporales

estacionarias en el Perú, 1950-2018”, se busca determinar las series temporales de
producción de la quinua que son estacionarias en niveles, en primeras diferencias o en
segundas diferencias en el Perú en el período de 1950 a 2018, con datos publicados
por el MINAGRI en Serie de Estadísticas de Producción Agricultura (SEPA, 2019).
Para ello, el presente trabajo de investigación formativa se ha dividido en seis partes;

tal es así que, en la parte uno se plantean las interrogantes de investigación;
seguidamente, en la parte dos se presenta la justificación; luego, en la parte tres se
indica las limitaciones; después, en la parte cuatro se plantean los objetivos de
investigación; asimismo, en la parte cinco se describe la metodología aplicada en la
investigación formativa; además en la parte seis se presentan los resultados de la
investigación formativa; y, finalmente se agregan las conclusiones, recomendaciones y
las referencias.
3
1 Interrogantes de investigación
El presente trabajo de investigación formativa, pretende dar respuesta a las siguientes

preguntas específicas de investigación:
¿La serie temporal producción de la quinua es estacionaria en niveles en el Perú en el

período de 1950 a 2018?
¿La serie temporal producción de la quinua es estacionaria en primeras diferencias en

el Perú en el período de 1950 a 2018?
¿La serie temporal producción de la quinua es estacionaria en segundas diferencias en

el Perú en el período de 1950 a 2018?
¿La serie temporal en logaritmos de producción de la quinua es estacionaria en niveles

en el Perú en el período de 1950 a 2018?
¿La serie temporal en logaritmos de la producción de la quinua es estacionaria en

primeras diferencias en el Perú en el período de 1950 a 2018?
¿La serie temporal en logaritmos de la producción de la quinua es estacionaria en

segundas diferencias en el Perú en el período de 1950 a 2018?
2 Justificación
El presente trabajo de investigación formativa, se justifica porque con ello se logrará

determinar, si las series temporales producción de la quinua del Perú, tales como, son
estacionarias en niveles, en primeras diferencias o en segundas diferencias en el
período de 1950 a 2018.
3 Limitaciones
Al respecto, no se ha encontrado alguna limitación tanto en la formulación como en la

ejecución del presente trabajo de investigación formativa titulado “Series temporales
estacionarias en el Perú, 1950-2018”
4 Objetivos
4
En el presente trabajo de investigación formativa, se plantean los siguientes objetivos
de investigación:
Contrastar si la serie temporal producción de la quinua en niveles es estacionaria en el

Perú en el período de 1950 a 2018.
Contrastar si la serie temporal producción de la quinua en primeras diferencias es

estacionaria en el Perú en el período de 1950 a 2018.
Contrastar si la serie temporal producción de la quinua en segundas diferencias es

Contrastar si la serie temporal en logaritmos de la producción de la quinua en niveles

es estacionaria en el Perú en el período de 1950 a 2018.
Contrastar si la serie temporal en logaritmos de la producción de la quinua en

primeras diferencias es estacionaria en el Perú en el período de 1950 a 2018.
Contrastar si la serie temporal producción de la quinua en segundas diferencias es

5 Metodología
5.1 Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF)
Para ello se utilizan las regresiones auxiliares del contraste de raíz unitaria de Dickey-
Fuller (DF) que se presentan a continuación.
Para el contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF) con constante y con tendencia,
se utiliza (Gujarati y Porter, 2010, p. 755),
∆ Y t =β 1 + β 2 t+ δ Y t −1 +ut
Donde
H 0 :δ =0
H 0 :δ < 0
Para el contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF) con constante y sin tendencia,
se utiliza (Gujarati y Porter, 2010, p. 755), ∆ Y t =β 1 +δ Y t −1+u t
5
Donde
H 0 :δ =0
H 0 :δ < 0
Para el contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller sin constante y sin tendencia, se

utiliza (Gujarati y Porter, 2010, p. 755), ∆ Y t =δ Y t−1 +ut
Donde
H 0 :δ =0
H 0 :δ < 0
En el presente trabajo de investigación formativa, se utilizan datos publicados por el

