Republica de bolivariana de Venezuela

Ministerio del poder popular para la educación

Universidad Alonzo de Ojeda

UNIDAD III: TEORIA DE DUALIDAD Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Realizado por;

Bermaris Lopez

CI: 30.353.858

Febrero de 2021

Ciudad Ojeda, Estado Zulia

 1. Definir el problema dual y sus relaciones de la situación entre los
valores objetivo primal y dual

El problema dual es una programación lineal definida en forma directa y sistemática

a partir del modelo original (o primal) de programación lineal. Los dos problemas están
relacionados en forma tan estrecha que la resolución óptima de un problema produce en
forma automática la resolución óptima del otro.

El problema dual se define para varias formas del primal, dependiendo del sentido de la
optimización (maximización o minimización), tipos de restricciones (≤, ≥o =), y la
orientación de las variables (no negativa o no restringida)

Para mostrar cómo se forma el problema dual, se define el primal en forma de ecuación
como sigue:

Las variables 𝑋𝑗, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 incluyen las variables excedentes, holguras y

artificiales, si las hay.

 Se define una variable dual por cada ecuación primal (restricción).

 Se define una restricción dual por cada variable primal.
 Los coeficientes de restricción (columna) de una variable primal definen los
coeficientes en el lado izquierdo de la restricción dual, y su coeficiente objetivo
define el lado derecho.
 Los coeficientes objetivo del dual son iguales al lado derecho de las ecuaciones de
restricción primal.

1.1 Relaciones entre los valores objetivos primal y el dual

 El número de variables (𝑌 ) del problema dual es igual al número de restricciones

del primal.
  Los coeficientes de la función objetivo en el problema dual corresponden a los
recursos disponibles del problema primal.
 Si el problema original es un modelo de maximización, el dual es un modelo de
minimización, y a la inversa: si el problema primal es de minimización, el dual es
un modelo de maximización.
 Los coeficientes de 𝑎𝑖𝑗 del problema dual son los mismos, pero transpuestos del
problema primal.
 Los términos independientes de las restricciones del modelo dual corresponde a los
coeficientes de las variables de la función objetivo en el problema primal.

2. Interpretar económicamente el problema dual

Desde el punto de vista de modelo de asignación de recursos, el problema primal

tiene n actividades económicas y m recursos. El coeficiente 𝑐𝑗 del primal representa la
utilidad por unidad de actividad j. El recurso i, cuya disponibilidad máxima es 𝑏 , se
consume con la tasa de 𝑎𝑖𝑗 unidades por unidad de actividad j.

La igualdad estricta 𝑧 = 𝑤 es válida cuando las soluciones primal y dual son óptimas
ambas.

Los precios sombra (costos de oportunidad) del recurso i (denotados por 𝑌 ) miden el
valor marginal de este, es decir, la tasa a la que Z puede aumentar si incrementa (un poco)
la cantidad que se proporciona de este recurso 𝐵𝑖 .
 3. Aplicar la técnica dual – simplex para la solución de problemas:

Problema Primal: Técnica Dual

𝑋1: 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠𝑎𝑛í𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑋2: 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑍 𝑚𝑎𝑥 = 150𝑋1 + 60𝑋2

Sujeto a:

100𝑋1 + 25𝑋2 ≤ 2400 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

100𝑋1 + 100𝑋2 ≤ 4000 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠

𝑋1, 𝑋2 ≥ 0 (𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑)

Estandarización del modelo

𝑍 𝑚𝑎𝑥 = 150𝑋1 + 60𝑋2 + 0𝑆1 + 0𝑆2

Sujeto a:

100𝑋1 + 25𝑋2 + 𝑆1 = 2400

100𝑋1 + 100𝑋2 + 𝑆2 = 4000

Solución: Técnica dual

𝑍 𝑚𝑖𝑛 = 𝑌1, 𝑌2 2400 4000

Sujeto a:

100 25 100 100 𝑌1, 𝑌2 ≤ [3,5] 𝑌1, 𝑌2 ≥ [0,0]

𝑍 𝑚𝑖𝑛 = 2400𝑌1 + 4000𝑌2

Sujeto a:

100𝑌1 + 100𝑌2 ≥ 150

25𝑌1 + 100𝑌2 ≥ 60

𝑋1, 𝑋2 ≥ 0

Niveles de oportunidad óptimo

 Solución del modelo dual utilizando el método simplex

Cj 2400 4000 0 0 M M

Ci V Bi Y1 Y2 S1 S2 A1 A2 O
B i

M A 150 100 100 -1 0 1 0 1

1 ,
5

M A 60 25 100 0 -1 0 1 0
2 ,
6

Z 210 125M 200M -M -M M M

j M

C - 2400 4000 M M 0 0
j- -125 -200
Z M M
j

Cj 2400 4000 0 0 M M

Ci V Bi Y1 Y2 S1 S2 A1 A2 O
B i

M A 90 75 0 -1 1 1 -1 1
1 ,
2

40 Y 0,6 0,25 1 0 - 0 0,01 2

00 2 0,0 ,
1 4

Z 2400 1000 4000 0 40 0 40

j +90 +75M -M +M +M -M
M

C - 1400 0 M 40 0 -40
j- -75M -M +2M
Z
j
 Cj 2400 4000 0 0 M M

Ci V Bi Y1 Y2 S1 S2 A1 A2 O
B i

24 Y 1,2 1 0 - 0,0 0,01 -

00 1 0,0 13 3 0,01
13 3

40 Y 0,3 0 1 0,0 - - 0,01

00 2 13 0,0 0,01 3
13 3

Z 4080 2400 4000 - - 18,6 21,3

j 18, 21, 7 3
67 33

C - 0 0 18, 21, M M
j- 67 33 -18, -21,
Z 67 33
j

Datos de Solución:

𝑌1 = 1,2 precio de cada unidad monetaria actual

𝑌2 = 0,3 precio de cada unidad monetaria dentro de un mes

𝑆1 = 18,6 unidades de artesanías que se deben vender y fabricar

𝑆2 = 21,3 unidades de productos de cuero que se deben fabricar y vender

Bibliografía

Almonacid, J. A. A. (2015). Teoria de la dualidad y Analisis de la Sensibilidad. slideshare.

https://es.slideshare.net/jorgeandresaceroalmonacid/teora-de-la-dualidad-y-anlisis-

de-la-sensibilidad#:%7E:text=TEOR%C3%8DA%20DE%20LA%20DUALIDAD

%20Y%20AN%C3%81LISIS%20DE%20LA%20SENSIBILIDAD%20Son,mejor

%20manejo%20del%20mismo%20m%C3%A9todo.&text=Esta%20relaci
 %C3%B3n%20consiste%20en%20que,tiene%20un%20problema%20asociado

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Medrano, J. (2015). Análisis post óptimo y sensibilidad. slideshare.

https://es.slideshare.net/jaimemedrano771/anlisis-post-ptimo-y-sensibilidad?

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Universidad de Chile. (2021). Dualidad-y-analisis-de-sensibilidad.

https://pastranamoreno.files.wordpress.com/2012/09/dualidad-y-analisis-de-

sensibilidad.pdf