“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 28 de noviembre de 2020.

Al : Director del Departamento de Estadística-Producción Minera

Del : Asesor Estadístico (Encargado)

Asunto : Análisis de la Serie de Tiempo Producción (grs. f) de Oro-

Cajamarca, Período: ene/01-may/20

Gráfica de la Producción (grs. f) de Oro-Cajamarca, Período: ene-2001/may-2020

Podemos notar visualmente que la serie de Producción (grs. f) de Oro-Cajamarca,

Período: ene/01-may/20 no presenta estacionariedad, para tener la seguridad de ello, lo
evidenciaremos siguientemente mediante gráficas.
 Gráfico de media por año de la serie Producción (grs. f) de Oro-Cajamarca,
Período: ene-2001/may-2020

Podemos notar que la media por años de la Producción (grs. f) de Oro-Cajamarca,

Período: ene/01-may/20, presenta una cierta tendencia, lo cual evidenciamos que no
presenta estacionariedad.

Gráfico de desviación estándar por año de la serie Producción (grs. f) de Oro-

Cajamarca, Período: ene-2001/may-2020
También podemos notar que efectivamente la desviación estándar por años de la
Producción (grs. f) de Oro-Cajamarca, Período: ene/01-may/20 no presenta
estacionariedad, ya que no presenta ningún tipo de concavidad.

Prueba de homogeneidad de varianza de la serie Producción (grs. f) de Oro-

Cajamarca, Período: ene-2001/may-2020

Podemos deducir mediante el sig = 0.000 que la serie Producción (grs. f) de Oro-
Cajamarca, Período: ene/01-may/20 no presenta varianza homogénea.
 Gráfico de dispersión vs nivel de la serie Producción (grs. f) de Oro-Cajamarca,
Período: ene-2001/may-2020

En los dos gráficos anteriores tenemos un comportamiento que conforme va

aumentando el nivel, va aumentando la dispersión, la forma lineal nos da un coeficiente
de determinación de 0.702.

Gráfico de desviación estándar vs medias por año de la serie Producción (grs. f)

de Oro-Cajamarca, Período: ene-2001/may-2020
En el mismo caso de dispersión vs nivel habíamos visto una determinada recta que nos
dice como se relacionan, en este caso la desviación estándar con la media tiene mucha
relación, lo cual nos dice que debemos transformar.

Presencia de estacionalidad mediante la prueba de Kruskal Wallis

Se concluye, que la serie de tiempo de Producción (grs. f) de Oro-Cajamarca, Período:
ene/01-may/20 no presenta estacionalidad.

LA SERIE FUE TRANSFORMADA PRODUCCIÓN (GRS. F) DE ORO-CAJAMARCA,

PERÍODO: ENE/01-MAY/20, ELEVANDO CADA VALOR A LA POTENCIA 1 -0.359=
0.641, A FIN DE ESTABILIZAR LA VARIANZA.

Prueba de homogeneidad de varianza de la serie Producción (grs. f) de Oro-

Cajamarca, Período: ene-2001/may-2020, transformada a la potencia 0.641

Aun no se ha logrado estabilizar la varianza dado que sig=0.00, la serie de tiempo de

Producción (grs. f) de Oro-Cajamarca, Período: ene/01-may/20 , transformada a la
potencia 0.641 NO presenta varianza homogénea.

Gráfico de dispersión vs nivel de la serie Producción (grs. f) de Oro-Cajamarca,

Período: ene-2001/may-2020 por año, transformada a la potencia 0.641
En el gráfico anterior tenemos un comportamiento que conforme va aumentando el
nivel, va aumentando la dispersión, con una inclinación de 0.229.
Homogeneidad de medias mediante la prueba de Kruskal Wallis para la serie
Producción (grs. f) de Oro-Cajamarca, Período: ene-2001/may-2020 por año,
transformada a la potencia 0.641

Se concluye que la serie de Producción (grs. f) de Oro-Cajamarca, Período: ene-

2001/may-2020 por año, transformada a la potencia 0.641, no presenta homogeneidad
en medias.
 Gráfico de medias por año de la serie Producción (grs. f) de Oro-Cajamarca,
Período: ene-2001/may-2020 por año, transformada a la potencia 0.641