Ministerio de Agricultura y Riego en su página web (SEPA, 2019).
5.2 Procesamiento de datos
El procesamiento de los datos de cada una de las variables consideradas, se utilizó

software estadístico en el Centro de Informática de la Facultad de Economía (CIFE) de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
6 Resultados
6.1 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller con constante y con tendencia en

niveles
Null Hypothesis: TOTAL_NACIONAL has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.777460 0.7048

Test critical values: 1% level -4.098741
5% level -3.477275
10% level -3.166190
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TOTAL_NACIONAL)
Method: Least Squares
Date: 12/16/19 Time: 11:32
Sample (adjusted): 1951 2018
6
Included observations: 68 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
TOTAL_NACIONA
L(-1) -0.119150 0.067034 -1.777460 0.0802
C 787.9100 2774.051 0.284029 0.7773
@TREND("1950") 100.1688 74.90477 1.337282 0.1858
R-squared 0.052431 Mean dependent var 1264.868

Adjusted R-squared 0.023275 S.D. dependent var 11168.49
S.E. of regression 11037.75 Akaike info criterion 21.49914
Sum squared resid 7.92E+09 Schwarz criterion 21.59706
Log likelihood -727.9709 Hannan-Quinn criter. 21.53794
F-statistic 1.798295 Durbin-Watson stat 1.686634
Prob(F-statistic) 0.173721
Planteamiento de hipótesis
H0: La serie temporal actividad económica agricultura en primeras diferencias

tiene una raíz unitaria ( δ= 0).

es estacionaria ( δ < 0).
Nivel de significancia
= 5% = 0,05
Estadístico de contraste
Coeficiente
= -0.119150
Estadístico de Durbin-Watson (DW) calculado
DW = 1.686634
Estadístico de Dickey-Fuller (DF) calculado
= DF = -1.777460 con valor p = 0.0802

Estadístico de Dickey-Fuller (DF) crítico
= 1% = 0,01 = -4.098741
= 5% = 0,05 = -3.477275
= 10% = 0,10 = -3.166190
Regla de decisión
7
La regla de decisión es rechazar la hipótesis nula (H0) si el valor del estadístico
de contraste calculado es menor que el valor del estadístico de contraste crítico
al nivel de significancia, o no rechazar la hipótesis nula (H 0) en caso contrario.
Decisión
La decisión es no rechazar la hipótesis nula (H0) porque el valor del estadístico

de contraste calculado 1.686634) es mayor que el valor del estadístico de
contraste crítico (-3.477275) al nivel de significancia α = 0,05.
Conclusión
La conclusión es que la serie temporal actividad económica agricultura en

niveles tiene una raíz unitaria, es decir, no es estacionaria ( δ < 0), utilizando el
contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF) con constante y con tendencia.
6.2 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller con constante y sin tendencia en

niveles

Exogenous: Constant
t-Statistic Prob.*

5% level -2.904848
10% level -2.589907

Date: 12/16/19 Time: 11:34
TOTAL_NACIONA
L(-1) -0.082067 0.061393 -1.336758 0.1859
C 3316.633 2041.790 1.624375 0.1091

8


= 5% = 0,05
Coeficiente
= -0.082067
DW = 1.710562
= DF = -1.336758con valor p = 0.1859

= 1% = 0,01 = -3.530030
= 5% = 0,05 = -2.904848
= 10% = 0,10 = -2.589907
Regla de decisión

Decisión

de contraste calculado (-1.336758) es mayor que el valor del estadístico de
Conclusión
9
contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF) con constante y sin tendencia.
6.3 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller sin constante y sin tendencia en

niveles

Exogenous: None
t-Statistic Prob.*

5% level -1.945669
10% level -1.613677

Date: 12/16/19 Time: 11:34
TOTAL_NACIONA
L(-1) -0.007101 0.040979 -0.173280 0.8630
R-squared -0.012564 Mean dependent var 1264.868

Adjusted R-squared -0.012564 S.D. dependent var 11168.49
Durbin-Watson stat 1.788852


10
= 5% = 0,05
Coeficiente
= -0.007101
DW = 1.788852
= DF = -0.173280 con valor p = 0.8630

= 1% = 0,01 =-2.599413
= 5% = 0,05 = -1.945669
= 10% = 0,10 = -1.613677
Regla de decisión

Decisión

Conclusión

contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF) con constante y sin tendencia.

primeras diferencias
Null Hypothesis: D(TOTAL_NACIONAL) has a unit root

11
t-Statistic Prob.*

5% level -3.480463
10% level -3.168039

Dependent Variable: D(TOTAL_NACIONAL,2)
Date: 12/16/19 Time: 11:35
D(TOTAL_NACIONA
L(-1)) -1.768376 0.228242 -7.747807 0.0000
D(TOTAL_NACIONA
L(-1),2) 0.559404 0.167890 3.331969 0.0015
D(TOTAL_NACIONA
L(-2),2) 0.239351 0.110872 2.158815 0.0349
C -6125.049 2577.083 -2.376737 0.0207
@TREND("1950") 202.9467 65.61563 3.092963 0.0030



= 5% = 0,05
Coeficiente
12
=-1.768376
DW = 2.074133
= DF = -7.747807con valor p = 0.0000

= 1% = 0,01 = -4.105534
= 5% = 0,05 = -3.480463
= 10% = 0,10 = -3.168039
Regla de decisión

Decisión
La decisión es rechazar la hipótesis nula (H0) porque el valor del estadístico de

contraste calculado (-7.747807) es menor que el valor del estadístico de
Conclusión
La conclusión es que la serie temporal producción de quinua en primeras

diferencias no tiene una raíz unitaria, es decir, es estacionaria ( δ < 0),
utilizando el contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF) con constante y con
tendencia.
6.5 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller con constante y sin tendencia en


Exogenous: Constant
t-Statistic Prob.*

5% level -2.905519
10% level -2.590262
13

Date: 12/16/19 Time: 11:36
D(TOTAL_NACION
AL(-1)) -1.017338 0.110718 -9.188579 0.0000
C 669.7721 1240.590 0.539882 0.5911
R-squared 0.565014 Mean dependent var -524.5672



= 5% = 0,05
Coeficiente
=-1.017338
DW = 2.082525
= DF = -9.188579 con valor p = 0.0000

= 1% = 0,01 = -3.531592
= 5% = 0,05 = -2.905519
= 10% = 0,10 = -2.590262
14
Regla de decisión

Decisión

Conclusión

utilizando el contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF) con constante y sin
tendencia.


Exogenous: None
t-Statistic Prob.*

5% level -1.945745
10% level -1.613633

Date: 12/16/19 Time: 11:39
15
D(TOTAL_NACION
AL(-1)) -1.011075 0.109516 -9.232242 0.0000



= 5% = 0,05
Coeficiente
=-1.011075
DW = 2.083601
= DF = -9.232242 con valor p = 0.0000

= 1% = 0,01 = -2.599934
= 5% = 0,05 = -1.945745
= 10% = 0,10 =-1.613633
Regla de decisión

Decisión
16
Conclusión

utilizando el contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF) sin constante y sin
tendencia.

segundas diferencias
Null Hypothesis: D(TOTAL_NACIONAL,2) has a unit root

t-Statistic Prob.*

5% level -3.482763
10% level -3.169372

Date: 12/16/19 Time: 11:44
D(TOTAL_NACIONA
L(-1),2) -3.545805 0.508135 -6.978081 0.0000
D(TOTAL_NACIONA
L(-1),3) 1.695836 0.424521 3.994703 0.0002
D(TOTAL_NACIONA
L(-2),3) 0.921266 0.322647 2.855340 0.0060
D(TOTAL_NACIONA
L(-3),3) 0.300738 0.175933 1.709387 0.0928
C -61.19082 3376.213 -0.018124 0.9856
@TREND("1950") -0.734983 82.73934 -0.008883 0.9929

17


= 5% = 0,05
Coeficiente
=-3.545805
DW = 2.057461
= DF = -6.978081 con valor p = 0.0000

= 1% = 0,01 = -4.110440
= 5% = 0,05 = -3.482763
= 10% = 0,10 =-3.169372
Regla de decisión

Decisión

18
Conclusión
La conclusión es que la serie temporal producción de quinua en segundas

utilizando el contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF) con constante y con
tendencia.
6.8 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller con constante y sin n tendencia en