Podemos notar que aun no se ha logrado homogeneizar las medias por año de la serie
de Producción (grs. f) de Oro-Cajamarca, Período: ene-2001/may-2020 transformada a
la potencia 0.641

Gráfico de desviación estándar por año de la serie Producción (grs. f) de Oro-

Cajamarca, Período: ene-2001/may-2020 por año, transformada a la potencia 0.641
 .
Se podría decir que en desviación estándar algo se ha logrado, pero no podríamos
afirmar que la variabilidad de la Producción (grs. f) de Oro-Cajamarca, Período: ene-
2001/may-2020 transformada a la potencia 0.641 se haya homogeneizado.

Prueba de homogeneidad de varianza de diferencia regular de la serie Producción

(grs. f) de Oro-Cajamarca, Período: ene-2001/may-2020 transformada a la potencia
0.641

Ya que el sig. es menor que 0.05, llegamos a la conclusión de que la diferencia regular
de la serie Producción (grs. f) de Oro-Cajamarca, Período: ene-2001/may-2020
transformada a la potencia 0.641,aún no tiene varianza homogénea.
 Homogeneidad de medias mediante la prueba de Kruskal Wallis de diferencia
regular para la serie Producción (grs. f) de Oro-Cajamarca, Período: ene-
2001/may-2020 por año, transformada a la potencia 0.641

Concluimos que se ha logrado estabilizar la media, pero lo que no se ha logrado

estabilizar es la variabilidad, lo cual es un problema.

Prueba de homogeneidad de varianza de diferencia regular de la serie Producción

(grs. f) de Oro-Cajamarca, Período: ene-2001/may-2020 transformada con LN
Al aplicar diferencia regular, se logró homogenizar la variabilidad, por lo tanto es una
nueva serie con variabilidad aproximadamente constante

Homogeneidad de medias mediante la prueba de Kruskal Wallis para la serie

diferenciada regular de Producción (grs. f) de Oro-Cajamarca, Período: ene-
2001/may-2020 por año, transformada con LN
Al aplicar diferencia regular del LN, se logró mantener la media aproximadamente
constante, por lo tanto, es una nueva serie aproximadamente constante.

PROCEDEREMOS A CALCULAR LAS AUTOCORRELACIONES PARA LA SERIE

DIFERENCIADA, TRANSFORMADA CON LN.
El FAS (Función de autocorrelación simple) nos indica el orden del componente
MA(media movil) regular, se observa que las 3 primeras caen fuera de las bandas por
ende son diferentes a cero (0).
Orden de MA menor o igual (<=) que 3 .

AUTOCORRELACIONES PARCIALES

El FAP (Función de autocorrelación parcial) nos indica el orden del componente ar

regular, cae 1 fuera de las bandas.

Autorregresivo (p) =1
MA (q)=3

MODELO
Ho: los residuos generados por el modelo son independientes (DESEABLE).
H1: los residuos generados por el modelo NO son independientes.

Por lo tanto, se acepta ho, por ende los residuos son independientes.

Para la parte AR: sig 0.012 < 0.05, se concluye que phi(1)= -0.539 es significativo

Para la parte MA: sig 0.015 < 0.05, se concluye que theta(3)=0.191 es significativo
pero theta(1) y theta (2) no son significativos.

También nos esta diciendo que no debemos considerar constante, ya que el sig. es
mayor que 0.05.

MODELO SIN EL TERMINO CONSTANTE

Notemos que el R cuadrado disminuyó en 0.001

El sig. es 0.537 (sigue siendo el mismo, que con el modelo que tenía constante)

Para la parte AR: sig. 0.010 < 0.05, se concluye que phi(1)= -0.551 es significativo
Para la parte MA: sig. 0.019 < 0.05, se concluye que theta(3)=0.184 es significativo

pero theta(1) y theta (2) no son significativos.

En el modelo el MA (2) no debería considerarse ya que es 0.786, y el MA(1) tampoco

debería ser considerado.
Evidenciamos que todos los residuales caen dentro de las bandas de FAS Y FAP

Alderete Salazar, Frida Jhazmin

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