Exogenous: Constant
t-Statistic Prob.*

5% level -2.908420
10% level -2.591799

Date: 12/16/19 Time: 11:46
D(TOTAL_NACIONA
L(-1),2) -3.546568 0.496492 -7.143250 0.0000
D(TOTAL_NACIONA
L(-1),3) 1.696571 0.412782 4.110086 0.0001
D(TOTAL_NACIONA
L(-2),3) 0.921953 0.310538 2.968893 0.0043
D(TOTAL_NACIONA
L(-3),3) 0.301179 0.167329 1.799923 0.0771
C -88.32340 1426.107 -0.061933 0.9508

19

= 5% = 0,05
Coeficiente
=-3.546568
DW = 2.057434
= DF = -7.143250con valor p = 0.0000

= 1% = 0,01 = -3.538362
= 5% = 0,05 = -2.908420
= 10% = 0,10 =-2.591799
Regla de decisión

Decisión

contraste calculado (-7.143250con) es menor que el valor del estadístico de
Conclusión

utilizando el contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF) con constante y sin
tendencia.
20
ADF(6) indica Dickey-Fuller Aumentado sin constante y sin tendencia en

primeras diferencias.

Exogenous: None
t-Statistic Prob.*

5% level -1.946072
10% level -1.613448

Date: 12/16/19 Time: 11:47
D(TOTAL_NACIONA
L(-1),2) -3.545883 0.492161 -7.204723 0.0000
D(TOTAL_NACIONA
L(-1),3) 1.695988 0.409176 4.144883 0.0001
D(TOTAL_NACIONA
L(-2),3) 0.921725 0.307883 2.993748 0.0040
D(TOTAL_NACIONA
L(-3),3) 0.301211 0.165909 1.815514 0.0745



21
= 5% = 0,05
Coeficiente
=-3.545883
DW = 2.057542
= DF = -7.204723 con valor p = 0.0000

= 1% = 0,01 = -2.602185
= 5% = 0,05 = -1.946072
= 10% = 0,10 =-1.613448
Regla de decisión

Decisión

Conclusión

utilizando el contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF) sin constante y sin
tendencia.
LOGARITMOS
22
6.10 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller en logaritmos con constante y con
tendencia en niveles

t-Statistic Prob.*

5% level -3.479367
10% level -3.167404

Dependent Variable: D(LTOTAL_NACIONAL)
Date: 12/16/19 Time: 12:09
LTOTAL_NACIONA
L(-1) -0.102030 0.061906 -1.648144 0.1044
D(LTOTAL_NACIO
NAL(-1)) -0.559591 0.102641 -5.451937 0.0000
C 0.776378 0.586345 1.324097 0.1903
@TREND("1950") 0.006739 0.002460 2.739081 0.0080

Sum squared resid 7.866769 Schwarz criterion 0.964788


= 5% = 0,05
23
Coeficiente
= -0.102030
DW = 2.135047
= DF = -1.648144 con valor p = 0.1044

= 1% = 0,01 = -4.103198
= 5% = 0,05 = -3.479367
= 10% = 0,10 = -3.167404
Regla de decisión

Decisión

contraste calculado( -1.648144) es menor que el valor del estadístico de
Conclusión

niveles no tiene una raíz unitaria, es decir, no es estacionaria ( δ < 0), utilizando
el contraste de raíz unitaria en logaritmos de Dickey-Fuller (DF) con constante y
con tendencia.
6.11 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller en logaritmos con constante y sin

Null Hypothesis: LTOTAL_NACIONAL has a unit root

Exogenous: Constant
t-Statistic Prob.*
24
5% level -2.906210
10% level -2.590628

Date: 12/16/19 Time: 12:10
LTOTAL_NACIONA
L(-1) -0.046082 0.061381 -0.750756 0.4556
D(LTOTAL_NACIO
NAL(-1)) -0.552328 0.107772 -5.124980 0.0000
C 0.466085 0.604259 0.771334 0.4434

´Planteamiento de hipótesis

= 5% = 0,05
Coeficiente
=-0.046082
DW = 2.023618
25
= DF = -0.750756 con valor p = 0.4556
= 1% = 0,01 = -3.533204
= 5% = 0,05 = -2.906210
= 10% = 0,10 = -2.590628
Regla de decisión

Decisión

Conclusión
La conclusión es que la serie temporal producción de quinua en niveles no tiene

una raíz unitaria, es decir, es estacionaria ( δ < 0), utilizando el contraste de raíz
unitaria de Dickey-Fuller (DF) con constante y sin tendencia.
6.12 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller en logaritmos sin constante y sin

Null Hypothesis: LTOTAL_NACIONAL has a unit root

Exogenous: None
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.241264 0.7532

5% level -1.945823
10% level -1.613589

26
Date: 12/16/19 Time: 12:11
LTOTAL_NACIONA
L(-1) 0.001125 0.004664 0.241264 0.8101
D(LTOTAL_NACIO
NAL(-1)) -0.578303 0.102051 -5.666805 0.0000

´Planteamiento de hipótesis

= 5% = 0,05
Coeficiente
=0.001125
DW = 2.048596
= DF = 0.241264 con valor p = 0.8101

= 1% = 0,01 = -2.600471
= 5% = 0,05 = -1.945823
= 10% = 0,10 = --1.613589
27
Regla de decisión

Decisión

de contraste calculado (0.241264) es mayor que el valor del estadístico de
contraste crítico( -1.945823) al nivel de significancia α = 0,05.
Conclusión
La conclusión es que la serie temporal producción de quinua en niveles tiene una

raíz unitaria, es decir, no es estacionaria ( δ < 0), utilizando el contraste de raíz
unitaria de Dickey-Fuller (DF) sin constante y sin tendencia.

tendencia en primeras diferencias
Null Hypothesis: D(LTOTAL_NACIONAL) has a unit root

t-Statistic Prob.*

5% level -3.479367
10% level -3.167404

Dependent Variable: D(LTOTAL_NACIONAL,2)
Date: 12/16/19 Time: 12:13
D(LTOTAL_NACIO
NAL(-1)) -1.608417 0.099602 -16.14840 0.0000
C -0.177697 0.094541 -1.879572 0.0648
28
@TREND("1950") 0.005401 0.002354 2.294464 0.0251


= 5% = 0,05
Coeficiente
=-1.608417
DW = 2.048596
= DF = -16.14840 con valor p = 0.0000

= 1% = 0,01 = -4.103198
= 5% = 0,05 = -3.479367
= 10% = 0,10 = -3.167404
Regla de decisión

Decisión

Conclusión
29


Exogenous: Constant
t-Statistic Prob.*

5% level -2.906210
10% level -2.590628

Date: 12/16/19 Time: 12:15
D(LTOTAL_NACIO
NAL(-1)) -1.577805 0.101940 -15.47776 0.0000
C 0.013754 0.045906 0.299622 0.7654

30
= 5% = 0,05
Coeficiente
=-1.577805
DW = 2.048596
= DF = -15.47776 con valor p = 0.0000

= 1% = 0,01 = -3.533204
= 5% = 0,05 = -2.906210
= 10% = 0,10 = -2.590628
Regla de decisión

Decisión

Conclusión

unitaria de Dickey-Fuller (DF) con constante y sin tendencia.
.

31
Exogenous: None
t-Statistic Prob.*

5% level -1.945823
10% level -1.613589

Date: 12/16/19 Time: 12:16
D(LTOTAL_NACIO
NAL(-1)) -1.577173 0.101202 -15.58438 0.0000


= 5% = 0,05
Coeficiente
=-1.577805
DW = 2.048596

32
= DF = -15.47776 con valor p = 0.0000
= 1% = 0,01 = -3.533204
= 5% = 0,05 = -2.906210
= 10% = 0,10 = -2.590628
Regla de decisión

Decisión

Conclusión


tendencia en segundas diferencias
Null Hypothesis: D(LTOTAL_NACIONAL,2) has a unit root

t-Statistic Prob.*

5% level -3.483970
10% level -3.170071

Date: 12/16/19 Time: 12:17
33
D(LTOTAL_NACIONA
L(-1),2) -4.625285 0.565104 -8.184842 0.0000
D(LTOTAL_NACIONA
L(-1),3) 2.227009 0.481507 4.625076 0.0000
D(LTOTAL_NACIONA
L(-2),3) 1.118887 0.316226 3.538249 0.0008
D(LTOTAL_NACIONA
L(-3),3) 0.368300 0.127912 2.879326 0.0056
C 0.063512 0.123718 0.513359 0.6097
@TREND("1950") -0.001375 0.002979 -0.461633 0.6461


= 5% = 0,05
Coeficiente
=-4.625285
DW = 2.144334
= DF = -8.184842 con valor p = 0.0000

= 1% = 0,01 = -4.113017
= 5% = 0,05 = -3.483970
= 10% = 0,10 = -3.170071
34
Regla de decisión

Decisión

Conclusión

diferencias no tiene una raíz unitaria, es decir, es estacionaria ( δ < 0), utilizando
el contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF) con constante y con tendencia.


Exogenous: Constant
t-Statistic Prob.*

5% level -2.909206
10% level -2.592215

Date: 12/16/19 Time: 12:18
D(LTOTAL_NACIONA
L(-1),2) -4.618644 0.561008 -8.232765 0.0000
D(LTOTAL_NACIONA
L(-1),3) 2.223022 0.478095 4.649746 0.0000
D(LTOTAL_NACIONA 1.119124 0.314035 3.563688 0.0007
35
L(-2),3)
D(LTOTAL_NACIONA
L(-3),3) 0.369685 0.126991 2.911115 0.0051
C 0.011949 0.052829 0.226181 0.8219


= 5% = 0,05
Coeficiente
=-4.618644
DW = 2.142061
= DF = -8.232765 con valor p = 0.0000

= 1% = 0,01 = -3.540198
= 5% = 0,05 =
= 10% = 0,10 = -2.592215
Regla de decisión

Decisión

36
Conclusión

el contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF) con constante y sin tendencia.


Exogenous: None
t-Statistic Prob.*

5% level -1.946161
10% level -1.613398

Date: 12/16/19 Time: 12:19
D(LTOTAL_NACIONA
L(-1),2) -4.616897 0.556347 -8.298591 0.0000
D(LTOTAL_NACIONA
L(-1),3) 2.221427 0.474117 4.685398 0.0000
D(LTOTAL_NACIONA
L(-2),3) 1.117926 0.311412 3.589864 0.0007
D(LTOTAL_NACIONA
L(-3),3) 0.369131 0.125924 2.931368 0.0048

37

= 5% = 0,05
Coeficiente
=-4.616897
DW = 2.140244
= DF = -8.298591 con valor p = 0.0000

= 1% = 0,01 = -2.602794
= 5% = 0,05 = -1.946161
= 10% = 0,10 = -1.613398
Regla de decisión

Decisión

contraste calculado(-8.298591) es menor que el valor del estadístico de contraste
crítico (-1.946161) al nivel de significancia α = 0,05.
Conclusión

el contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF) con constante y sin tendencia.
38
7 Conclusiones
Con el contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF) con constante y sin tendencia,
con constante y con tendencia asi también sin constante y sin tendencia , la serie
temporal producción de la quinua en el Perú no es estacionaria en niveles, en el
La serie temporal en el Perú con el contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF)

con constante y sin tendencia, con constante y con tendencia así también sin constante
y sin tendencia , es estacionaria en primeras diferencias , en el período de 1950 a 2018.
En el Perú, la serie temporal en logaritmos de la producción de la quinua entre 1950 a

2018 es estacionaria en niveles, empleando el contraste de raíz unitaria de Dickey-
Fuller (DF) con constante y sin tendencia. Sin embargo el contraste de raíz unitaria de
Dickey-Fuller (DF) con tendencia y con constante, sin tendencia y sin constante no es
estacionario.
La serie temporal en logaritmos de la producción de quinua en el Perú con el contraste

de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF) con constante y sin tendencia, con constante y
con tendencia así también sin constante y sin tendencia , es estacionaria en primeras
diferencias , en el período de 1950 a 2018.
La serie temporal en logaritmos de la producción de quinua en el Perú con el contraste

de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF) con constante y sin tendencia, con constante y
con tendencia así también sin constante y sin tendencia , es estacionaria en segundas
diferencias , en el período de 1950 a 2018
39
Recomendaciones
Es conveniente realizar trabajos de investigación formativa con otros contrastes de raíz

unitaria, tales como, la prueba de raíz unitaria conocida como Dickey-Fuller GLS
(ERS), la prueba de raíz unitaria conocida como Phillips-Perron, la prueba de raíz
unitaria conocida como Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin; la prueba de raíz unitaria
conocida como Elliot-Rothenberg-Stock Point-Optimal, la prueba de raíz unitaria
conocida como Ng Perron, para las series temporales económicas del Perú en el
40
Referencias
Gujarati, D. N. y Porter, D. C. (2010). Econometría. (Quinta edición). México, D. F.,

México: McGraw-Hill/Interamericana Editores, S. A. de C. V.
Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú-INEI. (2019). Panorama de

la Economía Peruana: 1950-2018, Año Base 2007. Recuperado de
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib
16 54/libro.pdf
Stock, J. H., y Watson, M. M. (2012). Introducción a la econometría. (Tercera edición).

Madrid, España: Pearson Educación S. A.
41

Trabajo de Series Temporalesde La Producción de Laquinua

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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Contraste de raíz unitaria Dickey-Fuller aumentada para la

Asignatura Econometría 1 – Sección A-2019 B

En el presente trabajo de investigación formativa titulado “Series temporales

Para ello, el presente trabajo de investigación formativa se ha dividido en seis partes;

El presente trabajo de investigación formativa, pretende dar respuesta a las siguientes

¿La serie temporal producción de la quinua es estacionaria en niveles en el Perú en el

¿La serie temporal producción de la quinua es estacionaria en primeras diferencias en

¿La serie temporal producción de la quinua es estacionaria en segundas diferencias en

¿La serie temporal en logaritmos de producción de la quinua es estacionaria en niveles

¿La serie temporal en logaritmos de la producción de la quinua es estacionaria en

¿La serie temporal en logaritmos de la producción de la quinua es estacionaria en

El presente trabajo de investigación formativa, se justifica porque con ello se logrará

Al respecto, no se ha encontrado alguna limitación tanto en la formulación como en la

Contrastar si la serie temporal producción de la quinua en niveles es estacionaria en el

Contrastar si la serie temporal producción de la quinua en primeras diferencias es

Contrastar si la serie temporal producción de la quinua en segundas diferencias es

Contrastar si la serie temporal en logaritmos de la producción de la quinua en niveles

Contrastar si la serie temporal en logaritmos de la producción de la quinua en

Contrastar si la serie temporal producción de la quinua en segundas diferencias es

5.1 Prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller (DF)

Para el contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller sin constante y sin tendencia, se

En el presente trabajo de investigación formativa, se utilizan datos publicados por el

5.2 Procesamiento de datos

El procesamiento de los datos de cada una de las variables consideradas, se utilizó

6.1 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller con constante y con tendencia en

Null Hypothesis: TOTAL_NACIONAL has a unit root

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.777460 0.7048

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

R-squared 0.052431 Mean dependent var 1264.868

H0: La serie temporal actividad económica agricultura en primeras diferencias

H1: La serie temporal actividad económica agricultura en primeras diferencias

Estadístico de Durbin-Watson (DW) calculado

Estadístico de Dickey-Fuller (DF) calculado

= DF = -1.777460 con valor p = 0.0802

La decisión es no rechazar la hipótesis nula (H0) porque el valor del estadístico

La conclusión es que la serie temporal actividad económica agricultura en

6.2 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller con constante y sin tendencia en

Null Hypothesis: TOTAL_NACIONAL has a unit root

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.336758 0.6078

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

R-squared 0.026361 Mean dependent var 1264.868

H0: La serie temporal actividad económica agricultura en primeras diferencias

H1: La serie temporal actividad económica agricultura en primeras diferencias

Estadístico de Durbin-Watson (DW) calculado

Estadístico de Dickey-Fuller (DF) calculado

= DF = -1.336758con valor p = 0.1859

La regla de decisión es rechazar la hipótesis nula (H0) si el valor del estadístico

La decisión es no rechazar la hipótesis nula (H0) porque el valor del estadístico

6.3 Contraste de raíz unitaria de Dickey-Fuller sin constante y sin tendencia en

Null Hypothesis: TOTAL_NACIONAL has a unit root

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.173280 0.6201

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

R-squared -0.012564 Mean dependent var 1264.868

H0: La serie temporal actividad económica agricultura en primeras diferencias

H1: La serie temporal actividad económica agricultura en primeras diferencias

Estadístico de Durbin-Watson (DW) calculado

Estadístico de Dickey-Fuller (DF) calculado